Informe Mensual del Mercado de Valores Febrero 2012

Transcripción

1 Informe Mensual del Mercado de Valores Febrero 2012 Contenido 1. Información internacional Información nacional Información del mercado de valores Información internacional Tabla 1. Estadísticas globales Fuente: Bloomberg. Página No.1

2 Gráfico 1. Índice accionario industrial Dow Jones de los Estados Unidos De 2011 a febrero 2012 Índice accionario tecnológico Nasdaq de los Estados Unidos De 2011 a febrero 2012 Fuente: Bloomberg Gráfico 2. Precio del Euro respecto del dólar De 2011 a febrero 2012 Precio internacional del petróleo De 2011 a febrero 2012 Precio internacional del Yen De 2011 a febrero 2012 Precio internacional del oro De 2011 a febrero 2012 Fuente: Bloomberg. Página No.2

3 ene07 may07 sep07 ene08 may08 sep08 ene09 may09 sep09 ene10 may10 sep10 ene11 may11 sep11 ene12 MILLONES DE US$ Millones De Dólares DATOS EN % MILLONES DE US$ DATOS EN % 2. Información Nacional Gráfico 3. Tasa de crecimiento anual del volumen de la actividad económica e inflación Indice de Volumen de la Actividad Economica Anual Inflacion Anual Monto y variación interanual de los préstamos e inversiones al sector privado. 9, , , , , , , , , , Variación 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 0.50% 1.00% Préstamos e Inversiones al Sector Privado1.50% 2.00% MESES DEL AÑOS 2007 AL 2011 Exportaciones, importaciones y déficit comercial de El Salvador Crecimiento de las remesas familiares en El Salvador Exportaciones Importaciones Deficit comercial meses 3. Información del mercado de valores Tabla No. 2. Últimas negociaciones efectuadas por el Ministerio de Hacienda directamente con los inversionistas a través de los sistemas de la bolsa. (en US$ y %) LETES Fecha de convocatoria 31/01/ /02/ /02/ /02/ /02/2012 Nombre de la emisión SV_LETES_ SV_LETES_ SV_LETES_ SV_LETES_ SV_LETES_ Monto ofertado (US$) 35,820, ,050, ,750, ,865, ,050, Precio promedio ponderado asignado 97.53% 99.53% 97.40% 97.58% 97.20% Tasa promedio ponderada asignada 2.78% 1.90% 2.88% 2.94% 3.06% FUENTE: Bolsa de valores y Ministerio de Hacienda. Página No.3

4 MILLONES DE US$ Gráfico 4. Tasa promedio ponderado asignado a las LETES negociadas directamente por el Ministerio de Hacienda y a través de las casas de corredores en el mercado primario (En %) Gráfico 5. Mercado de valores de El Salvador Montos negociados por las casas de corredores de bolsa (En millones de US$) Secundario Reporto Primario Oper.Intern.Ventas Oper.Intern.Compras Accionario MESES DEL 2011 Página No.4

5 DATOS EN % Gráfico 6. Comportamiento de la TIBP a 180 días, LIBOR y los rendimientos de los bonos del tesoro de los Estados Unidos a 10 años De ro 2005 a Febrero de Libor a 6 Meses Rendimiento bonos tesoro USA 10 años TIBP180 MESES DEL 2005 AL 2011 Tabla 3. Montos negociados a través de las casas de corredores de bolsa Participación y variación absoluta y porcentual por mercado. De febrero 2011 y 2012 (Cifras en millones de US$ y %) feb11 feb12 Variación Tipo de mercado Monto Participación Monto Participación Absoluta % Primario % Público % Privado % Secundario (15.93) 23.34% Público (1.75) 15.02% Privado (14.17) 25.05% Reporto % Público % Privado % Accionario (13.00) 99.67% Primario % Secundario (13.00) 99.67% Mercado externo (15.55) 40.43% Operaciones internacionales compras (22.06) 63.20% Operaciones internacionales ventas % Total % Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador Página No.5

6 Mercado Tabla 4. Montos negociados a través de las casas de corredores de bolsa Participación y variación absoluta y porcentual por mercado. ro y Febrero 2012 Cifras en millones de US$ y % Monto negociado Contribución Monto negociado Contribución Absoluta Porcentual Accionario % % % Oper.Intern.Compras % % % Oper.Intern.Ventas % % % Primario % % % Reporto % % (46.27) 19.87% Secundario % % % Total general % % % Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador ro 2012 Febrero 2012 Variación Fecha Tabla 5. Montos negociados a través de las casas de corredores de bolsa por mercado (Cifras en millones de US$ y %) Accionario Oper.Intern. Compras Oper.Intern. Ventas Primario Reporto Secundario Total general ro Febrero Marzo Abril Mayo Junio io Agosto Sep Oct Nov Dic TOTAL , , ro Febrero Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador Página No.6

7 Agente participante Tabla 6. Montos negociados a través de las casas de corredores de bolsa Participación y variación absoluta por agentes compradores y vendedores. ro a Febrero 2012 (Cifras en millones de US$) enero 2012 febrero 2012 Compras Ventas Participación Participación Variación febrero 2012 enero 2012 febrero 2012 febrero 2012 absoluta Variación absoluta Admón Cartera (9.73) Agropecuario (0.01) Admón. Fondos de pensiones (0.42) Bancos (12.22) BCR Casas de corredores de bolsa (0.82) Comercio (0.40) (0.15) Extranjero Fondos de pensiones Industria (2.79) Personas naturales (11.46) Sector público (0.30) Seguros (1.89) (2.30) Servicios (10.12) (5.98) Total general Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador Grafico 7. Comisiones cobradas por la intermediación de las casas de corredores y de la bolsa de valores por mercado Febrero (Cifras en miles de US$ y %) Accionario % Secundario % Operac. Internac. Compras % Operac. Internac. Ventas % Reporto % Primario % Página No.7

8 RENDIMIENTOS EN % RENDIMIENTOS EN % Emisiones Tabla 7. Mercado primario Montos negociados a través de las casas de corredores de bolsa y rendimientos por emisiones. ro y Febrero 2012 (Cifras en US$ y %) Monto Rendim. Máximo Rendim. Mínimo Rendim. Promedio Monto Rendim. Máximo Rendim. Mínimo Rendim. Promedio CIMATIC8 1,945, CIMETRO15 25, PBCREDIQ1 1,648, ,580, PBLHIPO1 10,002, ,000, PBSARAM1 961, Febrero 2012 LETE2012D 6,040, ,950, CISCOTIA15 14,757, PBDBMI04 19,680, PBCREDICO1 2,000, CIBAC$15 6,000, Total general 21,503, ,652, Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador ro 2012 Gráfico 8. Mercado primario. Rendimientos de las negociaciones efectuadas a través de las casas de corredores de bolsa Del 2009 a febrero 2012 (En %) Gráfico 9. Mercado secundario. Rendimiento de los valores que se negociaron a través de las casas de corredores de bolsa Del 2009 a febrero 2012 (En %) Publico Privado publico privado MESES MESES Página No.8

9 Tabla 8. Mercado secundario de deuda Montos negociados a través de las casas de corredores de bolsa ro y Febrero 2012 (Cifras en millones de US$ y %) Agente vendedor ENERO 2012 FEBRERO 2012 de valores Monto Rend Máx Rend Mín Rend Prom Monto Rend Máx Rend Mín Rend Prom Admón Cartera 598, Agropecuario 26, , Bancos 32, , Casas de corredores de bolsa 429, Comercio 142, , Extranjero 41,500, Industria 2,880, , Personas naturales 277, , Sector público 8,227, ,931, Servicios 1,609, , Total general 110,351, ,624, Tabla 9. Mercado secundario de deuda Valores negociados a través de las casas de corredores de bolsa, rendimientos y precios Febrero 2012 (Cifras en US$ y %) Emisión Monto Rend. Max Rend. Min Rend. Prom. Prec. Max Prec. Min Prec. Prom. BCBICSA1 50, CIMETRO11 51, CIMETRO12 157, CIPROCRED1 8, EUROSV , EUROVE2024 5, LETE2011D 598, NCTP 8,924, VTHVALF01 2, NTTIGO , SV , EUROVE2028 3, CIMETRO13 3, BCGLOBAL6 41,500, TOTAL 52,316, Página No.9

10 Tabla 10. Mercado de reporto Montos negociados a través de las casas de corredores de bolsa participación, rendimientos y variación absoluta y porcentual por agente vendedor Febrero 2012 (Cifras en millones de US$ Y %) Agente vendedor Febrero 2012 de valores Monto Partic % Máx Mín Prom Admón Cartera % Bancos % Casas de corredores de bolsa % Comercio % Extranjero % Industria % Personas naturales % Seguros % Servicios % TOTAL % Fuente: Bolsa de Valores de El Salvador PLAZO Tabla 11. Mercado de reporto Monto negociado a través de las casas de corredores de bolsa y rendimientos según plazos y tipo de valores Febrero 2012 (Cifras en US$ y %) Monto negoc iado (US$) 2 a 4 días 43,428, a 8 días 128,116, a 15 días 6,278, a 30 días 3,981, a 45 días 4,732, TOTAL 186,537, FUENTE:: Bolsa de Valores de El Salvador Rendimiento promedio v alores públic os (%) Rendimiento promedio v alores priv ados (%) Partic ipac ión Acciones Tabla 12. Mercado accionario Monto negociados a través de las casas de corredores de bolsa, participación y variación absoluta y porcentual de las acciones negociadas según emisores de acciones ro y Febrero 2012 (Cifras en US$ y %) Emisores de acciones ro Febrero Monto Precio Monto Precio ACTE Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V. 6, , ADELSUR Distribuidora de Electricidad DelSur, S.A. de C.V. 9, , ACAESS Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador S.A.de C.V , ABVESD Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de.c.v , Total general 2,161, , Página No.10

11 MILES DE US$ IBES EN % RENDIMIENTOS EN % Tabla 13. Mercado accionario Índice bursátil de acciones de las negociadas a través de las casas de corredores de bolsa ro y Febrero 2012 (En unidades y variación %) ene 12 feb 12 Variac ión % Índice IBES FUENTE:Bolsa de Valores de El Salvador Gráfico 10. Índice bursátil y montos negociados a través de las casas de corredores de bolsa. (En miles de US$ y %) 14, , , , , , , Monto IBES Gráfico 11. Rendimientos por mes de los Eurobonos de El Salvador en los mercados de Operaciones internacionales de compra y de venta negociados a través de las casas de corredores de bolsa. (En %) EUROSV2023 EUROSV2034 NOTASV2019 EUROSV2032 EUROSV2035 NOTASV2041 MESES MESES DEL 2009 AL 2012 Agentes participantes en el mercado de valores Tabla 14. Mercados de operaciones internacionales de compras y ventas Montos negociados a través de las casas de corredores de bolsa, participación y variación absoluta. ro y Febrero 2012 (Cifras en US$ y %) Admón Cartera Bancos 2,682, ,057, Casas de corredores de bolsa , , Fondos de pensiones Personas naturales 6,375, ,088, ,926, ,910, Seguros 309, ,853, , ,021, Servicios 3,231, ,693, ,209, , Total general 12,598, ,843, ,251, ,410, FUENTE: Bolsa de Valores de El Salvador Operaciones internacionales de compras ro 2012 Febrero 2012 Participación febrero 2012 Operaciones internacionales de ventas ro 2012 Febrero 2012 Participación febrero 2012 Página No.11

12 Valores Tabla 15. Mercados de operaciones internacionales de compras Montos negociados a través de las casas de corredores de bolsa, Participación, precios promedios y variación absoluta y relativa ro y Febrero 2012 (Cifras en US$ y %) ENERO FEBRERO Variación del precio Monto Precio promedio Monto Precio promedio Absoluta % Apple Inc. 123, , % Bank of American Cor. 68, , % Popular Inc , # DIV/0! Citigroup. Inc. 923, ,158, % ADR de JP Morgan Chase Bank, N.A. 15, , (0.43) 1.39% Eastman Kodak Co , (0.01) 2.07% General Electric Co. 4, (18.71) % ishares COMEX Gold Trust (IAU 4, (17.21) % The Coca Cola Company 4, (67.79) % McDonal d Corporation 9, (99.99) % Office Depot, Inc. 28, , % Starbucks Corp , # DIV/0! ishares Silver Trust 89, , % Yahoo Inc , # DIV/0! EUROBR16R$ 331, (118.25) % EUROBR , , % EURODO2027 1,341, (103.14) % EUROSV , ,232, (0.94) 0.90% EUROVE , # DIV/0! EUROVE , , % EUROVE , # DIV/0! EUROVE , # DIV/0! EUROVE , ,699, % EUROVE , (62.75) % NOTAJM , (90.25) % NOTAMEX , # DIV/0! NOTASV2019 2,369, ,309, (0.61) 0.56% NOTASV2041 2,374, ,711, (1.31) 1.30% NOTAUA , (97.50) % Gobierno de los Estados Unidos de Norte America502, (100.56) % Telemovil Finance CO. LTD. 1,689, , (0.47) 0.45% Pepsico Inc. 4, (65.62) % EUROVE , ,088, % EUROVE , , % EUROVE , # DIV/0! Western Union Co , # DIV/0! TOTAL GENERAL 12,598, ,843, Página No.12

13 DATOS EN % DATOS EN % Meses Tabla 16. Rendimientos promedios ponderado de las negociaciones efectuadas a través de las casas de corredores de bolsa según mercados De Dic a feb 2012 (en %) Operaciones Operaciones Mercado Mercado Mercado Internacionales internacionales Primario Reporto secundario de Compras de ventas ene feb mar abr may jun jul Ags sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb Gráfico 12. Rendimientos promedio ponderados de las negociaciones efectuadas a través de las casas de corredores de bolsa por mercado Febrero 2009 a Febrero 2012 (en %) Primario Secundario MESES Y AÑOS MESES Y AÑOS Página No.13

14 DATOS EN % DATOS EN % Reporto Operaciones Internacionales de Compras MESES Y AÑOS Fuente: Bolsa de Valores MESES Y AÑOS Gráfico 13 Rendimientos diarios de los eurobonos de El Salvador en los mercados internacionales. De diciembre 2009 a febrero 2012 (En %) FUENTE: Bloomberg Página No.14

15 Gráfico 14. Diferencial de rendimientos entre los Eurobonos de El Salvador y los bonos del tesoro de los Estados Unidos. Eurobonos de El Salvador 2019 y bonos del tesoro de los EEUU a 10 años. De nov. de 2009 a febrero de 2012 Eurobonos de El Salvador 2023 y bonos del tesoro de los EEUU a 30 años De enero 2008 al febrero de 2012 Eurobonos de El Salvador 2032 y bonos del tesoro de los EEUU a 30 años De enero 2007 a febrero de 2012 Eurobonos de El Salvador 2035 y bonos del tesoro de los EEUU a 30 años. De enero 2008 a febrero de 2012 Fuente: Bloomberg. Casas de corredores Tabla 17. Monto negociado a través de las casas de corredores de bolsa y participación de las casas de corredores ro y Febrero 2012 (Cifras en millones US$ y %) ro 2012 C o mpras F ebrero 2012 Variació n abso luta ro 2012 Ventas F ebrero 2012 Variació n abso luta Bursabac, S.A. de C.V G & T Continental, S.A (21.63) HSBC Valores Salvadoreño, S.A. de C.V (0.37) Inversiones Bursatiles Credomatic, S.A. de C.V Inversiones Tecnico Bursatiles, S.A. de C.V (3.13) Lafise Valores de El Salavador, S.A. de C.V (2.34) (2.43) Roble Acciones y Valores, S.A Scotia Inversiones S.A. de C.V Servicios Generales Bursatiles, S.A. de C.V (9.03) Valores Cuscatlán, S.A. de C.V (9.35) (8.03) Total general Página No.15