Especificaciones Técnicas Ficheros BME CLEARING

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1 Especificaciones Técnicas Ficheros BME CLEARING BME Market Data Código de producto 7000, 7100, 7200, 7300 ficheros fin de día Uso Externo BME CLEARING BME MARKET DATA Versión: /07/ :59:00 BME Market Data

2 CONTROL DE EDICIONES Edición Fecha Autor /06/2016 BME Market Data CONTROL DE DIFUSIÓN Este Documento no se distribuye en soporte de papel. CONTROL DE MODIFICACIONES POR CAMBIO DE EDICIÓN Documento de nueva creación. 2

3 Índice 1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO HORARIO DEL SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS FORMATOS DE LOS FICHEROS FORMATO DE LOS DATOS CABECERAS DE LOS FICHEROS TXT ENTREGA DE LOS DATOS NOMBRE DE LOS FICHEROS CODIGOS MIC BME CLEARING SEGMENTOS MAESTRO DE VALORES CCP CCONTRACTS_C2_AAAAMMDD.TXT / CCONTRACTS_C7_AAAAMMDD.TXT CCONTRREL_C2_AAAAMMDD.TXT / CCONTRREL_C7_AAAAMMDD.TXT THOLIDAYS_M8_AAAAMMDD.TXT TMARKET TCONTRACTS_M8_AAAAMMDD.TXT / TCONTRACTS_M8_ALTAS_AAAAMMDD.TXT / TCONTRACTS_M8_BAJAS_AAAAMMDD.TXT TENTITIES_M8_AAAAMMDD.TXT / TENTITIES_M8_ALL_AAAAMMDD.TXT MD_M8_AAAAMMDD.TXT MEMBERS_M8_AAAAMMDD.TXT AVISOS DE AJUSTES, CIRCULARES E INSTRUCCIONES PRECIOS DE LIQUIDACIÓN

4 5.1 CCONTRSTAT_C2_AAAAMMDD.TXT / CCONTRSTAT_C7_AAAAMMDD.TXT TCONTRSTAT_M8_AAAAMMDD.TXT TGENTRADES_M8_AAAAMMDD.TXT TICKS_M8_AAAAMMDD.TXT TTRADETYP_M8_AAAAMMD.TXT PV_M8_AAAAMMDD.TXT PVBBO_M8_AAAAMMDD.TXT CÁLCULOS DE GARANTÍAS Y RIESGOS CCONTRGRP_C2_AAAAMMDD.TXT/ CCONTRGRP_C7_AAAAMMDD.TXT CCONTRTYP_C2_AAAAMMDD.TXT / CCONTRTYP_C7_AAAAMMDD.TXT CVOLATILITYSKEW_C2_AAAAMMDD.TXT CTHEORPRICES_C2_AAAAMMDD.TXT / CTHEORPRICES_C7_AAAAMMDD.TXT CDELTAS_C2_AAAAMMDD.TXT / CDELTAS_C7_AAAAMMDD.TXT CVALARRAYS_C2_AAAAMMDD.TXT / CVALARRAYS_C7_AAAAMMDD.TXT CINTRASPR_C2_AAAAMMDD.TXT / CINTRASPR_C7_AAAAMMDD.TXT CINTERSPR_C2_AAAAMMDD.TXT / CINTERSPR_C7_AAAAMMDD.TXT TCONTRGRP_M8_AAAAMMDD.TXT TCONTRTYP_M8_AAAAMMDD.TXT AVISOS DE AJUSTES, CIRCULARES E INSTRUCCIONES ANEXOS. TABLAS DE CODIFICACION ANEXO TABLA 1. DIVISAS ANEXO TABLA 2. VALORES DE CFICODE Derivados sobre Indices Derivados sobre Acciones Derivados sobre Renta Fija

5 7.2.4 Derivados sobre Energía ANEXO TABLA 4. CÓDIGOS DE CONTRAPARTIDA CENTRAL Y GRUPO DE CONTRATOS DE LIQUIDACIÓN Y NEGOCIACIÓN ANEXO TABLA 5. SUBGRUPOS DE CONTRATOS ANEXO TABLA 14 TIPOS DE ENTIDADES PARTICIPANTES ANEXO TABLA 15. CÓDIGOS DEPOSITARIOS CENTRALES DE VALORES ANEXO TABLA 21 ACTIVOS SUBYACENTES (GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO) ANEXO TABLA 28 FAMILIAS DE PRODUCTOS ANEXO TABLA 30 TIPOS DE ESTRATEGIAS ANEXO TABLA TIPOS DE ACTIVO ANEXO TABLA TIPOS DE PRODUCTOS ANEXO ABLA CODIGOS MIC GLOSARIO GENERAL BME CLEARING

6 1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO El producto BME CLEARING contiene información de: Todo BME CLEARING código 7000 MAESTRO VALORES CCP código 7100 PRECIOS DIARIOS DE LIQUIDACION código 7200 CALCULOS DE RIESGOS Y GARANTÍAS código HORARIO DEL SERVICIO Los ficheros estarán disponibles de forma habitual a partir de las 22:00 CET todos los días hábiles del calendario Bursátil oficial. 1.2 ATENCIÓN AL CLIENTE Dirección Teléfono Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, Madrid marketdata@grupobme.es Los usuarios tienen a su disposición un servicio de soporte de 09:00 a 18:30 CET de lunes a viernes. BME Market Data mantendrá periódicamente informado al Cliente sobre cualquier modificación en los ficheros, así como cualquier mejora técnica que se produjera. 6

7 2 FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS 2.1 FORMATOS DE LOS FICHEROS BME MARKET DATA proporciona la información en ficheros con formato TXT. Todos los campos están separados por el carácter punto y coma ( ; ). Todos los registros de cada uno de los ficheros están delimitados por los caracteres CR, LF. 2.2 FORMATO DE LOS DATOS Formato de los distintos tipos de datos utilizados a lo largo de la descripción de cada uno de los ficheros. Estos tipos de datos se corresponden con valores ASCII y todos son de longitud variable. Estos son: int: Secuencia de dígitos sin separadores de miles ni decimales y opcionalmente con signo (caracteres ASCII - y 0 9. El carácter signo utiliza un byte (es decir, int es mientras que int negativo es Téngase en cuenta que valores int pueden representar cifras que empiecen por ceros (es decir = 23 ). float: Secuencia de dígitos, opcionalmente con coma decimal y signo (caracteres ASCII -, 0 9 y, ); la ausencia de la coma decimal en el valor del campo debe interpretarse como la representación float de un valor entero. Todos los campos float tendrán como máximo quince dígitos significativos (no se tendrán en cuenta ni el signo ni la coma decimal). El número de decimales usados será un factor de las necesidades del negocio. Téngase en cuenta que los valores float pueden representar cifras que empiecen por ceros (es decir = 23 ) y pueden contener u omitir ceros al final después de la coma decimal (es decir 23,0 = 23,0000 = 23 ). o Qty: Campo float capaz de almacenar un número completo (sin decimales) de contratos. o Price: Campo float que representa un precio. Téngase en cuenta que el número de decimales puede variar. o Amt: Campo float que representa un importe. Téngase en cuenta que el número de decimales puede variar. char: campo de un único carácter. Puede contener cualquier carácter alfanumérico o de puntuación excepto el delimitador. Todos los campos char son sensibles a mayúsculas/minúsculas (es decir, m M) y están delimitados por comillas ( ). String: Cadena de caracteres alfanuméricos. Puede incluir cualquier carácter alfanumérico o de puntuación excepto el delimitador. Todos los campos String( son sensibles a mayúsculas/minúsculas (es decir, ref Ref) y están delimitados por comillas 7

8 ( ). La anotación String(n) se utiliza para indicar el máximo número de caracteres en el campo String(. En algunos casos, n implica el número exacto de caracteres y, en este caso se especificará concretamente bajo la columna Valores válidos. o Currency: Campo String( que representa una divisa utilizando los valores definidos en la norma ISO 4217 Currency code (3 caracteres). Ver Tabla Códigos de divisa en Anexo. o LocalDate: Fecha local en formato AAAAMMDD. Valores válidos: AAAA = , MM = 01-12, DD = o LocalTime: Hora local de generación del fichero en formato HH:MM:SS. Valores válidos: HH = 00-23, MM = 00-59, SS = CABECERAS DE LOS FICHEROS TXT No tienen Cabeceras los ficheros 2.4 ENTREGA DE LOS DATOS La información es accesible vía Internet mediante el protocolo sftp (secure ssh file transfer protocol). 2.5 NOMBRE DE LOS FICHEROS Nombre de los ficheros por producto y tipo: PRODUCTO CODIGO FICHERO DESCRIPCION 7100 CCONTRACTS_C2_AAAAMMDD.TXT Contiene información de los Contratos. Datos Generales. Información 7110 CCONTRACTS_C7_AAAAMMDD.TXT general de los contratos disponibles en la sesión MAESTRO VALORES CCP CCONTRREL_C2_AAAAMMDD.TXT CCONTRREL_C7_AAAAMMDD.TXT Relación entre el contrato original y los contraltos resultantes de ajustes. Datos Generales. Relación entre contrato original y sus contratos resultantes, en caso de en el grupo de contratos haya contratos cuya posición deba desglosarse en otros de nominal menor. TCONTRACTS_M8_AAAAMMDD.TXT Maestro de emisiones no vencidas para el mercado M8. TCONTRACTS_M8_ALTAS_AAAAMMDD.TXT Altas del maestro de emisiones no vencidas para el mercado M8. TCONTRACTS_M8_BAJAS_AAAAMMDD.TXT Bajas del maestro de emisiones no vencidas para el mercado M8. MD_M8_AAAAMMDD.TXT Status de los valores para el mercado M8. THOLIDAYS_M8_AAAAMMDD.TXT Calendario de festivos para el mercado M8. MEMBERS_M8_AAAAMMDD.TXT Listado de miembros del mercado M8. 8

9 PRECIOS DIARIOS DE LIQUIDACIÓN CÁLCULOS DE GARANTÍAS Y RIESGOS TENTITIES_M8_AAAAMMDD.TXT Listado de miembros vivos del mercado M8. TENTITIES_M8_ALL_AAAAMMDD.TXT Listado de miembros del mercado M8 CCONTRSTAT_C2_AAAAMMDD.TXT Precios de cierre. Datos diarios de los contratos del grupo de contratos, CCONTRSTAT_C7_AAAAMMDD.TXT precios, volatilidades. TGENTRADES_M8_AAAAMMDD.TXT Negociaciones para el mercado M8. TICKS_M8_AAAAMMDD.TXT Negociaciones para el mercado M8. TTRADETYP_M8_AAAAMMDD.TXT Tipos de negociaciones para el mercado M8. TCONTRSTAT_M8_AAAAMMDD.TXT Precios de cierre para el mercado M8. PVBBO_M8_AAAAMMDD.TXT Precios de cierre para el mercado M8. PV_M8_AAAAMMDD.TXT Precios de cierre para el mercado M8. CCONTRGRP_C2_AAAAMMDD.TXT CCONTRGRP_C7_AAAAMMDD.TXT Contiene información de los Subgrupos de Contratos. TCONTRGRP_M8_AAAAMMDD.TXT Contiene información de los Subgrupos de Contratos del Segmento M8. CCONTRTYP_C2_AAAAMMDD.TXT CCONTRTYP_C7_AAAAMMDD.TXT Contiene información de los Tipos de Contrato. TCONTRTYP_M8_AAAAMMDD.TXT Contiene información de los Tipos de Contrato del Segmento M8. CVOLATILITYSKEW_C2_AAAAMMDD.TXT CVOLATILITYSKEW_C7_AAAAMMDD.TXT Curva de volatilidades utilizada en el cálculo de precios teóricos. CTHEORPRICES_C2_AAAAMMDD.TXT CTHEORPRICES_C7_AAAAMMDD.TXT Precios teóricos de los contratos utilizados para el cálculo de garantías. CDELTAS_C2_AAAAMMDD.TXT CDELTAS_C7_AAAAMMDD.TXT Deltas de los contratos utilizadas para el cálculo de garantías. CVALARRAYS_C2_AAAAMMDD.TXT CVALARRAYS_C7_AAAAMMDD.TXT Parámetros de cada una de las matrices de cálculo de garantía. CINTRASPR_C2_AAAAMMDD.TXT Tabla de compensaciones a aplicar en el cálculo de garantías para posiciones CINTRASPR_C7_AAAAMMDD.TXT de signo contrario sobre contratos con el mismo código de matriz. CINTERSPR_C2_AAAAMMDD.TXT Tabla de compensaciones a aplicar en el cálculo de garantías para posiciones CINTERSPR_C7_AAAAMMDD.TXT de signo contrario sobre contratos con diferente código de matriz. El producto completo BME CLEARING es el

10 2.6 CODIGOS MIC MIC OPERATING MIC NAME-INSTITUTION DESCRIPTION BMCL BMEX BME CLEARING S.A. XMRV BMEX MEFF EXCHANGE (SOCIEDAD RECTORA DEL MERCADO DE PRODUCTOS DERIVADOS) XMPW BMEX MEFF POWER 10

11 3 BME CLEARING SEGMENTOS Los productos BME CLEARING incluyen en la actualidad información de los siguientes segmentos: C2 BME Clearing Derivados Financieros C7 BME Clearing Power M8 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Pública 11

12 4 MAESTRO DE VALORES CCP Incluye información de asociada a: BME CLEARING DERIVADOS FINANCIEROS C2 BME CLEARING POWER C7 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Pública M8 Los ficheros son los siguientes: FICHERO REPO DERIVADOS FINANCIEROS POWER DESCRIPCION CCONTRACTS_C2_AAAAMMDD.TXT CCONTRACTS_C7_AAAAMMDD.TXT X X Contiene información de los Contratos. CCONTRREL_C2_AAAAMMDD.TXT CCONTRREL_C7_AAAAMMDD.TXT X X Relación entre el contrato original y los contraltos resultantes de ajustes. TCONTRACTS_M8_AAAAMMDD.TXT TCONTRACTS_M8_ALTAS_AAAAMMDD.TXT TCONTRACTS_M8_BAJAS_AAAAMMDD.TXT X Maestro de emisiones no vencidas para el mercado M8 THOLIDAYS_M8_AAAAMMDD.TXT X Calendario de festivos para el mercado M8 TENTITIES_M8_AAAAMMDD.TXT TENTITIES_M8_ALL_AAAAMMDD.TXT X Listado de miembros del mercado M8 MD_M8_AAAAMMDD.TXT X Status de los valores para el mercado M8 MEMBERS_M8_AAAAMMDD.TXT X Listado de miembros del mercado M8 4.1 CCONTRACTS_C2_AAAAMMDD.TXT / CCONTRACTS_C7_AAAAMMDD.TXT Información general de los contratos disponibles en la sesión. TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES C2, C7 SESSIONDATE LocalDate Fecha de sesión AAAAMMDD C2, C7 CONTRACTGROUP String (2) Código de grupo de contratos VER ANEXO TABLA 4 C2, C7 CONTRACTCODE String (22) Código de contrato C2, C7 CONTRACTSUBGROUPCODE String (2) Subgrupo de contrato VER ANEXO TABLA 5 C2, C7 CONTRACTTYPECODE String (4) Tipo de contrato C2, C7 STRIKEPRICE Price Precio de ejercicio 12

13 TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES C2, C7 MATURITYDATE LocalDate Fecha de vencimiento AAAAMMDD C2, C7 TRADINGENDDATE LocalDate Fecha de fin de negociación AAAAMMDD C2, C7 EXERCISEUNDERLYINGCONTRACTCODE String (22) Código de contrato subyacente a efectos de ejercicio C2, C7 MARGINUNDERLYINGCONTRACTCODE String (22) Código de contrato subyacente para el cálculo de garantías C2, C7 ARRAYCODE String (3) Código de matriz de garantías C2, C7 FILLER String (2) Filler (contenido no relevante) C2, C7 FILLER String (2) Filler (contenido no relevante) C2, C7 EXPIRYSPAN String (1) Tipo de vencimiento usado para el cálculo de garantías S - tramo 1 M - tramo 2 L - tramo 3 X - tramo 4 Y - tramo 5 C2, C7 MATURITYMONTHYEAR String (8) Identificador del vencimiento AAAAMM - MENSUALES Y TRIMESTRALES AAAAMMDD - NO ESTÁNDAR AAAAMMwW - SEMANALES siendo: AAAA - AÑO MM - MES DD - DÍA w - w W - SEMANA C2, C7 ISINCODE String (12) Código isin del contrato A efecto informativo ya que puede no venir informado. Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control C2, C7 STARTMATURITYMONTHYEAR LocalDate Fecha inicio de entrega para los contratos de AAAAMMDD energía C2, C7 ENDMATURITYMONTHYEAR LocalDate Fecha fin de entrega para los contratos de energía AAAAMMDD 4.2 CCONTRREL_C2_AAAAMMDD.TXT / CCONTRREL_C7_AAAAMMDD.TXT Códigos resultantes para cascada teórica. Relación entre contrato original y sus contratos resultantes, en caso de que en el grupo de contratos haya contratos cuya posición deba desglosarse en otros de nominal menor. TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES C2, C7 SESSIONDATE LocalDate Fecha de sesión AAAAMMDD C2, C7 CONTRACTGROUP String (2) Código de grupo de contratos VER ANEXO TABLA 4 13

14 TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES C2, C7 CONTRACTCODE String (22) Código de contrato original C2, C7 NUMBEROFRELATEDCONTRACTS Price Número de relaciones que se definen a MÁXIMO 31 continuación C2, C7 RELATEDCONTRACTCODE String (22) Código de contrato resultante C2, C7 CONTRACTINITIALDATE LocalDate Fecha inicial del contrato AAAAMMDD C2, C7 CONTRACTFINALDATE LocalDate Fecha final del contrato AAAAMMDD 4.3 THOLIDAYS_M8_AAAAMMDD.TXT Información general del calendario de festivos para los mercados en el año en curso. TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES M8 MERCADO / CONTRACTGROUP X(2) Código de grupo de contratos M8 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Públic M8 FECHA / HOLIDAYDATE X(8) Fecha del festivo AAAAMMDD M8 FECHAACT / SESSIONDATE X(8) Fecha de actualización AAAAMMDD 4.4 TMARKET Listados de mercados de MEFF y su relación con las cámars de clearing: Mercado / ContractGroup Código de grupo de contratos Descripción / ContractGroupDescription Descripción del mercado M3 MEFF Financiero C2 M7 MEFF Power - Derivados de Energia C7 M8 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Pública M8 Camara / ClearingContractGroup Codigo de la Camara 4.5 TCONTRACTS_M8_AAAAMMDD.TXT / TCONTRACTS_M8_ALTAS_AAAAMMDD.TXT / TCONTRACTS_M8_BAJAS_AAAAMMDD.TXT Maestro de emisiones no vencidas cuyo IdVencimiento sea mayor al dia 31 del mes anterior. Generamos los ficheros siguientes: TCONTRACTS_M8_AAAAMMDD.TXT (fichero que tiene los contratos cuya fecha de vencimiento es > o igual a la fecha del día). Revisar los contratos que aparecen, porque faltan muchos. 14

15 TCONTRACTS_M8_ALTAS_AAAAMMDD.TXT (fichero que tiene los contratos cuya fecha de alta es la fecha del día del fichero) TCONTRACTS_M8_BAJAS_AAAAMMDD.TXT (fichero que tiene los contratos cuya fecha de vencimiento es la fecha del día del fichero) Los 3 tipos de ficheros comparten la misma estructura: TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES M8 MERCADO / CONTRACTGROUP X(2) Código de grupo de contratos M8 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Pública M8 CONTRATO / CONTRACTCODE X(22) Código de contrato M8 GRUPO / CONTRACTSUBGROUPCODE X(2) Subgrupo de contrato Descripción incluida en el fichero TCONTRGRP M8 TIPO / CONTRACTTYPECODE X(4) Tipo de contrato Descripción incluida en el fichero TCONTRTYP M8 STRIKE / STRIKEPRICE 9(5)V9(4) Precio de ejercicio M8 FECHAVENCIMIENTO / MATURITYDATE X(8) Fecha de vencimiento AAAAMMDD M8 FECHAALTA / TRADINGSTARTDATE X(8) Fecha de inicio de negociación AAAAMMDD M8 FECHAFINNEG / TRADINGENDDATE X(8) Fecha de fin de negociación AAAAMMDD M8 ROLLTOMO / TSBUYINGCONTRACTCODE X(22) Código del contrato comprador time spread (para la orden de compra) M8 ROLLDOY / TSSELLINGCONTRACTCODE X(22) Código del contrato vendedor time spread (para la orden de compra) M8 TSZEROBASE / TSZEROBASE 9(5)V9(4) Base cero para cotización de time spread M8 IDVENCIMIENTO X(8) Identificador del vencimiento. Fecha mayor AAAAMM - mensuales y trimestrales MATURITYMONTHYEAR que el ultimo día del mes vencido AAAAMMDD - NO ESTÁNDAR AAAAMMwW - SEMANALES siendo: AAAA - AÑO MM - MES DD - DÍA w - w W - SEMANA M8 ISIN / ISINCODE X(12) Código isin del contrato. A efecto informativo ya que puede no venir informado. Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control. M8 FECHAACT / SESSIONDATE X(23) Fecha de actualización AAAAMMDD M8 NUMEROVENCIMIENTONEG 9(3) Numero de vencimientos de la negociación M8 LIMITESUPERIOR 9(11)V9(6) Limite superior M8 LIMITEINFERIOR 9(11)V9(6) Limite inferior M8 RANGO 9(11)V9(6) Rango 15

16 4.6 TENTITIES_M8_AAAAMMDD.TXT / TENTITIES_M8_ALL_AAAAMMDD.TXT Ficheros con todos los miembros de los mercados y con los miembros vivos. TENTITIES_M8_AAAAMMDD.TXT (Miembros vivos) TENTITIES_M8_ALL_AAAAMMDD.TXT (Todos los miembros vivos o no del segmento) Los 2 tipos de ficheros comparten la misma estructura: TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES M8 MERCADO / CONTRACTGROUP X(2) Código de grupo de contratos M8 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Pública M8 CODIGO X(2) Codigo M8 DESCRIPCION X(75) Descripcion M8 CODIGOBCE X(6) CodigoBCE M8 NOMBRECORTO X(45) NombreCorto M8 CLASE X(1) Clase P, L, N M8 FECHAALTA X(8) FechaAlta AAAAMMDD M8 FECHAACT X(8) FechaAct AAAAMMDD M8 NUMIDENTIF X(45) NumIdentif M8 FECHABAJA X(8) FechaBaja AAAAMMDD M8 PAIS X(2) Pais DE: Alemania ES: España FR: Francia GB: Gran Bretaña IE: Irlanda IL: Israel KY. Caimán, Islas NL: Holanda US: EEUU CH: Suiza DK: Dinamarca RU: Rusia M8 ESTADO X(1) Estado A = Alta B = Baja M8 CODIDIOMA X(2) CodIdioma EN: Ingles ES: Español 4.7 MD_M8_AAAAMMDD.TXT Información general del estatus de los contratos. TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES M8 FECHA X(8) Fecha de sesión AAAAMMDD M8 VALOR X(22) Código de contrato 16

17 TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES M8 SUBYACENTE X(12) Activo Subyacente ANEXO TABLA 21 ACTIVOS SUBYACENTES (GRUPO DE CONTRATOS FINANCIERO) M8 ESTADO X(2) Estado 17 = Ready to trade 18 = Not available for trading 19 = No negocia en este segmento 20 = Desconocido o Invalido 21 = Subasta / Preapertura 23 = Fast Market M8 MOTIVOSUSPEN X(3) Motivo de la suspension 100 = suspendido por regulador 101 = interruplido por supervision M8 MINPRECIOPERMITIDO 9(17)V9(9) Mínimo Precio Permitido 0,01 0, M8 MAXPRECIOPERMITIDO 9(17)V9(9) Máximo Precio Permitido 999, , M8 HORA X(6) / X(9) Hora HHMMSS / HHMMSSNNN M8 GRUPO_VAL X(2) Grupo de Valores M8 TIPO_PROD X(2) Tipo de Producto M8 FECHA_VTO X(8) Fecha de Vencimiento AAAAMMDD M8 ORIGEN X(2) Segmento Origen M8 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Públic ESTADO = 17 (Ready to Trade) Se puede negociar normalmente (El campo SITUACION está en Alta necesariamente) ESTADO = 18 (Not available for trading) siendo la causa la que aparece en el campo MOTIVOSUSPEN (100, 101, 102, 203), no se podría comprar y vender en ese momento. (El campo SITUACION podría estar en alta o baja) 100 = Suspendido por regulador 101 = Interrumpido por supervisión 102 = Parada por knock-out 103 = Pendiente de knock-in ESTADO = 19 (No negocia en este segmento) ESTADO = 20 (Desconocido o Invalido) ESTADO = 23 (Fast Market) ESTADO = 21 Subasta (El campo SITUACION está en Alta) siendo la causa la que aparece en el campo MOTIVOSUSPEN (100, 101, 102, 203), no se podría comprar y vender en ese momento. (El campo SITUACION podría estar en alta o baja) 17

18 100 = Subasta Manual 101 = Extensión de subasta de apertura 102 = Extensión de subasta de cierre 103 = Subasta de volatilidad 4.8 MEMBERS_M8_AAAAMMDD.TXT Información general de los miembros del segmento. TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES M8 FECHA X(8) Fecha de sesión AAAAMMDD M8 CODMIEMBRO X(4) Codigo de Miembro M8 ESTADO X(1) Estado M8 NOMRED X(20) Nombre Reducido M8 NOMBRE X(80) Nombre M8 NIF X(20) NIF M8 CODBOLSA X(1) Codigo Bolsa 3 Valencia 4 Barcelona 5 Bilbao 6 Madrid M8 CODPAIS X(2) Codigo Pais DE: Alemania ES: España FR: Francia GB: Gran Bretaña IE: Irlanda IL: Israel KY. Caimán, Islas NL: Holanda US: EEUU CH: Suiza DK: Dinamarca RU: Rusia UG: Uganda M8 IDIOMA X(2) Idioma EN: Ingles ES: Español M8 IND_TIPO X(1) Tipo M8 ORIGEN X(2) Origen M8 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Pública 18

19 4.9 AVISOS DE AJUSTES, CIRCULARES E INSTRUCCIONES Periódicamente se producen hechos corporativos como ampliaciones de capital o splits / contrasplits en los subyacentes de los productos derivados, esto se traduce en ajustes en los contratos de futuro y opciones que se comunicarán en un pdf que se envía via en el momento de su comunicación por parte del mercado. Se enviarán por todas las circulares e instrucciones que publique BME CLEARING. 19

20 5 PRECIOS DE LIQUIDACIÓN Incluye informacin de Aplicable a: BME CLEARING DERIVADOS FINANCIEROS C2 BME CLEARING POWER C7 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Pública M8 Los ficheros son los siguientes: FICHERO REPO DERIVADOS FINANCIEROS POWER DESCRIPCION CCONTRSTAT_C2_AAAAMMDD.TXT CCONTRSTAT_C7_AAAAMMDD.TXT X X Precios de cierre de opciones y futuros. TCONTRSTAT_M8_AAAAMMDD.TXT X Precios de cierre para el mercado M8 TTRADETYP_M8_AAAAMMDD.TXT X Tipos de negociaciones para el mercado M8 TGENTRADES_M8_AAAAMMDD.TXT X Negociaciones para el mercado M8 TICKS_M8_AAAAMMDD.TXT X Negociaciones para el mercado M8 PV_M8_AAAAMMDD.TXT X Precios de cierre para el mercado M8 PVBBO_M8_AAAAMMDD.TXT X Precios de cierre para el mercado M8 5.1 CCONTRSTAT_C2_AAAAMMDD.TXT / CCONTRSTAT_C7_AAAAMMDD.TXT Ficheros de cierre de opciones y futuros incluidos en los segmentos renta variable, renta fija y derivados de la energía: CCONTRSTAT_C2_AAAAMMDD.TXT Precios de cierre de derivados financieros. CCONTRSTAT_C7_AAAAMMDD.TXT Precios de cierre de Derivados Energia. TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES C2, C7 SESSIONDATE LocalDate Fecha de sesión AAAAMMDD C2, C7 CONTRACTGROUP String (2) Código de grupo de contratos Ver Anexo tabla 4 C2, C7 CONTRACTCODE String (22) Código de contrato C2, C7 HIGHPRICE Price Precio alto de la sesión C2, C7 LOWPRICE Price Precio bajo de la sesión 20

21 C2, C7 FIRSTPRICE Price Primer precio de la sesión C2, C7 LASTPRICE Price Último precio de la sesión C2, C7 SETTLPRICE Price Precio de liquidación en la sesión C2, C7 SETTLVOLATILITY Amt Volatilidad de liquidación al cierre de la Este campo no está informado para opciones largas. sesión C2, C7 SETTLDELTA Amt Delta de liquidación al cierre de la sesión Este campo no está informado para opciones largas. C2, C7 PREVIOUSDAYSETTLPRICE Price Precio de liquidación en la sesión anterior Puede no estar informado en caso de que sea el primer día de liquidación del contrato. C2, C7 PREVIOUSDAYSETTLVOLATILITY Amt Volatilidad de liquidación al cierre de la sesión anterior C2, C7 PREVIOUSDAYSETTLDELTA Amt Delta de liquidación al cierre de la sesión anterior C2, C7 TOTALREGVOLUME Qty Volumen total registrado C2, C7 NUMBEROFTRADES Qty Número de operaciones registrado C2, C7 OPENINTEREST Qty Posición abierta por titular C2, C7 ACCRUEDINTEREST Price Cupón corrido incorporado al precio de liquidación de la sesión. Sólo para bonos y obligaciones C2, C7 YIELD Price Rendimiento Este campo no está informado para opciones largas. Puede no estar informado en caso de que sea el primer día de liquidación del contrato. Este campo no está informado para opciones largas. Puede no estar informado en caso de que sea el primer día de liquidación del contrato. 5.2 TCONTRSTAT_M8_AAAAMMDD.TXT Información general de los cierre de opciones y futuros de la sesión. Datos diarios de los contratos en relación a la sesión de negociación. TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES M8 FECHA X(8) Fecha de sesión AAAAMMDD M8 MERCADO. CONTRACTGROUP X(2) Código de grupo de contratos M8 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Pública M8 CONTRATO. CONTRACTCODE X(22) Código de contrato M8 ALTO. HIGHPRICE 9(15)V9(6) Precio alto de la sesión M8 BAJO. LOWPRICE 9(15)V9(6) Precio bajo de la sesión M8 FIRST. FIRSTPRICE 9(15)V9(6) Primer precio de la sesión M8 LAST. LASTPRICE 9(15)V9(6) Último precio de la sesión M8 CIERRE. CLOSINGPRICE 9(15)V9(6) Precio de cierre en la sesión M8 VOLATCIERRE. CLOSINGVOLATILITY 9(15)V9(6) Volatilidad de cierre al cierre de la sesión. Este campo no está informado para opciones largas. M8 DELTACIERRE. CLOSINGDELTA 9(15)V9(6) Delta de cierre al cierre de la sesión. Este campo no está informado para opciones largas. 21

22 TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES M8 OPEN 9(15)V9(6) Precio de cierre en la sesión anterior. Puede no estar informado en caso de que sea el primer día de liquidación del contrato. M8 VOLATAPERTURA 9(15)V9(6) Volatilidad de apertura. Este campo no está informado para opciones largas. Puede no estar informado en caso de que sea el primer día de liquidación del contrato. M8 DELTAAPERTURA 9(15)V9(6) Delta de apertura Este campo no está informado para opciones largas. Puede no estar informado en caso de que sea el primer día de liquidación del contrato. M8 VOLUMENNEGOCIADO 9(15) Volumen total negociado TOTALTRDVOLUME M8 NUMOPERACIONES 9(5) Número de operaciones negociadas NUMBEROFTRADES M8 BIDCIERRE 9(15)V9(6) Bid al cierre de la sesión M8 ASKCIERRE 9(15)V9(6) Ask al cierre de la sesión M8 PRECIOMEDIO 9(15)V9(6) Precio medio al cierre de la sesión M8 EFECTIVONEGOCIADO 9(17)V9(2) Efectivo negociado al cierre de la sesión 5.3 TGENTRADES_M8_AAAAMMDD.TXT Información de todas las negociaciones del segmento M8. TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES M8 FECHA X(8) Fecha de sesión. SESSIONDATE AAAAMMDD M8 MERCADO X(2) Código de grupo de contratos. CONTRACTGROUP M8 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Pública M8 SECUENCIA 9(9) Numero de secuencia del registro de negociación M8 NREGNEG X(12) Número de registro de negociación. TRADEEXECID M8 CONTRATO X(22) Código de contrato. CONTRACTCODE M8 HORAOPERACION 9(12) Hora de ejecución. EXECTIME HH:MM:SS:XXX M8 PRECIO 9(15)V9(6) Precio. TRADEPRICE M8 VOLUMEN 9(15) Volumen. QUANTITY M8 TIPOOPERACION X(1) Tipo de operación. TRADETYPE D Desglose Cuenta Diaria F Basis Trade G Operación de give-up H Cruce realizado durante el horario de negociacion I Give-Out K Give-In 22

23 TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES L Delta M Mercado P Ajuste de posición R Operación spread, Rollover S Operación asociada a spread, rollover T Traspaso de operación V Vencimiento X Retrocesión Y Anula cancelación Z Traspaso de posición 5.4 TICKS_M8_AAAAMMDD.TXT Información de todas las negociaciones del segmento M8. TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES M8 FECHA X(8) Fecha de sesión. SESSIONDATE AAAAMMDD M8 NUMOPER X(12) Número de registro de negociación. TRADEEXECID M8 MODAL_CONTR X(3) Modalidad de contratación 100: Horario Futuros Ibex 102: Aplicaciones (horario futuros IBEX) 105: Horario Normal 106: Operaciones Bolsa por Delta y Bases 107: Horario Bono 108: Aplicaciones (horario normal) 109: Aplicaciones (horario bono) M8 VALOR X(22) Código de contrato. CONTRACTCODE M8 TIPOOPER X(1) Tipo de operacion Ver Tabla inferior M8 SUBTIPOOPER X(2) Subtipo de operacion Ver tabla inferior M8 HORA 9(9) Hora de ejecución. EXECTIME HHMMSS / HHMMSSXXX M8 PRECIO 9(15)V9(6) Precio. TRADEPRICE M8 FECHANEG X(8) Fecha de negociacion AAAAMMDD M8 TITULOS 9(15) Volumen de la negociación. QUANTITY M8 EFECTIVO 9(17)V9(2) Efectivo de la negociación M8 NUMORDRETR X(12) Número de registro de negociación. TRADEEXECID M8 ORIGEN X(2) Código de grupo de contratos, segmento origen de negociación M8 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Pública 23

24 Codigo Operacion Grupo de Contratos Description TIPOOPER SUBTIPOOPER M M3, M7 Mercado 0 - H M3, M7 Aplicación telefónica de Mercado 1 34 L M3, M7 Delta 46 - R M3, M7 Operación spread 0 7 S M3, M7 Operación asociada a spread 0 8 FECHA;NUMOPER;MODAL_CONTR;VALOR;TIPOOPER;SUBTIPOOPER;HORA;PRECIO;FECHANEG;TITULOS;EFECTIVO;NUMORDRETR;ORIGEN ;FR ;108;FWES0000 ;1 ;1001; ; ; ;100000; ; ;M ;FR ;108;FWES0000 ;1 ;1002; ; ; ;100000; ; ;M ;FR ;108;FWES0000 ;1 ;1001; ; ; ;35000; ; ;M ;FR ;108;FWES0000 ;1 ;1002; ; ; ;35000; ; ;M8 5.5 TTRADETYP_M8_AAAAMMD.TXT Información general de tipos de negociaciones TTRADETYP_M8_AAAAMMDD.TXT del segmento M8. TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES M8 MERCADO X(2) Código de grupo de contratos M8 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Pública M8 TIPOOPERACION X(1) Tipo de operacion H, L, M, R, S, X M8 DESCRIPCION X(20) Descripcion M8 FECHAACT X(8) Fecha actualización AAAAMMDD M8 ACTPRECIOVOLUMENULTIMA X(1) Actualiza el precio o volumen último S / N M8 ACTREGNEGOCIACION X(1) Actualiza el registro de negociación S / N M8 ACTVOLNEGCONTRATO X(1) Actualiza el volumen negociado del contrato S / N M8 DISPARAORDENESSTOP X(1) Dispara órdenes Stop S / N M8 SEENVIADISTRIBUIDORES X(1) Se envia a distribuidores S / N M8 VISUALIZATICKEROPER X(1) Visualiza el ticker de operaciones A / M / O M8 VISUALIZATICKERGEN X(1) Visualiza el ticker general S / N M8 VERIFICALIMITESFLUC X(1) Verifica los limites de fluctuación S / N M8 INTERMEDIADA X(1) Intermediada S / N M8 ADMITEPRECAPLICOPCION X(1) Admite precios de aplicaciones para opcion S / N M8 PROCEDEORDENES X(1) Procede de órdenes S / N M8 ACUMULAVOLGENERAL X(1) Acumula volumen general S / N M8 CLASEOPERACION X(1) Clase operacion Ver ANEXO TABLA 19 H, L, N, T 24

25 TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES M8 ADMITIDAGESTIONAPLI X(1) Admitida gestión de apliaciones S / N 5.6 PV_M8_AAAAMMDD.TXT Información general de los cierre del segmento M8. Datos diarios de los contratos. TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES M8 FECHA. SESSIONDATE X(8) Fecha de sesión AAAAMMDD M8 VALOR X(22) Código de contrato M8 DELTA ANTERIOR 9(15)V9(6) Delta de cierre al cierre de la sesión anterior. Este campo no está informado para opciones largas. M8 PRECIO CIERRE ANTERIOR 9(15)V9(6) Precio de cierre de la sesión anterior M8 DELTA 9(15)V9(6) Delta de cierre al cierre de la sesión. Este campo no está informado para opciones largas. M8 PRECIO CIERRE 9(15)V9(6) Precio de cierre de la sesión M8 PRECIO MAXIMO 9(15)V9(6) Precio máximo de la sesión M8 PRECIO MINIMO 9(15)V9(6) Precio mínimo de la sesión M8 PRECIO MEDIO 9(15)V9(6) Precio medio al cierre de la sesión M8 PRECIO APERTURA 9(15)V9(6) Primer precio de la sesión M8 VOLATILIDAD 9(15)V9(6) Volatilidad de cierre al cierre de la sesión. Este campo no está informado para opciones largas. M8 VOLATILIDAD ANTERIOR 9(15)V9(6) Volatilidad de cierre al cierre de la sesión anterior. Este campo no está informado para opciones largas. M8 VOLUMEN ACUMULADO 9(15) Volumen Acumulado M8 EFECTIVO ACUMULADO 9(17)V9(2) Efectivo Acumulado M8 ORIGEN X(2) Código de grupo de contratos, segmento origen de negociación M8 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Pública 5.7 PVBBO_M8_AAAAMMDD.TXT Información general de los cierre de opciones y futuros de la sesión del segmento M8. Datos diarios de los contratos en relación a la sesión de negociación. TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES M8 Fecha. SessionDate X(8) Fecha de sesión AAAAMMDD M8 Valor X(22) Código de contrato M8 DELTA ANTERIOR 9(15)V9(6) Delta de cierre al cierre de la sesión anterior. Este campo no está informado para opciones largas. M8 PRECIO CIERRE ANTERIOR 9(15)V9(6) Precio de cierre de la sesión anterior M8 DELTA 9(15)V9(6) Delta de cierre al cierre de la sesión. Este campo no está informado para opciones largas. 25

26 TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES M8 PRECIO CIERRE 9(15)V9(6) Precio de cierre de la sesión M8 PRECIO MAXIMO 9(15)V9(6) Precio máximo de la sesión M8 PRECIO MINIMO 9(15)V9(6) Precio mínimo de la sesión M8 PRECIO MEDIO 9(15)V9(6) Precio medio al cierre de la sesión M8 PRECIO APERTURA 9(15)V9(6) Primer precio de la sesión M8 VOLATILIDAD 9(15)V9(6) Volatilidad de cierre al cierre de la sesión. Este campo no está informado para opciones largas. M8 VOLATILIDAD ANTERIOR 9(15)V9(6) Volatilidad de cierre al cierre de la sesión anterior. Este campo no está informado para opciones largas. M8 VOLUMEN ACUMULADO 9(15) Volumen Acumulado M8 EFECTIVO ACUMULADO 9(17)V9(2) Efectivo Acumulado M8 VOLUMEN COMPRA 9(15) Volumen de contratos a la compra M8 PRECIO COMPRA 9(15)V9(6) Precio de compra M8 PRECIO VENTA 9(15)V9(6) Precio de venta M8 VOLUMEN VENTA 9(15) Volumen de contratos a la venta M8 ORIGEN X(2) Código de grupo de contratos, segmento origen de negociación M8 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Pública 26

27 6 CÁLCULOS DE GARANTÍAS Y RIESGOS Incluye información de Aplicable a: BME CLEARING DERIVADOS FINANCIEROS C2 BME CLEARING POWER C7 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Pública M8 Los ficheros son los siguientes: FICHERO REPO DERIVADOS FINANCIEROS POWER DESCRIPCION CCONTRGRP_C2_AAAAMMDD.TXT CCONTRGRP_C7_AAAAMMDD.TXT X X Contiene información de los Subgrupos de Contratos CCONTRTYP_C2_AAAAMMDD.TXT CCONTRTYP_C7_AAAAMMDD.TXT X X Contiene información de los Tipos de Contrato CVOLATILITYSKEW_ C2_AAAAMMDD.TXT X Curva de volatilidades utilizada en el cálculo de precios teóricos CTHEORPRICES_C2_AAAAMMDD.TXT Precios teóricos de los contratos utilizados para el cálculo de X X CTHEORPRICES_C7_AAAAMMDD.TXT garantías. CDELTAS_ C2_AAAAMMDD.TXT CDELTAS_C7_AAAAMMDD.TXT X X Deltas de los contratos utilizadas para el cálculo de garantías. CVALARRAYS_C2_AAAAMMDD.TXT CVALARRAYS_C7_AAAAMMDD.TXT X X Parámetros de cada una de las matrices de cálculo de garantía Tabla de compensaciones a aplicar en el cálculo de garantías para CINTRASPR_C2_AAAAMMDD.TXT X X posiciones de signo contrario sobre contratos con el mismo código de CINTRASPR_C7_AAAAMMDD.TXT matriz. CINTERSPR_C2_AAAAMMDD.TXT CINTERSPR_C7_AAAAMMDD.TXT X X Tabla de compensaciones a aplicar en el cálculo de garantías para posiciones de signo contrario sobre contratos con diferente código de matriz. TCONTRGRP_M8_AAAAMMDD.TXT X GRUPO DE CONTRATOS PARA EL MERCADO M8 TCONTRTYP_M8_AAAAMMDD.TXT X TIPOS DE CONTRATOS PARA EL MERCADO M8 A continuación se detallarán los contenidos de cada uno de los ficheros. 27

28 6.1 CCONTRGRP_C2_AAAAMMDD.TXT/ CCONTRGRP_C7_AAAAMMDD.TXT Subgrupos de contratos, datos de liquidación. TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES C2, C7 SESSIONDATE LocalDate Fecha de session AAAAMMDD C2, C7 CONTRACTGROUP String (2) Código de grupo de contratos VER ANEXO TABLA 4 C2, C7 CONTRACTSUBGROUPCODE String (2) Código de contrato VER ANEXO TABLA 5 C2, C7 CONTRACTSUBGROUPDESCRIPTION String (20) Descripción del subgrupo de contratos C2, C7 CONTRACTSUBGROUPUNDERLYING String (22) Código de contrato de contado del subgrupo 6.2 CCONTRTYP_C2_AAAAMMDD.TXT / CCONTRTYP_C7_AAAAMMDD.TXT Tipos de contratos, datos de liquidación. TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES C2, C7 SESSIONDATE LocalDate Fecha de sesión AAAAMMDD C2, C7 CONTRACTGROUP String (2) Código de grupo de contratos VER ANEXO TABLA 4 C2, C7 CONTRACTSUBGROUPCODE String (2) Código de contrato VER ANEXO TABLA 5 C2, C7 CONTRACTTYPECODE String (4) Tipo de contrato C2, C7 CONTRACTTYPEDESCRIPTION String (20) Descripción del tipo de contrato C2, C7 PRICEMULTIPLIER Price Multiplicador que debe aplicarse al precio del contrato C2, C7 NOMINAL Price Nominal de los contratos de este tipo C2, C7 CURRENCY String (3) Divisa en la que se expresa el precio de los VER ANEXO TABLA 1 contratos de este tipo C2, C7 CALCMETHOD String (1) Método de cálculo de precios para los contratos de este tipo 1 - Black Binominal C2, C7 CFICODE String (6) INTERNAL CODE C2, C7 CONTRACTFAMILY String (5) Familia del contrato VER ANEXO TABLA 28 C2, C7 AII String (12) Identificador completo CFICODE + + SUBYACENTE (TABLA 21) C2, C7 PRICETYPE String (1) Tipo de precio 1 - Precio 2 - Rentabilidad C2, C7 SECURITYTYPE String (1) Tipo de producto C2, C7 FLEXIBLEINDICATOR String (1) Indica si es estándar o no Y - No standard 28

29 TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES N - Standard C2, C7 EXERCISESTYLE String (1) Tipo de ejercicio A - Americano E - Europeo C2, C7 SETTMETHOD String (1) Método de liquidación P - física C - cash C2, C7 PUTORCALL String (1) Tipo de opción P - Put C - Call C2, C7 PERIODICITY String (1) Periodicidad Y - Anual Q - Trimestral M - Mensual K - Semanal (L-D) B - Semanal (L-V) E - Semanal (S-D) D - Diario C2, C7 ADJUSTMENTSRULE String (1) Tipo de ajuste E - Sólo extraordinarios T - Todos C2, C7 OFFICIALCFICODE CFICODE String (6) Cfi code oficial ver Anexo tabla 2 CFI CODE 6.3 CVOLATILITYSKEW_C2_AAAAMMDD.TXT Skew de volatilidades. Curva de volatilidades utilizada en el cálculo de precios teóricos. TIPO ACTIVO CÓD. DEL CAMPO LONG. DESCRIPCION FORMATO / VALORES POSIBLES C2 SESSIONDATE LocalDate Fecha de sesión AAAAMMDD C2 CONTRACTGROUP String (2) Código de grupo de contratos Ver Anexo tabla 3 C2 UNDERLYING String(22) Subyacente C2 MATURITYDATE LocalDate Fecha de vencimiento C2 INSTRUMENTTYPE char Indicador que informa si el registro se refiere a las opciones call, opciones put, o ambas C2 VOLATILITYATM float Volatilidad at the money. En tanto por ciento. C2 DIVISOR int Divisor de puntos porcentuales. Indica a que porcentaje se aplica cada incremento de volatilidad. C2 MINIMUMVOLATILITY float Volatilidad mínima. En tanto por ciento. "C" = Call "P" = Put "?" = Todos (Call y Put) 29

30 TIPO ACTIVO CÓD. DEL CAMPO LONG. DESCRIPCION FORMATO / VALORES POSIBLES C2 MAXIMUMVOLATILITY float Volatilidad máxima. En tanto por ciento. C2, C7 NUMBEROFRANGES int Número de rangos que contiene este registro. Seguirán cuatro campos como los que se describen a continuación por cada rango. < = 8 C2, C7 VARIATIONPERCENTAGE1 float Porcentaje de variación para precio de ejercicio >= precio del subyacente. Se expresa como un porcentaje sobre el precio de referencia y es acumulativo. Por ejemplo si para el primer tramo es un 10% y para el segundo tramo es un 15%, esto quiere decir que es un % sobre el precio de referencia. En tanto por ciento. C2, C7 VARIATIONPOINTS1 float Puntos porcentuales de incremento / decremento para precio de ejercicio >= precio del subyacente C2, C7 VARIATIONPERCENTAGE2 float Porcentaje de variación para precio de ejercicio < precio del subyacente. C2, C7 VARIATIONPOINTS2 float Puntos porcentuales de incremento / decremento para precio de ejercicio < precio del subyacente Se expresa como un porcentaje sobre el precio de referencia y es acumulativo. Por ejemplo si para el primer tramo es un 10% y para el segundo tramo es un 15%, esto quiere decir que es un % sobre el precio de referencia. En tanto por ciento. actualmente no es posible ampliar el fichero CVOLATILITYSKEW.C2 o hacer un fichero nuevo añadiendo los strikes ITM y OTM pero lo que si puede hacer es que a partir de los datos incluidos en el fichero CVOLATILITYSKEW.C2 (para opciones ATM) se puede calcular la volatilidad para las opciones ITM y OTM del mismo subyacente y vencimiento. Tiene que aplicar los siguientes conceptos: La curva skew es la curva que muestra las variaciones de la volatilidad implícita ante incrementos / decrementos del precio de ejercicio de opciones (siendo ambas del mismo vencimiento y subyacente). Para calcular la volatilidad de las opciones ITM y OTM del mismo subyacente y vencimiento a partir de la volatilidad de las opciones ATM tiene que aplicar esta regla: caída del 3% del strike, la volatilidad aumenta un 0.5% y subida del 3% del strike la volatilidad cae un 0.3%. Ejemplo Numérico, cálculo de la volatilidad implícita para un Strike determinado utilizando la curva de Skew. 30

31 Opción 14 Call SAN tercer vencimiento, prima La volatilidad implícita para esta Opción es 21.42%, siendo esta la opcion ATM. El Skew up es 0.50% y el Skew Down es 0.30% Precio de cierre de SAN: Determinar la volatilidad implícita para el Strike 20 Call SAN tercer vencimiento. La opción SAN 20 varía en strike un 42.85% respecto a la opción SCH 14. (20 14)/14 = 42.85% variación Strike respecto al ATM. Utilizamos el Skew down, es decir restaremos un 0.30% de Volatilidad cada 3% de variación. En el caso que el Strike fuera inferior al ATM, nos moveríamos por el Skew up, es decir aumentaríamos un 0.50% de volatilidad cada 3% de variación. Si 3% de variación resta 0.30% de volatilidad respecto a la ATM El 42.85% de variación restará 4.285% de vola respecto a la ATM. Al ser subida en strike aplicamos el skew down, restamos un 0.30% por cada 3% de variación de strike, en este caso la disminución de la volatilidad sería de 4.285% Por tanto, la volatilidad de la 20 Call SCH tercer vencimiento será %. (21.42%-4.285%). Si la volatilidad de la Opción 14 Call SCH es de 21.42%, la volatilidad de la opción 20 Call SCH seria 21.42% 4.285% o sea %. 31

32 6.4 CTHEORPRICES_C2_AAAAMMDD.TXT / CTHEORPRICES_C7_AAAAMMDD.TXT Precios Teóricos. Datos para Cálculo de Garantías. Liquidación. Precios teóricos de los contratos utilizados para el cálculo de garantías. TIPO ACTIVO CÓD. DEL CAMPO LONG. DESCRIPCION FORMATO / VALORES POSIBLES C2, C7 SESSIONDATE LocalDate Fecha de sesión AAAAMMDD C2, C7 CONTRACTGROUP String (2) Código de grupo de contratos Ver Anexo tabla 3 C2, C7 CONTRACTCODE String (22) Código de contrato C2, C7 SIDE Char Indica si el registro contiene precios teóricos "1"=Compra para posiciones compradoras o vendedoras "2"=Venta C2, C7 NUMBEROFTHEORETICALPRICES Int Número de precios teóricos contenidos en el registro. A continuación se encuentran tantos campos como indique éste C2, C7 THEORETICALPRICES Price Precio teórico 6.5 CDELTAS_C2_AAAAMMDD.TXT / CDELTAS_C7_AAAAMMDD.TXT Deltas. Datos para Cálculo de Garantías. Liquidación. Deltas de los contratos utilizadas para el cálculo de garantías. TIPO ACTIVO CÓD. DEL CAMPO LONG. DESCRIPCION FORMATO / VALORES POSIBLES C2, C7 SESSIONDATE LocalDate Fecha de sesión AAAAMMDD C2, C7 CONTRACTGROUP String (2) Código de grupo de contratos Ver Anexo tabla 3 C2, C7 CONTRACTCODE String(22) Código de contrato C2, C7 SIDE Char Indica si el registro contiene precios teóricos para posiciones compradoras o vendedoras "1"=Compra "2"=Venta C2, C7 NUMBEROFDELTAS Int Número de deltas contenidas en el registro. A continuación se encuentran tantos campos como indique éste C2, C7 DELTA Price Delta 6.6 CVALARRAYS_C2_AAAAMMDD.TXT / CVALARRAYS_C7_AAAAMMDD.TXT Parámetros de la matriz de garantías. Datos para Cálculo de Garantías. Parámetros de cada una de las matrices de cálculo de garantía. 32

33 TIPO ACTIVO CÓD. DEL CAMPO LONG. DESCRIPCION FORMATO / VALORES POSIBLES C2, C7 SESSIONDATE LocalDate Fecha de sesión AAAAMMDD C2, C7 CONTRACTGROUP String (2) Código de grupo de contratos Ver Anexo tabla3 C2, C7 ARRAYCODE String(3) Código de matriz de garantías C2, C7 FILLER String(2) Filler (contenido no relevante) C2, C7 EXPIRYSPAN char Tipo de vencimiento Códigos: A, B, C, D, E, F, G, H, L, M, S, W, X, Y, Z C2, C7 NUMBEROFCOLUMNS int Número de columnas <=41 C2, C7 PRICEFLUCTUATIONTYPE char Tipo de fluctuación de precios "P"=Porcentual "T"=Por precio C2, C7 PRICEINCFLUCTUATION float Fluctuación de crecimiento (izquierda) C2, C7 PRICEDECFLUCTUATION float Fluctuación de decrecimiento (derecha) C2, C7 VOLATILITYVARIATIONTYPE char Forma de aplicar la variación de la volatilidad "P"=Porcentual "T"=Aditiva C2, C7 VOLATILITYVARIATION float Variación de volatilidad C2, C7 CONTRACTSUBGROUPCODE String(2) Subgrupo de contrato referencia para compensación entre subyacentes distintos C2, C7 CONTRACTTYPECODE String(4) Tipo de contrato referencia para compensación entre subyacentes distintos C2, C7 LARGEPOSTHRESHOLD int Delta a partir de la cual aplican las garantías para grandes posiciones. C2, C7 FILLER int Filler (contenido no relevante) 6.7 CINTRASPR_C2_AAAAMMDD.TXT / CINTRASPR_C7_AAAAMMDD.TXT Compensación intra-matriz. Datos para Cálculo de Garantías. Tabla de compensaciones a aplicar en el cálculo de garantías para posiciones de signo contrario sobre contratos con el mismo código de matriz. TIPO ACTIVO CÓD. DEL CAMPO LONG. DESCRIPCION FORMATO / VALORES POSIBLES C2, C7 SESSIONDATE LocalDate Fecha de sesión AAAAMMDD C2, C7 CONTRACTGROUP String (2) Código de grupo de contratos Ver Anexo tabla3 C2, C7 ARRAYCODE String(3) Código de matriz de garantías C2, C7 FILLER String(2) Filler (contenido no relevante) C2, C7 FILLER String(2) Filler (contenido no relevante) 33

34 TIPO ACTIVO CÓD. DEL CAMPO LONG. DESCRIPCION FORMATO / VALORES POSIBLES C2, C7 FILLER String(4) Filler (contenido no relevante) C2, C7 FILLER String(2) Filler (contenido no relevante) C2, C7 FILLER String(2) Filler (contenido no relevante) C2, C7 FILLER String(4) Filler (contenido no relevante) C2, C7 FILLER String(2) Filler (contenido no relevante) C2, C7 FACTOR float Factor C2, C7 MINIMUMVALUE Float Valor mínimo C2, C7 SPREAD float Spread C2, C7 FILLER String(2) Filler (contenido no relevante) C2, C7 DAYCALC Char S = La distancia entre vencimientos se cuenta en días N = La distancia entre vencimientos se cuenta en meses 6.8 CINTERSPR_C2_AAAAMMDD.TXT / CINTERSPR_C7_AAAAMMDD.TXT Compensación inter-matriz. Datos para Cálculo de Garantías. Tabla de compensaciones a aplicar en el cálculo de garantías para posiciones de signo contrario sobre contratos con diferente código de matriz. TIPO ACTIVO CÓD. DEL CAMPO LONG. DESCRIPCION FORMATO / VALORES POSIBLES C2, C7 SESSIONDATE LocalDate FECHA DE SESIÓN AAAAMMDD C2, C7 CONTRACTGROUP String (2) CÓDIGO DE GRUPO DE CONTRATOS Ver Anexo tabla3 C2, C7 OFFSETPRIORITY String(3) PRIORIDAD C2, C7 ARRAYCODE1 String(3) CÓDIGO DE MATRIZ 1 C2, C7 FILLER String(2) FILLER (CONTENIDO NO RELEVANTE) C2, C7 FILLER String(4) FILLER (CONTENIDO NO RELEVANTE) C2, C7 FILLER String(2) FILLER (CONTENIDO NO RELEVANTE) C2, C7 FILLER String(2) FILLER (CONTENIDO NO RELEVANTE) C2, C7 GROUPOFFSETDISCOUNT1 Amt DESCUENTO EN GRUPO DE COMPENSACIÓN 1 C2, C7 OFFSETMULTIPLIER1 float MULTIPLICADOR DE COMPENSACIÓN 1 C2, C7 ARRAYCODE2 String(3) CÓDIGO DE MATRIZ 2 C2, C7 FILLER String(2) FILLER (CONTENIDO NO RELEVANTE) C2, C7 FILLER String(4) FILLER (CONTENIDO NO RELEVANTE) C2, C7 FILLER String(2) FILLER (CONTENIDO NO RELEVANTE) C2, C7 FILLER String(2) FILLER (CONTENIDO NO RELEVANTE) 34

35 TIPO ACTIVO CÓD. DEL CAMPO LONG. DESCRIPCION FORMATO / VALORES POSIBLES C2, C7 GROUPOFFSETDISCOUNT2 Amt DESCUENTO EN GRUPO DE COMPENSACIÓN 2 C2, C7 OFFSETMULTIPLIER2 float MULTIPLICADOR DE COMPENSACIÓN 2 C2, C7 FILLER Amt FILLER (CONTENIDO NO RELEVANTE) C2, C7 DISCOUNTTYPE char TIPO DE DESCUENTO QUE SE APLICA "D"=Divisa "P"=Porcentaje 6.9 TCONTRGRP_M8_AAAAMMDD.TXT Subgrupos de contratos de información del segmento M8 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Pública. TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES M8 MERCADO / CONTRACTGROUP X(2) Código de grupo de contratos M8 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Pública. M8 GRUPO / CONTRACTSUBGROUPCODE X(2) Código del subgrupo de contrato M8 DESCRIPCION / CONTRACTSUBGROUPDESCRIPTION X(20) Descripción del subgrupo de contratos M8 FECHAACT / SESSIONDATE X(23) Fecha de actualización AAAAMMDD M8 CODPAIS X(2) Código del país ES: España M8 CODSECTOR BAS: Materiales Basicos X(3) Código del sector CGS: FIN: Financiero HCR: IND: MIX: Indices Ibex TEC: Tecnología TEL: Telecomunicaciones UTI: Utilities M8 SUBYACENTE / ANEXO TABLA 21 ACTIVOS SUBYACENTES (GRUPO DE X(5) Código del codigo del activo Subyacente CONTRACTSUBGROUPUNDERLYING CONTRATOS FINANCIERO) M8 ACTIVO X(5) Activo del subyacente 6.10 TCONTRTYP_M8_AAAAMMDD.TXT Tipos de contratos del segmento M8 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Pública. 35

36 TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES M8 MERCADO / CONTRACTGROUP X(2) Código de grupo de contratos M8 BME Clearing Repo / MEFF Grupo de contratos de Deuda Pública. M8 GRUPO / CONTRACTSUBGROUPCODE X(2) Código de contrato Descripción incluída em el fichero TCONTRGRP M8 TIPO / CONTRACTTYPECODE X(4) Tipo de contrato M8 DESCRIPCION / X(20) Descripción del tipo de contrato CONTRACTTYPEDESCRIPTION M8 MULTIPLICADOR / PRICEMULTIPLIER 9(5)V9(5) Multiplicador que debe aplicarse al precio del contrato M8 NOMINAL / NOMINAL 9(9)V9(6) Nominal de los contratos de este tipo M8 DIVISA / CURRENCY X(3) Divisa en la que se expresa el precio de los VER ANEXO TABLA 1 contratos de este tipo M8 METODOCALCULO / CALCMETHOD X(1) Método de cálculo de precios para los contratos de este tipo 1 - Black Binominal M8 CFICODE / CFICODE X(6) Codificación de instrumentos financieros VER ANEXO TABLA 2 CFI CODE según el estándar iso M8 FECHAACT / SESSIONDATE X(8) Fecha de actualización AAAAMMDD M8 NUMERODECIMALES X(1) Numero de decimales 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 M8 TIPOOPCION / EXERCISESTYLE X(1) Tipo de opción A - Americano E - Europeo M8 SUBTIPO X(2) Subtipo de opción C = Contado FA = Futuro Acciones FF = Futuro Renta Fija FI = Futuro Indices FK = Futuros Energia FM = Futuros Energia FQ = Futuros Energia FY = Futuros Energia I = Indices OA = Opciones sobre Acciones OI = Opciones sobre Indices R = Time Spread, Estrategias SD = Swaps Energia SK = Swaps Energia SM = Swaps Energia SQ = Swaps Energia SY = Swaps Energia WD = Forward Deuda M8 ENTORNOANOTACION X(1) Entorno de anotación N, P, S M8 FAMILIA / CONTRACTFAMILY X(5) Familia del contrato VER ANEXO TABLA 28 M8 AII / AII X(12) Identificador Completo CFICODE + + SUBYACENTE (TABLA 21) 36