Fondo de Inversión Colectiva Acciones Colombia

Transcripción

1 Fondo de Inversión Colectiva Acciones Colombia Resumen del fondo Gestión activa basada en toma de decisiones de alta convicción para formar un portafolio de acciones colombianas. Selección de acciones con base en análisis fundamental. Activos Admisibles: Acciones, participaciones en fondos, valores de contenido crediticio emitidos, avalados o garantizados por la nación, otras entidades de Derecho Público, el Banco de la República, establecimientos de Crédito o cualquier otro tipo de empresa o sociedad. Información del fondo Fecha inicial: Tipo de Fondo: 07/02/2007 Abierto Liquidez: Diaria Clases: A, B, P*, O AuM ($mill): 44, CLASE Inver. Ini. Mín. Comisión Comisión de éxito** A B P * O 1,000,000 1,000 MM 1,000,000 1,000,000 3% E.A. 2% E.A. 2% E.A. 3% E.A. No Si No No Objetivo del Fondo Generar un retorno superior al benchmark (Índice ColCap Total Return) de manera sistemática y con niveles bajos de volatilidad con una estrategia de inversión concentrada. Fondo Acciones Colombia Clase A Fondo Acciones Colombia Clase B Fondo Acciones Colombia Clase P Fondo Acciones Colombia Clase O Benchmark*** % Nominal 7 Días 0.50% 0.52% 0.52% 0.50% 0.65% % Nominal Mes Corrido -3.50% -3.45% -3.45% -3.50% -4.24% % Nominal 90 Días -1.85% -1.61% -1.61% -1.85% -2.58% Indicadores de Riesgo Acciones Colombia Tracking Error 2.70% VaR Anual 20.50% Volatilidad % % Nominal Año Corrido 13.63% 14.62% 14.62% 13.63% 15.66% Relación Riesgo Rentabilidad % Nominal inicio ** 72.21% -5.86% -5.87% 5.99% 20.21% Volumen ($mill) 12, , , Evolución de $1, 000,000 desde el inicio: 2,300,000 2,100,000 1,900,000 1,700,000 1,500,000 1,300,000 1,100, , , ,000 BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA COLCAP PROMEDIO DE FONDOS*

2 Fondo de Inversión Colectiva Acciones Colombia Información Historica Fondos: 30% 20% 13.63% 14.52% 15.66% 10% 0% -10% -20% -30% -1.16% -0.19% -5.71% -4.79% -2.87% -9.71% % % YTD Clase A Clase B Colcap TR % ** Fecha de Inicio 07/02/2007 *** Benchmark: Colcap, para fechas antes de Colcap se usaron datos del IGBC Composición por Sector: Top 10 Holdings Emisor Participación 15.19% 16.98% 22.30% 3.18% 6.53% 5.68% 30.14% Construction Energy Financial Food & Retail Holding Utilities Others 1 BANCOLOMBIA S.A. 2 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA 3 INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP 4 BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ 5 BANCO DAVIVIENDA SA 6 DISPONIBLE 7 GRUPO NUTRESA S.A. 8 ECOPETROL SA 9 GRUPO ARGOS SA 10 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P % 13.55% 8.24% 7.76% 7.20% 6.38% 5.79% 5.62% 5.53% 4.51% Visión general BTG Pactual Global Total Colombia 82.84% El gestor independiente más grande de Brasil Equipo de 135 personas con 35 gestores profesionales. Activos bajo administración: US$ 58,2 bn Activos totales: R$302 bn (US$ 76 bn) Patrimonio neto: R$22,1 bn (US$ 5,6 bn) AUA y/o AUM: R$230,5 bn (US$58 bn) WUM: R$422,5 bn (US$106,3bn) 5,466 empleados(1), 64 socios y 177 asociados Equipo de 11 personas con 3 gestores profesionales Activos bajo administración: COP 1.58 Billones Amplia experiencia en la gestión de fondos desde 2007, con 5 profesionales senior en inversiones con una experiencia promedio de 10 años **** Información a Septiembre de 2015

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4 Fondo de Inversión Colectiva Acciones Colombia Resumen del fondo Gestión activa basada en toma de decisiones de alta convicción para formar un portafolio de acciones colombianas. Selección de acciones con base en análisis fundamental. Activos Admisibles: Acciones, participaciones en fondos, valores de contenido crediticio emitidos, avalados o garantizados por la nación, otras entidades de Derecho Público, el Banco de la República, establecimientos de Crédito o cualquier otro tipo de empresa o sociedad. Información del fondo Fecha inicial: Tipo de Fondo: 07/02/2007 Abierto Liquidez: Diaria Clases: A, B, P, O, I AuM ($mill): 44, CLASE I * Inversión inicial mínima 5,000 MM Comisión 0.65% E.A. Comisión de éxito** Si ** 20% del exceso del retorno del fondo sobre el Colcap Total Return con corte a Diciembre 31 o a la cancelación de la inversión. Objetivo del Fondo Generar un retorno superior al benchmark (Índice ColCap Total Return) de manera sistemática y con niveles bajos de volatilidad con una estrategia de inversión concentrada. Fondo Acciones Colombia Clase I Benchmark** * % Nominal 7 Días 0.55% 0.65% % Nominal Mes Corrido -3.38% -4.24% % Nominal 90 Días -1.29% -2.58% % Nominal Año Corrido 15.72% 15.66% % Nominal inicio ** -5.85% 20.21% Indicadores de Riesgo Acciones Colombia Tracking Error 2.70% VaR Anual 20.50% Volatilidad % Relación Riesgo Rentabilidad Volumen ($mill) Información Historica Fondos: 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 15.72% 13.63% 15.66% 1.15% -5.71% -3.51% -1.16% -2.87% -9.71% % % YTD Clase A Clase I Colcap TR % ** Fecha de Inicio 07/02/2007 *** Benchmark: Colcap, para fechas antes de Colcap se usaron datos del IGBC

5 Fondo de Inversión Colectiva Acciones Colombia Top 10 Holdings Emisor 1 BANCOLOMBIA S.A. 2 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA 3 INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP 4 BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ 5 BANCO DAVIVIENDA SA 6 DISPONIBLE 7 GRUPO NUTRESA S.A. 8 ECOPETROL SA 9 GRUPO ARGOS SA 10 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. Total Participación 18.28% 13.55% 8.24% 7.76% 7.20% 6.38% 5.79% 5.62% 5.53% 4.51% 82.84% Composición por Sector: Asimetría 15.19% 16.98% 3.18% 6.53% 30.14% Construction Energy Financial Food & Retail 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% Asimetría Holding 20.00% Utilities 10.00% 22.30% 5.68% Others 0.00% oct-16 Visión general BTG Pactual **** Global Colombia El gestor independiente más grande de Brasil Equipo de 135 personas con 35 gestores profesionales. Activos bajo administración: US$ 58,2 bn Activos totales: R$302 bn (US$ 76 bn) Patrimonio neto: R$22,1 bn (US$ 5,6 bn) AUA y/o AUM: R$230,5 bn (US$58 bn) WUM: R$422,5 bn (US$106,3bn) 5,466 empleados(1), 64 socios y 177 asociados Equipo de 11 personas con 3 gestores profesionales Activos bajo administración: COP 1.58 Billones. Amplia experiencia en la gestión de fondos desde 2007, con 5 profesionales senior en inversiones con una experiencia promedio de 10 años **** Información a Septiembre de 2015

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7 FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento que se concentra en inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones no inscritas en el registro Nacional de valores y emisores (facturas, pagares entre otros). Ofrece la posibilidad de elegir diferentes plazos según las necesidades de liquidez del inversionista. La principal característica de este fondo es que no tiene correlación con los movimientos de precios del mercado de valores. Perfil de riesgo: Moderado Plazo mínimo recomendable: Según la necesidad de liquidez del inversionista Liquidez: Según el escalón elegido por el inversionista 3, 6, 12, 24 o 60 meses Calificación: No aplica CRÉDITO CLASE 24 CRÉDITO CLASE 12 CRÉDITO CLASE 6 CRÉDITO CLASE 3 % EA 30 Días 8.76% 8.42% 7.76% 6.10% % EA 90 Días 9.66% 9.22% 8.43% 6.90% % EA 180 Días 9.81% 9.23% 8.31% 7.01% % EA Año Corrido 8.75% 8.41% 7.75% 6.09% % EA Inicio* 7.49% 7.33% 6.65% 5.74% Valor del Fondo $ 148,082,495,291 Historicos CRÉDITO CLASE 24 CRÉDITO CLASE 12 CRÉDITO CLASE 6 CRÉDITO CLASE 3 % EA % 12.02% 11.02% 10.03% % EA % 9.17% 8.18% 7.28% % EA % 7.45% 6.44% 5.44% % EA % 6.84% 5.98% 5.03% % EA % 6.37% 6.17% 5.32% % EA % 6.08% 5.31% 4.39% % EA % 5.66% 5.32% 4.54% % EA % 6.45% 5.98% 5.10% * Fecha de inicio: 18/07/2008

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9 Fondo de Inversión Colectiva Deuda Privada Resumen del fondo Gestión activa para mantener recursos de corto plazo, con liquidez diaria. Medio para acceder al mercado de deuda privada con mejores condiciones que hacerlo directamente: liquidez, costo y diversificación del riesgo. La prima histórica para los activos de deuda privada sobre los TES oscila alrededor del los 80PB ( hoy la prima se encuentra cercana a los 150PB). Información del fondo Fecha de inicio: 28/08/2015 Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia. Liquidez: Pacto de Permanencia Inicial de 15 días. Liquidez con preaviso de 7 días. Valor de la unidad del retiro: 7 días después de la orden de retiro. AuM ($mill): Clases: A, B, I, F, P Condiciones de mercado favorables, luego de un año de alta volatilidad, el mercado empieza a mostrar tranquilidad para los activos de Renta Fija. Objetivo del Fondo CLASE Inversión Inicial Mínima Comisión A B I 1,000,000 1,000,000 10,000 MM 1,5% E.A. 1% E.A. 0,5% E.A. Proporcionar una alternativa de inversión de renta fija con exposición principalmente a activos de deuda privada y con un nivel de riesgo moderado. * Rentabilidad esperada superior a la de alternativas de inversión a la vista. A B I % EA 30 Días 6.28% 6.80% 7.34% Indicadores Deuda Privada % EA 90 Días 11.66% 12.21% 12.77% % EA 180 Días 10.58% 11.12% 11.68% % Mes Corrido 5.06% 5.58% 6.10% % EA Año Corrido 9.46% 10.00% 10.55% Yield % Plazo Promedio al Vencimiento (días) Volatilidad % Relación Riesgo Rentabilidad Yield: Medida de rentabilidad que indica la cantidad de ingresos recibidos por el inversionista por causación de intereses. No incluye variaciones en el precio. Rentabilidad Bruta. 2. Plazo promedio al vencimiento: Promedio ponderado de los días al vencimiento de cada uno de los activos del portafolio. 3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio. Periodo de cálculo: año corrido. 4. Relación riesgo rentabilidad: Medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona más retorno por el mismo riesgo. Periodo de cálculo: año corrido. Distribución de Retornos Semanales Semanas 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 45.90% 36.07% 6.56% 6.56% 4.92% <-20% <-15% <-10% <-5% <0% <5% <10% <15% <20% <25% <30% Retorno semanal (E.A.) *Fuente: BTG Pactual Colombia. 08/ /2016. Rentabilidad Bruta.

10 Fondo de Inversión Colectiva Deuda Privada Activos bajo administración (millones COP) Composición por indicador 19.41% 8.36% 6.59% 2.81% 0.62% 0.11% 62.11% IB1 FS IPC DTF NA IB3 Cta de Ahorros y/o Corriente *Fuente: BTG Pactual Colombia. 08/ /2016 Composición por calificación Top ten Holdings 2.21% 1.79% 96.00% AAA No requiere Calificación Nación sin Calificación Visión general BTG Pactual Global Emisor 1 BANCO DAVIVIENDA SA 2 BBVA COLOMBIA S.A. 3 BANCOLOMBIA S.A. 4 BANCO DE BOGOTA 5 BANCO DE OCCIDENTE 6 BANCO COLPATRIA S.A. 7 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. 8 BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ 9 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S 10 CORFICOLOMBIANA S.A. Total Colombia Participación 20.61% 20.07% 15.50% 7.72% 7.33% 5.62% 5.51% 2.81% 2.73% 2.71% 90.60% El gestor independiente más grande de Brasil Equipo de 135 personas con 35 gestores profesionales. Activos bajo administración: US$ MM. Activos totales: R$224.1bn (US$69.9bn) Patrimonio neto: R$17,4 mil millones (COP$14.820) AUA y/o AUM: R$215.4bn (US$67.1bn) WUM: R$87.2bn (US$27.2bn) empleados(1), 68 socios y 179 asociados Equipo de 11 personas con 3 gestores profesionales Activos bajo administración: COP 1.58 Billones Amplia experiencia en la gestión de fondos desde 2007, con 5 profesionales senior en inversiones con una experiencia promedio de 10 años

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12 BTG Pactual Deuda Pública FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento de inversión que se concentra en títulos de renta fija Colombiana con alta calidad crediticia. Estrategia de inversión flexible que permite cambiar ponderaciones entre instrumentos y plazos, ajustándose a las condiciones del mercado. Perfil de riesgo: Agresivo Plazo mínimo recomendable: de 6 a 12 meses Liquidez: Pacto de permanencia de 5 días hábiles únicamente para el primer abono Calificación: 5/AAA DEUDA PUBLICA PROMEDIO TES 3 AÑOS Indicadores de Riesgo DEUDA PUBLICA % EA 7 Días 7.07% NA* 1.48% 5.48% % EA Mes Corrido % NA* % 4.13 % EA 90 Días -1.48% NA* 5.91% 3.28% % EA Año Corrido 12.88% NA* 6.98% 1.87 % EA Inicio*** 6.13% NA* 6.13% Valor del Fondo *Informacion PROMEDIO no disponible $ 3,819,963,044 Historicos DEUDA PUBLICA PROMEDIO TES 3 AÑOS % EA % 11.89% 17.08% % EA % 6.64% 4.38% % EA % 5.04% 5.09% % EA % 7.74% 9.58% % EA % 1.17% 3.00% % EA % 3.55% 3.92% % EA % 0.00% 1.12% Evolución de $1,000,000 desde el Inicio del fondo $ 1,700,000 $ 1,600,000 $ 1,500,000 $ 1,400,000 $ 1,300,000 $ 1,200,000 $ 1,100,000 BTG Pactual Renta Fija TES 3 AÑOS BTG Pactual Renta Fija TES 3 AÑOS $ 1,000,000 *Evolución de un TES con vencimiento de 3 años, cálculos BTG Pactual. **Fecha de inicio: 12/02/ Yield: Medida de rentabilidad que indica la cantidad de ingresos recibidos por el inversionista por causacion de intereses. No incluye variaciones en el precio. Rentabilidad Neta. 2. Duracion: Medida de sensibilidad al riesgo de tasa de interes de un portafolio que permite estimar el cambio en el valor del portafolio por cada 100 puntos basicos de cambio en la tasa de interés (un incremento de 100 pb con una duracion de 4.13, significa que el portafolio disminuye en 4.13% ) 3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses. 4. Relación riesgo rentabilidad:medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona mas retorno por el mismo riesgo. Calculado desde el inicio

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14 BTGPACTUAL FONDO MILA BTG Pactual MILA FECHA DE CORTE Estrategia de inversión: Instrumento de inversión en renta variable con una estrategia activa, fundamentada en la diversificación y la dispersión del riesgo. Invierte exclusivamente en compañías de mercado MILA Perfil de riesgo: Agresivo. Plazo mínimo recomendable: de 12 a 36 meses Liquidez: 30 días previo anuncio del retiro antes del día 20 de cada mes MILA Indicadores de Riesgo MILA % Nominal 7 Días 0.62% 8.08% % Nominal Mes Corrido -3.51% % Nominal 90 Días -2.34% % Nominal Año Corrido 12.70% % Nominal Inicio** % Valor del Fondo $ 2,548,782,687 Históricos MILA % Nominal % % Nominal % % Nominal % % Nominal % Evolución de $1,000,000 desde el Inicio $ 1,140,000 $ 1,070,000 $ 1,000,000 $ 930,000 $ 860,000 $ 790,000 $ 720,000 $ 650,000 ** Fecha de Inicio 28/10/ P/E: Medida que indica el precio pagado por una acción en relación a los ingresos netos. El P/E indica el número de años que un inversionista se demoraría en recuperar su inversión vía ganancias. 3 Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses. Calculado desde el inicio

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