Test. Cada pregunta correcta está valorada con 0.5 puntos y cada incorrecta resta 0.25 puntos

Transcripción

1 Teléf.: MADRID EXAMEN DE ECONOMETRÍA (enero 010) 1h 15 Apellidos: Nombre: Tes. Cada preguna correca esá valorada con 0.5 punos y cada incorreca resa 0.5 punos 1.- Al conrasar la significaividad individual de los parámeros de un modelo economérico es deseable a) Acepar la no significaividad individual de los parámeros b) Acepar la hipóesis de que cada parámero es igual a cero c) Rechazar la hipóesis de que cada parámero es disino de cero d) Rechazar la no significaividad individual de los parámeros.- Al analizar los residuos de una esimación es conveniene que a) Se observe en ellos la misma esrucura esimada para el modelo b) Las correlaciones enre residuos sean cero c) Las correlaciones enre residuos idenifiquen un modelo AR(p) d) Las correlaciones enre residuos idenifiquen un modelo AR(1) 3.- Sí se esima el consumo familiar en función de la rena y se conoce que las familias con renas más alas ienen mayor variabilidad con respeco al consumo medio, debemos omar precauciones frene al problema de a) No normalidad b) Auocorrelación c) Heerocedasicidad d) Mulicolinealidad 4.- Si la ecuación esimada enre canidad demandada de un bien (Q) y su precio (P) es Q = Ln(P). En cuano disminuirá la canidad demandada si el precio aumena un 5%? a).5 b) 7.7 c) 7.7% d).5% Comene la frase: La economería solo puede uilizarse cuando la información disponible es cuaniaiva (0.5 p) El modelo economérico sólo puede uilizarse (sólo puede ser esimado) con información cuaniaiva, es decir, con daos numéricos. Sin embargo, la información disponible puede esar formada por variables cualiaivas, si bien para aplicarlas al modelo deben uilizarse variables ficicias (dicoómicas), definidas para ese ipo de variables. De forma que la información cualiaiva se ransformará en cuaniaiva, asignando números a las caegorías que presena la variable cualiaiva inicial. CEU Enero010 ADE [JH] Eco10-11 Página 56 de 60 56

2 Teléf.: MADRID Ejercicio 1.- Con los daos adjunos sobre precio de la gasolina y precio del barril de peróleo analice si el precio del barril es deerminane del precio de la gasolina (1. p) Y Precio gasolina = α + βx Precio barril + u Modelo especificado: ( ) ( ) ˆ SXY 63, β = = = 0,6464 SX 98, ˆ α = Y ˆ β X = 91, , , = 61,8401 R = S SXY X SY ( 63,580773) = = 0,8 98, ,11636 Modelo esimado: ( ) ( ) Yˆ Precio gasolina = 61, , 6464X Precio barril R = 0, 8 Dependencia lineal: R ( T ) 0,8( 4 ) H 0 : β = 0 F = = = 100, 1 R 1 0,8 Como F = 100, > 4, rechazo H 0. Exise dependencia lineal enre el precio de la gasolina y el precio del barril. El precio del barril es deerminane del precio de la gasolina. Ejercicio - El cuadro adjuno muesra el modelo que uiliza una empresa para prever sus venas anuales. Las variables venas y publicidad se encuenran medidas en millones de y la variable IPR es un índice relaivo de precios del produco. El modelo conempla ambién una variable ficicia que modeliza la recesión del mercado ocurrida en los años 1993, 94 y 95 (Fic. =1 para dichos años, 0 en el reso). (Cada respuesa correca se valora con 0.5 p) CEU Enero010 ADE [JH] Eco10-11 Página 57 de 60 57

3 Teléf.: MADRID 8 Public +/-SE I.P.R +/-SE Fic. +/-SE A.- Con los resulados obenidos en la esimación puede darse por válido el modelo uilizado? Bondad de ajuse: adecuada (R = 0.99) Dependencia lineal: Sí para Public (-value = 14. > o -prob = < 0.05) Sí para IPR (-value = 38.5 > o -prob = < 0.05) Sí para Ficicia (-value = 1.6 > o -prob = < 0.05) Precisión de la esimación: adecuada en Public ( 0 = 14. > 8) adecuada en IPR ( 0 = 38.5 > 8) adecuada en Ficicia ( 0 = 1.6 > 8) Problemas especiales: Auocorrelación: No (DW =.13) (Tes AR 1- con F-prob = > 0.05) No Normalidad: No (Tes normalidad con F-prob = > 0.05) Heerocedasicidad: No (Tes heerocedasicidad con F-prob = > 0.05) Error en la función. No linealidad: No (Tes RESET con F-prob = > 0.05) Cambio esrucural: No (Gráficos de esimación recursiva de los coeficienes para disinos amaños de muesra (esimación punual y bandas de confianza a más-menos dos desviaciones ípicas) = No se dan variaciones significaivas de valor, rayecoria prácicamene plana.) Conclusión: Esimación válida. CEU Enero010 ADE [JH] Eco10-11 Página 58 de 60 58

4 Teléf.: MADRID B.- Qué significa el valor.03 obenido para el coeficiene de la variable ficicia? El valor -.03 que presena el coeficiene de la variable ficicia, definida con el valor 1 para los años 93, 94 y 95, expresa que las venas en esos años fueron inferiores en.03 millones de euros a las que se produjeron por érmino medio en el reso de los años analizados en la muesra. C.- Analice la predicción realizada para 008. El modelo predice correcamene?. Compruebe que si se rebaja en.03 millones de esa queda basane ajusada al valor real. Qué le sugiere ese resulado? El modelo no predice adecuadamene las venas del año 008, ya que la predicción realizada con el modelo para ese año comparado con el valor real que presenaron en él las venas, iene un error del 15%, superior al 5%. Error.9618 e 0 % = 100% = 100% = 15.8% > 5% Acual Si debido a la crisis pensamos en rebajar la cifra de predicción (forecas) obenida en.03 millones de euros (pensamos que esa cifra puede ser lógica al y como ocurre en los años 93, 94 y 95 donde ambién se consideraba un periodo de recesión), enonces la nueva predicción es: Forecas = = Esa nueva cifra endrá un error: Y ˆ 0 Y e 0 % = 100% = 100% = 100% = 1.83% < 5% Y Ahora la cifra predicha queda mucho más ajusada al valor real de 008, es decir, al obenerla se comee menor error. D.- Si le piden hacer la predicción para 009 y vía modelo el resulado es 17.4 millones de. Aceparía ese valor previso o, según lo ocurrido en 008 y visa la siuación del mercado, corregiría la predicción? Según lo obenido en 008, y debido a que 009 sigue siendo un periodo de recesión, concluiríamos que debe corregirse la predicción para ese año del mismo modo que se hizo en el año anerior. Nueva predicción de venas: = millones de euros. CEU Enero010 ADE [JH] Eco10-11 Página 59 de 60 59

5 Teléf.: MADRID E.- Puede aceparse que un incremeno de la publicidad en 300 mil iene la misma repercusión sobre las venas que un incremeno de un puno en el IPR? (Señale la F en que basa su análisis) R marix Consan Public I.P.R Fic r vecor: LinRes F(1,16) = [0.0414]* R marix Consan Public I.P.R Fic r vecor: LinRes F(1,16) = [0.0000]** R marix Consan Public I.P.R Fic r vecor: LinRes F(1,16) = [0.0000]** H 0 : β 3 = 0.3β Como F- prob = < 0.05 Rechazo H 0 Un incremeno de publicidad en 300 mil euros no iene el mismo efeco que un aumeno de un puno en IPR sobre las venas. CEU Enero010 ADE [JH] Eco10-11 Página 60 de 60 60