AYUDANTÍA 2: RIESGO EN PROYECTOS
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- Miguel Ramos Guzmán
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1 AYUDANTÍA 2: RIESGO EN PROYECTOS ICC2302 INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN TEMARIO Estimación de Costos de Proyectos Estimación Preliminar Estimación Conceptual Estimación Detallada Estimación Definitiva Estimación Conceptual Importancia Métodos de Estimación Riesgo e Incertidumbre en la Estimación de Costos 1
2 INTRODUCCIÓN El estudio de presupuesto de obras y la estimación de costos es una de las tareas más frecuentesde un profesional dedicado a proyectos. Eisten distintos tipos de estimaciones, que dependen del nivel de avance del proyecto. En cada estimación eiste un riesgointrínseco que debe ser considerado al momento de estimar costos. ESTIMACIÓN DE COSTOS Es una proyección o prediccióndel valor aproimado del costo final de un proyecto. Incluye los costos de todos los elementosde un proyecto, definidos anteriormente en el alcance del mismo. Su eactitud y variaciónson muy importantes para aquellos que se basarán en la estimación, y su nivel depende de la etapa del proyecto 2
3 ESTIMACIÓN DE COSTOS TIPOS Según su nivel de eactitud se definen principalmente 4 tipos de estimación: Estimación Preliminar (o de orden de magnitud): realizada generalmente como parte del análisis de factibilidad económica de un proyecto. Estimación Conceptual:utilizada normalmente por el dueño de un proyecto para determinar el presupuesto probable del mismo y para otras decisiones tempranas. ESTIMACIÓN DE COSTOS TIPOS Estimación Detallada:basada generalmente en mediciones de cantidades, una vez que se cuenta con un diseño prácticamente detallado del proyecto. Estimación Definitiva:esta es una actualización de la estimación detallada, con énfasis en costos actuales más que en costos proyectados, el cual permite evaluar el desempeño de la estimación. 3
4 ESTIMACIÓN DE COSTOS TIPOS Concepción del proyecto Diseño del proyecto Estimación preliminar Metodología para la ejecución Estimación conceptual Estimación detallada Materialización Estimación definitiva Puesta en marcha ESTIMACIÓN DE COSTOS TIPOS PLANIFICACIÓN DE COSTOS CONTROL DE COSTOS Etapa de Definición Etapa de Diseño Etapa de Construcción Estimación Conceptual Estimación Detallada Desempeño Actual RETROALIMENTACIÓN 4
5 ESTIMACIÓN CONCEPTUAL Realizada con una definición del alcance del proyecto incompleta y con información de diseño limitada. Proceso ineacto basado en gran medida en juicio y eperiencia, debido a la falta de información y a la incertidumbre eistente. Requiere habilidades especiales para su realización. El tiempo disponible es una restricción importante. ESTIMACIÓN CONCEPTUAL IMPORTANCIA + Nivel de influencia en el costo del proyecto - Etapa conceptual Etapa de definición, diseño y especificaciones Etapa de materialización Tiempo NIVEL DE INFLUENCIA EN LOS COSTOS SEGÚN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 5
6 ESTIMACIÓN CONCEPTUAL IMPORTANCIA Costos Finales Subestimación lleva a problemas Estimaciones realistas reducen costos finales Sobreestimación se transforman en profecías cumplidas Subestimación Sobreestimación Costo Estimado IMPORTANCIA DE LA ESTIMACIÓN CONCEPTUAL EN EL COSTO FINAL DE UN PROYECTO ESTIMACIÓN CONCEPTUAL MÉTODOS DE ESTIMACIÓN Los métodos más comunes para desarrollar una estimación conceptual se basan en uno o en la combinación de los siguientes métodos: Estimación paramétrica. Estimación por factores. Estimación basada en modelos. Estimación probabilística. Estimaciones Determinísticas 6
7 ESTIMACIÓN CONCEPTUAL MÉTODOS DE ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN PARAMÉTRICA Elemento central de este método de estimación es la REC (Relación de Estimación de Costo). La REC relaciona la variable dependiente (costo) con una o más variables independientes (características físicas u operativas) y = a + b ESTIMACIÓN CONCEPTUAL MÉTODOS DE ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN PARAMÉTRICA VARIABLE DE COSTO Curva de mejor ajuste a puntos de datos históricos PARÁMETROS (capacidad, costo, peso, volumen, producción, etc.) 7
8 ESTIMACIÓN CONCEPTUAL MÉTODOS DE ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN POR FACTORES Aplicación de un factor a algún ítem relevante de costo de un proyecto para determinar el costo de otros ítems necesarios para el proyecto Donde Ct= (Fcm+ Fcc+ Fmo+ Fci) Ce Ct: costo base total del proyecto Ce: costo estimado equipo incorporado Fcm: factor de costo de materiales Fcc: factor de costo de supervisión Fmo: factor de costo de mano de obra Fci: factor de costo indirecto ESTIMACIÓN CONCEPTUAL MÉTODOS DE ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN BASADA EN MODELOS DE COSTO Se basa en la construcción de un modelo que representa los componentes estandarizados y la estructura del proyecto a estimar, el que a través de la aplicación de datos de costo y su procesamiento, entrega el costo total del proyecto. 8
9 ESTIMACIÓN CONCEPTUAL MÉTODOS DE ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN PROBABILÍSTICA O DE RANGO Este método incorpora el riesgo directamente a la estimación. Eiste una estimación múltiple para cada ítem, es decir, el riesgo es evaluado en cada ítem y es proporcional a la varianza. a = valor optimista m = valor más probable b = valor pesimista Para cada ítem de costo ESTIMACIÓN DETERMINÍSTICA V/S PROBABILÍSTICA ESTIMACIÓN PROBABILÍSTICA Estimación múltiple para cada ítem. RIESGO evaluado para cada ítem y es proporcional a la varianza ESTIMACIÓN DETERMINÍSTICA Estimación singular sin indicación de incertidumbre o variabilidad en cada ítem de costo RIESGO evaluado como una suma final llamada CONTINGENCIA 9
10 ESTIMACIÓN DETERMINÍSTICA V/S PROBABILÍSTICA ESTIMACIÓN PROBABILÍSTICA 10/90 50/50 90/10 Ítem a Ítem b Ítem c ESTIMACIÓN DETERMINÍSTICA COSTO DEL PROYECTO Valor Determinístico Contingencia X Y RIESGO E INCERTIDUMBRE RAZONES Problemas en la escala de precios. Diferencias entre recursos necesarios y proyectados. Variaciones en las estimaciones del tiempo requerido para realizar una actividad. Cambios en los requerimientos del proyecto. Entre otros. Un buen administrador debe ANTICIPARSEa estas situaciones. 10
11 RIESGO E INCERTIDUMBRE Para incorporar el concepto de riesgo e incertidumbre a la estimación conceptual, se desarrolla el concepto de CONTINGENCIA o IMPREVISTO. CONTINGENCIA:evaluación hecha por un profesional de la cantidad de fondos que, al agregarse a la estimación, reflejará el costo final más probable del proyecto dadas ciertas condiciones del mismo. RIESGO E INCERTIDUMBRE Peor caso Costo meta RIESGOS OPORTUNIDADES Tiempo Mejor caso 11
12 RIESGO E INCERTIDUMBRE MANEJO DEL RIESGO IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS RESPUESTA RIESGO E INCERTIDUMBRE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Aplicación de la LEY DE PARETO: pocos elementos (de costo) importantes y mucho de estos insignificantes. Esta aplicación permite reducir el número de elementos a evaluar. 12
13 RIESGO E INCERTIDUMBRE ANÁLISIS DEL RIESGO En esta etapa lo principal es establecer los resultados de una decisión como una distribución probabilística y usarla para evaluar el impacto de ciertas decisiones. RIESGO E INCERTIDUMBRE RESPUESTA AL RIESGO Involucra una decisión acerca de cuálesriesgos hay que tomar en cuenta, cuáles hay que ignorar y cuáles hay que dejarlos como potenciales. 13
14 RIESGO E INCERTIDUMBRE SIMULACIÓN Es una de las formas para estimar la probabilidad de que se cumpla un determinado presupuesto. Entrega información acerca del rango y la distribución del costo del proyecto. Se debe definir: a: Valor optimista. m: Valor normal o valor más probable. b: Valor pesimista. RIESGO E INCERTIDUMBRE SIMULACIÓN Con a, m y b definidos se obtiene: Valor esperado (media): Desv. Estándar: ( b a) DesvEst = Varianza: ( a + 4m + b) Ve = 6 b a Varianza = 2 14
15 RIESGO E INCERTIDUMBRE SIMULACIÓN En las fórmulas de desviación estándar y varianza aparece un factor, este está determinado por el intervalo de confianza utilizado, los más usados son: = 2,6 cuando se incluye el 90% de los casos = 3,2 cuando se incluye el 95% de los casos = 6 cuando se incluye el 99% de los casos RIESGO E INCERTIDUMBRE EJEMPLO Se tiene la siguiente tabla de datos iniciales (valores en millones de $) Actividad Optimista Normal Pesimista Ve Var Std Var (a) (m) (b) a ,67 1,78 1,33 b ,17 0,25 0,50 c ,33 4,00 2,00 d ,00 0,00 0,00 e ,33 2,78 1,67 f ,33 0,44 0,67 g ,33 4,00 2,00 h ,83 1,36 1,17 Obtenidos con las fórmulas anteriores 15
16 RIESGO E INCERTIDUMBRE EJEMPLO En Ecel se realizan 30 iteraciones de simulación (valores en millones de $): Nº Simul Actividad a 10,27 12,37 7,77 9,22 8,21 Actividad b 12,03 12,49 12,47 11,98 11,59 Actividad c 11,70 14,29 14,19 12,99 14,04 Actividad d 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Actividad e 12,45 14,08 12,91 14,86 14,09 Actividad f 8,46 9,16 10,09 8,54 9,44 Actividad g 10,94 12,22 11,36 9,95 9,46 Actividad h 9,03 8,11 9,56 7,77 8,69 TOTAL 80,88 88,72 84,35 81,32 81, ,62 11,66 11,02 6,00 12,06 8,67 11,15 5,90 78, ,59 12,03 14,43 6,00 14,18 9,12 12,06 8,25 88, ,67 12,29 12,40 6,00 14,50 9,07 11,97 6,52 83, ,27 12,01 10,67 6,00 11,48 9,82 7,65 4,49 71,37 Mínimo (a) 71,37 Máimo (b) 88,72 Media (m) 83,02 RIESGO E INCERTIDUMBRE EJEMPLO Optimista Normal Pesimista Ve Var Std Var 71,37 83,02 88,72 82,03 8,36 2,89 (71,37 + 4*83, ,72) Ve = = 82,03 6 (88,72 71,37) DesvEst = = 2, ,72 71,37 Varianza = 6 2 = 8,36 NOTA: Cálculos incluyendo el 99% de los casos, es decir, = 6 16
17 RIESGO E INCERTIDUMBRE EJEMPLO PREGUNTAS: Cuál es la probabilidad de que se complete este proyecto realmente a un valor de 84 o menos? Cuál sería el costo del proyecto que podría cumplirse con una probabilidad de 95%? 17
18 RIESGO E INCERTIDUMBRE EJEMPLO Cuál es la probabilidad de que se complete este proyecto realmente a un valor de 84 o menos? 84 µ P( 84) = P z σ 84 82,03 P( 84) = P z 2,89 P( 84) = P P( 84) = 0,752 ( z 0,682) P( 84) = Φ(0,682) RESPUESTA:la probabilidad de que el costo sea menor o igual a 84 millones es de 75,2% RIESGO E INCERTIDUMBRE EJEMPLO Φ(0,682)? P( 84) = Φ(0,682) = 0,752 18
19 RIESGO E INCERTIDUMBRE EJEMPLO Cuál sería el costo del proyecto que podría cumplirse con una probabilidad de 95%? P( X ) = 0,95 P z P z X µ = 0,95 σ X 82,03 = 0,95 2,89 X 82,03 X 82,03 Φ = 0,95 = 1,65 X 2,89 2,89 = 86,8 RIESGO E INCERTIDUMBRE EJEMPLO X 82,03 X 82,03 Φ = 0,95? = 1,65 X = 86,8 2,89 2,89 19
20 RIESGO E INCERTIDUMBRE EJEMPLO Cuál sería el costo del proyecto que podría cumplirse con una probabilidad de 95%? RESPUESTA:El costo del proyecto que se cumpliría con un 95% de probabilidad es de $86,8 millones de pesos. TAREA EN AYUDANTÍA Control individual. Tiempo: 7 minutos. 20
21 RIESGO E INCERTIDUMBRE EJEMPLO Desarrollo del ejercicio a través de EXCEL: Para generar números aleatorios (en este caso 30 iteraciones) En el menú Herramientas Análisis de Datos** Generación de números aleatorios. ** En caso de no tener la opción Análisis de Datos, ir a menú Herramientas Complementos Hacer click en Herramientas para análisis. Ahora tendrán acceso a la herramienta Análisis de Datos. RIESGO E INCERTIDUMBRE EJEMPLO Desarrollo del ejercicio a través de EXCEL: Para calcular probabilidad de cumplir un costo objetivo: En el menú Insertar Función Estadística Distribución Normal. Utilizando los parámetros de distribución del costo total del proyecto (Ve, Std Var) Para obtener el costo que cumpla una probabilidad dada: En el menú Insertar Función Estadística Distribución Normal Inversa. Utilizando los parámetros de distribución del costo total del proyecto (Ve, Std Var) 21
22 RIESGO E INCERTIDUMBRE EJEMPLO Distribución Costos Simulados Cantidad 4 2 Serie1 Polinómica (Serie1) Costo RIESGO E INCERTIDUMBRE EJEMPLO Costos v/s Probabilidad Acumulada del Proyecto 1,2000 1,0000 Probabilidad 0,8000 0,6000 0,4000 Serie1 0,2000 0, ,00 75,00 80,00 85,00 90,00 Costo 22
23 RIESGO E INCERTIDUMBRE EJEMPLO Costos v/s Probabilidad Acumulada del Proyecto 1,2000 1,0000 Probabilidad 0,8000 0,6000 0,4000 Serie1 0,2000 0, ,00 75,00 80,00 85,00 90,00 Costo 84,00 84,00 RIESGO E INCERTIDUMBRE EJEMPLO Costos v/s Probabilidad Acumulada del Proyecto 1,2000 1,0000 Probabilidad 0,8000 0,6000 0,4000 Serie1 0,2000 0, ,00 75,00 80,00 85,00 90,00 Costo 86,80 86,80 23
24 RIESGO E INCERTIDUMBRE EJEMPLO PROGRAMAS COMPUTACIONALES PARA CÁLCULO DIRECTO DE RIESGO EN COSTOS DE PROYECTOS: Crystal Primavera. Entre otros. 24
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