Que es Crystal Ball?

Transcripción

1 Francisco Parodi

2 Que es Crystal Ball? Crystal Ball está Orientado hacia el manejo y administración de riesgo. Dirigido hacia personas vinculadas a procesos de decisiones sujetos a incertidumbre. Dirigido a académicos o profesionales que requieren una herramienta de análisis rápida y eficiente. Enfocado en realizar el trabajo computacional y cuantitativo para facilitarle la vida al usuario.

3 Estadísticas Básicas Los primeros 4 momentos centrados de una variable aleatoria continua son, Media Desviación Estándar Simetría (Skewness) Kurtosis Otras definiciones Mediana, Moda.

4 El Primer Momento Locación

5 Varianza Medidas de dispersión Mide la dispersión de los datos alrededor del promedio Valores más pequeños indican menos incertidumbre o riesgo Desviación Estándar La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza Para una distribución normal cerca del 68% de la probabilidad está dentro de +ó 1X de desviación estándar de la media. Ancho de Rango La diferencia entre los resultados calculados mínimo y máximo.

6 Medida de Simetría El skewness es la medida de la asimetría de una distribución Una distribución normal no está sesgada y tiene un coeficiente de simetria de 0 Si la distribución tiende a sesgarse hacia la derecha, está sesgada positivamente o sesgada hacia la derecha. En distribuciones alargadas, la diferencia entre el resultado más probable y el promedio puede ser muy significativa.

7 Medida de colas gordas - Kurtosis La kurtosis mide el peso relativo del centro de la distribución con respecto a las colas. Una distribución normal tiene una kurtosis de 3. Distribuciones más concentradas en el centro y con colas mas gordas tienen valores de kurtosis más altos

8 Distribuciones Básicas Normal: distribución continua que modela muy bien la distribución de sucesos que son el producto de pequeños sucesos. Log normal: Cuando la variable no puede ser negativa asumimos que el logaritmo se distribuye normalmente. Triangular: solo conozco un mínimo, un máximo y un valor promedio. Uniforme : La mas usada cuando todos los eventos tienen la misma probabilidad

9 Distribución Normal Curva de campana (limite de la distribución binomial cuando la cantidad de ensayos es llevado a infinito. 3 condiciones: El valor esperado = mediana Distribucion simétrica Más posiblemente cerca del promedio que lejos Ejemplos: Retorno de un portafolio de inversiones Cambios de posicion de una partícula

10 Distribución Lognormal Alargada positivamente 3 condiciones: No puede ir debajo de cero, pero puede llegar hasta + infinito El log. Natural esta normalmente Distribuido. Alargada positivamente. Ejemplos: Precio de acciones Tiempo de reparación

11 Distribución Triangular Extremadamente flexible, pero menos precisa que la distribución normal 3 condiciones: Fijar el mínimo Fijar el máximo Fijar el valor más probable Es la mejor en ausencia de datos

12 Distribución Uniforme Es mejor cuando faltan datos 3 condiciones: Fijar el valor mínimo Fijar el valor máximo La probabilidad es igual En el intervalo Ejemplos: Fugas en una tubería Juego de ruleta

13 Como funciona crystal ball?

14 Alternativas para montecarlo Estimados de un solo punto Insertar el valor más probable, valor promedio, etc. en la hoja de cálculo para determinar el resultado de salida Resultados de salida simple Análisis de escenarios Estimando el escenario más probable, el optimista y el pesimista Se tiene resultados en un rango de posibilidades Análisis de qué pasa si? Ingresar metódicamente incrementos regulares para ver los resultados proyectados Analisis de sensibilidad

15 Abriendo Crystal Ball Abriendo automáticamente con Excel después de haber instalado Crystal Ball Inicio, programas, Crystal Ball 7, Administrador de Aplicaciones Hacer clic en el cuadro de diálogo de Crystal Ball Iniciar Manualmente Menú Inicio Crystal Ball

16 Comandos básicos Término de Crystal Ball Supuesto Variable de Decisión Nombres Comunes Entrada, X, variable independiente, variable al azar, distribución de probabilidad. Variable controlada Pronóstico Salida, Y, f (X), variable dependiente

17 Menú Definir Preparar modelos de simulación Definir los datos de Crystal Ball Editar los datos Preferencias de Entradas Supuesto Decisión Pronóstico Setup Group Edit Group

18 Menú Correr

19 Menú Analizar

20 Convenciones de Nombres Es importante el tener identificadores únicos Jerarquía por falta: Nombre de celda definido La celda a la izquierda del supuesto La celda arriba del supuesto La localización de la propia celda La referencia a celdas es el método preferido

21 Correlacionando Supuestos Correlación Una medida de asociación entre dos variables. El coeficiente de correlación puede tener un rango de -1 a +1 El valor absoluto determina la fuerza de la correlación Una correlación positiva indica que las variables tienden a incrementarse o decrementarse juntas La asociación no es lo mismo que causa y efecto El agregar coeficientes de correlación a un modelo aumentará generalmente la desviación estándar de los resultados

22 Diálogos de Correlación

23 Grafica de las variables pronostico Muestra la frecuencia de los valores estimados Análisis de Certidumbre Teclas rápidas Estadísticas Percentiles

24 Gráfica Sobrepuesta Análisis simultáneo de múltiples resultados Comparación de resultados Comparar estimados múltiples con distribuciones al mismo tiempo Capacidades de 3ª. Dimensión y rotación

25 Gráfica de Sensibilidad Verificación y Validación del Modelo Es esto realista? Identificar errores en el modelo Afinar los supuestos

26 Como generar un reporte con los resultados? Abra el diálogo Crear reporte de la barra de herramientas de Crystal Ball o seleccione crear reporte desde el menú Analizar. Note que puede seleccionar entre las varias opciones de reporte, incluyendo personalizada. Seleccione Reporte Completo. Haga clic en OK.

27 Francisco Parodi