Historia de S.D Hi Indeval

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Lourdes Blázquez Venegas
hace 6 años
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1 Historia de S.D Hi Indeval El Premio Edelman Principales Puntos Sobresalientes para el Logro de sus Metas

2 Índice Historia de Indeval The Franz Edelman Award Principales Puntos Sobresalientes para el Logro de sus Metas

25 Indeval Franz Edelman Award

26 Organización

27 Día 4 Día 3 Día 2 Día 1 4% Dalí 20% 76% En tiempo y presupuesto Dalí SPEI SIAC Source: Mexican Central Bank, 2009

28 Sinergia Basado en las Mejores Prácticas Internacionales

29 Sinergia BIS establece los Principios de Sistemas de Pagos y MejoresPrácticas

30 Sinergia Experiencia Técnica y en Investigación de Operaciones Mejor Universidad Tecnológica de México

31 Sinergia Industria Gobierno Academia

32 Contexto

33 Funciones de un DCV Custodia Registro Banco A Título A 500 R9b1k Título A Manejo eficiente de los Valores Permite procesar de una manera segura y eficiente un gran volumen de transacciones

34 Liquidación de Valores Banco A Banco B 500 R9b1k Liquidación

35 Liquidación de Valores Comprador 100 R9b1k Individuo a Banco A SLV

36 Liquidación de Valores Banco A Banco B 100 R9b1k $500 USD DVP

37 Banco para Liquidaciónes Internacionales Modelos DVP Modelo 1 Liquidación bruta en tiempo real Modelo 2 Compensación de fondos Modelo 3 Compensación de valores y fondos

38 Liquidación de Valores Banco A Banco B 100 R9b1k $500 USD

39 odelo 1 Liquidación bruta en Préstamo $500 USD tiempo real Banco A Banco C Banco B 100 R9b1k $500 USD

40 odelo 1 Liquidación bruta en tiempo real

41 Banco para Liquidaciónes Internacionales Modelos DVP 1. Modelo 1 Liquidación bruta en tiempo real 2. Modelo 2 Compensación de fondos 3. Modelo 3 Compensación de valores y fondos

42 Modelo 2 Compensación de fondos Modelo 1 Modelo 2

43 Banco para Liquidaciónes Internacionales Modelos DVP Modelo 1 Liquidación bruta en tiempo real Modelo 2 Compensación de fondos 3. Modelo 3 Compensación de valores y fondos

44 Modelo 3 Compensación de valores y fondos Compensado Banco A A C B Al final del ciclo de liquidación Banco C Banco B 100 R9b1k $500 USD

45 Modelo 3 Compensación de valores y fondos Model 1 Modelo 3 Modelo 2

46 Equilibrio Liquidez y tiempo real Eficiencia

47 Modelo óptimo Modelo 1 Modelo 3 Modelo Óptimo Modelo 2

48 El Reto

49 El Reto

50 Enfoque de IO

51 Características requeridas La liquidación en tiempo real(modelo 1) tiene claras ventajas: Liquidez. Permite a los bancos obtener rápidamente el dinero o los valores cuando lo requieren. Simplicidad. No requiere de mecanismos complejos para mitigar riesgos de incumplimientos. Seguridad. Reduce la incertidumbre y es una herramienta valiosa para administrar riesgos.

52 Característica deseable La compensación (Modelo 3), ayuda a liquidar muchas más operaciones que procesar operación por operación (Modelo1). Una compensación cercana al tiempo real tiene lo mejor de ambos modelos: seguridad y eficiencia.

Liquidación parcial: La clave En los sistemas de pago, la liquidación parcial de los pagos no está legalmente permitida. Esto impide tener un algoritmo que compense óptima y rápidamente.

53 Liquidación parcial: La clave En los sistemas de pago, la liquidación parcial de los pagos no está legalmente permitida. Esto impide tener un algoritmo que compense óptima y rápidamente. Los participantes de nuestro mercado de valores acordaron recibir liquidaciones parciales en beneficio de liquidar muchas más operaciones. Esto permitió a Banxico diseñar un modelo de compensación óptima que es posible resolver rápidamente.

54 Modelo de Investigación de operaciones Max p ijkl X ijkl Sujeto a: j,l X ijkl - j,l X jikl B ik para cada i, k j,k,l p jikl X jikl - j,k,l p ijkl X ijkl C i para cada i Max. Ventas Valor de las operaciones - B Compras Saldo Restricciones de valores - C Compras Ventas Saldo Restricciones de efectivo 0 X ijkl L ijkl p ijkl : Precio del valor k que i vende a j en la l-ésima operación C i : Saldo de i en su cuenta de efectivo

55 Diseño

56 Objetivos del Diseño del Sistema Sistema de clase mundial con liquidación Modelo 3 Liquidación continua Estado del arte Alineado con objetivos de la organización Profunda reingeniería de procesos Cambio estructural nacional

Diseño del Sistema de Liquidación ISO 15022 Protocolo Financiero Indeval Procesa todas las transacciones! Match Admón.

57 Diseño del Sistema de Liquidación ISO Protocolo Financiero Indeval Procesa todas las transacciones! Match Admón. de Valores Operación de Efectivo Operación de Valores Operación Internacional Admón. de Riesgos Admón. de Colaterales Preliquidación Liquidación Compensación Custodia Guarda Conexión con Banxico

58 Por liquidar Pendiente Diseño del Sistema de Liquidación Liquidación Por liquidar Por compensar Pendiente Pre-liquidación Compensación

59 Diseño del Sistema de Liquidación Liquidación 1,200 $83,000 pxtr ijkl ijkl ilkj,,, DvP ik YUC U i i, ki Pre-liquidación Compensación

60 Simulación

61 Características incluidas Modelo 1 Modelo 3 Tiempo real Eficiencia Versátil Flexible Altamente eficiente Módulo configurable de preliquidación pxtr ijkl ijkl ik YUC Ui Funciones objetivo del,,,, ki i compensador ilkj

62 Implementación

63 Rediseño Total de Procesos de Negocio BPMN Más de 300 procesos de negocio Más de 5 niveles jerárquicos 600 casos de uso y diagramas de secuencia Reglas de negocio Estándares Internacionales

64 Retos de Implementación 1. Coordinar a toda la comunidad financiera Reguladores Participantes Corros Bolsas Proveedores de precios Facilitadores Indeval Banxico Infraestructura

65 Retos de Implementación 2. Crear una estrategia exitosa para reemplazar el sistema legado Asegurar el correcto funcionamiento de Dalí Mitigar los riesgos de la salida a producción Allanar la transición hacia el nuevo esquema operativo 1

Blindaje ISO 15022 Protocolo Financiero Host ISO to

Protocolo 15022 Indeval Financiero Protocolo Portal

66 Blindaje ISO Protocolo Financiero Host ISO to Host Indeval ISO Protocolo Financiero ISO Protocolo Indeval Financiero Protocolo Portal Indeval Financiero Indeval SIDV Sistema Nuevo Sistema Legado Otros

Fase1: Paralelo T-1 Día operativo anterior ISO 15022

ISO 15022 Protocolo Financiero Indeval Out SIDV Sistema

siguiente Sistemas de prueba de los participantes ISO 15022

67 Fase1: Paralelo T-1 Día operativo anterior ISO Protocolo Financiero Indeval In D.B. ISO Protocolo Financiero Indeval Out SIDV Sistema legado Sistemas de Producción de los participantes Día siguiente Sistemas de prueba de los participantes ISO Protocolo Financiero Indeval In D.B. ISO Protocolo Financiero Indeval Out Sistema paralelo

68 Fase2: Paralelo Online Gremial ISO Protocolo Financiero Indeval In ISO Protocolo Financiero Indeval Out D.B. D. B. SIDV Sistema legado Sistemas de Producción de los participantes ISO Protocolo Financiero Indeval In D.B. Sistemas de prueba de los participantes ISO Protocolo Financiero Indeval Out Sistema paralelo

69 Coordinación de la Industria Reuniones semanales del comité de seguimiento Sesiones exhaustivas de difusión y capacitación Más de 1,000 personas asistieron

70 Gracias a Estrategia efectiva Diseño de procesos de negocio Aplicación de Investigación de Operaciones Desarrollo de Software 9 meses de pruebas exhaustivas

71 Resultaron en la exitosa salida a producción de Noviembre14, 2008 Parteaguas en el mercado financiero mexicano

72 A través de los esfuerzos de Indeval Nuestros participantes obtienen beneficios inmensos y de inmediato derivados de la operación de Dalí Dalí optimiza directamente la utilización de títulos y efectivo

73 Donald F. Donahue Chairman and CEO, The Depository Trust and Clearing Corporation USA Dali is an outstanding example of a financial infrastructure organization s success in meeting this challenges Donald F. Donahue

74 Evolución del Sistema de Liquidación de Valores Indeval

75 Impacto

76 Beneficios de Dalí

77 Beneficios de Dalí 26% de reducción 52% de reducción Mayor liquidez y tasas de liquidación Mercado más profundo y dinámico

78 Beneficios de Dalí Concertación Tiempo representa Liquidación 24 horas demasiado Riesgo

79 Beneficios de Dalí Concertación liquida en tiempo real Riesgo Liquidación Reduce el promedio del tiempo de liquidación Reduce el riesgo contraparte

80 Beneficios de Dalí En sólo un minuto: 75 mil millones de dólares liquidados 22,000 registros en la base de datos 10,000 mensajes enviados

81 Historia de S.D Hi Indeval El Premio Edelman Principales Puntos Sobresalientes para el Logro de sus Metas

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