TUTORIAL PARA LA ESTIMACIÒN DE UN MODELO CON VARIABLES DUMMY EN EasyReg. Julio César Alonso C.

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1 TUTORIAL PARA LA ESTIMACIÒN DE UN MODELO CON VARIABLES DUMMY EN EasyReg Julio César Alonso C. No. 14 Marzo 2008

2 Apunes de Economía No. 14 APUNTES DE ECONOMÍA ISSN X No. 14, Marzo de 2008 Edior Julio César Alonso C. Vanessa Ospina López Asisene de Edición Gesión Ediorial Deparameno de Economía - Universidad Icesi Tel: ex: Fax: Calle 18 # Cali, Valle del Cauca, Colombia

3 TUTORIAL PARA LA ESTIMACIÒN DE UN MODELO CON VARIABLES DUMMY EN EasyReg Julio Cesar Alonso C 1. Marzo de 2008 Resumen Ese documeno presena una breve inroducción a cómo crear variables dummy con el paquee economérico grauio EasyReg. Ese documeno esá dirigido principalmene a esudianes de pregrado de un curso de economería o cualquier lecor con conocimienos básicos del modelo de regresión múliple. Palabras Clave: EasyReg, Regresión múliple, Preuba de Wald, Wald Tes, Deflacar variables. Apunes de Economía es una publicación del Deparameno de Economía de la Universidad Icesi, cuya finalidad es divulgar las noas de clase de los docenes y brindar maerial didácico para la insrucción en el área económica a diferenes niveles. El conenido de esa publicación es responsabilidad absolua del auor. 1 Profesor del Deparameno de Economía y Direcor del Cenro de Invesigación en Economía y Finanzas (CIENFI) de la Universidad Icesi, jcalonso@icesi.edu.co. 2

4 Con ese uorial used aprenderá a generar variables dummy con EasyReg. Para ese uorial nos basaremos en el Ejemplo 15.5 de Gujarai (1997). (Página 503). El ejemplo esudia la relación enre la asa de desempleo ( UN ) y la asa de vacanes ( V ) sin llenar en Gran Breaña durane el periodo 1958:4 1971:2 (es decir del cuaro rimesre de 1958 al segundo rimesre de 1971). Los daos esán disponibles en la página Web de Apunes de Economía. Si graficamos los daos en un gráfico de dispersión podemos ver que parece exisir un cambio en la relación enre la asa de desempleo y la asa de vacanes en el úlimo semesre de Gráfico 1. Tasa de desempleo y asa de vacanes en Gran Breaña (1958:4-1971:2) Tasa de desempleo % :4-1966:3 1966:4-1971: Tasa de Empleo-Vacanes % 3

5 Para verificar esa observación se considera el siguiene modelo: ( ) UN = α + α D + β V + β D V + u (1) donde D 1 si 1966 : 4 = 0 o. w. Ahora esimemos ese modelo. El primer paso es leer los daos en EasyReg 2. 1 Creación de las variables Dummy. Una vez las series de asa de desempleo y asa de empleos vacanes sean leídas en EasyReg, necesiamos crear una variable dummy. EasyReg provee una variedad de posibilidades para la creación de variables dummy. En ese caso queremos 1 si 1966 : 4 simplemene una dummy como la siguiene D =. Esa variable se 0 o. w. puede crear rápidamene con los siguienes pasos. Primero, vaya al menú Menu/Inpu/Transform variables. 2 Si necesia ayuda con eso revise Alonso (2007). Además, recuerde que cuando esá leyendo los daos iene que borrar la columna que corresponde al rimesre, de lo conrario EasyReg no leerá bien los daos en ese caso. Eso no es ciero para daos anuales. 4

6 En la siguiene venana, haga clic en el boón Dummy = 1 for a Subse of Observaions. Poseriormene, se le preguna para cuál observación quiere used que la variable dummy empiece a omar el valor de uno. En la venana de Observaions, en haga doble clic. Inmediaamene aparecerá un boón en el lado derecho que le pide confirmar su selección. Haga clic en el boón OK. 5

7 En la siguiene venana se le preguna para cuál observación quiere used que la dummy ermine de omar el valor de uno. Haga doble clic en la venana de Observaions en Inmediaamene aparecerá un boón en el lado derecho que le pide confirmar su úlima selección. Haga clic en el boón OK. EasyReg pregunará por el nombre a asignar a la variable dummy. Escriba D en el espacio disponible y presione el boón OK y nuevamene el boón OK. La variable dummy ha sido creada!, y ha sido denominada con la lera D. 6

8 Noe que la venana Transformaions of variables permie crear variables dummy 1 si X i a para casos como los siguienes: a) D = ( Dummy =I(x>a) (*) ), b) 0 o. w. D 1 si X i a = ( Dummy =I(x<a) (*) ), y 0 o. w. D 1 si X i = a = ( Dummy =I(x=a) 0 o. w. (*) ). Ahora necesiamos crear la variable DV. Para eso, haga clic sobre el boón Muliplicaive combinaion of variables de la venana Transformaions of variables. Aparecerá la siguiene venana: 7

9 Escoja, haciendo doble clic en ellas, las variables D, (D) y V (Vacanes (Tasas)) y poseriormene en el boón Selecion O.K.. Ahora escriba el exponene que le quiere asignar a cada una de las variables escogidas (uno para ambas) 3 y presione OK dos veces. Se creará la variable D x Vacanes (Tasa). 3 Para más dealle sobre ese procedimieno ver Alonso (2007), punos 2.4 a

10 2 Esimación del modelo. Ahora sí podemos esimar el modelo deseado ( UN α1 α2d = + β β ( ) + V + DV + u ). 2 Para ver los dealles de cómo efecuar la esimación remíase a Alonso (2007). Los resulados de la esimación han sido recolecados en la siguiene abla. Asegúrese que puede replicar esos resulados. Tabla 1. Modelo esimado consane ( ) *** D ( ) *** V ( ) *** D V (-2.016) ** R F *** S n 51 (*) nivel de significancia: 10% (**) nivel de significancia: 5% (***) nivel de significancia: 1% MCO: Mínimos Cuadrados Ordinarios VARIABLE DEPENDIENTE: UN Esadísicos enre parénesis Ecuación (1) 1958:4-1971:2 MCO Noen que la diferencia en el inercepo, así como la diferencia en la pendiene y el inercepo enre el periodo 1966:4 1972:2 y el período previo, son significaivamene diferenes de cero. Ahora sería buena idea hacer una prueba conjuna para ver si α = β =. Como lo discuimos en Alonso (2007), eso se puede hacer fácilmene en

11 EasyReg. El respecivo esadísico de Wald es (con un p-valor de 0.000). Así, podemos rechazar la hipóesis nula que α2 = β2 = 0. En oras palabras, efecivamene exise un cambio esrucural en la relación enre la asa de desempleo y la asa de vacanes. 3 Referencias Alonso, Julio C. (2007) Tuorial para la esimación de un modelo de regresión múliple e inferencia con EasyReg, Apunes de economía, No. 13. Sepiembre. Bierens, H. J. (2009), "EasyReg Inernaional", Deparmen of Economics, Pennsylvania Sae Universiy (hp://econ.la.psu.edu/~hbierens/easyreg.htm ) Gujarai D. (1997) Economería Básica 3ª Edición Mc.Graw Hill 4 Asegúrese que used puede replicar ese resulado. 10