PAFtAM ETRIZACION DE LOS LIN EAMIENTOS CONTROL 1 VERSION: 1 GERENCIA : OPERACION ES INTERNACIONALES DEPARTAMENTO : CONTROL DE INVERSIONES

Transcripción

1 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, i GERENCIA : OPERACION ES INTERNACIONALES DEPARTAMENTO : CONTROL DE INVERSIONES PAFtAM ETRIZACION DE LOS LIN EAMIENTOS PROCEDIMIENTO : DE INVERSION EN LOS SISTEMAS DE CONTROL CODIGO : VERSION: 1 FECHA: 12/11/13 ELABORADO POR: GOI-SPCG. 1 3 VALIDACIoN DEPARTAME 0 TIN FET1PE2 & DI SI 3 NDTERLOLDEPA NVE AMRENECE TRIM_ DE BOLIVIA - c v V VALID I6N GERE A D&VID ESP1 OZW_.,,,,REs ic GERENTE OPER lull INTE KAG1 EL NIA

2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento GENERALIDADES 0133ETIVO DEL MARCO LEGAL/ NORMATIVO: SIGLAS Y ABFtEVIATURAS: REGISTROS, FORMULARIOS 0 IMPRESOS DE ENTFtADA: PROVEEDOR: REGISTROS, FORMULARIOS 0 IMPFtESOS DE SALIDA: CLIENTE: FtESPONSABLES: TIEMPO ESTIMADO DE E)ECUCION: RECURRENCIA: PAFtAMETRIZACION DE LOS LINEAMIENTOS DE Parametrizar los modulos de cumplimiento CMGR de AIM Bloomberg para el control ex - ante y de WILSHIRE para el control ex post de los limites y lineamientos. de inversion para la administracion de las reservas internacionales y para la administracion delegada. Reglamento para la Administracion de las Reservas Internacionales Actas Comite de Reservas Internacionales. Circular Secretaria General SGRAL N 005/2008. Contrato con los administradores delegados. Bloomberg: Sistema especializado en informacion economica y financiera. AIM: (Asset Investment Manager) Sistema transaccional y de gestion de portafolios de Bloomberg CMGR: (Compliance Manager) Modulo de AIM para el control de cumplimiento de lineamientos. DNI: Departamento de Neqociaciones de Inversion Reglamento para la Administracion de las Reservas Internacionales. Contrato con los administradores delegados Actas del Comite de Reservas Internacionales Directorio del BCB Comite de Reservas Internacionales Reglas de Cumplimiento configuradas en los Sistemas Bloomberg y Wilshire. Departamento de Negociaciones de Inversion. Informacion para el Area Entre 1 hora y 1 dia (dependiendo de la complejidad de la regla o lineamiento de inversion) Cada vez que se crea o modifica algan limite o lineamiento de inversion ANEXOS: Lugar y fecha de elaboracion La Paz, noviembre de 2013 Numero de version Willem de pagina 1 de 3

3 \,,,ty MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Department It Aprobado r: r..,.., PARAMETRIZACION DE LOS LINEAMIENTOS DE Co6%48 6a ilitaiileitih Z 0 tf14 DESARROLLO: N PASOS RESPONSABLE Instruye al InformaciOn para el Area la creacion, modificacion y/o revision de los lineamientos de inversion en los sistemas AIM-Bloomberg y Wilshire. Modules de cumplimiento: CMGR de AIM BLOOMBERG If WILSHIRE Conflgura la regla correspondiente de acuerdo a los nuevos limites o lineamientos de inversion y verifica el tipo de regla (limites, exclusion, inclusion, porcentajes, montos). Verifica si la regla estandar este disponible en Bloomberg y Wilshire. Informacion para el Area 4. Si la reala estandar esta disponible en Bloomberg v Wilshire Conflgura o modifica la regla especifica, la asigna a la cuenta o portafolio correspondiente y comunica al de Control de. (Va al paso 6) Si la reala estandar no esta dis ponible en Bloomberg o Wilshire Solicita asistencia tecnica a Bloomberg o Wilshire (personal de soporte o representante) y verifica la posibilidad de incorporar o modificar la regla. Verifica si se puede agregar una nueva regla estandar en los sistemas Bloomberg y/o Wilshire. Si la reala estandar se puede crear en los sistemas Bloomberg v Wilshire Solicita al soporte tecnico de Bloomberg o Wilshire la configuracion de la regla estthndar. (Vuelve al paso 3) Si la reg la estandar no se puede crear en Bloomberg o en Wilshire Informa al y elabora una propuesta de control manual alternativo. Informacion para el Area InformaciOn para el Area Lugar y fecha de elaboration Niamero de version ithimero de paqina La Paz, noviembre de de 3

4 .A MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Departamento PARAMETRIZACION DE LOS LINEAMIENTOS DE Aprobado EE au IA log4c CODIGO I S. Verifica el problema de configuracion de la regla en Bloomberg y/o Wilshire, revisa la propuesta de control alternativo e informa al Gerente de Operaciones Internacionales. Fin de procedimiento. 6. Efectua pruebas sobre el funcionamiento de la regla, instruye su activacion al Informacion para el Area y comunica al Departamento de Negociaciones de Inversion. Fin de procedimiento. Lugar y fecha de elaboracion La Paz, noviembre de 2013 NOmero de version Nhimero de ;Ache 3 de 3

5 Gerencia de Operaciones Intemacionales Departamento de CoMrol de DIAGRAMA DE FLUJO PARAMETRIZACION DE LOS LINEAMIENTOS DE Codigo: le al Toonelegip de Informer; pani el Ma de Risme Is creacies Modified& y/o revisen de las linesmlenloa de mere& an lee seisms AIM. Blowlamp y po t. C%mponden :17: los mama limes e Amnia el Ima de eels TAM.. 3 reg sold spends Y AMMAR MOM metes solote luncionarniento de le Fmk, insteye 00 Mimi& al P iesional T logl e S do pare el Am S. Mime y commie al DNI Contours e meddle Is 'so lo ',specific! Is nigna a perta J0 00dSDCI NO sss0.naa cs a B rg 0 Mahn P ' a.!epode o representane) y ' A Peeledad de morperar e mompar 10 reels so p0005 uan nueva Mgla eed 7"" air en SobdIs al mono Donee cle Bloomberg e Maim la confide-seen de Is Mlle leaner al problem de configunmen do la nigh& en itleemblep p.pdg 00000' alternative Sims al CMS de ()Aflame! Interne al Mis dsp DCI y Oaten ma proposals mantel manual Menem PLOMBERG feche de elaboractem: 'az, noviernbre de 2013 Numero de Version 1 Nomero de Perrino 1 de 1