Capacitación Administración Límites

Transcripción

1 Capacitación Administración Límites Departamento de Fiduciaria y Valores Sección Operaciones DCV Servicio al Cliente Subgerencia de Operación Bancaria Departamento de Fiduciaria y Valores

2 Definición Agenda Participantes en el SEN Estructura Técnica Gráfico de Red Conexión al sistema Escalones del SEN Descripción del Mercado Administrador de Límites - Perfil Funciones del Administrador de límites Límites de Agentes Límites a operadores Límites por especies Definiciones Aspectos a tener en cuenta para definir límites de agentes Demostración sobre la herramienta

3 Definición? Es un Sistema Centralizado de Información para Transacciones administrado por el Banco de la República, a través del cual las entidades inscritas pueden efectuar, mediante estaciones de trabajo remotas: Operaciones de compraventa al contado o a plazo Operaciones de Reporto (Repos) Operaciones Simultáneas Operaciones de Registro Préstamo de dinero a través del mercado Interbancario a entidades legalmente facultadas Demás operaciones del mercado de valores aprobadas por la autoridad competente. Sirve como plataforma computacional para generar el IBR

4 Participantes en el SEN Administrador del SEN - Banco de la República. Agentes del Mercado Bancos, Corporaciones, Comisionistas, Fondos de Pensiones, Fiduciarias, DTN, Fogafín, Finagro, BRC. Perfil Administrador Local Perfil Administrador de Límites Perfil Operador o Trader

5 Estructura Técnica Gráfico de Red

6 Conexión al sistema SEBRA La conexión al servidor del SEN se efectuará vía W- SEBRA para lo cual el usuario debe identificarse con una tarjeta denominada Token SecurID Firewall SEBRA

7 Escalones del SEN 1er. Escalón 2do. Escalón NO UTILIZA LÍMITES UTILIZA LÍMITES

8 Descripción del Mercado PRIMER ESCALÓN SEGUNDO ESCALÓN Nombre CONH CTMO Tipos de operación Compra venta T+0 Compraventa entre 1 y 3 días SIMULTANEAS (SIMU) Simultáneas T>=0 COMPRAVENTAS (CVSE) Compra venta T+0 Compra venta T>0 DINERO (DINE) Repos Simultáneas Interbancarios Horario 8:00-1:00 9:00-3:40 8:00-3:40 8:00-3:00 8:00-3:00 Instrumentos permitidos TES Fogafin TES Fogafin TES Fogafin Todos los títulos susceptibles de negociar Todos los títulos susceptibles de negociar

9 Administrador de Límites - Perfil Definir con mayor exactitud los riesgos que asume una entidad. De igual forma delimitar el Riesgo Humano de un Operador

10 Funciones del Administrador Limites Asignar límites a los Agentes o Contrapartes. (Riesgo Precio y Riesgo Pago) Asignar límites a los operadores (Riesgo humano). Asignar límites a las especies (Riesgo por instrumento).

11 Límites de Agentes Es la asignación de los montos hasta los cuales estamos dispuestos a operar con otro Agente.

12 Límites a operadores El sistema permite la creación de n cantidad de reglas de manera tal que se pueda efectuar un control, si se desea, sobre cada uno de los operadores.

13 Límites por Especie Este tipo de limite permite controlar el porcentaje de afectación de Riesgo Precio y Riesgo Pago para las especies del mercado.

14 Definiciones Grupo de Riesgo Es una agrupación de especies definida por Administrador Central Tipo de Negociación Es la forma en que se negocia una Especie

15 TIPO DE NEGOCIACIÓN Repos Banrep Grupo de Riesgos y Tipos de Negociación GRUPO DE RIESGO PESOS UVR USD IPC CV Estándar Totales/Precio CV Estándar Corto Plazo/Tasa CV Estándar Cupones y Descuento/Tasa Interbancarios CV T1T4 Totales/Precio CV T1T4 Corto Plazo/Tasa CV T1T4 Cupones y Descuento/Tasa Simultaneas Tasa SE Simultaneas Precio SE

16 Aspectos a tener en cuenta para definir Límites de Agentes Definir en Datos Propios moneda Peso (Administrador Local) Definir Plazos (Administrador de Límites)

17 Definición de plazos

18 Demostración sobre la herramienta

19 Recomendaciones Antes de asignar límites verifique que se encuentre definido en Datos Propios la moneda peso. Para modificar los límites debe asignar un monto superior o igual al afectado. Para eliminar los límites de un agente debe tener en cuenta que no tenga límites afectados. Para aumentar límites se debe hacer del Global al Tipo de Negociación. Para disminuir los límites se debe hacer desde Tipo de Negociación hasta el Global. Se pueden realizar máximo dos modificaciones a los límites por agente

20 GRACIAS