PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE EL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE TESORERIA Y MERCADO DE CAPITALES DEL INSTITUTO DE CREDITO

Transcripción

1 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE EL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE TESORERIA Y MERCADO DE CAPITALES DEL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL Madrid, enero de 2014

2 IEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE EL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE TESORERIA Y MERCADO DE CAPITALES DEL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 1.- Objeto de la Contratación El objeto de la contratación a que se refiere el presente Pliego es la prestación de un servicio consistente en una solución global que cubra la gestión de Tesorería y Mercado de Capitales, la administración de estas operaciones proporcionando la base contable de ellas y un control de las posiciones de riesgo asumidas por la citada operativa mediante una plataforma en modelo Software as a Service (SaaS), siendo la contratista responsable del Diseño, construcción, mantenimiento, alojamiento y soporte de la misma Las especificaciones aquí recogidas se entienden como las mínimas exigibles, siendo objeto de valoración, aquellas mejoras que se propongan en los términos contenidos en los criterios de valoración. Por otro lado, estas prescripciones son abiertas al objeto de posibilitar al contratista la presentación de su mejor solución. El detalle de las ofertas deberá presentarse con el mismo orden que refleja este Pliego: Descripción Técnica y Funcional de la plataforma. En este apartado se deberá describir detalladamente todo el software y hardware de la plataforma que se oferte, y necesidades técnicas por parte del ICO para el uso de la misma. También deberá describirse detalladamente las características funcionales de la Plataforma de Front, Back, Middle y de gestión de Riesgos. Los Productos que deben ser soportados por la misma son: Depósitos con Interés a Vencimiento Renta Fija Repos y Simultáneas Cartera de Emisiones Propias Overnight Index Swap (call money swaps) FRA Fx Spot Fx Forward Fx Swap Swaps de tipo de interés Cross Currency Swaps Caps&Floors 2/14

3 Productos estructurados sobre Bonos Productos estructurados sobre Forex Swaption Subastas BCE Colaterales Equity linked note Inflation linked note Equity linked swap Las Funcionalidades como minimo que deben ser soportadas son: Gestión de calendarios automática. Renovación de tipos/índices automática. Generación mensajes Swift de pago. Generación mensajes Swift de confirmaciones. Accesibilidad a todos los datos de la base para extraerlos en informes o ficheros. Posibilidad de generar informes que incluyan formulación. Formato de exportación de informes/ficheros a hoja de cálculo. Generación de ficheros para cumplimiento de normativa EMIR, CIR- BE, Circular 3/2013, etc Generación mensajes Swift de notificación de liquidación de valores en Iberclear. Interconexión on-line entre aplicaciones en caso de ser diferentes para Front, Middle o Back Office. Operativa ininterrumpida. Posibilidad de cancelaciones parciales para la Renta Fija. Auditoría histórica de cambios. Posibilidad de ampliar número de campos en la boleta de operación, según necesidades futuras Servicios de soporte tecnológico. Dentro de este grupo de servicios se deberá describir la gestión de la infraestructura y del funcionamiento 3/14

4 de las aplicaciones que compongan la plataforma, relación con terceros en caso de haberlos, el versionado y los licenciamientos. Asimismo deberá incluir el plan de migración por parte de la contratista de la plataforma actual utilizada por ICO a la nueva ofertada y una planificación detallada que culmine con la fase de implantación y paralelo de la misma Servicios de administración de las aplicaciones. Dentro de este grupo de servicios se deberá detallar y garantizar que se realizan los siguientes mantenimientos: Mantenimiento de los datos estáticos: referencias de renta fija, renta variable, futuros y opciones negociados en mercados organizados, calendarios financieros, etc. Mantenimiento de los datos de mercado: precios de renta fija, precios de renta variable, precios de opciones y futuros negociados en mercados organizados, tipos de cambio y tipo de interés. Mantenimiento de los eventos corporativos. Parametrización de procesos recurrentes: proceso de final de día, subida de operaciones, etc. Contabilidad Diaria: Describir los procesos de parametrización de la contabilidad diaria a generar por la plataforma, respecto de los productos gestionados por la misma. Precios de cierre: tipos de interés, de cambio, etc. Servicio de generación de apuntes contables e interface a SAP contabilidad Servicios de mantenimiento correctivo y evolutivo de las aplicaciones. Dentro de este grupo de servicios se deberán incluir como mínimo los siguientes apartados: Modelo de Relación de la Contratista con el ICO, modelo de gestión de peticiones, incidencias, reuniones periódicas para la gestión del servicio etc. Desarrollo y mantenimiento de desarrollos particulares para las necesidades de negocio de la Entidad. Adaptación de la parametrización de las aplicaciones a las nuevas necesidades por requerimientos de negocio o regulatorios que sean de aplicación a ICO. Soporte funcional: respuesta de dudas y cuestiones funcionales sobre el funcionamiento de las operaciones. Centralización de la relación con los proveedores de las diferentes aplicaciones que formen parte de la plataforma en caso de ser una solución con distintas aplicaciones. Subsanación de errores e incidencias funcionales y técnicas de los usuarios de las aplicaciones. Testing exhaustivo de las nuevas versiones, adaptación de los desarrollos a medida y de los workflows operativos existentes. 4/14

5 1.2.5 Servicio de Gestión Integral de Colaterales: Describir este servicio que deberá incluir como mínimo: La gestión de diversos modelos de contrato de colaterales, tanto one-way como two-ways Valoración detallada de todos y cada uno de los derivados sujetos a los contratos de colateral Posibilidad de contratos de colateral con threshold asimétricos Aceptación como garantía tanto cash como deuda soberana y valoración de ésta dentro de la aplicación Servicio de Datos de Mercado: Describir como se realiza la obtención, depuración y elaboración de toda la información externa de mercado necesaria para la correcta reevaluación diaria de determinadas posiciones y operaciones a final de día. Servicios de valoración y pricing. Revaluación de carteras y operaciones: Detalle de procedimientos empleados, curvas, precios, metodologías Administración de Entidades (contrapartidas de riesgo, brokers, dealers, etc.): La plataforma ha de incluir la administración de estas entidades y sus datos. Así mismo, debe ser posible dar de alta la composición de grupos de entidades, en cuanto a los límites de riesgo de contrapartida Estructura de límites de riesgo de contrapartida, consumos y disponibles: Para poder realizar la contratación de las operaciones, es necesario que la plataforma muestre el disponible que hay con cada contrapartida. Estructura de límites: La plataforma contará con una estructura de límites de riesgo de contrapartida por entidades y grupos de entidades. Consumo de riesgo de contrapartida: Se podrá parametrizar cómo se lleva a cabo el consumo de la línea de riesgo de contrapartida para cada tipología de producto y/o cartera. Al menos tendrá dos componentes que han de ser parametrizables: 5/14

6 Riesgo actual: según los productos, vendrá dado por su nominal, valor de mercado, etc. Riesgo potencial futuro: Add-on en función de la tipología de productos y plazos Valoración de Precios de mercado de las operaciones incluidas en la plataforma: En concreto, las operaciones de derivados, compra venta de divisas, carteras de negociación y de activos financieros disponibles para la venta, deberán poderse valorar a precios de mercado según las metodologías de valoración estándar en cada momento Niveles de Servicio: La definición del Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) será parte imprescindible de este pliego por lo que lo dispuesto en el mismo para el ANS será considerado el mínimo exigible en la propuesta del Contratista. Definición General ANS La oferta deberá incluir los tiempos de respuesta ante Incidencias muy críticas, críticas o no críticas, considerándose tales las que se describan a continuación. Muy Crítica Atención de usuario con urgencia inmediata. Incidencias con un impacto grave para el negocio o la imagen de la compañía. Se atenderán de forma ininterrumpida y prioritaria hasta su resolución Crítica. El sistema o servicio funciona con rendimiento degradado aunque es posible completar los procesos de negocio. No Crítica: No causa impacto sobre el funcionamiento normal de los procesos de negocio. Asimismo deberá incluir una propuesta sobre los tiempos de desarrollo de los evolutivos que sean solicitados por el ICO así como los que exijan las Entidades Reguladoras, estableciendo estos tiempos en función de la complejidad de las mejoras solicitadas: Evolutivo Sencillo: Dentro de este grupo de encontrará la elaboración de informes predefinidos, inclusión de campos sencillos en la Plataforma etc. Evolutivo Medio: Evolutivos que requieran un pequeño análisis por parte de la contratista y que conlleve cambios significativos en la funcionalidad que se vea afectada. Evolutivo Complejo: Mejora que requiera un análisis funcional 6/14

7 completo, y que suponga una funcionalidad completamente nueva en la plataforma que implique formación adicional a los empleados del ICO. Con objeto de garantizar la calidad y el rendimiento esperado de la prestación del servicio de Soporte, el ICO junto al contratista, durante la fase de implantación y paralelo, definirán una serie de indicadores cuyo grado de cumplimiento se medirá con respecto a unos umbrales, cerrándose los correspondientes (ANS) entre la contratista y el ICO durante dicha fase. Por ello, es necesario desarrollar el concepto, mediante la utilización de los siguientes parámetros: Los ANS podrán ser revisados semestralmente a petición de una de las partes y de mutuo acuerdo. El proveedor en base a su experiencia, debe proponer un juego de indicadores que considere adecuados al servicio Durante el periodo de implantación y paralelo deberán quedar definitivamente establecidos los ANS. En función del cumplimiento de los objetivos se definirá un modelo de cálculo de penalizaciones y bonificaciones en función de los resultados medidos para cada indicador. Este método se basará en los siguientes criterios, aplicables sobre los esfuerzos reales incurridos en cada periodo de medición: Las penalizaciones se aplicarán sobre los indicadores con un nivel de cumplimiento inferior al objetivo establecido en el ANS. El nivel de penalización máximo aplicable será de un 10% del importe de la facturación del servicio en el periodo analizado. Las bonificaciones se aplicarán sobre los indicadores con un nivel de cumplimiento superior al objetivo en el ANS. El nivel de bonificación máximo aplicable será de 10% del importe de la facturación del servicio en el periodo analizado. Las bonificaciones calculadas se utilizarán como mecanismo compensatorio de las penalizaciones calculadas durante el periodo, pero no como mecanismo de sobrefacturación por el ICO en el caso de un resultado positivo. Se estructurarán los rangos de cumplimiento medidos para cada indicador, asignando valores de penalización o bonificación aplicables a cada uno de ellos. En el cálculo se aplicará una ponderación para el nivel de penalización o bonificación de cada indicador. La aplicación del mecanismo de penalizaciones / bonificaciones se iniciará una vez finalizada la fase de paralelo. En la medición de los indicadores se definirán criterios de agrupación o temporales, para que la base estadística del cálculo sea suficiente para el nivel de detalle reflejado en los niveles de cumplimiento. Indicadores para medición de ANS (VERSIÓN 0) Se describen en este apartado los indicadores que se utilizarán para el seguimiento de los Niveles de Servicio. 7/14

8 Se recoge en la siguiente tabla una propuesta inicial que podrá ser mejorada con las propuestas recibidas y finalmente ajustada en la Fase de paralelo: Líneas de Servicio Mantenimiento Evolutivo Sencillo, Medio y complejo Mantenimiento Correctivo y Soporte General: Aplicables a todas las solicitudes Indicador Grado de Cumplimiento de Periodo de Planificación Grado de Cumplimiento de Tiempo de Resolución correctivo Documentación actualizada Incumplimiento de Normativa Calidad en la resolución: Peticiones devueltas por resolución incorrecta Grado de cumplimiento del periodo de planificación Es el Ratio porcentual de Peticiones de Servicio que se planifican dentro del periodo establecido (menor o igual que la fecha de compromiso). Para Mejoras la fecha de planificación se fijará de forma negociada según la propuesta ofertada, para el resto de peticiones o incidencias se establece un plazo dependiendo de las Criticidades/Urgencias. Objetivo: 80% Sencillo Medio Complejo Jornada laboral de 10 Grado de cumplimiento del tiempo de resolución (Correctivo) Ratio porcentual de las Incidencias resueltas dentro de los periodos de resolución establecidos para el servicio de mantenimiento correctivo y de acuerdo a la Criticidad / Urgencia de los mismos. Objetivo: 90% Muy Crítica Crítica No Crítica Jornada laboral 0,5 0,5-2 de 2-4 Documentación actualizada Porcentaje de peticiones con errores en la entrega de documentación, entendiendo por errores la carencia de documentación en la entrega del producto o incumplimientos en su contenido, en función de la normativa acordada. Objetivo: 90% 8/14

9 Cumplimiento de la normativa Resultado de los niveles de cumplimiento de normativa de los entregables. Este indicador se medirá mediante la realización de inspecciones técnicas periódicas sobre muestras de las solicitudes entregadas por el servicio. Objetivo: 90% Calidad en la resolución: Peticiones devueltas por resolución incorrecta Porcentaje de peticiones sin errores en la entrega, entendiendo por errores la no conformidad con la documentación de entrada, aprobada por ICO. Objetivo: 95% Aplicación de penalizaciones y bonificaciones Las penalizaciones y bonificaciones se aplicarán a partir de los siguientes límites: Servicio Indicador Objetivo Penalización Bonificación Mantenimiento Evolutivo Sencillo, Medio y complejo Mantenimiento correctivo Aplicables a todas las solicitudes Grado de cumplimiento de periodo de planificación Grado de cumplimiento del tiempo de resolución Errores en documentación Incumplimiento de la normativa Calidad en la resolución: Peticiones devueltas por resolución incorrecta 80% <80 >80 90% <90 >90 90% <90 =100 90% <90 =100 95% <95 >=99 9/14

10 Las penalizaciones se aplicarán con los siguientes pesos: Servicio Indicador Limite penalización Nivel de penalización Mantenimiento Evolutivo Sencillo, Medio y complejo Mantenimiento Correctivo Aplicables a todas las solicitudes Grado de cumplimiento de periodo de planificación Grado de cumplimiento del tiempo de resolución Errores en documentación Incumplimiento de normativa Calidad en la resolución: Peticiones devueltas por resolución incorrecta < 80%, y >= 75 % 0,03 < 75%, y >= 70 % 0,07 < 70%, y >= 65 % 0,1 < 65% 0,12 < 90%, y >= 85 % 0,05 < 85%, y >= 80 % 0,1 < 80%, y >= 75 % 0,12 < 75% 0,15 < 90%, y >= 80 % 0,08 < 80% 0,12 < 90% y >= 80 % 0,1 < 80% 0,15 <92% y >= 80 % 0,05 < 80% 0,1 Cuando se incumplan los indicadores especificados dentro de los rangos descritos se aplicará la siguiente fórmula para el cálculo de los importes a descontar en la facturación, para cada línea de servicio y mes: Penalización= Importe facturación línea servicio Mensual * (Suma de Niveles de Penalización) En el caso de que no haya incumplimiento de utilizará un nivel de penalización (NP) de 0. La penalización mensual a aplicar será la suma de todas las penalizaciones con un límite del 10% de la facturación total del servicio. Si durante tres meses continuados se produjese penalización, entonces el mes siguiente se aplicará una reducción del 20% de penalización. 10/14

11 Las bonificaciones se aplicarán con los siguientes pesos: Servicio Indicador Limite bonificación Nivel de bonificación Mantenimiento Evolutivo Sencillo, Medio y complejo Mantenimiento correctivo Aplicables a todas las solicitudes Grado de cumplimiento de periodo de planificación Grado de cumplimiento del tiempo de resolución Errores en documentación Incumplimiento de normativa Peticiones con resolución correcta >80 %, y <=85% 0,03 >85 %, y <=87% 0,07 >87 %, y <=90% 0,1 >90% 0,12 >90 %, y <=93 % 0,05 >93 %, y <=97 % 0,1 >97 %, y <100 % 0,12 =100% 0,15 = 100% 0,08 = 100% 0,1 >= 99% 0,2 Cuando se cumplan los indicadores especificados dentro de los rangos descritos se aplicará la siguiente fórmula para el cálculo de los importes de bonificación, para cada línea de servicio y mes: Bonificación= Importe facturación línea servicio * (Suma de Niveles de Bonificación) En el caso de que no haya cumplimiento de utilizará un nivel de bonificación (NP) de 0. La bonificación mensual a aplicar será la suma de todas las bonificaciones con un límite del 10% de la facturación total del servicio. Regularización La regularización será la suma de las bonificaciones menos la suma de penalizaciones siempre y cuando los incumplimientos en indicadores no sean en aplicaciones consideradas como MUY CRITICAS. Regularización = (Suma de Bonificaciones) (Suma de Penalizaciones) Esta regularización se realizará trimestralmente Formación del Personal del ICO: La contratista prestará servicios de formación con el objetivo de proporcionar todo el conocimiento necesario para la operación y gestión de la plataforma, de forma que el personal ICO responsable sea capaz de ejecutar las tareas necesarias con total autonomía. 11/14

12 La formación se impartirá en las dependencias de ICO antes de la entrada en servicio de la solución. En la oferta deberá especificarse el plan de formación Equipo de Trabajo: Por parte de la empresa adjudicataria, se proveerán los recursos humanos y técnicos necesarios con el fin de ejecutar las prestaciones y servicios presentados en su oferta en tiempo y forma. La oferta deberá presentar la estructura del equipo, los perfiles profesionales el área de especialización y sus funciones. En la oferta deberá describirse muy claramente cuál es la dedicación y estabilidad de la estructura organizativa que la empresa licitadora considera apropiada, cumpliendo con la estructura anteriormente descrita. Además deberá describir cuantas personas dedica a la gestión del servicio Ejecución del servicio: Los trabajos se realizarán en las dependencias del proveedor excepto para aquellas funciones como reuniones de seguimiento que deban ser realizadas en las instalaciones del ICO. La ubicación del equipo del proveedor deberá estar dentro del territorio español para la prestación del servicio Horarios Generales y Tiempos de Servicio Horario normal/horario de Servicio: Destinado a cubrir la mayor parte del horario de trabajo habitual, de lunes viernes de 8:00 a 20:00 durante todo el año, incluido el horario Target. Este horario es el que se tendrá en cuenta para el cálculo de los tiempos de los Acuerdos de Nivel de Servicio Software y Comunicaciones El ofertante presentará la solución que considere más adecuada para la conexión entre las instalaciones del ICO, situadas en el Paseo del Prado 4 y las instalaciones donde resida la plataforma. Dicha conexión deberá garantizar al 100% la calidad, ancho de banda y seguridad de la comunicación para poder desarrollar la actividad diaria de Tesorería, Administración, Contabilidad y Riesgos de ICO con absoluta normalidad. Si la solución aportada en las comunicaciones supone algún coste de instalación de equipos, adquisición de software (licencias) o altas de línea, estos costes deberán quedar reflejados en la propuesta dentro del precio total ofertado que en su conjunto no podrá superar el importe fijado en el pliego de condiciones generales. 12/14

13 Respaldo La empresa ofertante presentará la solución de un Plan de Continuidad de Negocio que garantice la prestación de servicio en caso de Contingencia. Dicho Respaldo será responsabilidad de la misma y estará incluido en el precio total ofertado por la contratista Traspaso o Reversión del servicio Con la suficiente antelación, sobre la terminación de la relación contractual con la empresa adjudicataria, ya sea en el caso de la finalización normal del contrato o en el caso de que no existiese voluntad y/o entendimiento mutuo sobre la continuidad del servicio, y siempre que resulte procedente, deberá realizarse el traspaso de toda la documentación y del conocimiento desde la empresa adjudicataria al personal interno del ICO o a una tercera empresa, si ha lugar. En la oferta se deberá describir claramente: Plan de traspaso o reversión (Plan de Transferencia Tecnológica) Descripción de la metodología utilizada Descripción del equipo y Responsabilidades Criterios de fin de traspaso o reversión La duración de esta fase en ningún caso deberá ser superior a dos tres meses. Durante esta fase se deberá: Mantener y cumplir los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos en la fase de prestación real del servicio, de tal forma, que se mantengan los niveles de calidad de prestación del servicio contratado. Finalizar todos los trabajos y tareas en curso registradas hasta el último día de contrato inclusive Mejoras al pliego Se valorará como mejoras al pliego: Funcionalidad complementaria Colaterales: Posibilidad de parametrizar tanto para la parte correspondiente al ICO como para las contrapartidas las distintas características de los contratos de colateral: Base and Eligible currency, valuation percentage, minimun transfer ammounts, independent ammounts, rounding, valuation date, valuation time, valuation frequency, interest rate. Posibilidad de asociar y desasociar operaciones de manera individualmente a cada contrato de colateral. Posibilidad de incluir valores de operaciones no gestionadas dentro de la aplicación. Cálculo del valor total de la posición con cada contrapartida e informe 13/14

14 sobre margin call a realizar (solicitud o devolución de garantías) por cada contrapartida. Alta o inclusión de las garantías recibidas dentro de la plataforma y valoración a precios de mercado de las mismas. Todo ello integrado con la contabilidad, el back office y la gestión de riesgo de contrapartida. Funcionalidad: Control de saldos de corresponsales por divisa con posibilidad de añadir movimientos de flujos de productos no administrados por la herramienta, de forma manual, o por carga de ficheros, o automática (conexión con otras herramientas). Herramienta para la medición del riesgo de contrapartida de derivados (CVA, DVA y bilateral) de acuerdo con las metodologías estándar vigentes en cada momento Otras Funcionalidades Adicionales a las requeridas que puedan aportar valor a la operativa de Tesorería Administración, Contabilidad y Riesgos del ICO 14/14