Máster en Ciencias Actuariales y Financieras Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/2016 Segundo Curso Primer Cuatrimestre

Transcripción

1 Matemática No Vida o de los Seguros Generales Máster en Ciencias Actuariales y Financieras Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/2016 Segundo Curso Primer Cuatrimestre

2 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Matemática No Vida o de los Seguros Generales Código: Titulación en la que se imparte: Departamento : Área de Conocimiento : Carácter: Créditos ECTS: Curso y cuatrimestre: Profesorado: Horario de Tutoría: Idioma en el que se imparte: Master en Ciencias Actuariales y Financieras Departamento de Economía y Dirección de Empresas Economía Financiera y Contabilidad Obligatoria 6 Créditos Primer Curso Segundo Cuatrimestre Pilar Requena (UAH) Antonio Ferri Vidal Prof. Antonio Ferri Vidal: previa petición de cita en clase antoni.ferri@actuarios.org Español 1. PRESENTACIÓN Dentro de las operaciones desarrolladas en el mercado de seguros por una empresa aseguradora, las operaciones de seguros no vida o generales se diferencian de las de vida en algunas características que dan singularidad a su actividad, como son el hecho de tratarse de operaciones normalmente a corto plazo, con factores de riesgo muy diversos y para las cuales los problemas de estabilidad especialmente acusados en determinados ramos requieren de modelos actuariales específicos. Por tal motivo, su enseñanza es necesaria en la formación actuarial. Los estudios de Matemática Actuarial No Vida en el Máster de Ciencias Actuariales y Financieras impartido en la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá se organizan a través de una asignatura Obligatoria de 6 créditos ECTS impartida durante el segundo cuatrimestre del primer curso. Prerrequisitos y Recomendaciones: Se requieren conocimientos de matemática y estadística superior, así como herramientas informáticas de hojas de cálculo y de aplicaciones estadísticas. 2

3 2. COMPETENCIAS Competencias genéricas: 1. Capacidad de análisis crítico de los conocimientos adquiridos, capacidad de síntesis y de aplicación práctica de los conceptos teóricos. 2. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 3. Capacidad de trabajo autónomo y en equipo. 4. Capacidad de obtener información, usando aplicaciones informáticas relevantes. Competencias transversales: 1. Capacidad de construir modelos adecuados al entorno económico empresarial a partir de las posibilidades que ofrecen las modernas tecnologías de la información y de la computación. 2. Capacidad para realizar una gestión integral del riesgo y alcanzar los conocimientos suficientes para dar respuesta a los riesgos actuales y a los que puedan surgir como resultado del cambiante entorno económico, financiero y social con vistas a dirigir y gestionar todo tipo de empresas. 3. Poseer habilidades suficientes para participar en una conversación de negocios y estar capacitado para leer textos técnicos, al menos, en dos idiomas oficiales de la Unión Europea. 4. Capacidad para diseñar estrategias de planificación para optimizar la gestión de recursos económicos. 5. Saber encontrar y utilizar las fuentes estadísticas y bibliográficas relativas a los distintos sectores económicos y empresariales. Competencias específicas: 1. Describir y comprender los conceptos básicos de las operaciones de seguros generales 2. Saber tomar decisiones relacionadas con los riesgos evaluables económicamente: Describir y comprender la valoración del riesgo en las operaciones de seguros generales 3. Definir las operaciones de seguros no vida y elaborar tipologías y clasificaciones de las mismas atendiendo a la dimensión del riesgo en ellas 4. Identificar y diferenciar el conjunto de elementos que definen y diferencian las operaciones de seguros no vida 5. Comprender y ser capaces de desarrollas las técnicas matemáticas y estadísticas que resultan relevantes para el trabajo actuarial así como las herramientas útiles para el estudio de las operaciones de seguros no vida 6. Ser capaces de identificar y gestionar los principales factores de riesgo como un proceso continuo y en constante desarrollo llevado a término de manera 3

4 integrada y condicionada a los objetivos estratégicos de la empresa de forma que se maximice el valor sostenible a largo plazo de cada una de sus actividades, y se conjuguen los intereses de todas las partes implicadas. 3. CONTENIDOS En la asignatura de Matemática Actuarial de las Operaciones de Seguro No Vida o Seguros Generales se introduce al alumno en la valoración del precio de dichas operaciones y de los elementos necesarios para garantizar la solvencia de las entidades que practican dichas operaciones. Se inicia con el análisis de las diferencias de modelización matemática entre los Seguros de Vida y los Seguros Generales, se describen los principales Tipos de Seguros Generales y su intensidad de riesgo y de necesidad de capital. Se desarrolla el análisis del Proceso General de Riesgo en las Operaciones de Seguro No Vida y sus distribuciones estadísticas fundamentales: Número de Siniestros y Coste de un siniestro, así como la distribución de la Siniestralidad Total. Se analiza el proceso de Tarificación de los Seguros Generales y sus principales características actuariales, como son los distintos Sistemas de Tarificación A Priori y A Posteriori y el Recargo de Seguridad. Se analizan los tipos fundamentales de reaseguro en las operaciones no vida y el nivel de protección que aportan a las compañías cedentes. Se analizan los elementos esenciales de Solvencia Estática (Provisiones Técnicas, principalmente la de Prestaciones y sus modelos estadísticos y estocásticos) y Dinámica. Se finaliza con un análisis de las principales Teorías del Riesgo, Individual y Colectivo, y su relación con la Probabilidad de Ruina en las operaciones de Seguros Generales. De una manera pormenorizada, los contenidos a desarrollar en la asignatura de Matemática Actuarial de las Operaciones de Seguro No Vida o Seguros Generales son: 4

5 Bloques de contenido Total de clases, créditos u horas 5

6 Tema 1. Introducción 1.1. Diferencias de modelización matemática entre los Seguros de Vida y los Seguros Generales 1.2. Tipos de Seguros Generales: Personales, Daños, Patrimoniales y de Prestación de Servicios 1.3. Factores de Riesgo en los Seguros Generales Bibliografía: - Nieto de Alba, U. y Vegas, J.: Matemática Actuarial. Editorial Mapfre, (Lección 1, Lección 15) Tema 2.- Proceso de Riesgo 2.1. El Proceso General del Riesgo Distribuciones básicas del Proceso de Riesgo: Distribución del Número de Siniestros Distribución del Coste de un Siniestro Distribución Compuesta. Introducción y Tarificación (6 semanas) Bibliografía: - Nieto de Alba, U. y Vegas, J.: Matemática Actuarial. Editorial Mapfre, (Lección 16, Lección 17) - Hossack, I.B.; Pollard, J.H. y Zehnwirth, B.: Introducción a la Estadística con aplicaciones a los Seguros Generales. Editorial MAPFRE, (Tema 5) Tema 3.- Proceso de Tarificación No Vida 3.1. Componentes y Estructura del Precio en los Seguros Generales Franquicias Modelos Lineales Generalizados aplicados a la Tarificación Bibliografía: - Nieto de Alba, U. y Vegas, J.: Matemática Actuarial. Editorial Mapfre, (Lección 18, Lección 17) - Hossack, I.B.; Pollard, J.H. y Zehnwirth, B.: Introducción a la Estadística con aplicaciones a los Seguros Generales. Editorial MAPFRE, (Tema 7) 6

7 Fraccionamiento del Riesgo y Reaseguro (2 semanas) Tema 4.- La Transferencia de Riesgo 4.1. Tipos de Reaseguro: Coaseguro Reaseguro Modalidades de Reaseguro: Proporcional y No Proporcional Reaseguro Cuota Parte Reaseguro de Excedente Reaseguro de Exceso de Pérdidas o Excess Loss Reaseguro de Exceso de Siniestralidad o Stop Loss. Bibliografía: - Nieto de Alba, U. y Vegas, J.: Matemática Actuarial. Editorial Mapfre, (Lección 24, Lección 28) Tema 5.- Solvencia Estática: Provisiones Técnicas Solvencia de la Empresa de Seguros No Vida (6 semanas) 5.1. Provisiones para Primas No Consumidas: 5.2. Provisiones para Prestaciones Pendientes de Declaración (IBNR), Liquidación o Pago (IBNER): El proceso de liquidación de siniestros Modelos de estimación de provisiones Modelos deterministas Modelo Chain Ladder y Bornhuetter-Fergusson Modelos estocásticos Bootstrapping El error de estimación. Modelo de Mack Modelos Lineales Generalizados aplicados a la estimación de provisiones La familia Poisson sobre dispersa y Error de estimación de England y Verrall Provisiones Técnicas bajo Solvencia II Introducción a Solvencia II La incertidumbre de las PT s bajo Solvencia II. El modelo Merz and Wüthrich Bibliografía: - Nieto de Alba, U. y Vegas, J.: Matemática Actuarial. Editorial Mapfre, (Lección 21, Lección 28) - Hossack, I.B.; Pollard, J.H. y Zehnwirth, B.: Introducción a la Estadística con aplicaciones a los Seguros Generales. Editorial MAPFRE, (Tema 10) Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se considera necesario) Total de clases, créditos u horas Tema 1. Introducción 1 semana 7

8 Tema 2.- Proceso de Riesgo 2 semanas Tema 3.- Proceso de Tarificación No Vida 2 semanas Tema 4.- La transferencia del Riesgo 2 semana Tema 5.- Solvencia Estática. Provisiones Técnicas 6 semana 4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS 4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) Número de horas presenciales: 48 Número de horas del trabajo propio del estudiante: 102 Total horas horas de clases teóricas 24 horas de clases prácticas 2 horas examen final 99 horas de trabajo autónomo 3 horas de tutorías ECTS 4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos Clases teóricas Clases presenciales A las clases teóricas se destinarán 1.5 horas semanales En las clases teóricas el profesor se dedicará fundamentalmente a exponer y explicar con detalle conceptos y desarrollos teóricos de cada uno de los temas, haciendo hincapié en los aspectos más relevantes para la comprensión del tema, ayudándose de ejemplos. Clases prácticas A las clases prácticas se destinarán 1,5 horas cada semana. En las clases prácticas podrá requerirse el uso de algún paquete estadístico o software o, Excel. NOTA: Es posible que en algunas sesiones sea necesario prolongar las clases teóricas o prácticas en función de 8

9 Trabajo autónomo Tutorías Examen la dinámica de las sesiones. El profesor decidirá si aplazar las sesiones teóricas en virtud de las prácticas o viceversa según el grado de avance de las sesiones. El alumno tendrá que estudiar los materiales indicados en las clases teóricas y realizar las tareas que se encarguen en las clases prácticas, completando la información recibida con las lecturas complementarias propuestas Las tutorías podrán ser en grupo o individuales y durante las mismas el profesor orientará de forma personalizada a los alumnos dependiendo de la valoración de la asimilación de sus conocimientos. Será necesario avisar con antelación de la solicitud de tutorías. Examen final teórico práctico: Al concluir el curso se realizará un examen en que el alumno deberá demostrar que ha adquirido las competencias de la asignatura. 5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación 1 Consideraciones generales 1. De acuerdo a lo establecido en la normativa reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes, el criterio inspirador de la programación docente es la evaluación continua del estudiante durante todo el proceso de aprendizaje de la asignatura. 2. En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria. 1 Siguiendo la Normativa reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes, aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de Marzo de 2011, es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de

10 3. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua, salvo en el caso de aquellos estudiantes a los que se les haya reconocido el derecho a la evaluación final. 4. Para que un estudiante pueda acogerse a la evaluación final, tendrá que solicitarlo por escrito al Director del Departamento en las dos primeras semanas de impartición de asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. 5. Todo estudiante que no supere la asignatura por el sistema de evaluación continua tendrá derecho a la evaluación final en la convocatoria extraordinaria, que consistirá en un examen. Evaluación continúa El rendimiento de los alumnos será evaluado por su trabajo, y por las competencias y los conocimientos que hayan adquirido. Los criterios y métodos a emplear serán: Criterios de Evaluación Resolución de casos prácticos: justificación del planteamiento del caso, planteamiento correcto, representación gráfica del mismo, cálculo, presentación y discusión del mismo con el resto de compañeros del grupo, ortografía y redacción. Presentación de trabajos: ideas aportadas y su argumentación, claridad de exposición, estructura del trabajo elaborado, recursos bibliográficos utilizados, presentación del trabajo, ortografía, expresión y redacción correctas. Exámenes: respuesta correcta y fundamentada a las cuestiones planteadas, presentación del examen, resolución y cálculo correcto de los ejercicios prácticos, ortografía y redacción. Procedimiento de Evaluación Los métodos a emplear serán: 1) Resolución de casos prácticos y trabajos individuales o en equipo planteados: 20% de la calificación total 2) Presentación de los trabajos propuestos: 15% de la calificación total 3) Calificación de las pruebas parciales: 35% de la calificación final 4) Calificación de un examen final teórico-práctico (será necesario sacar un mínimo de 5 puntos sobre 10) 30% de la calificación final. Si el estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido para la evaluación continua, se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria. Si en la convocatoria ordinaria no se supera la asignatura, no se guarda la nota de las actividades de la evaluación continua y el método de evaluación será un examen final ordinario. Evaluación final 10

11 La evaluación final consistirá en un examen final que constará de dos partes: una parte teórica y una parte práctica en los que el alumno tendrá que demostrar que ha adquirido las competencias genéricas y específicas de la asignatura. La duración del examen final será de 2,5 horas. 6. BIBLIOGRAFÍA Bibliografía de consulta obligatoria - Nieto de Alba, U. y Vegas, J.: Matemática Actuarial. Editorial Mapfre, Institute of Actuaries: Claims Reserving Manual. 2 Vols., ª Edición Hossack, I.B.; Pollard, J.H. y Zehnwirth, B.: Introducción a la Estadística con aplicaciones a los Seguros Generales. Editorial MAPFRE, Manuel L. Cachero, J. López de la Manzanara B.: Estadística para Actuarios. Editorial MAPFRE, Bibliografía Básica - Bowers, N.L.; Gerber, H.U.; Hickman, J.C.; Jones, D.A. y Nesbitt, C.J.; Actuarial Mathematics. The Society of Acturaries, Itasca, Illinois, U.S.A., Bühlmann, Hans: Mathematical Methods in Risk Theory. Ed. Springer-Verlag, ª Edición Daykin, C.DE.; Pentikäinen, T. y Pesonen, E.: Practical Risk Theory for Actuaries. Ed. Chapman and Hall, U.S.A., Taylor, G.C.: Claim Reserving in Non-Life Insurance. Ed. North-Holland, Klugman, Stuart A. Panjer, Harry H. Willmot, Gordon E.: Loss Models. From Data to Decisions. Ed. Wiley, Lemaire, J.: Automobile Insurance: Actuarial Models. Editorial Kluwer, Lemaire, J.: Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance. Editorial Kluwer, Panjer, Harry H. y Willmot, Gordon E.: Insurance Risk Models. Society of Actuaries, Bibliografía Complementaria - Casualty Actuarial Society: Foundations of Casualty Actuarial Science. CAS, ª Edición Embrechts, Paul Klüppelberg, Claudia Mikosch, Thomas: Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Ed. Springer-Verlag, Gerber, Hans U.: An Introduction to Mathematical Risk Theory. Ed. University of Pennsylvania, De Vylder, F.: Advanced Risk Theory. Ed. Université de Bruxelles,