Gestión del Riesgo Operacional: INFORMACIÓN GENERAL

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1 ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE) BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (BCP) Seminario Taller Internacional Gestión del Riesgo Operacional: Estrategia y Prácticas para la Gestión del Negocio de Bancos e Instituciones Financieras Asunción, Paraguay, 23 al 26 de julio de 2013 OBJETIVOS INFORMACIÓN GENERAL Proporcionar a los participantes de instrumentos teóricos y prácticos que permitan una adecuada identificación, administración y control de riesgo operativo, en observancia con los planteamientos de BIS II y las mejores prácticas y procedimientos. Adicionalmente, como objetivos específicos el Seminario Taller pretende lo siguiente: Interiorizar la relevancia del análisis de procesos, auditoría interna de riesgos, ambientes de controles y metodologías para el cumplimiento de objetivos organizacionales. Revisar los temas vinculados al riesgo operativo como gobierno corporativo como puntos complementarios a la gestión de personas, procesos, sistemas y eventos externos. Identificar las implicancias de la gestión de riesgo como parte integrante de la gestión corporativa de riesgos. Introducir a los participantes a la filosofía de responsabilidades de gestión y de prácticas que generan un ambiente eficiente para el logro de objetivos de negocio. PROGRAMA TEMÁTICO PARTE I BASILEA II Y RIESGO OPERATIVO 1. Antecedentes 2. Definición 3. Eventos de riesgo 4. Casos prácticos 1

2 PARTE II DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 1. Proceso de gobierno 2. Objetivos de la actividad de gestión de riesgo operativo 3. Prácticas de gestión eficiente de riesgos y sus implicancias organizativas 4. Funciones relacionadas en la empresa y su rol como generadoras de riesgo operativo 5. Casos prácticos PARTE III CONTROL DE RIESGO OPERATIVO 1. BIS y auditoría interna 2. COSO - ERM (control interno y auditoría) 3. COBIT (control de tecnología de la información) TALLER 1: Origen de Riesgo Operativo PARTE IV ANÁLISIS DE PROCESOS 1. Análisis de procesos 2. Entorno de gestión de procesos 3. Arquitectura de procesos y gestión de procesos 4. Indicadores de gestión del proceso y análisis de valor de procesos 5. Casos prácticos PARTE V RECURSOS HUMANOS (RR.HH.) 1. Estructura y tecnología de la organización 2. Descripción y especificaciones del puesto de trabajo 3. Reclutamiento y selección 4. Formación y perfeccionamiento 5. Motivación interna, calidad del rendimiento, satisfacción con el trabajo, tiempos de permanencia en los puestos 6. Evaluación PARTE VI SISTEMAS 1. Arquitectura de la plataforma 2. ISO 17799: seguridad de la información 3. Planes de recuperación de desastres 4. Planes de contingencia y continuidad del negocio PARTE VII EVENTOS EXTERNOS 1. Identificación 2. Ocurrencia y modificación en el desarrollo normal de sus actividades 3. Plan de contingencia 4. Casos prácticos PARTE VIII SERVICIOS RECIBIDOS Y OFRECIDOS A TERCEROS 1. Clientes 2. Proveedores 3. Contratos 4. Plan de contingencia 5. Casos prácticos 2

3 PARTE IX RIESGO LEGAL Y CUMPLIMIENTO 1. Políticas, procedimientos y medidas de cumplimiento 2. Normas 3. Controles sobre las prácticas de negocios y comportamiento de ejecutores 4. Capacitación y entrenamiento al personal 5. Documentación legal TALLER 2: Control y Monitoreo del Riesgo Operativo PARTE X RECOLECCIÓN DE DATA 1. Identificación de tipos de riesgos cuantificables y no cuantificables 2. Autoevaluación como mecanismo de medición 3. Recolección de la data de pérdida 4. Relevamiento de eventos de pérdida 5. Criterios de análisis de las pérdidas y relación con procesos 6. Casos prácticos PARTE XI CUANTIFICACIÓN Y MODELIZACIÓN DE PÉRDIDA OPERATIVA 1. Determinación estadística de la pérdida operativa: severidad y probabilidad 2. Modelo cuantitativo de pérdidas 3. Metodología paramétrica 4. Metodología de distribución de pérdidas 5. Metodología bayesiana 6. Pérdida esperada y no esperada PARTE XII MONITOREO DE RIESGOS 1. Valor en riesgo operativo 2. Backtesting y Stresstesting 3. Rentabilidad ajustada al riesgo 4. Monitoreo y los KPRI (Key Principal Risk Indicators) 5. Los mapas de riesgo 6. Casos prácticos PARTE XIII ADMINISTRACIÓN, TRANSFERENCIA Y MITIGACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 1. Tolerancia al riesgo 2. Selección, alternativas de mantenimiento, transferencia del riesgo y mitigación 3. Casos prácticos PARTE XIV ENFOQUE DEL CÁLCULO DE CAPITAL 1. Determinación de capital asignado por riesgo operativo 2. Métodos de cálculo de riesgo operativo: básico, estándar, avanzado 3. Requisitos cuantitativos y cualitativos para el uso de los métodos 4. Casos prácticos TALLER 3: Identificación de Riesgo Operativo PARTE XV ASPECTOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RIESGO OPERATIVO 1. Informe Turnbull (comportamiento empresarial) 2. Acta Sarbanes & Oxley (comportamiento empresarial) 3. Gobierno Corporativo (comportamiento empresarial) 4. Estudios efectuados en América Latina PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DEL TALLER CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 3

4 ENFOQUE METODOLÓGICO El seminario taller considera la transmisión de conocimientos en base a una combinación de: (1) exposiciones en las que se tratarán los aspectos conceptuales y normativos del riesgo operativo, (2) la presentación de casos prácticos de identificación, gestión, control y supervisión de riesgo operativo y (3) ejercicios a modo de taller a realizar en equipos de trabajo, referidos a la generación de mapas de riesgo, autoevaluación, identificación de riesgo operativo por frecuencia e impacto. PARTICIPANTES Responsables de las áreas de riesgos, auditoría y planeamiento de bancos comerciales, bancos de desarrollo, instituciones financieras no bancarias, organismos de supervisión bancaria y consultores financieros además de todos aquellos profesionales relacionados en el área, que tengan bajo su responsabilidad las áreas siguientes: Gerentes de áreas operativas, recursos humanos, control y capacitación de personal, funcionarios del departamento operativo y de auditoría, departamento de tecnología, personal encargado de controlar la eficiencia y buen desempeño del personal bancario a nivel general. Área de riesgos financieros, que tengan como objetivo la medición, control y gestión del riesgo integral que comprende los siguientes tipos: riesgo de mercado y liquidez, riesgo operativo, riesgo de crédito y riesgo legal. EXPOSITOR Econ. ROBERTO KEIL MONTOYA Peruano, Licenciado en Economía y Master en Economía con mención en Banca y Finanzas por la Universidad de Lima (Perú). Cuenta con un Diplomado como Experto en Dirección de Entidades Financieras por la Confederación Española de Cajas de Ahorros en Madrid, España con especialización en riesgos. Es presidente de Global Risk Management S.A.C. (GRISKM), empresa consultora especializada en planeamiento estratégico, gobierno corporativo, gestión de riesgos, cumplimiento normativo para empresas del sector financiero y no financiero. Consultor internacional en temas vinculados con dirección estratégica de negocios, riesgos y cumplimiento normativo, habiendo participado en consultorías privadas y consultorías financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento (CAF), KfW de Alemania y FMO Banco de Fomento del Reino de Países Bajos, en diversos países de la región latinoamericana. Socio fundador de Solventa Calificadora de Riesgos S.A., principal calificadora en el Paraguay. Expositor en temas de riesgos financieros, gobierno corporativo y cumplimiento, COSO y finanzas empresariales y riesgos. Es miembro de The Professional Risk Managers Internacional Association y de Global Association of Risk Professionals. LUGAR, FECHA Y HORARIO El Seminario - Taller se llevará a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, del martes 23 al viernes 26 de julio de Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el horario de 9:00 a 17:30 horas, en el Salón de Capacitación del Centro Cultural del Banco Central del Paraguay (BCP), localizado en: Federación Rusa y Cabo 1 Marecos, Asunción, Teléfono:

5 INVERSIÓN Los derechos de inscripción para el Seminario - Taller, que considera los costos de matrícula, materiales didácticos, certificado, almuerzos, refrigerios y demás facilidades del entrenamiento, son los siguientes: US$800 por participante (institución paraguaya) US$900 por participante (institución extranjera miembro de ALIDE) US$1,000 por participante (institución extranjera no miembro de ALIDE) El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones o impuestos. Por lo tanto, si se va a aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe comunicarse a ALIDE el porcentaje a aplicar, con el fin de emitir la factura por un monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción estipulada. El importe de la inscripción podrá ser abonado según las opciones siguientes: * Cheque o giro bancario a nombre de ALIDE, girado sobre una plaza de U.S.A. (Miami o Nueva York). * Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N del Banco de Crédito del Perú (Agencia de Miami). Dirección: 121 Alhambra Plaza, Suite 1200, Coral Gables, Florida 33134, U.S.A., Tel. (305) , Fax: (305) ABA: SWIFT: BCPLUS33. * En efectivo, al momento del registro de participantes en la sede del Seminario Taller. Los gastos que ocasione la participación de representantes no residentes en la ciudad de Asunción, tales como pasajes aéreos y manutención durante el Seminario Taller, deberá ser asumido por las instituciones patrocinadoras y/o por los propios interesados. ALOJAMIENTO Los participantes no residentes en la ciudad de Asunción, serán hospedados en el Hotel Villa Morra Suites, con el cual ALIDE ha negociado tarifas preferenciales para los participantes. Para beneficiarse de dichas tarifas, las reservaciones de alojamiento deben ser canalizadas por intermedio de ALIDE, indicando sus datos de llegada y salida de Asunción, así como el número de su tarjeta de crédito y fecha de vencimiento (esta información deberá consignarse en la ficha de inscripción). HOTEL VILLA MORRA SUITES ***** Dirección: Av. Mariscal López 3001 c/ Saraví, Asunción Teléfono: (595-21) Fax: (595-21) Tarifa por habitación: Suite Ejecutiva Simple: US$ % de IVA Suite Ejecutiva Doble: US$ % de IVA Observaciones: Las tarifas incluyen desayuno buffet, trago de bienvenida, canasta con frutas de estación, uso del business center, piscina, gimnasio y conexión a Internet Wi-Fi 24 horas. MATERIAL DE ESTUDIO Los participantes recibirán una carpeta con la documentación de cada uno de los tópicos del temario y un CD ROM conteniendo los materiales didácticos del programa internacional y otro material de consulta. CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ALIDE otorgará Certificación Internacional a los participantes que cumplan con: (a) 90% de asistencia puntual a las sesiones y (b) participen activamente en el programa internacional. 5

6 VISA Los residentes en los países miembros del MERCOSUR, así como Chile podrán ingresar al país con su carnet de identidad. Los demás países deberán contar con sus pasaportes, por lo que se recomienda dirigirse a la Embajada y/o Consulado de Paraguay en sus respectivos países, para informarse sobre la necesidad de obtener visa de ingreso y los requisitos correspondientes. MONEDA La moneda de curso legal en Paraguay es el Guaraní (G.), que es convertible a las principales monedas de circulación internacional en los hoteles, casas de cambio y bancos comerciales. Al 4 de junio de 2013, la cotización por US$1.00 es de G. 4,325. CIUDAD Y CLIMA Paraguay está situado en la franja sur oriental de América del Sur, que cubre una extensión de km2, tiene una población estimada de 6.5 millones de habitantes, y los idiomas oficiales son el español y el guaraní. Su capital es la ciudad de Asunción, fundada el 15 de agosto de 1537 por el Capitán Juan de Salazar de Espinosa, quien llegó a América con la expedición de Don Pedro de Mendoza, Primer Adelantado del Río de la Plata. Asunción es el mayor centro urbano del país, además centro de actividad social, política, económica y cultural, llegando hoy a tener casi un millón de habitantes. De sus suaves lomas emergen altos y modernos edificios que hablan a las claras del dinamismo de la ciudad y sus habitantes. Asunción es en la actualidad una gran urbe sin perder su aire colonial, con sus propias y particulares características Paraguay goza de una temperatura generalmente cálida y constante, de aproximadamente la máxima de 28 C ó 82 F, y la mínima de 18 C ó 64 F, aunque en el mes de julio el clima se registra notoriamente fresco, pudiendo llegar a una mínima de 10 C. En cuanto a la vestimenta para el seminario, se solicita llevar traje formal (para los compromisos oficiales) y ropa casual para el desarrollo de actividades del evento. INFORMES E INSCRIPCIONES Para las inscripciones y confirmaciones de participación en el Seminario - Taller, los interesados deben llenar la ficha de inscripción que se adjunta y remitirla, a más tardar el miércoles 17 de julio de 2013, a: ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE) Programa de Capacitación y Cooperación Paseo de la República N 3211, San Isidro Lima Perú Teléfono: (511) Ext. 208 (Martha Angulo) / 224 (Norma Salas) Fax: (511) WebSite: Atención: Econ. Jorge Montesinos Llerena Jefe del Programa de Capacitación y Cooperación dcat@alide.org.pe LAS VACANTES SON LIMITADAS. INSCRÍBASE PRONTO 6