DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Gestión y Custodia de Inversiones

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1 INFORME ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS, SETIEMBRE DE 2014 COMUNICADO DE INTERÉS En cumplimiento del artículo 4 del reglamento de Compensación y Liquidación de Valores vigente, a partir del lunes 3 de noviembre del 2014, todas las operaciones bursátiles que realicen nuestros clientes, deberán ser gestionadas y procesadas por medio del sistema denominado Patrón Clear de la Bolsa Nacional de Valores, por lo tanto las instrucciones de compra y/o venta de valores locales que se reciban deben ser liquidadas contra pago mediante los procesos de derivación y confirmación propios del aplicativo Patrón Clear. Cualquier consulta sobre la adhesión al nuevo esquema no dude comunicarse a dgcpi-tramites o al teléfono NUESTROS SOCIOS INTERNACIONALES Participación del BCCR en Monex para: SPNB 113, , % Compras BCCR 73, ,645-34, % Ventas BCCR 37,653 3,000 34, % Compras Bancos Est. 1,448 1, % Ventas Bancos Est % Intervención cambiaria Compra NA Intervención cambiaria Venta NA Participación % BCCR en MONEX 41.50% 39.90% 1.60% 4.02% Tasas de Referencia Locales Básica BCCR Política monetaria PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS LOCALES Tipo de Cambio Local Apreciación: 0.23% Compra BN Venta BN Compra Ref Venta Ref Prom. Ponderado Monex Comportamiento Tasas Mk's Locales de Liquidez Mercados de Liquidez (Datos en millones) Setiembre Agosto Var. ABS Var. % Mercado Integrado de Liquidez (MIL), BCCR MIL CRC MIL USD MEDI CRC MEDI USD MONEX (Datos en USD miles) Setiembre Agosto Var ABS Var % Volumen Negociado 272, ,700-10, % Total calces 3,675 3, % Promedio negociado 73,8 73, % 1 Datos obtenidos de fuentes propias de información y del Banco Central de Costa Rica. Total negociado MIL CRC 2,398,565 2,245, , % Total negociado MIL USD % Total negociado USD 4, , % Tasa de interés facilidad permanente de crédito Tasa de interés facilidad permanente de depósito 6.25% 6.25% 4.25% 4.25% Apartado San José, Costa Rica/Teléfono: (506) /Fax: (506) /Web: BNCRCRSJ Pág. 1 de 5

2 Promedio de tasas colones Promedio de tasas en dólares Total negociado MEDI CRC Total negociado MEDI USD Total negociado dolarizado Promedio de tasas colones Promedio de tasas en dólares Mercados de Liquidez (Datos en millones) Setiembre Agosto Var. ABS Var. % 5.19% 5.23% -0.04% -0.76% 0.08% 0.11% -0.03% % Mercado de Dinero (MEDI), BNV 444, , , % (10.81) % % 5.95% 5.66% 0.29% 5.12% 1.60% 1.15% 0.45% 39.13% Bolsa Nacional de Valores (Datos en USD millones) Setiembre % del Agosto % del Var ABS Var % Secundario 1, % 1, % (99.27) -5.61% Por Sector Público 3, % 3, % % Privado % % (38.93) -9.46% Por Plazo De 0 a % % (6.72) -0.90% De 31 a % % (95.59) % De 91 a % % % De 181 a % % % De 1 a 3 años 1, % % % Más de 3 años % % % Por Tipo de Operación Curva Soberana CRC* /06/ /09/2014 Polinómica (30/06/2014) Polinómica (30/09/2014) Curva Soberana en USD /06/ /09/2014 Polinómica (30/06/2014) Polinómica (30/09/2014) Acciones % % (37.78) % Part % % % Deuda % % (40.21) -9.34% Recompra 1, % 1, % (23.86) -1.87% Cont % % % Diferencia Venta Posición % % (1.18) % Por moneda de Liquidación CRC 3, % 2, % % USD % 1, % (122.56) % PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS INTERNACIONALES 2 Divisas Internacionales Par Descripción Agosto Setiembre Var ABS Var % Europa EURUSD Euro (0.0494) -3.7% GBPUSD Libra (0.0348) -2.1% Esterlina CHFUSD Franco Suizo (0.0412) -3.7% Asia Bolsa Nacional de Valores (Datos en USD millones) Setiembre % del Agosto % del Var ABS Var % Volumen 3, % 3, % % transado Cantidad de Transacciones 7,530 7, % Por Mercado Liquidez 1, % 1, % % Primario % % % USDJPY USDCNY USDINR USDRUB Yen Japonés Renminbi Chino Rupia India Rublo Ruso 2 Información obtenida de Yahoo Finance y Bloomberg % % % % Apartado San José, Costa Rica/Teléfono: (506) /Fax: (506) /Web: BNCRCRSJ Pág. 2 de 5

3 Divisas Internacionales Par Descripción Agosto Setiembre Var ABS Var % África 0.25 Tasas de Política Monetaria Internacionales Fed Funds Rate USDZAR USDAUD Rand Surafricano Dólar Australiano % Oceanía % América ECB Fixed Rate Tenders USDBRL Real % Brasileño USDARS Peso % Argentino USDCLP Peso Chileno % USDPEN USDCOP USDMXN USDCAD Nuevo Sol Peruano Peso Colombiano Peso Mexicano Dólar Canadiense % 1, , % % % Comportamiento Tasas de Referencia Internacionales Instrumentos del Tesoro USA Tasa libor 1 mes Tasa libor a 3 meses Tasa libor 6 meses Tasa libor 12 meses Prime rate (eje derecho) Mercados Internacionales Mercado País Agosto Setiembre Variación America's DJIA USA 17, , % NASDAQ USA 4, , % S&P 500 USA 2, , % S&P/TSX Canadá 15, , % Latinoamérica BOVESPA Brasil 61, , % MERVAL Argentina 9, , % IPC México 45, , % IPSA Chile 3, , % Europa DAX Alemania 9, , % FTSE 100 Inglaterra 6, , % CAC Francia 4, , % Asia NIKKEI 225 Japón 15, , % HANG SENG Hong Kong 24, , % SHCOMP China 2, , % Commodities Petróleo WTI % Oro Active Contract 1, , % Café Active Contract % PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS ECONÓMICOS EN COSTA RICA Letras del Tesoro 6 meses Nota del Tesoro 2 años Nota del Tesoro 5 años Nota del Tesoro 10 años Bono del Tesoro 30 años El producto interno bruto aumentó 3.78% en el segundo trimestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior. Dicho crecimiento es levemente superior al aumento de 3.27% del mismo trimestre del año anterior. Para este año el Banco Central prevé un crecimiento de 3.8% en la producción del país. Desglosado por sus variables, se nota que la contracción en la exportación de bienes es lo que impide un mayor crecimiento en la economía del país. 3 Información tomada del Banco Central de Costa Rica Apartado San José, Costa Rica/Teléfono: (506) /Fax: (506) /Web: BNCRCRSJ Pág. 3 de 5

4 El déficit en la cuenta corriente alcanzó los USD millones, según la nueva metodología. Esto representa un incremento de 15% respecto al resultado del mismo periodo del año anterior. El pasado 4 de setiembre, Fitch Ratings publicó en su página web principal que con la presentación del primer presupuesto de la administración de Luis Guillermo Solís se proyecta una expansión del déficit fiscal del 6.7% del PIB del país para 2015, nivel de déficit record luego de la decisión de atrasar el proyecto de ley para la reforma fiscal hasta el Según Fitch estos factores pondrían el riesgo la calificación de BB+ estable que tiene el país. Según Fitch, Costa Rica tiene aún un pequeño colchón fiscal gracias a la reducción de deuda que se tuvo en el periodo entre 2002 al La deuda general consolidada del gobierno, que excluye tenencias de fondos de pensiones públicos de deuda del gobierno, en 2013 fue de un 31% del PIB, cuando la media de los países con calificación BB es de un 36%.URL del artículo: rticle/costa-rica%27s-2015?pr_id= La firma calificadora de riesgo Moody's anunció en setiembre que rebajó la calificación de bonos del gobierno de Costa Rica a Ba1 desde Baa3. La perspectiva ahora es estable. Con este cambio se pierde el grado de inversión. La acción de la calificadora se respalda en varios factores, entre estos, una debilidad institucional que se traduce en obstáculos políticos a una reforma fiscal integral. También la postergación de una decisión definitiva por parte del actual Gobierno. ACONTECIMIENTOS INTERNACIONALES 4 ECONÓMICOS 17 representantes proyectan que en algún momento de 2015 la FED procederá a aumentar las tasas de interés de sus niveles actuales. A continuación tasa de inflación de estados unidos y tasa de desempleo. El pasado 18 de setiembre, se realizó el IPO (subasta de acciones inicial) más grande de la historia de la bolsas estadounidenses, la empresa listada es Alibaba Group Holding s, una empresa China dedicada al comercio electrónico. El precio de referencia para el IPO fue de USD 68, el siguiente día ya se estaba negociando por encima de los USD 90. Para efectos de atacar los riesgos de deflación, el Banco Central Europeo volvió a recortar sus principales tasas de interés a niveles record el pasado 10 de setiembre. La tasa para depósitos bancarios en territorio negativo (-0.2%). De acuerdo con datos del Banco Central Europeo, el crecimiento interanual del índice de precios al consumidor es de 0.3%. En setiembre, el Banco Central de China inyectó USD 81 billones a los 5 bancos públicos más grandes de este país. La medida es causada por la desaceleración de la economía China. En la última proyección de presidentes de diferentes Estados de la Reserva Federal Estadounidense (FED), 14 de 4 Información tomada de Bloomberg y Wall Street Journal En setiembre, los inversionistas del fondo de Retorno Total de PIMCO (Pacific Investment Company) retiraron USD 23.5 billones, para la mayor salida de fondos mensual de la firma. La principal razón la atribuyen a la salida de su administrador de fondos Bill Gross. De acuerdo a la última encuesta realizada por la revista Global Custodian evaluando los mejores Bancos Custodios para el Apartado San José, Costa Rica/Teléfono: (506) /Fax: (506) /Web: BNCRCRSJ Pág. 4 de 5

5 mercado estadounidense, nuestro aliado para ese mercado BNY Mellon se encuentra en el top 5 tal como se visualiza a continuación: Apartado San José, Costa Rica/Teléfono: (506) /Fax: (506) /Web: BNCRCRSJ Pág. 5 de 5