Puto de Iflexi Marzo 2006 Por Adreu Miró, Director Área de Baca y Ramo Trias, Presidete - Director Geeral El ivel de bacarizació e España y el alto ivel de viculació de los clietes co su baco o caja ha proporcioado a las etidades fiacieras u amplio espectro de iformació perfectamete capitalizable para icidir e la mejora de la gestió. E este setido y especialmete durate este último año, ha sido iumerables las etidades fiacieras que ha abordado proyectos dedesarrollo o actualizació de sus modelos de credit scorig proactivos. Las motivacioes ha sido diversas. Por u lado, la ecesidad de ecotrar uevos segmetos y caales para la colocació de créditos ate la imiete desaceleració del crédito hipotecario ha hecho que las etidades refuerce ates que ada los caales propios. Por otro lado, la ofesiva de etidades especialistas e caal corto, es decir, e colocació directa fudametalmete e el ámbito del crédito al cosumo obliga a practicar estrategias defesivas apoyadas e la calidad de servicio y recorte de costes operativos. Por último hay que añadir la ecesidad de cotar co medidas de probabilidad de default e todos los créditos e el marco del Nuevo Acuerdo de Capital como isumo de la pérdida esperada. Características básicas El scorig proactivo es u modelo de credit scorig costruido co técicas estadíticas cuyo objetivo es la medició de riesgo. Las características pricipales que los distigue de los modelos reactivos so las siguietes: Naturaleza proactiva: Las covariates del modelo so variables obteidas a partir de la iformació que geera el cliete co su operativa habitual, lo que permite utilizar el scorig si ecesidad de obteer iformació adicioal. Modelo de cliete: La variable a explicar es la morosidad e cualquier producto de activo, lo que os permite obteer ua úica medida de calidad-riesgo por cliete. El scorig proactivo trabaja co la iformació que geera el cliete co su operativa habitual Calibració por producto: La fució de calibració, que os permite relacioar la calificació resultate del modelo proactivo co la morosidad a u año (P.D.) obteiedo medidas acíclicas y poit i time, se desarrolla para cada uo de los diferetes productos de activo. Por su aturaleza proactiva es importate complemetar el modelo de credit scorig co u módulo de límites preasigados. Este módulo de límites se diseña básicamete balaceado la calidad de riesgo (calificació del modelo proactivo) co la capacidad de pago (medida a través de la operativa e las cuetas). De esta maera, las etidades fiacieras tiee, para todos sus clietes, la calificació de riesgo de crédito y los límites máximos 1
Puto de Iflexi (Cotiuació) precocedidos para cada uo de los productos de activo. El proceso batch de calificació y asigació de limítes se suele aplicar co carácter mesual. Iformació de iducció La tipología de iformació utilizada para el desarrollo y explotació del modelo es la siguiete: Variables de cabecera: fudametalmete atigüedad como cliete, fecha de acimieto... de viculació, como la domiciliació de ómia y recibos, y uso de los diversos servicios ofrecidos por la etidad, como tarjeta de débito, baca electróica, etc... Variables de activo: como medida de comportamieto histórico e el cumplimieto de las obligacioes crediticias. Habitualmete, se utiliza históricos de 30 meses (5 semestres) auque debe ser aalizado e cada caso específico cotrastado la estructura de la cartera co las dificultades de los procesos de extracció. Figura 1. Comparació del poder discrimiate de u scorig proactivo frete a uo reactivo Variables de pasivo: dode por u lado se costruye diversas variables artificiales que refleja la operativa e cuetas a la vista y por otro, cosumo y saldos de otros productos de ahorro e iversió. Variables de servicios: a partir de las cuales se mide aspectos relacioados co el grado El proceso de extracció de iformació es, como e todos los proyectos de esta aturaleza, la fase más crítica del desarrollo, auque por la tipología de la iformació que se requiere, ésta está dispoible e las etidades y, por tato, o es impedimeto para abordar el proyecto. Evidetemete, la existecia de u datamart de riesgos o la experiecia previa e procesos de extracció reduce los tiempos y costes iteros. Por otro lado, las fusioes etre etidades y, por cosiguiete, la falta de homogeeidad de la iformació histórica, dificulta el trabajo de las áreas de iformática. El modelo Como co cualquier tipo de modelo de riesgo, coviee segmetar previamete por població homogéea, siedo lo más habitual por ivel de viculació co la etidad o experiecias 2
Puto de Iflexi (Cotiuació) previas e activo. Los iveles de discrimiació so realmete espectaculares, alcazádose coeficietes de Gii por ecima del 75%, muy superiores a los que proporcioa los modelos reactivos. Explotació del modelo Debido a la diversidad de aplicacioes que permite, la explotació de u modelo proactivo tiee u grado de complejidad muy superior a la de los modelos reactivos. A cotiuació se mecioa alguas de las aplicacioes más relevates: Campañas Coocer, para cada cliete, los límites dispoibles e cada uo de los productos de activo, permite realizar campañas de precocedidos de cosumo aportado tres vetajas fudametales respecto las metodologías usuales de selecció: Se asiga ua P.D. a la operació (actualmete, buea parte de los créditos precocedidos o dispoe de calificació) Adicioalmete, se puede utilizar modelos de propesió al cosumo para aumetar la El scorig proactivo es ua potete herramieta de marketig que garatiza campañas más eficaces eficacia de la campaña. Estos modelos de scorig asiga a cada cliete la probabilidad de cosumir algú producto o servicio específico de la etidad. La itersecció etre los clietes co alta calidad de riesgo y co El asegurar (o casi asegurar) la cocesió del crédito y especificar el importe (para créditos o fialistas) icide e u aumeto de la respuesta a la campaña. Se garatiza la calidad de riesgo. Figura 2. Mapa del retoro esperado a campañas de colocació proactivas 3
Puto de Iflexi (Cotiuació) alta propesió de compra os garatiza la retabilidad de la campaña, tal como se observa e el siguiete esquema. Itegració e el circuito de admisió La itegració del modelo proactivo e los circutos de admisió de operacioes permite el otorgamieto de crédito si ecesidad de solicitar al cliete la iformació y documetació que se requiere habitualmete. Esto es así porque, de hecho, la etidad fiaciera cooce de maera suficiete la calidad de riesgo del cliete y por tato, o es ecesario solicitar más datos para la aceptació del crédito. Aquellos clietes co poca atigüedad y aquellos que tiee ua operativa muy limitada co la etidad (es decir, de los que o coocemos su calidad creditica) deberemos pasarlos por los modelos reactivos El modelo proactivo ofrece la calificació de riesgo de crédito y los límites precocedidos para cada producto de activo de todos los clietes solicitado la iformació ecesaria para completar su aálisis de riesgo. Gestió de tarjetas de crédito Por la propia aturaleza del producto, el modelo proactivo tiee ua excelete utilidad para la óptima gestió de las tarjetas de crédito. Su gestió proactiva de froteras permite diseñar políticas periódicas de actualizació de límites e fució de su comportamieto crediticio, Figura 3. Itegració e el circuito de admisió 4
Puto de Iflexi (Cotiuació) ivel de cosumo... Además, respode a icremetos de límites, muchas veces atesala del impago, evitado así u iecesario icremeto de la exposició y permite istaurar ua gestió diámica difereciado los porcetajes e fució de la calidad de riesgo del cliete gracias a la gestió de excesos de límite (overlimit). Gestió de descubiertos Proactivos, tambié para baca de empresas Tradicioalmete, al hablar de scorigs proactivos casi siempre se asocia esta herramieta al área de retail. Si embargo, puede perfectamete usarse para baca de empresas. Por este motivo, AIS ya se ha puesto maos a la obra e el desarrollo de este tipo de modelos. De acuerdo co el cosultor - jefe de proyecto de AIS, David Ferádez, ya so varias las etidades que muestra iterés por implatar scorigs proactivos para su cartera empresarial, por lo que es muy posible que se produzca u boom, tal como ha pasado durate el año 2005 co los proactivos para particulares. E la misma direcció se ha maifestado el gerete de cuetas de AIS, Agustí Amorós, al decir: es sabido que desde hace tiempo se viee profetizado ua desaceleració del mercado hipotecario. Las etidades viee preparádose para llear sus carteras co operacioes procedetes de otros segmetos, y co retabilidades mayores, como lo demuestra el hecho de que, cada vez más, tato bacos como cajas de ahorros implate solucioes para coseguirlo. Muchas de estas solucioes pasa por la baca de empresas. Prueba de ello es que e los últimos meses, AIS ha iiciado proyectos co gra úmero de etidades para dotarlas de modelos de evaluació automática de operacioes de crédito co clietes empresas, micro-empresas y autóomos, ratigs de empresas, etc. Auque, si duda, el caso más otable es el de uo de los pricipales bacos españoles para el que AIS desarrolla u scorig proactivo para los segmetos de autóomos, pequeñas, mediaas y microempresas. Todavía hoy e día, ua parte importate de la dedicació de las oficias cosiste e aalizar y aceptar o rechazar los descubiertos e cueta. El modelo proactivo permite asigar a cada cliete (o cada cueta/cliete) u límite asigado de descubierto que debe caalizar de maera automática todas las etradas, mietras el importe total se matega por debajo del límite. Para la asigació del límite de descubierto se cosidera la calidad de riesgo del cliete segú la calificació del proactivo, importes medios de recibos domiciliados, historial de uso, etc. Cuado se supera el importe, se procede al aálisis habitual por parte de la oficia. Pero hay que cosiderar que, e el segmeto de particulares, la gra mayoría de descubiertos (sobretodo los referetes a domiciliacioes) puede resolverse co esta herramieta y reducir así la carga de trabajo de las oficias. E auge Las vetajas que ofrece el scorig proactivo, sumadas a la situació ecoómica actual, ha favorecido a que este modelo fuera ua de las herramietas estrella para las etidades durate 2005 y todo idica que esta tedecia se matedrá u tiempo. E AIS hemos sido algo más que testigos de esta realidad al haber cotribuido activamete al desarrollo de proactivos para más de ua decea de etidades fiacieras españolas. 5