! >en construir un sistema lógico.

Transcripción

1 Bienvenido al software OwnLeopard. Este programa está construido para funcionar bajo la plataforma de Ninjatrader. Se pretende ayudar al trader en su operativa diaria en el mercado de futuros. En cualquier caso, aunque este programa puede funcionar autónomamente (mínima intervención humana), no pretende sustituir en ningún momento las decisiones del operador. Lo que es más, se han introducido medidas de control manual de forma que el sistema pueda ser controlado siempre y bajo cualquier circunstancia por un humano. En futuras versiones ( y siempre siguiendo las sugerencias de sus usuarios finales ) se pretende potenciar dichos controles humanos ya que entendemos que las máquinas deben estar al servicio y bajo supervisión constante de las personas que lo poseen. Dado a que existen diversas formas de plantear una estrategia operativa, gestión y perfiles de riesgo diversos además de cuentas de diversos tamaños y otros factores adiciones; se ha construido este sistema pensando! >en construir un sistema lógico.! >en que el usuario final pueda sencillamente traspasar su estrategia (operativa en! laterales vs tendenciales) a un sistema automático que le pueda servir de guía en! su toma de decisiones de forma fácil, rápida y sencilla.! >en que el usuario final debe tener el control en la gestión de las posiciones,!! pudiendo cerrar una posición en cualquier momento o dejar correr una operación a! su favor, según sus propios intereses, sin que para ello deba modificar el código ni! introducir órdenes adicionales que puedan afectar la estabilidad futura del sistema. Este programa ha sido testado en el futuro del índice de Chicago, conocido también como E-mini S&P500. No garantizamos rentabilidad ni resultados pero si en que usted tiene el control total y absoluto en la gestión de las posiciones del sistema pudiendo introducir que horario desea y como quiere que el sistema marque las entradas y ejecute las salidas, pudiendo decidir cuantos ticks de beneficio / riesgo asume, si desea que el sistema reduzca su riesgo a medida que la operación vaya a su favor o por el contrario si usted prefiere salirse antes de tiempo por la razón que sea sin que deba dar explicaciones a nadie y sin intermediarios. Todo esto y mucho más a solo un click del ratón. Muchas gracias por su compra y esperemos que OwnLeopard le ayude exitosamente en ese gran océano que constituyen los mercados financieros.

2 Indicadores >Pivot Points según algoritmo propio (Filtro). >Niveles Operativos. El usuario definirá el límite en función del rango del precio. >Tendencia. Se colorea la pantalla según la tendencia vigente. Azul claro para un mercado alcistas, tono rojizo para un mercado bajista. Ello no quiere decir que el mercado sea alcista o bajista por si mismo, sino que nos situa en el contexto del mercado según el horizonte temporal. Según que horizonte temporal elijamos, el comportamiento del sistema cambiará considerablemente. >Botón Salidas: Control Robot /Salidas: Control Humano. En modo Robot, el robot actúa de forma completa y sin restricciones. En el modo Humano, es la propia persona quien puede cerrar todas las posiciones pulsando el botón siguiente. También pulsando este botón desactiva la salida de beneficios para dejar que la posición siga progresando si creemos que el mercado a tomado cierta dirección (nuestra protección de pérdidas sigue activada si en el set-up la activamos >Botón de apagado de la estrategia Estrategia Activada/Estrategia Desactivada. Con ella, se activa y se cierran todas las posiciones de la estrategia. En posición Desactivada, si hay una operación abierta la cancela (siempre y cuando el humano tenga el control). Si no hubiese ninguna operación abierta, no se realizarían operaciones hasta que activásemos la estrategia. Instalación 1. Abre NinjaTrader. 2. Haz click en Files-> Utilities -> Import Ninjascript. 3. A continuación se abrirá una nueva ventana. Selecciona la localización exacta del archivo OwnLeopard.zip. 4. Escoge el fichero y haz click sobre Open. Después de unos segundos si la instalación ha sido realizada con éxito, aparecerá el siguiente mensaje: Si en lugar de eso aparece un mensaje de error, por favor escriba a info@tradingonmyown.com para resolver el problema.

3 Tipología de mercado lateral Nosotros entendemos por un tipo de movimiento más bien errático sin una definición clara de progresión en un sentido determinado. En este contexto, los sistemas por ruptura de niveles de precio anteriores esperando a una evolución progresiva (alcista si rompe un nivel superior o bajista si la barrera anterior estaba por debajo del precio) son sistemáticamente fallidos. Existen varias posibilidades a como afrontarlos: >no ejecutar orden alguna, por lo que estaremos fuera de mercado esperando un momento más idóneo. Aunque si bien es eficaz desde el punto de vista de preservar nuestro capital, hay oportunidades que dejamos de aprovechar, además que no sabes cuando se ha roto un lateral hasta que le movimiento ya se ha realizado. >filtrar los laterales para entrar a la contra de las rupturas de los niveles previamente definidos por el precio, osciladores, etc. Aunque si bien existe riesgo, no debemos olvidar que la mayor parte del tiempo el mercado permanece en un rango más o menos definido, siendo en unos instantes muy breves de tiempo donde se rompen estas franjas. No se trata de intentar cazar giros, sino más bien filtrar que giros tienen mayor importancia que otros y controlando nuestro riesgo tenemos más de un 50% de posibilidades de llevarnos el gato agua, o en este caso, que Leopard alcance su objetivo Tipología de mercado tendencial El mercado adquiere cierto ritmo y con mayor o menor rapidez traza un recorrido donde los mínimos de velas anteriores tienden a ser crecientes (si estamos entrando en tendencia alcista) o decrecientes (si se está generando una tendencia bajista. En el mercado existen varias fases y todo depende de que horizonte temporal elijamos, pero también que mercado sobre el cual invertir, las horas de ejecución, etc. Si somos afortunados y podemos localizar una tendencia duradera, no hay más que seguirla. Valoración Ciertamente, muchos libros y sistemas se han desarrollado buscando el sangreal y, aunque el mercado tenga ciertos intervalos de tiempo donde parece que hay una tendencia definida, esta suceso es altamente extraño. Por eso, muchos sistemas fallan, ya que se centran en la tendencia más estricta, entrando tarde y saliendo aun peor. Es aquí donde OwnLeopard sobresale, ya que tiene la capacidad de adaptarse al mercado, analiza el contexto desde el punto de vista del análisis chartista (análisis de gráficos), fija unos horarios de comportamiento y tiene la habilidad de adaptarse a mercados tanto tendenciales como laterales.

4 Descripción general del sistema >Entrada a favor de la tendencia en un horizonte temporal superior pero un punto más favorable para reducir las posibilidad que el lateral nos coma nuestras protecciones. Los movimientos del mercado a largo plazo son definidos. Si trabajamos teniendo en cuenta cual es el contexto en el entorno general, podemos buscar una entrada donde maximicemos nuestras posibilidades de rentabilidar nuestra inversión reduciendo nuestro riesgo potencial. >Entrada en contra de la tendencia del horizonte temporal más grande. Este tipo de entradas tienen más riesgo que las anteriores ya que se apoyan en la premisa que el lateral se seguirá cumpliendo. Desde el punto de vista lógico, es como entrar en el casino, por ello la desaconsejamos. De todas formas la hemos incluido ya que como hemos dicho gran parte del tiempo el mercado está en posición lateral. Además, el usuario puede decidir cuando cerrar la operación sin alterar la funcionalidad del sistema. Todo depende del usuario y de su apetito al riesgo. >Entrada a favor de la tendencia en el horizonte temporal superior en el punto de ruptura. Este es el que denominamos entrada tendencial pura, ya que esperamos a que la nueva tendencia (bajista o alcista) quede confirmada por la ruptura del nivel más próximo. Básicamente, si existe tendencia alcista, esperamos la ruptura de un punto superior al precio actual, mientras que si la tendencia es bajista, esperamos a la ruptura de un nivel operativo inferior al actual. Con ello nos aseguramos el no perder la operación, aunque conlleva cierto riesgo, ya que existen fases en las que el mercado da señales falsas. Aun y así, Leopard tiene la facultad de analizar la tendencia en horizontes temporales mayores, reduciendo el ruido del mercado y así reducir las posibilidades de entrar en cierto tipo de operaciones que no quisiéramos. El usuario puede seleccionar: -Que tipo de las dos entradas quiere (una o ambas a la vez trabajando en modo cooperativo). -Activar o desactivar stop inicial y target de beneficios inicial. -Activar o desactivar un stop móvil para proteger sus beneficios según los niveles operativos. -Activar o desactivar límite de perdida y de beneficio diarios. -Ticks de stop y de beneficio por operación. -Ticks de stops y de beneficio diarios. -Decidir cuantos contratos va a entrar por defecto el sistema. -Definir horario inicio de operativa y de fin para giros/fin de sesión. -Definir horizonte temporal superior para comprobar que tendencia tenemos. -Definir horizonte temporal inferior para construir los niveles operativos.

5 Configuraciones FirstTradingPeriodAvailable (true/false): Activo la franja horaria de operativa en laterales. SecondTradingPeriodAvailable (true/false): Activo las entradas tendenciales puras (ver siguiente bloque). WantBetterFirstEntryPoint (true/false): Entrada tendencial con punto más favorable. Si el valor es true, activo la entrada tipo 2. Necesito tener activada la franja horaria de operativa en laterales. WantReversalTrading (true/false): Entrada anti-tendencial. Si el valor es true, activo la entrada tipo 1. Necesito tener activada la franja horaria de operativa en laterales. HoraInicio: A que hora empieza a operar el sistema HoraFinGiro: A que hora mi sistema deja de operar bajo los parámetros de un mercado lateral. HoraFinSesión: A que hora dejo de operar para el resto del dia. Si estoy en posición, no se cierran las posiciones automáticamente, sino que el sistema las gestiona hasta que o bien se termine el día/ salida por trailing / salida fin de día. Desde la HoraFinGiro hasta HoraFinSesión se realizan las entradas tendenciales puras. LimitePrecioTMFinf: Busca los niveles operativos x puntos por arriba y por abajo del precio actual en el horizonte temporal más pequeño. LimitePrecioTMFmidd: Establece la tendencia de horizonte temporal intermedio LimitePrecioTMFsup: Establece tendencia a más largo plazo. TicksStop: Cuantos ticks quiero para colocar mi stop de protección de pérdidas TicksTarget: Cuantos ticks quiero para colocar mi salida de beneficios. TicksTargetLossDaily: Cuantos ticks quiero como límite de pérdidas diario. TicksTargetProfitDaily: Cuantos ticks quiero como límite de ganancias diarias. TMF inf: Horizonte temporal inferior basado en minutos. TMF midd: Horizonte temporal medio basado en minutos. TMF sup: Horizonte temporal superior basado en minutos. WantInitialStopLoss (true/false): Valor en true, tengo un límite de pérdidas (RECOMENDADO). WantTrailStop (true/false): Valor en true, mi stop de pérdidas se desplaza según los niveles operativos (RECOMENDADO).

6 WantTargets (true/false): Valor en true tengo un límite de ganancias por operación. (RECOMENDADO). Default quantity: Cuantos contratos/acciones deseo intercambiar en el mercado financiero. Nosotros recomendados como máximo 3 contratos por cada unidades monetarias, aumentando el número cada unidades monetarias adiciones. Para seleccionar un número, Set order quantity debe ser by default quantity, tal como aparece en la imagen siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de set-up que pasamos a describir a continuación:

7 El primer periodo de operativa queda activado, por lo que se pueden aceptar operaciones en laterales. El sistema empezará a operar a las 15:30 (hora local) y lo hará con operativa en laterales hasta las 15:50. A partir de alli, hasta las 17:00 si SecondTradindPeriodAvailable es igual a true, se operará en modo tendencial puro (siguiente apartado), tal como es el caso presentado. Si el valor de este campo fuese false, solamente se gestionaría la posición sin incluir nuevas entradas. Se establece un limite para la búsqueda de niveles operativos en los distintos horizontes temporales basados en puntos sobre el activo. Entendemos un punto como el paso del precio desde 1000 a 1001 por ejemplo. En este caso, en el E-MINI S&P 500, para llegar a un punto, necesitamos de 4 ticks (o pips como se llaman en el mercado de divisas). Un punto en este mercado vale 50$ por lo que un tick equivalen a 12,50$. Definimos un stop de pérdidas a 8 ticks (2 puntos) desde nuestra entrada y una limitada de beneficio! a 12 ticks (3 puntos) desde nuestra entrada. Establecemos también un límite de pérdidas diarias de 8 ticks y un límite de beneficio de 12 ticks diarios. Como horizonte temporal para los gráficos que usa el sistema para calcular sus diferentes variables, establecemos que el grafico menor es de 3 minutos, el intermedio de 10 y el mayor de 60 minutos. Volviendo a que tipo de operativa queremos, como hemos seleccionado que queriamos activar el primer periodo de operativa, seleccionando como true el campo WantBetterFirstEntryPoint activamos la segunda entrada de laterales, este equivale a decir que queremos operar en los retrocesos del lateral en favor de la tendencia en el horizonte temporal intermedio (10 minutos en este caso). Activamos también el stop de pérdidas ( WantInitialStopLoss tiene como valor true ), en caso contrario no tendríamos una salida de perdidas y esta dependería del programa o requeriría la intervención del usuario. Con WantReversalTrading con valor true y combinando con la entrada 2 y teniendo en cuenta que horario hemos establecido, hacemos que en horario de operativa en lateral (de 15:30 a 15:50) el sistema pueda operar contra y a favor de la tendencia. Planteamos un escenario de un mercado lateral como mínimo hasta las 15:50. A partir de alli, si el mercado va a nuestro favor sin haber alcanzado objetivo la posición se gestionará en modo sistema tendencial. Con WantTargets en valor true aceptamos salida por beneficios. El campo WantTrailStop con valor true acepta que nuestro stop de protección (en caso de tenerlo activado) se desplace según nuestros niveles operativos, muy útil cuando el mercado toma una dirección ya que así podemos proteger beneficios/reducir riesgos. Por último, WantTotalDailyTargetLoss activamos el límite de pérdidas diario y con WantTotalDailyTargetProfit activamos el límite de ganancias diario (en caso de que sus valores sean true ). En Default quantity hemos establecido que entramos al mercado con una acción/contrato. A continuación planteamos dos set-ups distintos, el primero de ellos es el set-up por defecto mientras que el segundo es un set-up agresivo. El usuario debe entender que los riesgos de aplicar uno u otro son distintos y los resultados pueden diverger considerablemente. El sistema planteado recordamos que no debe ser usado sin supervisión y solo usado como herramienta para la toma de decisiones. En ningún caso la empresa se hace responsable de los resultados obtenidos por el usuario final.

8 Configuración conservadora: En esta configuración, el sistema empieza a tradear a partir de las 15:30 (CEST). Desde este momento hasta las 15:55 el tipo de operativa a ejecutar será buscando el mejor punto posible dentro de tendencia, añadiendo una orden stop loss y una orden limite para recogida de beneficios. Si se alcanza el objetivo estipulado por los ticks de beneficio y pérdida diarios, el sistema dejará de operar. A partir de las 15:56 el sistema solo operará a favor de tendencia buscando las rupturas de niveles, en vez de buscar el mejor punto posible. A las 17:00 el sistema dejará de buscar órdenes y cerrará bien cuando se alcancen una de las órdenes de salida (toma de beneficios o limitación de pérdidas) o bien por trailing stop.

9 Configuración recomendada La configuración recomendada empieza a la misma hora y bajo las mismas condiciones que la configuración conservadora salvo que no hay una orden límite para toma de beneficios ni tampoco hay objetivos diarios de beneficio ni pérdidas activados. Por otra parte, con esta configuración se exprimen los grandes movimientos del mercado. A partir de las 17:00 horas, el sistema busca una salida del mercado para cerrar sus operaciones y quedar a la espera hasta el día siguiente.

10 Configuración agresiva: Esta configuración es ideal si pronosticamos un día muy lateral, con movimientos bruscos. El robot inicia su andadura a las 15:30 (CEST). Hasta las 15:55 el sistema puede operar tanto a favor de la tendencia buscando un mejor precio como darse la vuelta y operar contratendencia. Es un comportamiento bastante habitual en el ES aunque no lo recomendamos ya que no hay órdenes stop activas ni objetivo de beneficios por operación (activo el beneficio diario). Tampoco está activa la salida por trailing, aunque recomendamos activarla si no se va a estar presente. A partir de las 15:56 (CEST), la operativa del sistema se vuelve tendencial, buscando puntos a la ruptura de un nivel de precio. Este robot está recomendado para traders expertos que van a estar presentes durante la operativa y puedan ejecutar un control manual sobre las salidas del robot ya que permite un mayor aprovechamiento de los movimientos del precio. A partir de las 17:00 horas, el sistema busca una salida del mercado para cerrar sus operaciones y quedar a la espera hasta el día siguiente.

11 Para terminar, aquí tenemos una imagen donde se aprecian los tres tipos de operaciones que combinándolas proporcionan un sistema de entradas único muy útil en la toma de decisiones. Entrada en contra de la tendencia: Primero necesitamos los puntos Pivot para filtrar los niveles operativos que marca el precio. En este caso, los puntos pivot vendrán marcados por lineas amarillas, verde oscuro y rojo fuerte, además de una marca en el gráfico sobre el eje de precio, para distinguirlos de los niveles operativos. Los niveles operativos (NO) son recalculados a medida que la cotización los va superando. Los NO por encima del precio tienen un color verde, mientras que los que están por debajo, tienen un color rojo. La tendencia actual la marca el horizonte temporal intermedio (TMF midd) basado en minutos. Para este tipo de entrada, si tenemos un color azul en el fondo del gráfico, la entrada a buscar es una venta en un NO por encima del precio actual próximo a un pivot point. Si el fondo fuese rojo, buscaríamos una entrada a la compra en un NO por debajo del precio actual próximo a un pivot point. No todos los NO sirven ni tienen la misma prioridad. En un mercado muy estrecho se podrían dar giros constantes que si se originase un movimiento tendencial y dependiendo de la configuración del sistema podría ser contraproducente. Los puntos de entrada vienen marcados por los NO.

12 Entrada a favor de la tendencia con punto de entrada más favorable Si tenemos un contexto con color rojo (bajista), buscamos una entrada a la venta por encima del precio actual próximo a un pivot point. Si el contexto fuese azul (alcista) buscamos una entrada a la compra por debajo del precio actual próximo a un pivot point. Los puntos de entrada vienen marcados por los NO. Entrada a favor de la tendencia en ruptura (tendencial puro) Si tenemos un contexto con color rojo (bajista), buscamos una entrada a la venta por debajo del precio actual próximo a un pivot point. Si el contexto fuese azul (alcista) buscamos una entrada a la compra por encima del precio actual próximo a un pivot point. Los puntos de entrada vienen marcados por los NO.

13 Consideraciones: >Existe un filtro interno sobre las pendientes de las tendencias alcista y bajista sobre los gráficos con temporalidad superior, de forma que aunque todos los demás requisitos se cumplan, es posible que no se den lugar a operaciones. Pasa días muy contados pero también suelen días con gran incertidumbre donde el mercado puede tener comportamientos extraños. La premisa de este sistema es ayudar a preservar el capital, de forma que se vaya construyendo una tendencia progresiva positiva en nuestras rentabilidades. >Una vez seleccionado el set-up de la estrategia, aplicada a un gráfico y activada, nos deberían aparecer dos botones sobre el gráfico donde la estrategia está implementada. El segundo debería tener el texto siguiente Estrategia desactivada. Basta con pulsar una vez para que la estrategia salga de su estado hibernación. La naturaleza de este botón responde a la necesidad de otorgar al usuario de mayor control sobre los sistemas automáticos. Si la estrategia está en modo desactivada si no hay operaciones, no hará de nuevas. >Una vez la estrategia está activada, hay otro botón al lado del anterior mencionado con el siguiente texto Control Humano. Cuando esta en este modo y la estrategia esta activada las órdenes de profit (en caso de haberse activado) se desactivan hasta que el control entra en modo Control Robot. En este momento las órdenes limit de beneficios se vuelven a activar y el robot se comporta de forma habitual. >Para cerrar la operación de forma manual, el control estar en Control Humano y la estrategia debe estar en modo desactivado, en este orden.