IDEST INVERSIONES, SICAV S.A

Transcripción

1 INFORME DE CARTERA IDEST INVERSIONES, SICAV S.A 31 de Diciembre de 2017 ALEMANIA BELGICA ESPAÑA FRANCIA HOLANDA LUXEMBURGO MONACO REINO UNIDO SUIZA KBL OPEAN PRIVATE BANKERS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA. Serrano 57. (6ª Planta) Madrid. España

2 Evolución de la Cartera Resumen Patrimonial 31/12/ /09/ /12/2017 Evolución Rentabilidad Rentabilidades Patrimonio , , ,44 En el mes - 0,96 Nº Acciones En el año (YTD) 20,72 Valor Liquidativo 5, , , año 20,72 PRINCIPALES RATIOS 3 años 16,50 Exposición media Renta Variable Volatilidad anualizada Sharpe Sortino 84,99 9,07 0,47-0,38 Acumulada ,27-3,18-0,33 1,52 Evolución del Valor Liquidativo ACUMULADA EN EL AÑO 2/22

3 Exposición por Tipo de Activo y por Divisas Exposición Bruta por Activo * Exposición Bruta por Divisas * Liquidez 9,64 Otros 0,01 Renta Variable 78,23 Derivados Inversión directa + Liquidez (*) La cifras tanto de Exposición bruta por activo, como de exposición bruta por divisas incluyen posiciones abiertas en derivados. 3/22

4 Evolución de la Exposición por Activos Tipo de Activo 4T T T T /12/2017 Liquidez 16,90 15,94 12,47 15,20 9,64 Tesorería 12,71 15,94 12,47 15,20 9,64 Fondos Mercado Monetario 4,19 Renta Variable 80,23 83,43 86,05 84,67 78,23 Acciones Europeas 16,66 22,43 25,64 23,07 20,15 Acciones Internacionales 63,57 61,00 60,41 60,46 56,80 Fondos RV Internacional 1,14 1,28 Otros 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Incluyendo posiciones abiertas en derivados. 4/22

5 Exposición a Renta Variable Evolución de la exposición en Renta Variable Nivel exposición RV Exposición de referencia Exposición media Renta Variable: 84,99 Evolución DJ Eurostoxx 50 DJ Eurostoxx 50 5/22

6 Distribución de los activos Renta Variable Composición Sectorial TECNOLOGIA 30,72 INDUSTRIALES 19,37 FINANCIERO 14,28 CONSUMO CICLICO 10,80 MATERIALES 6,06 CONSUMO ESTABLE 5,75 FARMACIA/SALUD 4,93 OTROS 4,62 TELECOMS 3,47 Total 100,00 Principales Posiciones CHEMED CORP 2,94 VAIL RESORTS INC 2,73 FACEBOOK INC-A 2,27 ADOBE SYSTEMS INC 2,25 MGP INGREDIENTS INC 1,98 MSCI INC 1,95 CIE AUTOMOTIVE SA 1,94 NEW ORIENTAL 1,93 BIOMERIEUX 1,80 ASML HOLDING NV 1,79 Resto 78,42 Total 100,00 6/22

7 Composición de la Cartera Valores de renta variable Nombre del valor Divisa Número de Precio compra títulos (Divisa) SECTOR: CONSUMO CICLICO Coste adquisición Precio mercado (Divisa) Valoración Resultado latente Revalorización (Divisa) Revalorización ADIDAS AG , ,70 167, , ,70-13,08-13,08 1,32 1,03 BURLINGTON STORES INC , ,42 123, , ,10 30,87 19,47 1,50 1,17 MGP INGREDIENTS INC 54, ,37 76, , ,98 37,03 27,38 2,53 1,98 TECHNOGYM SPA , ,79 8, , ,21 12,35 12,35 1,78 1,40 VAIL RESORTS INC , ,48 212, , ,65 157,59 161,07 3,49 2,73 TOTAL SECTOR: CONSUMO CICLICO , , ,24 10,62 8,31 SECTOR: CONSUMO ESTABLE CHEMED CORP , ,91 243, , ,43 139,13 143,73 3,75 2,94 RECORDATI SPA , ,21 37, , ,79 65,05 65,05 1,90 1,49 TOTAL SECTOR: CONSUMO ESTABLE , , ,22 5,66 4,42 SECTOR: FINANCIERO 1ST SOURCE CORP 46, ,22 49, ,91-29,31 6,98-0,50 1,63 1,27 ALLIANZ , ,60 191, , ,40 14,02 14,02 2,27 1,77 AMERIPRISE FINANCIAL INC , ,88 169, , ,59 25,37 24,50 1,67 1,31 BIOMERIEUX , ,48 74, , ,72 67,93 67,93 2,30 1,80 FIRST MERCHANTS CORP , ,69 42, ,72-741,97 5,39-2,09 1,73 1,35 MFA FINANCIAL INC , ,19 7, , ,75 2,26-10,07 1,48 1,16 MORGAN STANLEY DEAN WITTER 48, ,88 52, , ,38 7,98 4,82 1,72 1,35 WALKER & DUNLOP INC , ,04 47, , ,84-6,48-9,61 1,25 0,98 TOTAL SECTOR: FINANCIERO , , ,22 14,05 10,99 SECTOR: INDUSTRIA ARKEMA SA , ,33 101, , ,67 6,82 6,82 2,00 1,57 CIE AUTOMOTIVE SA , ,07 24, , ,93 86,27 86,27 2,48 1,94 CSX CORP 50, ,88 55, ,83 623,95 8,43 0,94 1,81 1,41 IDEX CORP , ,20 131, , ,29 8,25 6,24 1,82 1,43 Cartera RV Patrimonio 7/22

8 Composición de la Cartera Valores de renta variable Nombre del valor Divisa Número de Precio compra títulos (Divisa) Coste adquisición Precio mercado (Divisa) Valoración Resultado latente Revalorización (Divisa) Revalorización ILLINOIS TOOL WORKS , ,56 166, , ,19 33,85 22,54 2,19 1,72 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC , ,80 75, , ,39 38,53 37,62 1,62 1,27 NORTHROP GRUMMAN CORP , ,06 306, , ,01 66,94 58,77 2,02 1,58 RUBIS SCA , ,84 58, , ,16 9,18 9,18 1,86 1,46 STANLEY BLACK & DECKER INC , ,10 169, , ,34 40,63 33,38 1,67 1,31 US CONCRETE INC , ,61 83, , ,48 7,76 5,74 1,57 1,23 TOTAL SECTOR: INDUSTRIA , , ,41 19,05 14,91 SECTOR: MATERIALES ADVANSIX INC , ,62 42, , ,53 48,36 36,13 2,07 1,62 ALBEMARLE CORP , ,35 127, , ,44 14,51 12,49 2,10 1,64 AMERICAN TOWER CORP , ,89 142, ,34 889,45 4,27 2,27 1,78 1,39 TOTAL SECTOR: MATERIALES , , ,42 5,96 4,66 SECTOR: OTROS ADOBE SYSTEMS INC , ,13 175, , ,57 72,33 66,02 2,88 2,25 UNILEVER NV , ,90 56, , ,86-2,99-5,00 1,67 1,30 TOTAL SECTOR: OTROS , , ,71 4,55 3,56 SECTOR: SANIDAD DIASORIN SPA , ,54 74, , ,46 33,28 33,28 1,75 1,37 INOGEN INC , ,43 119, , ,80 19,76 17,71 1,88 1,47 METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL , ,12 619, ,89-930,23-0,09-3,24 1,22 0,96 TOTAL SECTOR: SANIDAD , , ,03 4,85 3,80 SECTOR: TECNOLOGIA ALPHABET INC-CL A , , , , ,28 43,75 34,11 1,90 1,49 AMADEUS IT HOLDING , ,58 60, , ,42 43,37 43,37 2,13 1,67 AMAZON.COM INC , , , , ,37 18,77 16,77 2,11 1,65 ASML HOLDING NV , ,26 173, , ,61 31,82 21,51 2,29 1,79 Cartera RV Patrimonio 8/22

9 Composición de la Cartera Valores de renta variable Nombre del valor Divisa Número de Precio compra títulos (Divisa) Coste adquisición Precio mercado (Divisa) Valoración Resultado latente Revalorización (Divisa) Revalorización BECHTLE AG , ,73 69, , ,47 39,12 39,12 2,08 1,63 BROADCOM LTD , ,44 256, , ,40 41,02 32,41 1,86 1,45 CDK GLOBAL INC , ,00 71, , ,38 20,96 9,59 1,64 1,28 FACEBOOK INC-A , ,23 176, , ,54 93,71 87,22 2,90 2,27 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC , ,15 112, , ,17 32,07 20,82 1,85 1,44 MSCI INC , ,49 126, , ,61 93,05 86,99 2,50 1,95 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHN , ,20 94, , ,88 96,28 84,63 2,47 1,93 PROOFPOINT INC , ,51 88, ,94-523,57 10,07-1,28 1,17 0,91 SERVICENOW INC , ,71 130, , ,08 14,79 14,01 1,84 1,44 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADR , ,27 39, , ,01 23,75 11,47 1,82 1,43 TELEPERFORMANCE , ,35 119, , ,15 18,51 18,51 1,65 1,29 TOTAL SECTOR: TECNOLOGIA , , ,80 30,22 23,64 SECTOR: TELECOMS EBIX INC , ,98 79, , ,78 30,06 18,76 1,69 1,32 PRYSMIAN SPA , ,87 27, , ,13 13,18 13,18 1,72 1,34 TOTAL SECTOR: TELECOMS , , ,91 3,41 2,67 TOTAL VALORES RENTA VARIABLE , , ,96 98,36 76,96 Fondos de renta variable Nombre del fondo ISIN Divisa Número de Precio compra títulos (Divisa fondo) FONDOS RV INTERNACIONAL Coste adquisición Precio divisa fondo Valoración Resultado latente Revalorización (Divisa) Revalorización PROSHARES ULTRAPRO QQQ US74347X , , ,84 138, , ,52 27,84 27,12 1,64 1,28 TOTAL: FONDOS RV INTERNACIONAL , , ,52 1,64 1,28 TOTAL FONDOS RENTA VARIABLE , , ,52 1,64 1,28 Cartera RV Cartera RV Patrimonio Patrimonio 9/22

10 Composición de la Cartera Activos monetarios Nombre del valor Divisa Rating Nominal / Vencimiento Plazo Duración TIR TIR Efectivo Nº Títulos Compra Actual adquisición TESORERIA Precio actual Cupón corrido Efectivo actual LIQUIDEZ , ,80 17,44 1,68 LIQUIDEZ GBP GBP 424,81 424,81 0,14 0,01 LIQUIDEZ , ,99 82,42 7,95 TOTAL: TESORERIA , ,60 100,00 9,64 TOTAL ACTIVOS MONETARIOS , ,60 100,00 9,64 Monetario Patrimonio 10/22

11 Composición de la Cartera Inversión alternativa / Otros Nombre del activo ISIN Divisa Número de Precio compra títulos (Divisa activo) FONDOS MIXTOS Coste adquisición Precio divisa activo Valoración Resultado latente Revalorización (Divisa) Revalorización BV PREFERENCIAL INVERSIONES ES , ,00 60,01 3,23 48,45-11,56-19,26-19,26 12,57 0,00 CAMABI VALORES ES , ,17 2,17 1,31 1,31-0,86-39,63-39,71 0,34 0,00 TOTAL: FONDOS MIXTOS 62,18 49,76-12,42 12,91 0,00 NO-CLAS. BANCAJA GESTION SICAV ES ,05 305,75 8,84 335,82 30,07 9,83 9,84 87,09 0,01 TOTAL: NO-CLAS. 305,75 335,82 30,07 87,09 0,01 TOTAL INVERSIÓN ALTERNATIVA / OTROS ACTIVOS 367,93 385,58 17,65 100,00 0,01 Inv.Alter. Patrimonio 11/22

12 Posiciones abiertas en Derivados Nombre del derivado C/V Subyacente Fecha Divisa Número Vencimiento Contratos FUTUROS DIVISA Precio apertura Precio mercado Plusvalía latente Capital Comprometido Rentabilidad FUT MINI / MAR 18 C / 19/03/ , , , ,25 1,77 3,77 FUT MINI / MAR 18 C / 19/03/ , , , ,25 1,77 3,77 FUT MINI / MAR 18 C / 19/03/ , , , ,25 1,77 3,77 FUT MINI / MAR 18 C / 19/03/ , , , ,50 1,77 7,55 FUT MINI / MAR 18 C / 19/03/ , , , ,50 1,77 7,55 FUT MINI / MAR 18 C / 19/03/ , , , ,38 1,77 5,66 FUT MINI / MAR 18 C / 19/03/ , , , ,50 1,77 7,55 FUT MINI / MAR 18 C / 19/03/ , , , ,25 1,77 3,77 FUT MINI / MAR 18 C / 19/03/ , , , ,38 1,77 5,66 FUT MINI / MAR 18 C / 19/03/ , , , ,25 1,77 3,77 FUT MINI / MAR 18 C / 19/03/ , , , ,25 1,77 3,77 FUT MINI / MAR 18 C / 19/03/ , , , ,38 1,77 5,66 TOTAL FUTUROS ,97 14,49 62,25 Patrimonio 12/22

13 Operaciones realizadas en el período Renta Variable Fecha Operación Valor Divisa Títulos Precio Importe (Divisa) Gan./Per. (Divisa) 06/01/2017 Compra CARLISLE COS INC , ,00 06/01/2017 Compra EBIX INC , ,50 12/01/2017 Compra APERAM SA , ,00 12/01/2017 Compra ILLINOIS TOOL WORKS , ,00 20/01/2017 Venta FIVE PRIME THERAPEUTICS INC , , ,55 31/01/2017 Compra SENSIENT TECHNOLOGIES CORP , ,80 07/02/2017 Compra DIAMONDBACK ENERGY INC , ,10 10/02/2017 Venta CARDTRONICS PLC , ,50-32,35 20/02/2017 Compra PRYSMIAN SPA , ,00 22/02/2017 Compra AENA SA , ,50 01/03/2017 Venta AUTOZONE INC , , ,97 01/03/2017 Venta FBL FINANCIAL GROUP INC-CL A , , ,66 01/03/2017 Compra TELEPERFORMANCE , ,00 01/03/2017 Venta WD-40 COMPANY , , ,17 02/03/2017 Compra ADVANSIX INC , ,00 02/03/2017 Venta IDACORP INC , , ,03 02/03/2017 Venta PEPSICO INC , , ,02 02/03/2017 Compra TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADR , ,00 06/03/2017 Compra CURTISS-WRIGHT CORP , ,00 06/03/2017 Compra INFINITY PROPERTY & CASUALTY 1 93,50 93,50 06/03/2017 Compra PETMED EXPRESS INC , ,18 08/03/2017 Venta REGENCY CENTERS CORP , , ,19 10/03/2017 Compra INFINITY PROPERTY & CASUALTY , ,50 14/03/2017 Compra SOUTH STATE CORP , ,00 15/03/2017 Venta APARTMENT INVESTMENT & MANAGEM , ,00 630,89 15/03/2017 Venta JM SMUCKER CO/THE-NEW COM () , , ,17 15/03/2017 Venta O REILLY AUTOMOTIVE INC , , ,15 15/03/2017 Venta TJX COMPANIES INC , , ,90 21/03/2017 Compra FCB FINANCIAL HOLDINGS INC 47, ,00 22/03/2017 Venta EAGLE BANCORP INC , , ,83 22/03/2017 Venta SOUTH STATE CORP , , ,06 13/22

14 Operaciones realizadas en el período Renta Variable Fecha Operación Valor Divisa Títulos Precio Importe (Divisa) Gan./Per. (Divisa) 27/03/2017 Compra ALLIANZ , ,00 27/03/2017 Compra J&J SNACK FOODS CORP , ,00 28/03/2017 Venta AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES , ,00 620,79 31/03/2017 Compra J&J SNACK FOODS CORP , ,50 17/04/2017 Compra BURLINGTON STORES INC , ,90 18/04/2017 Compra CHILDRENS PLACE INC , ,00 19/04/2017 Compra ASML HOLDING NV , ,00 20/04/2017 Venta CANTEL MEDICAL CORP , , ,22 02/05/2017 Compra CENTRAL GARDEN & PET CO 35, ,00 03/05/2017 Compra GRAMMER AG , ,00 03/05/2017 Venta LANCASTER COLONY CORP , , ,77 08/05/2017 Compra CAMBREX CORP , ,50 08/05/2017 Compra MGP INGREDIENTS INC 54, ,00 16/05/2017 Compra SANDY SPRING BANCORP INC 41, ,00 17/05/2017 Compra 1ST SOURCE CORP 45, ,00 17/05/2017 Compra AAON INC , ,70 17/05/2017 Compra AAON INC , ,30 17/05/2017 Venta ALTRIA GROUP INC , , ,07 17/05/2017 Venta CARLISLE COS INC , , ,13 17/05/2017 Compra CSX CORP 50, ,00 17/05/2017 Venta CURTISS-WRIGHT CORP , , ,99 17/05/2017 Compra FIRST MERCHANTS CORP , ,00 17/05/2017 Venta KESKO 44, , ,18 17/05/2017 Venta VANTIV INC -CL A , , ,38 18/05/2017 Compra ARKEMA SA , ,00 18/05/2017 Venta CENTRAL GARDEN & PET CO 29, , ,35 31/05/2017 Venta DIAMONDBACK ENERGY INC , , ,51 06/06/2017 Venta CHILDRENS PLACE INC , , ,22 07/06/2017 Compra TARKETT SA , ,00 15/06/2017 Venta APERAM SA , , ,33 18/07/2017 Venta PAMPA ENERGÍA SA , , ,48 14/22

15 Operaciones realizadas en el período Renta Variable Fecha Operación Valor Divisa Títulos Precio Importe (Divisa) Gan./Per. (Divisa) 21/07/2017 Venta TARKETT SA , , ,84 24/07/2017 Aportación BECHTLE AG 380 0,00 26/07/2017 Compra AMERICAN TOWER CORP , ,60 26/07/2017 Compra SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC , ,00 27/07/2017 Venta DOMINOS PIZZA INC , , ,70 27/07/2017 Venta MAXLINEAR INC , , ,00 02/08/2017 Compra COTIVITI HOLDINGS INC , ,00 03/08/2017 Venta AAON INC , , ,36 09/08/2017 Compra AMAZON.COM INC , ,00 09/08/2017 Venta GRAMMER AG , , ,19 10/08/2017 Compra ALBEMARLE CORP , ,00 10/08/2017 Venta COTIVITI HOLDINGS INC , , ,58 10/08/2017 Compra ELECTRONIC ARTS INC , ,50 17/08/2017 Venta SENSIENT TECHNOLOGIES CORP , , ,33 18/08/2017 Venta FCB FINANCIAL HOLDINGS INC 43, , ,13 23/08/2017 Venta PETMED EXPRESS INC , , ,83 23/08/2017 Venta SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC , , ,85 25/08/2017 Compra INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC , ,50 28/08/2017 Venta INFINITY PROPERTY & CASUALTY , ,00-532,97 29/08/2017 Venta INFINITY PROPERTY & CASUALTY , , ,92 05/09/2017 Venta SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC , , ,55 06/09/2017 Compra AMERIPRISE FINANCIAL INC , ,00 06/09/2017 Compra IROBOT CORP , ,00 07/09/2017 Venta ABM INDUSTRIES INC 39, ,00-978,45 07/09/2017 Venta SANDY SPRING BANCORP INC 36, , ,80 08/09/2017 Compra RUBIS SCA , ,00 15/09/2017 Venta RECKITT BENCKISER GROUP GBP , , ,06 19/09/2017 Venta INDIVIOR PLC GBP 700 3, , ,29 20/09/2017 Venta HOCHTIEF , , ,26 22/09/2017 Venta IROBOT CORP , , ,74 25/09/2017 Compra SERVICENOW INC , ,40 15/22

16 Operaciones realizadas en el período Renta Variable Fecha Operación Valor Divisa Títulos Precio Importe (Divisa) Gan./Per. (Divisa) 27/09/2017 Compra UNILEVER NV , ,00 28/09/2017 Compra INOGEN INC , ,00 04/10/2017 Venta AENA SA , , ,34 16/10/2017 Compra ADIDAS AG , ,00 16/10/2017 Compra TECHNOGYM SPA , ,49 17/10/2017 Compra IDEX CORP , ,40 26/10/2017 Venta TAL EDUCATION GROUP-ADR , , ,27 27/10/2017 Venta CAMBREX CORP , , ,29 27/10/2017 Venta MARKETAXESS HOLDINGS INC , , ,69 03/11/2017 Venta J&J SNACK FOODS CORP , , ,64 09/11/2017 Venta ALARM.COM HOLDINGS INC , , ,99 09/11/2017 Compra MORGAN STANLEY DEAN WITTER 48, ,00 10/11/2017 Compra WALKER & DUNLOP INC , ,00 13/11/2017 Compra METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL , ,40 04/12/2017 Venta ELECTRONIC ARTS INC , , ,75 13/12/2017 Venta NEXITY SA , , ,74 14/12/2017 Compra US CONCRETE INC , ,50 Dividendos 03/01/2017 Dividendo ABM INDUSTRIES INC 144,50 170,00 03/01/2017 Dividendo CIE AUTOMOTIVE SA ,20 520,00 12/01/2017 Dividendo CANTEL MEDICAL CORP ,00 18/01/2017 Dividendo WD-40 COMPANY ,11 181,30 30/01/2017 Dividendo AMADEUS IT HOLDING ,60 360,00 02/02/2017 Dividendo IDACORP INC ,25 385,00 03/02/2017 Dividendo SENSIENT TECHNOLOGIES CORP ,15 159,00 07/02/2017 Dividendo MARKETAXESS HOLDINGS INC ,80 07/02/2017 Dividendo TJX COMPANIES INC ,00 08/02/2017 Dividendo JM SMUCKER CO/THE-NEW COM () ,50 270,00 15/02/2017 Dividendo APARTMENT INVESTMENT & MANAGEM ,40 324,00 15/02/2017 Dividendo CARLISLE COS INC ,00 140,00 15/02/2017 Dividendo MSCI INC ,80 168,00 16/22

17 Operaciones realizadas en el período Dividendos 22/02/2017 Dividendo EQUITY ONE INC ,39 307,51 23/02/2017 Dividendo CHEMED CORP ,87 122,20 24/02/2017 Dividendo EBIX INC ,44 48,75 27/02/2017 Dividendo CDK GLOBAL INC ,30 98,00 27/02/2017 Dividendo STANLEY BLACK & DECKER INC ,90 174,00 01/03/2017 Dividendo PEPSICO INC ,04 323,58 02/03/2017 Dividendo NORTHROP GRUMMAN CORP ,00 180,00 07/03/2017 Dividendo LANCASTER COLONY CORP ,25 165,00 08/03/2017 Dividendo INFINITY PROPERTY & CASUALTY 1 0,49 0,58 09/03/2017 Dividendo APERAM SA ,44 283,26 13/03/2017 Dividendo ALTRIA GROUP INC ,95 427,00 13/03/2017 Dividendo DOMINOS PIZZA INC ,40 184,00 16/03/2017 Dividendo BROADCOM LTD ,40 224,40 27/03/2017 Dividendo MFA FINANCIAL INC , ,00 27/03/2017 Dividendo VAIL RESORTS INC ,53 526,50 28/03/2017 Dividendo CURTISS-WRIGHT CORP ,00 29/03/2017 Dividendo ILLINOIS TOOL WORKS ,00 29/03/2017 Dividendo MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ,00 04/04/2017 Dividendo ABM INDUSTRIES INC 144,50 170,00 04/04/2017 Dividendo KESKO 1.134, ,00 13/04/2017 Dividendo RECKITT BENCKISER GROUP GBP ,00 665,00 24/04/2017 Dividendo PRYSMIAN SPA ,28 688,00 24/04/2017 Dividendo RECORDATI SPA ,55 455,00 28/04/2017 Dividendo ASML HOLDING NV ,68 509,04 02/05/2017 Dividendo AENA SA , ,90 04/05/2017 Dividendo ALLIANZ , ,00 09/05/2017 Dividendo MARKETAXESS HOLDINGS INC ,80 118,80 09/05/2017 Dividendo TAL EDUCATION GROUP-ADR ,00 350,00 10/05/2017 Dividendo CARLISLE COS INC ,00 140,00 10/05/2017 Dividendo SENSIENT TECHNOLOGIES CORP ,15 159,00 11/05/2017 Dividendo HOCHTIEF ,16 780,00 11/05/2017 Dividendo MGP INGREDIENTS INC 34,00 40,00 17/05/2017 Dividendo MSCI INC ,80 168,00 17/05/2017 Dividendo PETMED EXPRESS INC ,00 500,00 18/05/2017 Dividendo APERAM SA ,52 269,78 17/22

18 Operaciones realizadas en el período Dividendos 22/05/2017 Dividendo DIASORIN SPA ,80 480,00 23/05/2017 Dividendo CHEMED CORP ,87 122,20 25/05/2017 Dividendo ARKEMA SA , ,00 25/05/2017 Dividendo GRAMMER AG ,16 780,00 26/05/2017 Dividendo CSX CORP 170,00 200,00 26/05/2017 Dividendo EBIX INC ,44 48,75 31/05/2017 Dividendo FIRST MERCHANTS CORP ,25 225,00 01/06/2017 Dividendo NORTHROP GRUMMAN CORP ,00 200,00 02/06/2017 Dividendo BECHTLE AG ,92 570,00 05/06/2017 Dividendo STANLEY BLACK & DECKER INC ,00 06/06/2017 Dividendo BIOMERIEUX ,42 260,00 06/06/2017 Dividendo NEXITY SA , ,00 07/06/2017 Dividendo AAON INC ,00 13/06/2017 Dividendo DOMINOS PIZZA INC ,40 184,00 14/06/2017 Dividendo INFINITY PROPERTY & CASUALTY ,92 255,20 15/06/2017 Dividendo BROADCOM LTD ,40 224,40 16/06/2017 Dividendo CDK GLOBAL INC ,30 98,00 19/06/2017 Dividendo J&J SNACK FOODS CORP ,00 26/06/2017 Dividendo TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADR ,05 26/06/2017 Dividendo VAIL RESORTS INC ,50 27/06/2017 Dividendo MFA FINANCIAL INC ,00 28/06/2017 Dividendo AMADEUS IT HOLDING ,66 486,00 28/06/2017 Dividendo ILLINOIS TOOL WORKS ,00 260,00 28/06/2017 Dividendo MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ,00 100,00 03/07/2017 Dividendo ABM INDUSTRIES INC 144,50 170,00 03/07/2017 Dividendo CIE AUTOMOTIVE SA ,26 546,00 03/07/2017 Dividendo TELEPERFORMANCE ,55 455,00 04/07/2017 Dividendo TARKETT SA ,22 660,00 02/08/2017 Dividendo SENSIENT TECHNOLOGIES CORP ,15 159,00 03/08/2017 Dividendo 1ST SOURCE CORP 161,50 190,00 03/08/2017 Dividendo PETMED EXPRESS INC ,00 500,00 07/08/2017 Dividendo SANDY SPRING BANCORP INC 221,00 260,00 08/08/2017 Dividendo MARKETAXESS HOLDINGS INC ,80 118,80 10/08/2017 Dividendo CHEMED CORP ,86 131,60 14/08/2017 Dividendo SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC ,70 442,00 18/22

19 Operaciones realizadas en el período Dividendos 16/08/2017 Dividendo MGP INGREDIENTS INC 722,50 850,00 16/08/2017 Dividendo MGP INGREDIENTS INC 34,00 40,00 16/08/2017 Dividendo MSCI INC ,80 228,00 17/08/2017 Dividendo RECKITT BENCKISER GROUP GBP ,20 466,20 24/08/2017 Dividendo NORTHROP GRUMMAN CORP ,00 200,00 29/08/2017 Dividendo CSX CORP 200,00 29/08/2017 Dividendo EBIX INC ,75 30/08/2017 Dividendo FIRST MERCHANTS CORP ,00 30/08/2017 Dividendo STANLEY BLACK & DECKER INC ,00 01/09/2017 Dividendo NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHN ,00 08/09/2017 Dividendo CDK GLOBAL INC ,00 13/09/2017 Dividendo J&J SNACK FOODS CORP ,00 14/09/2017 Dividendo ALBEMARLE CORP ,00 18/09/2017 Dividendo BROADCOM LTD ,40 27/09/2017 Dividendo MFA FINANCIAL INC ,00 28/09/2017 Dividendo AMERICAN TOWER CORP ,80 28/09/2017 Dividendo ILLINOIS TOOL WORKS ,00 28/09/2017 Dividendo MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ,00 06/10/2017 Dividendo VAIL RESORTS INC ,50 02/11/2017 Dividendo UNILEVER NV ,53 03/11/2017 Dividendo 1ST SOURCE CORP 200,00 03/11/2017 Dividendo AMERIPRISE FINANCIAL INC ,00 10/11/2017 Dividendo CHEMED CORP ,60 13/11/2017 Dividendo MGP INGREDIENTS INC 40,00 16/11/2017 Dividendo MSCI INC ,00 20/11/2017 Dividendo RECORDATI SPA ,26 546,00 29/11/2017 Dividendo CSX CORP 200,00 29/11/2017 Dividendo EBIX INC ,75 30/11/2017 Dividendo CDK GLOBAL INC ,00 30/11/2017 Dividendo FIRST MERCHANTS CORP ,00 30/11/2017 Dividendo STANLEY BLACK & DECKER INC ,00 01/12/2017 Dividendo NORTHROP GRUMMAN CORP ,00 14/12/2017 Dividendo ALBEMARLE CORP ,00 18/12/2017 Dividendo BROADCOM LTD ,00 26/12/2017 Dividendo VAIL RESORTS INC ,50 19/22

20 Operaciones realizadas en el período Dividendos 27/12/2017 Dividendo AMERICAN TOWER CORP ,00 27/12/2017 Dividendo MFA FINANCIAL INC ,00 28/12/2017 Dividendo ILLINOIS TOOL WORKS ,00 28/12/2017 Dividendo MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ,00 Fondos de Inversión Fecha Operación Fondo Divisa Participaciones Precio Importe (Divisa) Gan./Per. (Divisa) 27/02/2017 Reembolso AMUNDI FUNDS CASH AU 1.178, , ,33-691,03 05/09/2017 Suscripción PROSHARES ULTRAPRO QQQ , ,00 06/09/2017 Reembolso PROSHARES ULTRAPRO QQQ , ,00-834,17 25/09/2017 Suscripción PROSHARES ULTRAPRO QQQ , ,80 Futuros Fecha Operación Subyacente Vencimiento Divisa Contratos Precio Importe (Divisa) Gan./Per. (Divisa) 10/03/2017 Venta/Cierre /GBP (SUBYACENTE) Marzo 2017 GBP 1 0, , ,88 10/03/2017 Compra /GBP (SUBYACENTE) Junio 2017 GBP 1 0, ,75 13/06/2017 Venta/Cierre /GBP (SUBYACENTE) Junio 2017 GBP 1 0, , ,19 13/06/2017 Compra /GBP (SUBYACENTE) Septiembre 2017 GBP 1 0, ,00 14/09/2017 Compra /GBP (SUBYACENTE) Diciembre 2017 GBP 1 0, ,00 14/09/2017 Venta/Cierre /GBP (SUBYACENTE) Septiembre 2017 GBP 1 0, , ,19 21/09/2017 Venta/Cierre /GBP (SUBYACENTE) Diciembre 2017 GBP 1 0, , ,81 10/03/2017 Compra / SPOT (SUBYACENTE) Junio , ,25 10/03/2017 Compra / SPOT (SUBYACENTE) Junio , ,50 10/03/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Marzo , ,38 604,27 10/03/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Marzo , , ,93 10/03/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Marzo , , ,89 10/03/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Marzo , ,38 604,27 13/06/2017 Compra / SPOT (SUBYACENTE) Septiembre , ,00 13/06/2017 Compra / SPOT (SUBYACENTE) Septiembre , ,00 13/06/2017 Compra / SPOT (SUBYACENTE) Septiembre , ,00 13/06/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Junio , , ,16 13/06/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Junio , , ,16 20/22

21 Operaciones realizadas en el período Futuros Fecha Operación Subyacente Vencimiento Divisa Contratos Precio Importe (Divisa) Gan./Per. (Divisa) 13/06/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Junio , , ,36 14/09/2017 Compra / SPOT (SUBYACENTE) Diciembre , ,00 14/09/2017 Compra / SPOT (SUBYACENTE) Diciembre , ,00 14/09/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Septiembre , , ,40 14/09/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Septiembre , , ,89 14/09/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Septiembre , , ,14 14/09/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Septiembre , , ,20 14/09/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Septiembre , , ,65 12/12/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Diciembre , , ,19 12/12/2017 Compra / SPOT (SUBYACENTE) Marzo , ,13 12/12/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Diciembre , , ,54 12/12/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Diciembre , , ,94 12/12/2017 Compra / SPOT (SUBYACENTE) Marzo , ,75 12/12/2017 Compra / SPOT (SUBYACENTE) Marzo , ,50 12/12/2017 Compra / SPOT (SUBYACENTE) Marzo , ,13 12/12/2017 Compra / SPOT (SUBYACENTE) Marzo , ,50 12/12/2017 Compra / SPOT (SUBYACENTE) Marzo , ,50 12/12/2017 Compra / SPOT (SUBYACENTE) Marzo , ,75 12/12/2017 Compra / SPOT (SUBYACENTE) Marzo , ,75 12/12/2017 Compra / SPOT (SUBYACENTE) Marzo , ,75 12/12/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Diciembre , , ,29 12/12/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Diciembre , , ,29 12/12/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Diciembre , , ,04 12/12/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Diciembre , , ,89 12/12/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Diciembre , , ,79 12/12/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Diciembre , , ,54 12/12/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Diciembre , , ,54 12/12/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Diciembre , , ,94 12/12/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Diciembre , , ,19 12/12/2017 Compra / SPOT (SUBYACENTE) Marzo , ,13 12/12/2017 Compra / SPOT (SUBYACENTE) Marzo , ,75 21/22

22 Operaciones realizadas en el período Futuros Fecha Operación Subyacente Vencimiento Divisa Contratos Precio Importe (Divisa) Gan./Per. (Divisa) 12/12/2017 Compra / SPOT (SUBYACENTE) Marzo , ,75 12/12/2017 Venta/Cierre / SPOT (SUBYACENTE) Diciembre , , ,19 22/22