ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN BANCA MASIVA: RENTABILIDAD CLIENTES, PERDIDA TOLERADA Y LIMITES DE EXPOSICIÓN

Transcripción

1 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN BANCA MASIVA: RENTABILIDAD CLIENTES, PERDIDA TOLERADA Y LIMITES DE EXPOSICIÓN

2 AGENDA Rentabilidad como Eje Central de las Decisiones de las Instituciones Identificación de Clientes Clave Nuevo enfoque de las instituciones: Clientes Segmentación clave para trazar estrategias Riesgo y Rentabilidad función histórica Perdidas Toleradas Según Diferentes Segmentaciones Limites Maximos de Exposición Estrategias a partir de Perdidas Toleradas y Limites Maximos de Exposición Conclusiones

3 RENTABILIDAD La rentabilidad de la Institución es una de las principales medidas del ÉXITO. Es indispensable conocer este indicador para cada cliente de la Institución. El alcance del objetivo de rentabilidad concluye en el logro de la autosostenibilidad, factor de particular importancia para todo tipo de instituciones, incluyendo las que se enfocan en la base de la pirámide, garantizando que continúen cumpliendo su función que genera un vital impacto social.

4 ES INDISPENSABLE CONOCER MIS CLIENTES CLAVES 10%/80% 20%/80% Análisis de Oportunidades y Amenazas Es vital conocer el grupo de clientes que más aportan al resultado final, ya que este grupo es una proporción cada vez más baja de mi total de clientes y por tanto más sensible el resultado de la Entidad derivado de la pérdida de algunos de ellos.

5 ENFOQUE TRADICIONAL NUEVO ENFOQUE ESTRATEGIAS BASADAS EN PRODUCTO ESTRATEGIAS BASADAS EN CLIENTE Una estrategia basada en el cliente permite rediseñar productos para hacerlos más cercanos a la necesidad del mercado e incluso menos riesgosos.

6 ENFOQUE TRADICIONAL NUEVO ENFOQUE ESTRATEGIAS BASADAS EN VOLUMEN ESTRATEGIAS BASADAS EN RENTABILIDAD Es la rentabilidad más que el volumen el objetivo que deben perseguir las Instituciones. De esta forma, se puede lograr el volumen potencializando a los mejores clientes y rentabilizando a los que generan pérdida.

7 SEGMENTACION DE LA POBLACION Ciclo de vida + Actividad + Preferencias/Necesidades + Valor 10%/80% Segmento 1 Segmento 2 Segmento 4 Segmento 3 Segmento 4 Fuente: Itineribus

8 Baja Alta SEGMENTACION DE LA POBLACION Rentabilidad CLIENTES ESPECIALES Número/Saldos/Rentabilidad Para apoyar este ejercicio de segmentación, es posible armar un conjunto de cruces que permiten a la entidad ubicar de mejor manera a su población Volumen Bajo Alto

9 RENTABILIDAD CLIENTE A CLIENTE (ejemplo institución financiera) (Intereses cobrados + Comisiones cobradas + Misceláneos cobrados (i mora) Provisiones -Costo de originación - Costo transaccional -Gastos cobranza )/ Cartera La construcción del indicador es un proceso del que se conocen los elementos, pero es preciso ir afinando la asignación particular a cada cliente, principalmente de los costos y gastos.

10 La RENTABILIDAD permite DEFINIR las ESTRATEGIAS del NEGOCIO de forma más ADECUADA - Impacto de políticas. - Puntos de corte y estrategias basadas en los modelos de pronóstico. -Presupuesto para estrategias de mercadeo, retención de clientes y cobranza. -Algunos ejemplos de como el involucramiento de la rentabilidad afecta la toma de ciertas decisiones:

11 La IMPORTANCIA de FOMENTAR el MANTENIMIENTO de CLIENTES 350% DIFERENCIAS EN RENTABILIDAD Y CARTERA VENCIDA: RENOVACIONES VS. PRIMER CRÉDITO % DE DIFERENCIA VS. PRIMER CRÉDITO 325% 300% 275% 250% 225% 200% 175% 150% 125% 100% 75% 50% 25% 0% -25% % -75% NÚMERO DE CRÉDITO DIFERENCIA RENTABILIDAD DIFERENCIA CARTERA VENCIDA Medir cuál es la rentabilidad de un cliente nuevo vs. un cliente con sus diferentes renovaciones

12 La MOROSIDAD VS. la RENTABILIDAD para AJUSTAR las ESTRATEGIAS y TÁCTICAS de COBRANZA Rentabilidad promedio cliente vs. mora máxima Rentabilidad (US Dollars) a 7 8 a a a a a 180 Mayor a 180 Edad de mora Rentabilidad promedio cliente (US dollars)

13 RENTABILIDAD MONTO de CRÉDITO VS. PRODUCTOS ADICIONALES Rentabilidad según monto de crédito Rentabilidad US Dollars < a a a 2250 > 2250 Rentabilidad sin seguro Monto primer crédito Rentabilidad con seguro

14 Para DEFINIR las CONDICIONES de PRODUCTO Rentabilidad primer crédito monto menor a 500 dólares (US Dollars) vs. plazo <= 6 meses 7 a 11 meses 12 meses > 12 meses Rentabilidad

15 ESTRATEGIAS A PARTIR DE LA SCORECARD DE ORIGINACIÓN Rangos Scores % Malos % Total Población % Rentabilidad Acumulada L 59.5% 2.5% 0.1% K 51.6% 2.5% -1.1% J 49.8% 5.0% 0.2% I 45.0% 10.0% 3.4% H 40.0% 10.0% 10.5% G 34.0% 10.0% 19.5% F 28.0% 10.0% 32.3% E 26.0% 10.0% 44.3% D 25.0% 10.0% 54.0% C 19.0% 10.0% 69.2% B 10.0% 10.0% 88.2% A 7.0% 10.0% 100.0% Selección de Cutoff incorporando la rentabilidad y los niveles de riesgo

16 OBJETIVO Para alcanzar este objetivo de Rentabilidad hay que trabajar en varios frentes que conlleven a una mayor eficiencia. Es preciso determinar la pérdida tolerada que la Institución puede asumir en general y por segmento, entendiendo como pérdida el nivel de provisiones (pérdida esperada), y definir con base a la misma los límites de exposición para cada uno de dichos segmentos (Un paso posterior del ejercicio considera el cálculo de pérdida inesperada)

17 CLASE DE CARTERA ENTIDADES FINANCIERAS COMERCIAL CONSUMO MICROCRÉDITO SEGMENTACIÓN CLASE DE CARTERA SECTOR REAL (ej:telefonia) PYMES INDIVIDUAL GRANDES CLIENTES OTROS REGIÓN GEOGRAFICA OTRAS SEGMENTACIONES VIVIENDA La naturaleza de las segmentaciones del portafolio es muy importante. Puede partir de tipos de cartera/perfiles de clientes o zonas geográficas, pero se pueden establecer categorías adicionales de acuerdo a criterios de las entidades.

18 INIDICADORES de ANÁLISIS Niveles de Provisión PROVISIÓN (Individual) SALDO TOTAL Indicador de Concentración Concentración en las segmentaciones definidas Importante involucrar otros elementos de análisis para afinar el ejercicio

19 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% EVALUACIÓN TENDENCIAS HISTÓRICAS MARGEN APROX VS. PROVISIONES En general se debe observar una relación inversa entre las Provisiones y la Rentabilidad. 1/1/2007 3/1/2007 5/1/2007 7/1/2007 9/1/ /1/2007 1/1/2008 3/1/2008 5/1/2008 7/1/2008 9/1/ /1/2008 1/1/2009 3/1/2009 5/1/2009 7/1/2009 9/1/ /1/2009 1/1/2010 3/1/2010 5/1/2010 7/1/2010 Margen Aprox Provisiones

20 RELACIÓN RENTABILIDAD Y PROVISIONES Determinación de la función asociada al margen aproximado Rentabilidad = f (Provisiones) 9.0% 8.0% 7.0% MARGEN APROX. ESTIMACIÓN Margen Aprox 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0% 11.0% Provisiones De acuerdo al nivel mínimo aceptable de Rentabilidad se define el Nivel de Pérdida Tolerada General

21 PÉRDIDA TOLERADA y LÍMITES de EXPOSICIÓN SEGMENTADOS Para cada segmentación seleccionada se define un nivel de pérdida tolerada y un nivel de límite de exposición que, si bien se encuentra sujeto al cumplimiento de la pérdida tolerada global ó al límite de exposición definido, es necesario analizar individualmente.

22 DETERMINACIÓN LÍMITES de EXPOSICIÓN Con base en los límites de Pérdida Tolerada desagregada, e incorporando otros factores de contraste se definen los límites de exposición. Los Factores evaluados son los siguientes: Máxima participación de cada segmento de acuerdo a su pérdida tolerada. Índice de concentración Factor de Contraste entre la pérdida tolerada de cada segmento y la pérdida tolerada total. Margen de Rentabilidad.

23 PÉRDIDA TOLERADA Y LIMITE EXPOSICIÓN CARTERA Pérdida Limite de Tolerada Exposición COMERCIAL 10% 75% CONSUMO 7% 35% MICROS 5% 50% Este es un ejemplo de pérdidas toleradas y límites de exposición. Los límites de exposición no suman 100%. Reflejan el máximo nivel en que puede participar una particular segmentación del total de la entidad.

24 ESTRATEGIAS (SEMAFORIZACIÓN para PÉRDIDA TOLERADA/LIMITES de EXPOSICIÓN) SEMAFORIZACIÓN VERDE AMARILLO ROJO Pérdida Tolerada/Limite Exposición Distante por bajo a los máximos permitidos Cercano a los máximos establecidos Superior a los máximos establecidos La propuesta final puede contemplar tres zonas con el fin de facilitar su seguimiento, aplicación y comparación con la pérdida tolerada desagregada y limites de exposición por segmentaciones dada la diversidad de estas últimas.

25 El SISTEMA de ALARMAS y ESTRATEGIAS de RIESGO de CRÉDITO ALARMA PRINCIPAL: PÉRDIDA ESPERADA Retroalimenta los procesos de: APROBACIÓN CLIENTES NUEVOS APROBACIÓN RENOVACIONES COBRANZA DESERCIÓN CLIENTES FRAUDES PROVISIONES Políticas, flujos de proceso, Scorecards, esquemas de remuneración, entre otros IMPACTANDO: LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

26 ESTRATEGIAS PRODUCTO DE LA SEMAFORIZACIÓN P E R D I D A T O L E R A D A V E R D E A M A R I L L O R O J O OK Mantener Seguimiento LIMITE EXPOSICION VERDE AMARILLO ROJO Campañas de cobranza focalizadas, especialmente en edades de mora temprana para evitar mayor deterioro Intensificar gestión de cobranza preventiva para grupos de mayor monto de cartera/ Ajuste en Originación

27 CONCLUSIONES Es indispensable que toda Entidad construya y perfeccione un indicador de rentabilidad por cliente, para tener un sólido argumento en el proceso de decisiones de todo orden. La definición tanto de límites de pérdida tolerada como de límites de exposición es una tarea de vital importancia en particular para entidades financieras, pero en general para todo tipo de entidades que otorgan crédito a sus clientes (denominado en ya no en desembolso de dinero sino en productos/servicios en empresas del sector real). La determinación de pérdida tolerada debe retroalimentar todos los procesos de la entidad. La construcción de la matriz de alertas en cuanto a pérdidas toleradas y limites de exposición para las distintas segmentaciones permitirá establecer y ajustar las estrategias para el logro de objetivos de la Institución.

28 GRACIAS! Contacto Stand JORGE MEDINA Consultor Senior LiSim Internacional Lilian Simbaqueba Presidente LiSim Internacional