INFORME DIARIO PRINCIPALES INDICADORES. Junio 29 de 2011 PARLAMENTO GRIEGO APROBÓ HOY PRIMERO DE DOS PROYECTOS DE LEY DE AUSTERIDAD.

Transcripción

1 INFORME DIARIO PARLAMENTO GRIEGO APROBÓ HOY PRIMERO DE DOS PROYECTOS DE LEY DE AUSTERIDAD. Repunte en mayo en el índice de ventas pendientes de casas en EEUU, se sitúa en 88.8 puntos. Ana Carolina Méndez (571) Ext Investigaciones Económicas Corficolombiana Hoy el peso colombiano se apreció 0.16% frente al dólar en el mercado interbancario. El dólar cerró en 1,779.5 pesos. Caída de 4.4 millones de barriles de petróleo en los inventarios comerciales de EEUU para la semana terminada el 24 de junio. Otros informes: Acelerando (Junio 28 de 2011) Cuentas favorables (Junio 20 de 2011) Más allá del QE2 Informe de Renta Fija (Junio 16 de 2011) Lejos del QE3 (Junio 13 de 2011) Cerrando el grifo (Junio 7 de 2011) PRINCIPALES INDICADORES Cierre Var. Diaria Var. Año corrido Dólar interbancario 1.779,50-0,16% -7,51% TRM 1.786,73-0,06% -6,65% *TES 15-ago-12 5,214% 0 48 *TES 24-jul-24 7,769% 1 7 IGBC ,34 0,47% -8,34% COLCAP 1.718,91 0,44% -5,75% COL ,01 0,72% 0,23% Dow Jones ,42 0,60% 5,98% *IBR overnight 4,108% IDP 361,66 0,01% 3,30% *Variaciones en puntos básicos, SET-FX, BanRep, SEN, Corficolombiana Enfermedad contagiosa (Mayo 30 de 2011) Nueva etapa de esterilización (Mayo 23 de 2011) Respiro necesario (Mayo 16 de 2011) Crudo pero bueno (Mayo 9 de 2011)

2 RESUMEN DE LA JORNADA En medio de la aprobación del proyecto de ley de austeridad en Grecia y de la mayor confianza que esto generó, el mercado bursátil cerró hoy con tendencia al alza. De esta manera el Dow Jones cerró con una variación positiva de 0.60% frente a la jornada anterior, al ubicarse en 12, puntos. En línea con este comportamiento, el S&P 500 subió 0.83% y se ubicó en 1, unidades. Por su parte, el Nasdaq cerró en 2, puntos (con un aumento diario de 0.41%). Hoy el parlamento griego aprobó el primer de los dos proyectos de ley de austeridad que le son exigidos por la Unión Europea para desembolsar 12 mil millones de euros en julio. La reforma incluye alzas en los impuestos, privatizaciones y restricción al gasto gubernamental. La aprobación de este proyecto de ley genera expectativas positivas sobre la recuperación de la crisis griega y disipa levemente los temores alrededor de una posible crisis bancaria en Europa. Este jueves, una segunda ronda de votaciones decidirá si Grecia cumple con todas las condiciones para que los países de la eurozona y el FMI aprueben el rescate financiero. Hoy la Asociación Nacional de Vendedores Inmobiliarios de EEUU anunció que el índice de ventas pendientes de casas en este país repuntó en mayo a un nivel de 88.8 puntos frente al resultado del mes anterior (82.1). La asociación asegura que los datos apuntan a un aumento en las ventas para el segundo semestre del año. La Administración de Información de Energía de EEUU anunció hoy que una caída en las importaciones de petróleo (300 mil barriles por día menos que la semana anterior) causó una disminución de 4.4 millones de barriles de petróleo crudo en los inventarios comerciales para la semana terminada el 24 de junio. La semana anterior se reportó una disminución de 1.7 millones de barriles en los inventarios. Por otra parte, por primera vez en 4 semanas se presentó una caída en la demanda con una variación negativa de 0.3% frente a la semana anterior. CALENDARIO ECONÓMICO Indicador País Observado Esperado Anterior Ventas pendientes de viviendas(may)- Var mensual EEUU 8,20% 3,00% -11,30% Junio 30 de 2011 Indicador País Esperado Anterior Hora Peticiones de seguros de desempleo - Miles EEUU :30 Tasa de desempleo urbano Colombia 11,70% 11,80% 2

3 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:20 10:40 11:20 11:40 12:20 12:40 22-Jun MERCADO CAMBIARIO El comportamiento positivo de los mercados externos dió lugar a una apreciación del peso frente al dólar de 0.16%. De esta forma, el dólar interbancario cerró en 1,779.5 pesos, luego de negociarse en un rango entre 1,777.6 y 1,783.2 pesos, con un promedio de 1, pesos. Durante la jornada se realizaron 1,292 transacciones por un valor de 932 millones de dólares. En la región el peso chileno y el real brasilero se apreciaron 0.67% y 0.51% respectivamente y el peso mexicano se depreció 0.14%. Tasa Representativa del Mercado TRM 1.786,73 Anterior 1.787,80 Hace un mes 1.789,41 Cierre de ,98 Hace un año 1.913,15 Devaluaciones Nominal diaria -0,06% Nominal año corrido -6,65% Nominal 12 meses -6,61% Fuente: Superintendencia Financiera Tasa Representativa del Mercado TRM , , , , ,73 Mercado interbancario de dólar Hoy Anterior Rango de negociación 5,60 12,35 Máxima 1.783, ,70 Mínima 1.777, ,35 Apertura 1.780, ,00 Cierre 1.779, ,35 Promedio 1.780, ,63 Volumen (USD$ Millones) 932,40 871,10 No. de Transacciones 1.292, ,00 Volatilidad causada* 8,18 8,19 Volatilidad implícita 9,85 10,60 Fuente: SET-FX, Bloomberg *Cálculos Corficolombiana Dólar Interbancario Diario Commodities Monedas Hoy Var. Diaria Hoy Anterior Oro 1.510,80-0,10% USD/EUR - Zona Euro 1,443 1,444 Café 260,70 0,70% USD/GBP - Reino Unido 1,605 1,606 Níquel ,00 1,73% JPY/USD - Japón 80,84 80,78 Carbón 78,35 0,55% BRL/USD - Brasil 1,568 1,576 Cobre* 422,09 1,98% MXN/USD - México 11,77 11,75 Petróleo WTI 95,09 0,34% CLP/USD - Chile 469,73 472,93 Azúcar 29,28 0,00% PEN/USD - Perú 2,754 2,754 Índice CRB 489,65 0,70% Índice DXY 74,671 75,037 * Centavos por libra Índice LACI 119, ,580 3

4 MERCADO DE DEUDA Hoy se observó una leve valorización en los títulos de deuda pública local. El título con vencimiento en agosto de 2012 no presentó cambios significativos durante la jornada y cerró en un nivel de 5.214% con respecto al último cierre. Por su parte, la tasa de negociación del título con vencimiento en julio 2024 se ubicó en 7.769%, lo que representa un aumento de 1 pb frente al cierre previo. Las mayores presiones la baja sobre la curva de rendimientos se presentaron sobre la parte larga, cuyas tasas bajaron en promedio 1 pb.. Mercado secundario de TES Bono Cupón Vencimiento Duración Tasa (%) Precio Hoy Anterior Hoy Anterior TES Tasa Fija TFIT ,25 15-Ago-12 1,0 5,21 5,22 104,29 104,30 TFIT ,00 19-Abr-13 1,7 5,77 5,79 100,36 100,32 TFIT ,25 14-Nov-13 2,0 6,01 6,03 109,07 109,03 TFIT ,25 14-May-14 2,5 6,20 6,21 107,77 107,75 TFIT ,00 28-Oct-15 3,4 6,64 6,62 104,91 105,00 TFIT , ,1 6,83 6,80 101,70 101,81 TFIT ,25 24-Oct-18 4,9 7,31 7,35 121,66 121,43 TFIT ,00 24-Jul-20 5,5 7,64 7,63 121,43 121,51 TFIT ,00 24-Jul-24 7,1 7,77 7,76 117,89 117,96 TES UVR TUVT ,25 20-Mar-13 1,6 2,47 2,46 104,63 104,64 TUVT ,00 25-Feb-15 Nd Nd 3,26 Nd 112,69 TUVT ,25 17-May-17 Nd Nd 3,47 Nd 104,07 TUVT ,75 23-Feb-23 8,8 3,85 3,85 108,29 108,30 Fuente: SEN 4

5 22-Jun 08:00 08:30 09:00 09:30 10:30 11:30 12: :00 08:30 09:00 09:30 10:30 11:30 12:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:30 11:30 12:30 Tasa Intradiaria TES ,25 5,24 5,23 % 5,22 5,21 5,20 Tasa Intradiaria TES ,23 6,22 % 6,21 6,20 6,19 Tasa Intradiaria TES ,86 7,84 7,82 7,80 % 7,78 7,76 7,74 7,72 Curva del mercado de TES tasa fija 9,0 8,0 7, , % 5, Hoy 4, Hace un mes 3, ,0 Índice de deuda pública Junio 28 de 2011 IDP 361, ,617 Hace una semana 360,942 Hace un mes 357,839 Cierre de ,111 Hace un año 340,273 Variación diaria 0,01% Variación semanal 0,20% Variación mensual 1,07% Variación año corrido 3,30% Nominal 12 meses 6,29% Duración 2,11 Fuente: Corficolombiana Índice de Deuda Pública TRM 361,80 361,60 361,51 361,40 361,20 361,07 360,94 361,00 360,80 360,60 360,40 Fuente: Corficolombiana 361,62 361,66 5

6 pbs pbs 27-Jun 27-Jun pbs pbs MERCADO DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA Mercado secundario de bonos globales Bono Cupón Vencimiento Duración Libor Z - Tasa (%) Precio Spread Hoy Anterior Hoy Anterior COLGLB12 10,00 23-Ene-12 0,6 54 0,87 0,78 105,00 105,15 COLGLB13 10,75 15-Ene-13 1,4 57 1,11 1,07 114,57 114,74 COLGLB14 8,25 22-Dic-14 3,0 66 1,93 1,97 121,09 120,97 COLGLB17 7, Ene-17 4,6 85 2,92 2,95 122,71 122,56 COLGLB19 7, Mar-19 6, ,68 3,68 124,55 124,61 COLGLB20 11,75 25-Feb-20 6, ,16 4,16 154,63 154,70 COLGLB24 8, May-24 8, ,77 4,76 131,99 132,15 COLGLB37 7, Sep-37 12, ,52 5,50 125,54 125,81 COLGLB41 6, Ene-41 13, ,53 5,51 108,65 108,88 Bonos (tasas) Cierre Anterior CDS 5 años (pbs) Cierre Anterior US T-2 0,46 0,47 Brasil US T-5 1,69 1,58 México US T-10 3,11 3,03 Chile US T-30 4,38 4,32 Perú Brasil 40 (call 2015) 1,81 1,81 Venezuela CDS Colombia - 5 años CDS Colombia - 10 años EMBI + Global EMBI + Colombia

7 09:00 09:20 09:40 10:20 10:40 11:20 11:40 12:20 12:40 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 MERCADO ACCIONARIO Hoy el mercado bursátil de Colombia cerró con tendencia al alza. De esta manera, el IGBC cerró en 14, puntos, con un aumento de 0.47% frente al cierre previo. En línea con lo anterior, el índice Col20 tuvo una variación diaria positiva de 0.71% y se ubicó en 1, puntos, mientras el índice Colcap se ubicó en 1, puntos, 0.43% por encima del cierre previo. El volumen negociado durante la jornada fue de 120 mil millones de pesos. La acción más negociada de la jornada fue Ecopetrol con una participación de 22.23%% dentro del total negociado, y un precio de cierre de 3,855.0 pesos y una variación negativa de 1.44% frente al cierre previo. La acción más desvalorizada fue Biomax, con un precio de cierre de 1,620.0 pesos, y una caída de 4.7%. La acción más valorizada fue Enka con un precio de cierre de 13.6 pesos y un aumento de 4.61%. Acciones con mayor valorización Acción Precio Var. Diaria Acciones más negociadas Acción Precio Volumen (miles) Participación ENKA 13,60 4,61% ECOPETROL 3.855, ,23% CNEC 1.985,00 3,11% FABRICATO 64, ,18% ODINSA 8.850,00 2,90% PFDAVVNDA , ,47% FABRICATO 64,00 1,58% PREC , ,05% ISA ,00 1,57% GRUPOSURA , ,70% Fuente: BVC Fuente: BVC Acciones con mayor desvalorización Índices accionarios externos Acción Precio Var. Diaria Índice País Hoy Var. Diaria BIOMAX 1.620,00-4,70% Dow Jones EEUU ,42 0,60% EEB 1.550,00-2,20% S&P 500 EEUU 1.307,41 0,83% CONCONCRET 1.715,00-2,0% Nasdaq EEUU 2.740,49 0,41% PFAVTA 5.070,00-1,36% Nikkei 225 Japón 9.797,26 1,54% INVERARGOS ,00-0,82% FTSE 100 Inglaterra 5.855,95 1,54% Fuente: BVC IBEX 35 España ,60 2,08% Bovespa Brasil ,97 0,05% Mexbol México ,59 1,08% IPSA Chile 4.771,44 0,18% Mercado accionario local Hoy Var. Diaria IGBC ,34 0,47% Mínimo ,78 0,41% Máximo ,21 0,24% Apertura ,77-0,03% COLCAP 1.718,91 0,44% COL ,01 0,72% Monto Negociado* ,00 9,20% * Cifras en millones de pesos Fuente: BVC IGBC Intradiario

8 INVESTIGACIONES ECONÓMICAS CORFICOLOMBIANA Andrés Pardo Amézquita Gerente de Investigaciones Económicas (571) Ext.6165 Carmen Elena Salcedo Analista de Renta Fija (571) Ext Paula Andrea Cifuentes Henao Analista Macroeconómica (571) Ext Ana Carolina Mendez Estudiante en Práctica (571) Ext Advertencia- Este informe y todo el material que incluye, no fue preparado para una presentación o publicación a terceros, ni para cumplir requerimiento legal alguno, incluyendo las disposiciones del mercado de valores. La información contenida en este informe está dirigida únicamente al destinatario de la misma y es para su uso exclusivo. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución que se haga de éste se encuentra t otalmente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor notifique inmediatamente al remitente telefónicamente o a través de este medio. La información contenida en el presente documento es informativa e ilustrativa. Corficolombiana S.A. no extiende ninguna garantía explícita o implícita con respecto a la exactitud, confiabilidad, veracidad, integridad de la información obtenida de fuentes públicas. Las estimaciones y cálculos son meramente indicativos y están basados en asunciones, o en condiciones del mercado, que pueden variar sin aviso p revio. La información contenida en el presente documento fue preparada sin considerar los objetivos de los inversionistas, su situac ión financiera o necesidades individuales, por consiguiente, ninguna parte de la información contenida en el presente documento puede ser cons iderada como una asesoría, recomendación u opinión acerca de inversiones, la compra o venta de instrumentos financieros o la confirmación para cualquier transacción. Corficolombiana S.A. no asume responsabilidad alguna frente a terceros por los perjuicios originados en la difusión o el us o de la información contenida en el presente documento. Certificación del analista El analista(s) que participó (arón) en la elaboración de este informe certifica(n) respecto a cada título o emisor a los q ue se haga referencia en este informe, que las opiniones expresadas se hacen con base en un análisis técnico y fundamental de la información recopilad a, que se encuentra(n) libre de influencias externas para realizar la recomendación, y en consecuencia las mismas reflejan su opinión p ersonal. El analista (s) también certifica(n) que ninguna parte de su compensación es, ha sido o será directa o indirectamente relacionada con una recomendación u opinión específica presentada en este informe. Información relevante Algún o algunos miembros del equipo de Investigaciones Económicas poseen inversiones en alguno de los emisores sobre los que está efectuando el análisis presentado en este informe, en consecuencia el posible conflicto de interés que podría presentarse se administrará conforme las disposiciones contenidas en el Código de Ética aplicable. Corficolombiana S.A. o alguna de sus filiales ha tenido, tiene o posiblemente tendrá inversiones en activos emitidos por algu no de los emisores mencionados en este informe, su matriz o sus filiales. Las acciones de Corficolombiana S.A. se encuentran inscritas en el RNVE y cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia por lo t anto algunos de los emisores a los que se hace referencia en este informe han, son o podrían ser accionistas de la Corporación. Corficolombiana S.A. hace parte del programa de creadores de mercado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, razón por la cual mantiene inversiones en títulos de deuda pública. Alguno de los emisores mencionados en este informe, su matriz o alguna de sus filiales han sido, son o posiblemente serán cli entes de Corficolombiana S.A. o alguna de sus filiales. 8