G r o u p. El Grupo AIS. Herramientas para la toma de decisión Gestión del riesgo Basilea II. Montevideo, noviembre 2011 AIS

Transcripción

1 El Grupo AIS Herramientas para la toma de decisión Gestión del riesgo Basilea II Montevideo, noviembre 2011

2 Índice I. Presentación de AIS II. Segmentos y Productos/ Servicios III. Referencias de mercado y experiencia de AIS

3 Actualidad de AIS AIS lleva más de 22 años trabajando para en el sistema financiero español. Se ha especializado en proveer consultoría, servicios y herramientas de gestión de riesgo de crédito y otros riesgos en la banca española y en más de 25 países en el mundo AIS es líder en España en volumen de ventas en consultoría y herramientas para el control, gestión y seguimiento del riesgo de crédito de las entidades financieras Gabinete de economía de AIS. Experiencia en: - Consultoría a supervisores nacionales y supervisores delegados (Banca de desarrollo), de la mano del World Bank y BID. - Evaluación del impacto de las inversiones en responsabilidad social de las entidades financieras.

4 Origen, Estructura y Foco Barcelona, Of. Central desde 1987 Sucursales en el extranjero México desde 1993 Argentina desde 1994 Portugal desde 1995 Especialista en Gestión de Riesgos, en Basilea II y en Herramientas para toma de decisiones Cubre Cajas, Bancos, EFC, Entidades Supervisoras, Bancos de desarrollo y Organismos multilaterales Provee productos para todos los segmentos de mercado y además para otras industrias Chile desde 2002

6 Segmentos y Productos/ Servicios Los productos cubren todos los segmentos Particulares Autónomos Microempresas Pymes Grandes Empresas Corporativas Gestión del Riesgo Modelos de Concesión y Seguimiento Modelos de Cartera (PD, LGD y EAD), RDF - Capital Económico - RAROC Herramientas de gestión Recuperación de cartera Plataformas de soporte Consultoría

7 Principales Productos y Servicios Gestión del Riesgo Modelos de Concesión y Seguimiento Modelos de Cartera Herramientas de gestión Recuperación de cartera Plataformas de soporte Consultoría Elaboración de modelos de calificación de operaciones (retail) y de clientes (empresas) a nivel reactivo y proactivo Elaboración de modelos de seguimiento que permiten identificar patrones de comportamiento y anticiparse a la demanda. Calificación dinámica de las empresas Scorings Expertos, Genéricos, Mixtos y Estadísticos Consumo Hipotecarios Tarjetas Autónomos Microempresas Reactivos Proactivos Scorings Comportamentales Scorings Recuperación Ratings Pymes Grandes Empresas Revisión y validación de modelos Modelos para segmentos específicos: Inmigrantes, subprime, Agrarios, Promotores, Bancos,...

8 Principales Productos y Servicios Gestión del Riesgo Modelos de Concesión y Seguimiento Modelos de Cartera Herramientas de gestión Recuperación de cartera Plataformas de soporte Consultoría Modelos que permiten el cálculo de la Pérdida Esperada de la cartera de créditos en el plazo de un año y a través de ciclos económicos Modelos de Stress Testing Cálculo del Capital Económico RAROC Pérdida Esperada, Calibración, Exposición, Severidad RDF Stress Testing Cálculo de la Pérdida Inesperada RAROC Rentabilidad Ajustada por Riesgo Pricing basado en RAROC

9 Principales Productos y Servicios Gestión del Riesgo Herramientas de evaluación crediticia Modelos de Cartera Herramientas de gestión Recuperación de cartera Plataformas de soporte Consultoría Herramientas para analizar: Evolución del negocio Comportamiento del Portfolio Eficiencia de los modelos Sensibilidad y Stress testing Motor de modelos Reactivos Proactivos De cobranzas SIC (Seguimiento Integral de Cartera) Datamart de Riesgo de Crédito Seguimiento de cartera Seguimiento del nivel de predictibilidad de los modelos GMR (Gestor de Modelos de Riesgo) Capaz de integrar todos los modelos de la entidad Facilita la labor de gestión y de cambios a realizar en los modelos Agiliza el proceso de implantación en real Simulación

10 Principales Productos y Servicios Gestión del Riesgo Herramientas de evaluación crediticia Modelos de Cartera Herramientas de gestión Recuperación de cartera Plataformas de soporte Consultoría Capacidad de reducir los costes y aumentar el rendimiento de la recuperación de impagados Seguimiento efectivo y consistente de clientes Adaptabilidad y control de agendas de actividades de gestores Recovery Strategy Plataforma de gestión y recuperación de impagados Incorpora un datamart específico de seguimiento de recobro Scoring de Recuperación Integrado en el motor GMR Calcula la probabilidad de recuperación de un impagado Optimizador de estrategias de recobro Segmentación de la cartera con fines de externalización del seguimiento y/o venta de la misma

11 Principales Productos y Servicios Gestión del Riesgo Herramientas de evaluación crediticia Modelos de Cartera Herramientas de gestión Recuperación de cartera Plataformas de soporte Consultoría Sólida Plataforma para cubrir las necesidades de gestión de procesos de crédito en las entidades SCACS (Plataforma integral de gestión de crédito) Diseño y gestión de todo el proceso del crédito Integración de todos los Modelos/ Productos Integración con SIC y GMR Amplia experiencia en diseño y explotación de datos de riesgo Modularidad de productos y capacidad de acceso remoto

12 Principales Productos y Servicios Gestión del Riesgo Herramientas de evaluación crediticia Modelos de Cartera Herramientas de gestión Recuperación de cartera Plataformas de soporte Consultoría Diseño de planes de transición estratégica de las entidades hacia los nuevos modelos de gestión propuestos por el nuevo acuerdo de Basilea Basilea II Plan Director Consultoría de homologación de modelos Manuales para Superintendencias Bancarias Proyectos específicos de aplicaciones de éstos modelos a diversos entornos Seguimiento de Modelos Matemático Estadísticos Formación y consultoría en el desarrollo de modelos

13 Principales Productos y Servicios Marketing y Riesgo Aplicación de Data Mining en bases de datos de marketing Marketing geodemográfico: Suministro de información externa Valor del cliente Modelos predictivos y clasificatorios de los clientes de la entidad, con el objetivo de incrementar el valor del cliente Modelos de propensión de consumo Modelos de abandono Optimización del Valor del Cliente teniendo en cuenta su perspectiva de riesgo y de propensión de consumo Segmentación de la cartera de clientes Conocimiento de los mismos mediante modelos comportamentales Desarrollo de modelos de propensión de consumo por tipología de productos de activo y pasivo Retención y fidelización de clientes Análisis de rentabilidad de cliente Definición de planes de retención Venta cruzada de productos

14 Principales Productos y Servicios Marketing y Riesgo Aplicación de Data Mining en bases de datos de marketing Marketing geodemográfico: Suministro de información externa Valor del cliente Modelos clasificatorios de los ciudadanos de un país según su tipología de consumo utilizados en campañas de marketing Enriquecimiento de la bases de datos de clientes de una entidad financiera Planificación comercial teniendo en cuenta el conocimiento de los clientes, la información de propensión de los no clientes y modelo VARMA de generación de escenarios macroeconómicos Habits : Segmentación de los hogares españoles en tipologías a partir de sus rasgos sociodemográficos y económicos a nivel de sección censal Conocimiento del gasto de cada tipología de hogar en cada microzona geográfica de toda España Clasificación de la población española en 18 segmentos y 50 microsegmentos Planificación comercial sustentada en Modelos de propensión de consumo para clientes Información vía Habits de no clientes Modelos macroeconómicos ajustados a la situación cambiante del mercado

15 Principales Productos y Servicios Marketing y Riesgo Aplicación de Data Mining en bases de datos de marketing Marketing geodemográfico: Suministro de información externa Valor del cliente Estimación de la rentabilidad actual y futura ( ajustada al riesgo ) de los clientes teniendo en cuenta todos sus productos de activo, pasivo y servicios Valor del Cliente Rentabilidad actual y futura del cliente Pricing según el valor del cliente

16 Ventajas aportadas al negocio por productos AIS Acelera la toma de decisiones Tratamiento masivo de datos con criterios complejos y rigurosos Ejecución, tratamiento y resultado en tiempo real Aumento de la base de clientes: Incrementa de capacidad de tratamiento simultáneo de solicitudes Amplia las fronteras de decisión asegurando la rentabilidad y mitigando el riesgo Incrementa el valor para los clientes Precisión en la predictibilidad de comportamiento Anticipa necesidades y mejora participación en el portafolio de productos Mejora los resultados económicos Incrementa la facturación (Volúmen y ampliación de fronteras) Asegura la rentabilidad Disminuye las potenciales pérdidas (Poder de discriminación y Recuperación) Reduce los costes operativos Facilita el cumplimiento de la regulación Banco de España Basilea II

18 Sector Financiero: Principales Clientes en España Banco Pastor Banesto BBVA Banco Guipuzcoano Bankoa Banca March Bancaja Banco Caixa Geral Caixa Girona CajAstur Caja Canarias Caja España Caja Extremadura Caixa Catalunya Cajamar Caja Ontinyent CAM CECA ING Direct La Caixa Santander Investment Unicaja Amena GE Capital Mercedes Benz Credit Volkswagen Bank Tarcredit (Grupo Fiat) Más de 100 clientes Más de 150 proyectos instalados

19 Sector Financiero: Principales Clientes en América México Caja Libertad Banco Santander Mexicano BBVA Bancomer Inverlat Ixe Banco Nacional Financiera (NAFIN) Financiera Rural Bansefi Costa Rica BanCrecen Banco de Costa Rica Banco Nacional de Costa Rica Colombia Superintendencia Bancaria de Colombia Banco Ganadero Banco Santander Puerto Rico BBVA Puerto Rico Ecuador Banco Guayaquil Banco Pichincha Banco del Austro Más de 50 instalaciones Argentina Banco Columbia Banco de Galicia BBVA Banco Francés Bank Standard Banco Ciudad Buenos Aires Banco Hipotecario Nacional Chile BancoEstado BBVA Banco BHIF Falabella República Dominicana Banco León Brasil Bradesco Perú Banco Continental BCP Banco de Crédito del Perú Uruguay Valor BBVA Credit Agricole Venezuela BBVA Banco Provincial Banco de Venezuela

20 Nuestros Mercados Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador Estados Unidos Honduras México Perú Puerto Rico Rep. Dominicana Uruguay Venezuela Andorra Australia Açores Bélgica Cabo Verde España Francia Inglaterra Italia Polonia Portugal

21 AIS c/ Castillejos, 365, 2ª Planta Barcelona España Tel: Fax: