ABANTE INDICE BOLSA F.I.

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1 ABANTE INDICE BOLSA F.I. Nº Registro CNMV: Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.17 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: ABANTE ASESORES S.A. BANKINTER S.A. BBB Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en, Cl Padilla 32 Esc. Izq 1º Dcha., o mediante correo electrónico en info@abanteasesores.com, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relaccionada con las IIC gestionadas en: Dirección: Correo electrónico: Cl Padilla 32 Esc. Izq 1º Dcha. info@abanteasesores.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). Página 1 de 12

2 INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 22/9/17 1. Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo: Vocación Inversora: Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades Renta Variable Internacional Perfil de Riesgo: 5 en una escala del 1 al 7 Descripción general Invertirá más del 5% del patrimonio a través de IIC financieras (ETF y fondos índice, que son aquellos que replican o tienen una alta correlación con un índice bursátil) que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 3% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. No se descarta la inversión en IICs que utilicen estrategias "Smart Beta". Invertirá, directa o indirectamente via IIC (i) más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 3-8%. No hay predeterminación respecto a la capitalización bursátil de las compañías en las que se invierte, mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 25% en mercados emergentes). La exposición a renta fija será en emisiones de calificación crediticia media (mínimo BBB-) pudiendo tener hasta un 5% en emisiones de baja calificación crediticia o sin calificar. No obstante el rating podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento si es inferior a calificación crediticia media. En caso de que una emisión no tuviera rating se atenderá a la del emisor. La duración media oscilará de -1 años. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi ón y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta Operativa en instrumentos derivados No se han realizado operaciones en instrumentos derivados. La metodología aplicada para calular la exposición total al riesgo de mercado es Del Compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos 2.1. Datos generales. CLASE Nº de participaciones Nº de partícipes Divisa Beneficios brutos distribuidos por participación Inversión Mínima Período actual Período anterior Período actual Período anterior Período actual Período anterior A L 15,. 1 EUR 1 15,. 1 EUR 1 Patrimonio (en miles) CLASE Divisa A final del período Diciembre 2.16 Diciembre 2.15 Diciembre 2.14 A L EUR 15 EUR 15 Valor liquidativo de la participación CLASE Divisa A final del período Diciembre 2.16 Diciembre 2.15 Diciembre 2.14 A L EUR 9,9846 EUR 9,9857 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Comisión de gestión CLASE Período % efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo Sistema de imputación s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Página 2 de 12

3 A L,7,7,2,2 Mixta,3,3,1,1 Mixta Al fondo Al fondo Comisión de depositario CLASE Período % efectivamente cobrado Período Base de cálculo A,1,2 Patrimonio L,1,2 Patrimonio Período actual Período anterior Año actual Año 2.16 Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. Página 3 de 12

4 2.2. Comportamiento A) Individual Clase A Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado año 2.17 Trim SEP 2.17 Trimestral Trim JUN 2.17 Trim MAR 2.17 Trim DIC 2.16 Año 2.16 Año 2.15 Anual Año 2.14 Año 2.12 Rentabilidad Rentabilidad índice referencia Correlación Desviación respecto al índice Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Últimos año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Acumulado año 2.17 Trimestral Trim SEP 2.17 Trim JUN 2.17 Trim MAR 2.17 Trim DIC 2.16 Año 2.16 Año 2.15 Año 2.14 Año 2.12 Anual Volatilidad de Valor liquidativo Ibex-35 (ii) Letra Tesoro 1 año MSERWI Index VaR histórico del valor (iii) liquidativo (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. EL dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos (% s/patrimonio medio) Acumulado año 2.17 Trim SEP 2.17 Trimestral Trim JUN 2.17 Trim MAR 2.17 Trim DIC 2.16 Año 2.16 Anual Año 2.15 Año 2.14 Año 2.12,34,11 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoria, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Página 4 de 12

5 No Aplicable Página 5 de 12

6 2.2. Comportamiento A) Individual Clase L Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado año 2.17 Trim SEP 2.17 Trimestral Trim JUN 2.17 Trim MAR 2.17 Trim DIC 2.16 Año 2.16 Año 2.15 Anual Año 2.14 Año 2.12 Rentabilidad Rentabilidad índice referencia Correlación Desviación respecto al índice Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Últimos año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Acumulado año 2.17 Trimestral Trim SEP 2.17 Trim JUN 2.17 Trim MAR 2.17 Trim DIC 2.16 Año 2.16 Año 2.15 Año 2.14 Año 2.12 Anual Volatilidad de Valor liquidativo Ibex-35 (ii) Letra Tesoro 1 año MSERWI Index VaR histórico del valor (iii) liquidativo (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. EL dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos (% s/patrimonio medio) Acumulado año 2.17 Trim SEP 2.17 Trimestral Trim JUN 2.17 Trim MAR 2.17 Trim DIC 2.16 Año 2.16 Anual Año 2.15 Año 2.14 Año 2.12,24,8 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoria, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Página 6 de 12

7 No Aplicable B) Comparativa Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad Trimestral media** Monetario a corto plazo Monetario ,5 Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de gestión Pasiva (1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Total fondos , * Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidada media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el período ,97,26 -,31,85,64 1,23 Página 7 de 12

8 2.3. Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin período actual Fin período anterior Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 3 1,3 (+/-) RESTO -,3 TOTAL PATRIMONIO 3 1% 1% Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informaran a valor estimado de realización Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior PATRIMONIO FIN PERÍODO ANTERIOR (miles de EUR) (+/-) Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos 3,22 9,67 (+/-) Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión -,1 -,29 + Intereses + Dividendos (+/-) Resultados en renta fija (realizada o no) (+/-) Resultados en renta variable (realizada o no) (+/-) Resultados en depósitos (realizada o no) (+/-) Resultados en derivados (realizada o no) (+/-) Resultados en IIC (realizada o no) (+/-) Otros resultados (+/-) Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos -,1 -,29 - Comisión de gestión - Comisión de depositario -,5 -,1 -,15 -,2 - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente -,4 -,12 - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuentos a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERÍODO ACTUAL (miles de EUR) 3 3 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Página 8 de 12

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10 3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total Página 1 de 12

11 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5 % del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 2%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Existe un accionista con participación superior al 2% en la IIC: 1% (3) 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable Página 11 de 12

12 9. Anexo explicativo del informe periódico Trimestre positivo para los mercados financieros. El índice mundial de renta variable subía un 3,49% en moneda local y un,71% en euros debido a la fortaleza del euro frente a las principales divisas del mercado. La dinámica positiva de los datos macroeconómicos se ha mantenido durante este trimestre y se ha visto refrendada por los datos de crecimiento de las economías a nivel global, que incluso han llevado a revisar al alza las previsiones de crecimiento para 218 y 219. Además, esta mejora de los datos macroeconómicos se ha trasladado a las cuentas de resultados de las empresas, donde por ejemplo, en Estados Unidos los beneficios empresariales del segundo trimestre crecieron al 6% interanual, cumpliendo con las estimaciones de los analistas. Destaca el buen comportamiento de las bolsas europeas que han conseguido alzas superiores al 4%, teniendo en cuenta que durante este periodo el euro se ha apreciado más de un 3% frente al dólar y el yen. Sin embargo, el aumento de la tensión política en España con la convocatoria de un referéndum ilegal en Cataluña ha provocado que el IBE 35 cerrase el trimestre prácticamente plano. Se mantiene el avance de los mercados emergentes que se consolidan como uno de los activos que registran un mejor comportamiento en 217 tanto en renta variable como en renta fija. A nivel sectorial, en renta variable, el comportamiento ha sido positivo en términos generales, aunque con notables diferencias. Las buenas perspectivas económicas generaron un mejor comportamiento de los sectores "growth" frente al "value". Sin embargo, ese diferencial se redujo gracias al buen desempeño del sector de la energía y financiero. Así, con el cierre del trimestre en moneda local destacaban positivamente: Tecnología (7,91%), Energía (+6,67%) y Materiales (+6,58%). Por el lado negativo, destacaba Consumo básico (-1,89%). En renta fija resultados positivos, donde los activos de riesgo han tenido un mejor comportamiento relativo. El bono estadounidense a 1 años cierra el trimestre manteniéndose en la zona del 2,3% desde donde arrancó en el mes de julio, aunque durante este periodo vimos cómo se acercó a la zona del 2,5% para rebotar en el mes de septiembre con el anuncio de reducción gradual de balance por parte de la Reserva Federal. Por su parte, el bono alemán a 1 años tuvo un comportamiento más estable manteniéndose en la zona del,45%. La renta fija corporativa High Yield y la deuda emergente tuvieron un trimestre muy positivo, obteniendo rentabilidades a sus tenedores cercanas al 3%. En cuanto a la prima de riesgo española, se mantuvo muy estable durante todo el trimestre en niveles inferiores a los 12 puntos básicos. En el apartado de materias primas el trimestre también ha tenido resultados positivos. El petróleo (Brent $) acumuló una rentabilidad del 17% gracias a un muy buen mes de septiembre y se consolida por encima de los 55 dólares por barril. De la misma forma, el oro registró un incremento superior al 3% aunque cerró el trimestre por debajo de los 1.3 dólares por onza, nivel que llegó a superar a finales del mes de agosto. Este fondo se constituyó el día 22/9/17 Página 12 de 12