RESOLUCION Nº RESISTENCIA, 20 DIC El Expediente Nº ; y

Transcripción

1 RESOLUCION Nº RESISTENCIA, 20 DIC VISTO: El Expediente Nº ; y CONSIDERANDO: Que a través del mencionado Expediente el Profesor Titular de la cátedra Investigación Operativo, Doctor Jorge V. Pilar, eleva nuevo programa de la asignatura mencionada; Que la Comisión Especial creada por Resoluciones Nº 6277/04 y Nº 9918/11, da opinión favorable a la propuesta de nuevo programa, como así también los Directores de las Carreras Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía; su aprobación; Por ello: Que la Comisión de Enseñanza e Investigación aconseja EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS R E S U E L V E : ARTICULO 1º : Aprobar el Programa de la asignatura Investigación Operativa presentado por el Profesor Titular, Doctor Jorge V. Pilar, que figura como Anexo I de la presente Resolución y que regirá a partir del Primer Cuatrimestre del período lectivo ARTICULO 2º : Registrar la presente Resolución, efectuar las comunicaciones correspondientes y oportunamente proceder a su archivo. Programas 2013/Investigación Operativa

2 ANEXO Nº I DE LA RESOLUCION Nº A- Encuadre general A.1. Fundamentación Programa Asignatura: INVESTIGACIÓN OPERATIVA Profesor Titular: Dr. Ing. Jorge Víctor Pilar Los Licenciados en Administración y en Economía son permanentes tomadores de decisiones. Basar estas decisiones en la intuición o en la experiencia previa puede traer consecuencias peligrosas para una empresa, o para una economía. La Investigación Operativa ofrece métodos y herramientas para fundamentar previa y cuantitativamente esas decisiones, utilizando argumentos de tipo matemático. En esta asignatura se presentan fundamentos de modelos de optimización y de simulación, para que sirvan de insumos y argumentos cuantitativos para los tomadores de decisiones. A.2. Ubicación en el curriculum Investigación Operativa es una materia de 4º año. Tiene por materia correlativa a Estadística I. A.3. Objetivos Los objetivos de la asignatura están expresados en el Plan de Estudio vigente y son los que se transcriben a continuación: El estudio de los procedimientos mediante los cuales los dirigentes de empresas pueden obtener un fundamento cuantitativo para tomar decisiones, y los administradores pueden adquirir ideas para mejorar la eficiencia de la administración. A.4. Contenidos mínimos Programación Lineal Modelos de transporte Modelos de stock Modelos de espera Simulación B- Enfoque conceptual B.1. Programa analítico de contenidos 1. La Investigación Operativa Antecedentes históricos, objetivos y campo de aplicación de la Investigación Operativa. Tipos de problemas. Modelos matemáticos. Modelos de simulación y de optimización. Métodos heurísticos.

3 2. Introducción a la Teoría de la Decisión El proceso decisorio. Riesgo e incertidumbre. Modelos determinísticos y probabilísticos. Vulnerabilidad y resiliencia. Soluciones factibles y soluciones óptimas. Modelos de predicción. 3. Modelos de Optimización y de Simulación Optimización con y sin restricciones. Multiplicadores de Lagrange. Optimización convexa. El problema primal y el dual. Modelos de simulación. 4. Introducción a la Programación Lineal Los modelos lineales: su aplicabilidad y restricciones. El problema general de optimización lineal. Métodos de solución: métodos algorítmicos y no algorítmicos. Solución gráfica, algoritmo diferencial generalizado, algoritmo simplex. Programación lineal entera: el algoritmo branch-and-bound. Interpretación de resultados: concepto de costo reducido y precio dual. Análisis postóptimo: análisis de sensibilidad. 5. Introducción a la Programación Dinámica La optimización de etapas múltiples. Principio de optimalidad de Richard Bellman. Campo de aplicación de la Programación Dinámica. Algoritmos de solución. 6. Casos especiales de optimización Modelos de transporte. Modelos de espera. Programación de stock. 7. Control de procesos Planificación y control. Diagrama de Gantt. Método PERT-CPM. Concepto de holgura. Diagrama de flechas. Camino crítico. Control de proyectos. 8. Introducción a la Teoría de Juegos Fundamentos de la Teoría de Juegos. Estrategias. Juegos de suma cero. Teoría del MINI- MAX. Los problemas de Teoría de Juegos abordados a través de la programación lineal. 9. Introducción a la Optimización Multicriterio Concepto de objetivos múltiples y/o antagónicos. Concepto de trade-off. El concepto de óptimo de Pareto. Métodos de abordaje: análisis jerárquico (MAJ), programación de compromiso, otros.

4 B.2. Bibliografía sugerida a.- Básica 1. EPPEN, G.D.; GOULD, F.J.; SCHMIDT, C.P.; MOORE, J.H.; WEATHERFORD, L.R Investigación de operaciones en la ciencia administrativa. 5.ed. : Pearson Prentice Hall. México 792p. 2. HILLIER, F.S.; LIEBERMAN, G.J Introducción a la investigación de operaciones. McGraw-Hill Interamericana. México 1061p. 3. PILAR, J.V Herramientas para la gestión y la toma de decisiones. 2.ed. Editorial Hanne. Salta 135p. 4. TAHA, H.A Investigación de operaciones. 7.ed. Pearson. México 848 p. 5. WAYNE, W.L Investigación de operaciones. 4.ed. Cengage Learning Editores. México 1418 p. b.- Complementaria 1. BRONSON, R Investigación de operaciones. McGraw Hill. México 324p. 2. GOLDBARG, M.C.; LUNA, H.P Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos. Editora Campus. Rio de Janeiro. 649p. 3. ROMERO, C Análisis de las decisiones multicriterio. Algorán Madrid 115p. c.- Manuales de programas de optimización CZYCYK, J.; MEHROTRA, S.; WAGNER, M.; WRIGHT, S PCx user guide. [Argone National Laboratory]: Optimization Technology Center. 123p. LINDO Systems Lindo: user s manual. Chicago: Lindo Systems. 390p. MURTAGH, B.A.; SAUNDERS, M.A MINOS 5.1 user s guide [s.l.] Stanford University. (Technical Report SOL 83-20R). d.- Información complementaria disponible en Internet ASULAY, D.J. In: ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO EN INVESTIGACIÓN OPERATIVA. In: INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES.NET. In: B.3. Referencias bibliográficas a.- Básica

5 1. La Investigación Operativa 1) EPPEN, G.D. et al. Capítulo 01. 2) HILLIER, F.S.; LIEBERMAN, G.J. Capítulos 01 y 02. 3) PILAR, J.V. Capítulos 01 y 03. 4) TAHA, H.A. Capítulo Introducción a la Teoría de la Decisión 1) EPPEN, G.D. et al. Capítulo 10. 3) PILAR, J.V. Capítulo 04. 4) TAHA, H.A. Capítulo Modelos de Optimización y de Simulación 1) EPPEN, G.D. et al. Capítulo 11. 2) HILLIER, F.S.; LIEBERMAN, G.J. Capítulo 20. 3) PILAR, J.V. Capítulo 03. 4) TAHA, H.A. Capítulo Introducción a la Programación Lineal 1) EPPEN, G.D. et al. Capítulos 03, 04 y 05. 2) HILLIER, F.S.; LIEBERMAN, G.J. Capítulos 03, 04 y 06. 3) PILAR, J.V. Capítulo 05. 4) TAHA, H.A. Capítulos 02 y 04. 5) WAYNE, W.L. Capítulos 03, 04, 05, 06, 09 y Introducción a la Programación Dinámica 2) HILLIER, F.S.; LIEBERMAN, G.J. Capítulo 10. 3) PILAR, J.V. Capítulo 06. 4) TAHA, H.A. Capítulo 10. 5) WAYNE, W.L. Capítulo Casos especiales de optimización 1) EPPEN, G.D. et al. Capítulo 12. 2) HILLIER, F.S.; LIEBERMAN, G.J. Capítulos 08 y 17. 4) TAHA, H.A. Capítulos 05 y 17.

6 5) WAYNE, W.L. Capítulos 07, 15, 16 y Control de procesos 1) EPPEN, G.D. et al. Capítulo 14. 2) HILLIER, F.S.; LIEBERMAN, G.J. Capítulo 09. 3) PILAR, J.V. Capítulo 07. 4) TAHA, H.A. Capítulo 06. 5) WAYNE, W.L. Capítulo Introducción a la Teoría de Juegos 2) HILLIER, F.S.; LIEBERMAN, G.J. Capítulo 14. 3) PILAR, J.V. Capítulo 07. 4) TAHA, H.A. Capítulo 14. 5) WAYNE, W.L. Capítulo Introducción a la Optimización multicriterio 1) EPPEN, G.D. et al. Capítulo 09. 3) PILAR, J.V. Capítulo 09. 5) WAYNE, W.L. Capítulo 13. b. COMPLEMENTARIA 1. La Investigación Operativa 1) BRONSON, R. Capítulo 01. 2) GOLDBARG, M.C.; LUNA, H.P. Capítulo 01. 3) ROMERO, C. Capítulos Introducción a la Teoría de la Decisión 1) BRONSON, R. Capítulo Modelos de Optimización y de Simulación 2) GOLDBARG, M.C.; LUNA, H.P. Capítulo Introducción a la Programación Lineal 1) BRONSON, R. Capítulos 02, 03, 04, 05 y 06.

7 2) GOLDBARG, M.C.; LUNA, H.P. Capítulos 02, 03, 04 y Introducción a la Programación Dinámica 1) BRONSON, R. Capítulo 14. 2) GOLDBARG, M.C.; LUNA, H.P. Capítulo Casos especiales de optimización 1) BRONSON, R. Capítulos 22, 23 y 24. 2) GOLDBARG, M.C.; LUNA, H.P. Capítulos 06, 07 y Control de procesos 8. Introducción a la Teoría de Juegos 1) BRONSON, R. Capítulo Introducción a la Optimización multicriterio 3) ROMERO, C. Capítulos 01, 02, 03 y 04. C- Metodología C.1. De enseñanza Clases teóricas, en las que se presentan y desarrollan los temas enunciados en los contenidos, tratando que los relacionen con sus conocimientos previos de Matemática, Probabilidades y Estadística. Clases prácticas de reflexión y fijación de conceptos, utilizando como estrategia el aprendizaje basado en problemas. Se promueve el uso de programas computacionales específicos y de uso libre, algunos de ellos elaborados por los integrantes de la cátedra. Las consultas se realizan en forma presencial y a través del correo electrónico. Además, en un directorio virtual, de acceso libre para los alumnos, se pone a disposición de los alumnos todo el material de apoyo a las clases teóricas y prácticas. C.2. De evaluación La evaluación se realiza en las siguientes instancias: Resolución de una guía de trabajos prácticos, con datos personalizados por alumno. Se promueve que la formulación de los problemas sea hecha en forma grupal, aunque la resolución y discusión de resultados debe ser hecha en forma individual. Se fomenta el uso de programas computacionales específicos y de uso libre para la resolución de estos problemas.

8 Elaboración de un trabajo integrador, que se realiza en forma grupal. Se busca que los alumnos apliquen los métodos aprendidos en la materia para formular y resolver un problema de decisión real o pseudo real. Dicho trabajo debe ser defendido en clase pública. Para la aprobación, se requiere, además, la presentación de trabajos monográficos. Se adoptan como criterios de evaluación los siguientes: Conocimiento y claridad conceptual de los distintos temas, de forma tal que sepan discernir cuándo aplicar los métodos que se enseñan en clases. Capacidad de análisis crítico de datos y resultados. Presentación clara y correcta de situaciones problema y los resultados para las mismas.