PROGRAMACIÓN, SELECCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS EN AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE

Transcripción

1 Rafael Herrerías Pleguezuelo Eduardo Pérez Rodríguez Federico Palacios González José Callejón Céspedes Editores PROGRAMACIÓN, SELECCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS EN AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE Grupo de Investigació n Modelos Probabilísticos Aplicados a las Ciencias Sociales Universidad de Granada Granada, 2001

2 PROGRAMACIÓN, SELECCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS EN AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE Índice PRÓLOGO INTRODUCCIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA DEL PERT CLÁSICO USO DE INFORMACIÓN O DE HIPÓTESIS ADICIONALES VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA USO DE MODELOS PROBABILÍSTICOS ALTERNATIVOS APLICACIONES AL ANÁLISIS, SELECCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Salir

3 PROGRAMACIÓN, SELECCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS EN AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE Índice de autores Atapuerca Inicio Salir

4 SOBRE LA METODOLOGÍA DEL PERT CLÁSICO Estimación de una distribución beta como modelo para su utilización en el método PERT. Rafael Herrerías Pleguezuelo y Eduardo Pérez Rodríguez Modelización de la opinión del experto expresada en términos de valor pesimista, más verosímil y optimista. Propiedades del valor esperado y soluciones alternativas al PERT clásico Federico Palacios González

5 USO DE INFORMACIÓN O DE HIPÓTESIS ADICIONALES Un nuevo uso de las tres estimaciones subjetivas del PERT Rafael Herrerías Pleguezuelo Ajuste de un modelo beta con información adicional sobre su apuntamiento Eduardo Pérez Rodríguez La confiance de l'expert comme base pour particulariser la bêta du PERT José García Pérez, Salvador Cruz Rambaud y Antonio S. Andújar Rodríguez

6 VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA Una medida sobre la adecuación de las estimaciones subjetivas con el modelo del P.E.R.T clásico Rafael Herrerías Pleguezuelo, Federico Palacios González y Eduardo Pérez Rodríguez Dos tests estadísticos para el valor más probable del PERT Rafael Herrerías Pleguezuelo, Federico Palacios González y Eduardo Pérez Rodríguez Análisis del mecanismo de compensación de errores en el PERT clásico: una solución alternativa Federico Palacios González y Antonio Ramos Rodríguez Nuevos argumentos a favor del modelo probabilistico del PERT Rafael Herrerías Pleguezuelo y Eduardo Pérez Rodríguez Un método para contrastar la bondad de un experto en la metodología PERT Rafael Herrerías Pleguezuelo, Federico Palacios González, José Callejón Céspedes y Eduardo Pérez Rodríguez

7 PROGRAMACIÓN, SELECCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS EN AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE USO DE MODELOS PROBABILÍSTICOS ALTERNATIVOS Una ley de probabilidad para el estudio de los flujos de caja de una inversión Rafael Herrerías Pleguezuelo y Herminia Calvete Fernández Expresiones alternativas para la varianza de la distribución trapezoidal Rafael Herrerías Pleguezuelo y Santiago Miguel Uceta Modelos probabilísticos alternativos para el método PERT. Aplicación al análisis de inversiones Rafael Herrerías Pleguezuelo Utilización de los modelos probabilísticos para el PERT, que permiten una ponderación variable del valor más probable, en análisis de inversiones Rafael Herrerías Pleguezuelo La distribución trapezoidal como modelo probabilístico para la metodología PERT José Callejón Céspedes, Eduardo Pérez Rodríguez y Antonio Ramos Rodríguez Las familias de distribuciones beta de varianza constante y mesocúrticas en el método PERT Rafael Herrerías Pleguezuelo, Eduardo Pérez Rodríguez, José Callejón Céspedes y José Manuel Herrerías Velasco The parameters of the classical PERT. An assessment of its success Rafael Herrerías Pleguezuelo, José García Pérez y Salvador Cruz Rambaud Índice Salir

8 APLICACIONES AL ANÁLISIS, SELECCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS Aplicación de la estimación por intervalo en la valoración de empresas en ambiente de riesgo Rafael Herrerías Pleguezuelo y Santiago Miguel Uceta Modelos aleatorios para el tipo de interés real Rafael Herrerías Pleguezuelo y Eduardo Pérez Rodríguez Estrategias Pert en el mercado de opciones José García Pérez, Salvador Cruz Rambaud y Antonio S. Andújar Rodríguez Evaluación de proyectos cuando existe incertidumbre sobre los tipos de descuento Eduardo Pérez Rodríguez La condición de martingala para determinar la beta del PERT en la valoración de opciones Salvador Cruz Rambaud, José García Pérez, y Antonio S. Andújar Rodríguez Una aproximación empírica al análisis de inversiones con tasas de descuento inciertas Eduardo Pérez Rodríguez, Federico Palacios González y José Manuel Herrerías Velasco Atapuerca Inicio Estimación no paramétrica de la distribución del VAN en proyectos de inversión con tasas de descuento aleatorias Federico Palacios González, Eduardo Pérez Rodríguez, Rafael Herrerías Pleguezuelo y José Callejón Céspedes Valoración de la flexibilidad de proyectos de inversión mediante opciones reales: El VAN ampliado Federico Palacios González, Salvador Rayo Cantón, Rafael Herrerías Pleguezuelo y Antonio M. Cortés Romero

9 Andújar Rodríguez, Antonio S. La confiance de l'expert comme base pour particulariser la bêta du PERT Estrategias PERT en el mercado de opciones La condición de martingala para determinar la beta del PERT en la valoración de opciones Salir

10 Callejón Céspedes, José Un método para contrastar la bondad de un experto en la metodología PERT. La distribución trapezoidal como modelo probabilístico para la metodología PERT Las familias de distribuciones beta de varianza constante y mesocúrticas en el método PERT. Estimación no paramétrica de la distribución del VAN en proyectos de inversión con tasas de descuento aleatorias Salir

11 Calvete Fernández, Herminia Una ley de probabilidad para el estudio de los flujos de caja de una inversión

12 Cortés Romero Antonio Manuel Valoración de la flexibilidad de proyectos de inversión mediante opciones reales: El VAN ampliado

13 Cruz Rambaud, Salvador La confiance de l'expert comme base pour particulariser la bêta du PERT The parameters of the classical PERT. An assessment of its success Estrategias PERT en el mercado de opciones La condición de martingala para determinar la beta del PERT en la valoración de opciones

14 García Pérez, José La confiance de l'expert comme base pour particulariser la bêta du PERT The parameters of the classical PERT. An assessment of its success Estrategias PERT en el mercado de opciones La condición de martingala para determinar la beta del PERT en la valoración de opciones

15 Herrerías Pleguezuelo, Rafael Estimación de una distribución beta como modelo para su utilización en el método PERT Un nuevo uso de las tres estimaciones subjetivas del PERT Una medida sobre la adecuación de las estimaciones subjetivas con el modelo del PERT clásico Dos tests estadísticos para el valor más probable del PERT. Nuevos argumentos a favor del modelo probabilistico del PERT Un método para contrastar la bondad de un experto en la metodología PERT Una ley de probabilidad para el estudio de los flujos de caja de una inversión Expresiones alternativas para la varianza de la distribución trapezoidal Modelos probabilísticos alternativos para el método PERT. Aplicación al análisis de inversiones Utilización de los modelos probabilísticos para el PERT, que permiten una ponderación variable del valor... Las familias de distribuciones beta de varianza constante y mesocúrticas en el método PERT The parameters of the classical PERT. An assessment of its success Aplicación de la estimación por intervalo en la valoración de empresas en ambiente de riesgo Modelos aleatorios para el tipo de interés real Estimación no paramétrica de la distribución del VAN en proyectos de inversión con tasas de descuento aleatorias Valoración de la flexibilidad de proyectos de inversión mediante opciones reales: El VAN ampliado Índice de autores Atapuerca Inicio

16 Herrerías Velasco, José Manuel Una aproximación empírica al análisis de inversiones con tasas de descuento inciertas Las familias de distribuciones beta de varianza constante y mesocúrticas en el método PERT.

17 Miguel Uceta, Santiago Expresiones alternativas para la varianza de la distribución trapezoidal Aplicación de la estimación por intervalo en la valoración de empresas en ambiente de riesgo

18 Palacios González, Federico Modelización de la opinión del experto expresada en términos de valor pesimista, más verosímil y optimista. Propiedades del valor esperado y soluciones alternativas al PERT clásico Una medida sobre la adecuación de las estimaciones subjetivas con el modelo del PERT clásico Dos tests estadísticos para el valor más probable del PERT. Análisis del mecanismo de compensación de errores en el PERT clásico: Una solución alternativa Un método para contrastar la bondad de un experto en la metodología PERT Una aproximación empírica al análisis de inversiones con tasas de descuento inciertas Estimación no paramétrica de la distribución del VAN en proyectos de inversión con tasas de descuento aleatorias Valoración de la flexibilidad de proyectos de inversión mediante opciones reales: El VAN ampliado Índice de autores Salir

19 Pérez Rodríguez, Eduardo Estimación de una distribución beta como modelo para su utilización en el método PERT Ajuste de un modelo beta con información adicional sobre su apuntamiento Una medida sobre la adecuación de las estimaciones subjetivas con el modelo del PERT clásico Índice de autores Dos tests estadísticos para el valor más probable del PERT. Nuevos argumentos a favor del modelo probabilistico del PERT Un método para contrastar la bondad de un experto en la metodología PERT La distribución trapezoidal como modelo probabilístico para la metodología PERT. Atapuerca Inicio Las familias de distribuciones beta de varianza constante y mesocúrticas en el método PERT Modelos aleatorios para el tipo de interés real Evaluación de proyectos cuando existe incertidumbre sobre los tipos de descuento Salir Una aproximación empírica al análisis de inversiones con tasas de descuento inciertas. Estimación no paramétrica de la distribución del VAN en proyectos de inversión con tasas de descuento aleatorias

20 Ramos Rodríguez, Antonio Análisis del mecanismo de compensación de errores en el PERT clásico: Una solución alternativa La distribución trapezoidal como modelo probabilístico para la metodología PERT Salir

21 Rayo Cantón, Salvador Valoración de la flexibilidad de proyectos de inversión mediante opciones reales: El VAN ampliado Salir