... *Elasticidad ingreso del gasto en electricidad (Modelo Restringido). reg lviv ling

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1 log: C:\datos\docencia\econIccee\practicas2009\chowlog log type: text opened on: 17 Sep 2009, 17:58:52 use "$ruta\chowdta", clear * crear variable logaritmo de 1+ingreso del hogar g ling=ln(1+ing_tot) * crear variable logaritmo de 1+gasto en vivienda del hogar g lviv=ln(1+gvivienda) * crear variable dummy "Montevideo" g Montevideo=(dpto==1) * crear una variable interacción Montevido-Ingreso g lingmvdeo=ling*montevideo *Elasticidad ingreso del gasto en electricidad (Modelo Restringido) reg lviv ling F( 1, 20770) = Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = lviv Coef Std Err t P> t [95% Conf Interval] ling _cons scalar SCR_restrin=e(rss) scalar k=e(df_m)+1 scalar Nobs=e(N) *Elasticidad ingreso del gasto en electricidad Montevideo reg lviv ling if Montevideo==1 Source SS df MS Number of obs = F( 1, 7176) = Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = lviv Coef Std Err t P> t [95% Conf Interval] Página 1

2 ling _cons scalar SCR_nrestrin_1=e(rss) *Elasticidad ingreso del gasto en electricidad Montevideo reg lviv ling if Montevideo==0 Source SS df MS Number of obs = F( 1, 13592) = Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = lviv Coef Std Err t P> t [95% Conf Interval] ling _cons scalar SCR_nrestrin_2=e(rss) * CONTRASTE DE CHOW scalar CHOW1=(SCR_restrin-(SCR_nrestrin_1+SCR_nrestrin_2))/k/((SCR_nrestrin_1+SCR_nrestri n_2)/(nobs-2*k)) scalar p_valor=1-f(k,nobs-2*k,chow1) display p_valor 0 *Elasticidad ingreso del gasto para Montevideo e Interior: *CONTRASTE ESTRUCTURAL DE CHOW UTILIZANDO VARIABLES DUMMY reg lviv Montevideo ling lingmvdeo F( 3, 20768) = Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = lviv Coef Std Err t P> t [95% Conf Interval] Montevideo ling lingmvdeo _cons test Montevideo lingmvdeo ( 1) Montevideo = 0 Página 2

3 ( 2) lingmvdeo = 0 chow[1] F( 2, 20768) = Prob > F = *Calcular el estadìstico F del contraste por otra via: Usando (Rbeta_es-r)'{[RVar(beta_es)R']^-1}(Rbeta_es-r)/k *Siendo Var(beta_es) la que se observa a continuación matrix Varcovar=e(V) matrix list Varcovar symmetric Varcovar[4,4] Montevideo ling lingmvdeo _cons Montevideo ling lingmvdeo _cons *ESTIMANDO OTRAS ESPECIFICACIONES *Elasticidad ingreso del gasto en electricidad estimando un intercepto diferente para Montevideo e Interior reg lviv Montevideo ling F( 2, 20769) = Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = lviv Coef Std Err t P> t [95% Conf Interval] Montevideo ling _cons *Elasticidad ingreso del gasto en electricidad estimando una elasticidad diferente para Montevideo e Interior reg lviv ling lingmvdeo F( 2, 20769) = Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = lviv Coef Std Err t P> t [95% Conf Interval] ling lingmvdeo _cons Página 3

4 *TEST DE RAMSEY en modelo no restringido reg lviv Montevideo ling lingmvdeo F( 3, 20768) = Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = lviv Coef Std Err t P> t [95% Conf Interval] Montevideo ling lingmvdeo _cons estat ovtest Ramsey RESET test using powers of the fitted values of lviv Ho: model has no omitted variables F(3, 20765) = Prob > F = predict plviv, xb g plviv2=plviv^2 g plviv3=plviv^3 g plviv4=plviv^4 reg lviv Montevideo ling lingmvdeo plviv2-plviv F( 6, 20765) = Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = lviv Coef Std Err t P> t [95% Conf Interval] Montevideo ling lingmvdeo plviv plviv plviv _cons test plviv2 plviv3 plviv4 ( 1) plviv2 = 0 ( 2) plviv3 = 0 ( 3) plviv4 = 0 Página 4

5 F( 3, 20765) = Prob > F = *Calcular el estadìstico F del contraste por otra via: Usando (Rbeta_es-r)'{[RVar(beta_es)R']^-1}(Rbeta_es-r)/3 *Notar que la matriz de Varcovar es la calculada màs arriba que se reproduce a continuación matrix list Varcovar symmetric Varcovar[4,4] Montevideo ling lingmvdeo _cons Montevideo ling lingmvdeo _cons log close log: C:\datos\docencia\econIccee\practicas2009\chowlog log type: text closed on: 17 Sep 2009, 17:58: Página 5