EL IMPACTO DE BASILEA III EN EL NEGOCIO FINANCIERO

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1 EL IMPACTO DE BASILEA III EN EL NEGOCIO FINANCIERO Herramientas idóneas para el control de riesgos y la evolución de la calidad de las carteras Gustavo Chuliver Gerente AIS Argentina gustavo.chuliver@ais-int.net Organizado por: Con la colaboración de: Con el auspicio de:

2 El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 2

3 Que es un modelo de Scoring? Es una representación estadístico-matemática del comportamiento de un grupo objetivo respecto a la ocurrencia de un evento. Nos brinda una medida de la probabilidad de que dicho evento ocurra. n Z = α + ( βi * Xi) 1 P = 1+ e Z En las problemáticas de admisión y seguimiento, el evento es la caída en MORA. En consecuencia, los modelos nos entregan una medida de la probabilidad de que un solicitante incurra en MORA. 1 Podemos afirmar que los modelos de Scoring ordenan a los solicitantes o deudores en función de su riesgo de incumplimiento. El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 3

4 Que es un modelo de Scoring? En las problemáticas de recuperación el evento cambia respecto a la admisión y el seguimiento debido a que el impago ya se ha producido y, en esta oportunidad, necesitamos conocer que tan probable es recuperar al impagado. En consecuencia, estos modelos nos entregan una medida de la probabilidad de recuperación de un CLIENTE impagado. El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 4

5 Que es un modelo de Scoring? En las problemáticas de recuperación el evento cambia respecto a la admisión y el seguimiento ya que el impago ya se ha producido y, en esta oportunidad, necesitamos conocer que tan probable es recuperar al impagado. En consecuencia, estos modelos nos entregan una medida de la probabilidad de recuperación de un CLIENTE impagado. El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 5

6 Cómo se construye un modelo de Scoring? Se debe definir el grupo objetivo sobre el cual se desean realizar las predicciones cuidando que esté constituido por componentes que sean capaces de explicar el evento a predecir: muestra de datos. Se deben recolectar todas las características que mejor definan a los componentes del grupo objetivo: solicitantes y productos. Se deben definir claramente el evento a predecir y su espacio temporal de ocurrencia: definición de mora. El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 6

7 Cómo se construye un modelo de Scoring? Se pueden aplicar diversas técnicas para tratar la muestra de datos y obtener un modelo que represente el comportamiento de la misma respecto al evento a predecir: análisis discriminante, regresión lineal, regresión logística, modelos probit, modelos logit, métodos no paramétricos de suavizado, métodos de programación matemática, modelos basados en cadenas de Markov, algoritmos de particionamiento recursivo (árboles de decisión), sistemas expertos, algoritmos genéticos, redes neuronales y, porqué no, el discernimiento humano. Sin lugar a dudas, las técnicas que mejores resultados producen son la Regresión logística, los árboles de decisión y el análisis discriminante. El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 7

8 Cómo se construye un modelo de Scoring? Se debe aplicar una metodología que contemple: Validar la muestra y asegurar que es representativa del grupo objetivo a representar a través del modelo. Conocer detalladamente al grupo objetivo en sí mismo: análisis exploratorio o univariante. Conocer detalladamente al grupo objetivo respecto al evento a predecir: análisis bivariante. Recursar los procedimientos de regresión hasta obtener el modelo óptimo: máximos indicadores de calidad (Gini, Ks, etc.). Validar el modelo con contramuestras y el universo de datos supuestamente representado por la muestra: máximos indicadores de calidad. El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 8

9 Tipos de Scorings ADMISION CALIFICACION Y RECUPERACION SEGUIMIENTO Reactivos : Consumo, Tarjetas, Hipotecarios, etc. Reactivos por segmento: Autónomos, Microemprendedores, Pypes, Inmigrantes, etc. Ratings: Pymes, Corporaciones, etc. Comportamentales proactivos (behaviuor): riesgo cliente y riesgo producto (por ej. Redimensionamiento de limites de tarjetas) Scorings de Bureau: comportamiento en el sistema financiero Comportamentales para determinar la probabilidad de recuperar un cliente. El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 9

10 que permiten el cálculo de la Pérdida Esperada de la cartera de créditos en un plazo de X años y a través de ciclos económicos. Otros Tipos de Pérdida Esperada: Probabilidad de impago (PD), Exposición (EAD), Severidad (LGD) de Stress testing RAROC Stress Testing de escenarios macroeconómicos sobre la distribución de pérdidas, VAR y capital económico. RAROC Rentabilidad ajustada por riesgo Pricing basado en RAROC El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 10

11 Reglas expertas Son parte del análisis y su objetivo suele ser el filtrado: determinación de TARGET. Se basan en el análisis experto (humano) de información de carácter socioeconómico de los solicitantes y/o de comportamiento con la propia entidad y/o en el sistema financiero (información de Bureau de crédito). El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 11

12 AMBOS. Scorings ó Reglas expertas? Los modelos de Scoring, correctamente construidos y debidamente mantenidos, aportan OBJETIVIDAD. Las reglas expertas aportan filtros subjetivos, necesarios de ser aplicados conforme a las políticas de riesgo de las entidades. El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 12

13 Automatización de Procesos Plataformas de Originación: fábricas de créditos o Workflow de crédito Motores de y de Decisión Plataformas de Recuperación: cobranza estratégica Seguimiento Operativo y Estratégico Data mining: Datamart de Riesgo Datamart de Cobranzas Exploradores de cubos Stress Test: simulación de escenarios El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 13

14 Plataformas de Originación Deben otorgar flexibilidad a la hora de representar el proceso de crédito que la entidad necesita o desea aplicar. El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 14

15 Plataformas de Originación así como también las políticas de riesgo que la entidad desea aplicar. El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 15

16 Plataformas de Originación Deben permitir el registro y validación de toda la información necesaria sobre el solicitante y el producto que solicita. El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 16

17 Plataformas de Originación Las necesidades de información están en relación directa con el esquema de análisis de admisión. El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 17

18 Plataformas de Originación Deben explotar toda la potencia de análisis disponible a través de modelos de Scoring, reglas expertas y motores de decisión, evaluando lo solicitado y recomendando soluciones alternativas. El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 18

19 Motores de Decisión Deben proveer flexibilidad para definir la información que se utilizará en el proceso analítico El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 19

20 Motores de Decisión así como también flexibilidad para definir el proceso analítico que se desea aplicar. El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 20

21 Datamart de Riesgo ORGANIZACIÓN DISEÑO: Debe tener en cuenta la totalidad de la información que permite caracterizar a un cliente y sus productos a lo largo del tiempo EXPOSICIÓN Y SEVERIDAD RECUPERACIÓN GARANTÍAS OPERACIONES COMPORTAMIENTO SANCIÓN SOLICITUDES CLIENTES EVALUACIÓN VINCULACIÓN Y USOS RATINGS POLÍTICAS RENTABILIDAD CAMPAÑAS El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 21

22 Datamart de Riesgo, análisis de datos ANALISIS DE ACTIVIDAD Y NEGOCIO Distribuciones de solicitudes y formalizaciones de operaciones en la red comercial Análisis de eficacia de la red comercial y de sanción (índices de contratación) Análisis de eficiencia en la sanción y contratación de operaciones Comparativas de eficacia y eficiencia El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 22

23 Datamart de Riesgo, análisis de datos ANALISIS DE LA DECISION Distribuciones de dictámenes de los modelos de concesión: niveles de aprobación y denegación Distribuciones del nivel de aprobación y denegación de los analistas Análisis de overrides: distribuciones, localización y motivos Calidad de la decisión: correlaciones entre morosidad y dictamen Análisis de contraste entre perfiles de clientes y operaciones e índices de aprobación El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 23

24 Datamart de Riesgo, análisis de datos ANALISIS DE LA CALIDAD DE LOS MODELOS Análisis de eficiencia y poder discriminante de los modelos para distintas carteras y subcarteras según diferentes índices estadísticos (Gini, KS, Powerstat,...) Análisis de estabilidad de modelos y población mediante diferentes tests estadísticos Análisis del poder discriminante de las categorías de cada variable y estimación de pesos relativos Análisis comparativos y evolutivos de distintas versiones de los modelos de la entidad El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 24

25 Datamart de Riesgo, análisis de datos STRESS TESTING Definir posibles escenarios macroeconómicos futuros. Realizar simulaciones de los escenarios definidos en diferentes muestras de la cartera. Visualizar informes para analizar los índices de morosidad y pérdidas esperadas en cada uno de los escenarios simulados. El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 25

26 Recuperación y Cobranzas Aspectos Estratégicos Aspectos Operativos El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 26

27 Recuperación y Cobranzas Aspectos Estratégicos Análisis de situación y tendencias: Cómo estamos? Cómo estaremos? Diseño y organización del departamento de recuperaciones: estructura interna o tercerización? Políticas de segmentación y actuación: Visión cliente. Diseño estrategias óptimas de recuperación. El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 27

28 Recuperación y Cobranzas Aspectos Estratégicos Scorings de Recuperación Nos permitirán segmentar la cartera conforme a su comportamiento respecto a las acciones que se llevan a cabo para recuperar. Nos entregarán un conocimiento nuevo y muy útil: la probabilidad de recuperar un cliente. El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 28

29 Recuperación y Cobranzas Aspectos Estratégicos Estrategias de cobranzas, visión cliente, versatilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del negocio El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 29

30 Recuperación y Cobranzas Aspectos Estratégicos Estrategias de cobranzas, visión cliente, versatilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del negocio El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 30

31 Recuperación y Cobranzas Aspectos Estratégicos Optimización de Estrategias Segmentación por exposición Costo de las acciones de recuperación Análisis de efectividad de las acciones Coste-beneficio (RoI) = % efectividad * deuda media Coste de la acción Análisis coste - beneficio por nivel de deuda, grupo de riesgo y acción Acción 1 808, , ,00 332, , ,78 258, , ,55 230,06 510, ,71 Acción 2 30,02 85,11 253,10 16,99 86,33 269,74 11,65 56,87 196,96 9,94 50,69 132,07 Acción 3 2,69 8,54 24,05 1,82 8,55 25,36 1,37 4,50 20,17 0,94 4,31 16,03 Acción 4 26,74 67,36 151,17 13,77 53,11 154,41 11,40 39,63 105,83 9,44 22,50 63,99 Acción 5 3,13 9,05 25,33 1,91 9,36 29,35 2,10 7,89 26,14 2,01 6,53 18,11 Acción 6 702, , ,66 335, , ,92 283, , ,24 274, , ,09 Acción 7 6,34 6,51 6,48 6,25 6,50 6,39 6,34 6,45 6,29 5,47 5,89 5,69 Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto Riesgo muy alto Permite ahorrar costos al recomendar evitar acciones cuyos ingresos esperados no compensen los gastos El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 31

32 Recuperación y Cobranzas Aspectos Operativos Plataformas de recuperación Motores de Decisión y Estrategias Motores de Workflow Procesos Data mining Seguimiento operativo y estratégico El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 32

33 Recuperación y Cobranzas Aspectos Operativos Las plataformas de recuperación deben poner a disposición de los actores toda la información y funciones necesarias para abordar apropiadamente al cliente impagado El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 33

34 Recuperación y Cobranzas Aspectos Operativos Las plataformas de recuperación deben poner a disposición de los actores toda la información y funciones necesarias para abordar apropiadamente al cliente impagado El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 34

35 EL IMPACTO DE BASILEA III EN EL NEGOCIO FINANCIERO Muchas gracias! Gustavo Chuliver Gerente AIS Argentina Organizado por: Con la colaboración de: Con el auspicio de: