CAPÍTULO III: METODLOGÍA. datos, para analizar las características de los migrantes. Esto se realiza en el siguiente

Transcripción

1 34 CAPÍTULO III: METODLOGÍA 3.. Introduccón Una vez enuncada la teoría y la evdenca empírca exstente sobre la mgracón de retorno resulta convenente pasar a la metodología que se ocupa en este trabajo para probar las hpótess postuladas al prncpo. Para evaluar la prmer hpótess basta recurrr a la estadístca descrptva de los datos, para analzar las característcas de los mgrantes. Esto se realza en el sguente capítulo. Para la segunda hpótess, se llevan a cabo dos metodologías.. La prmera consste de un modelo econométrco probt, y la segunda en el método de la varable nstrumental. El capítulo se organza de la sguente manera. En las próxmas dos seccones se especfcan en detalle las metodologías a ser utlzadas en este trabajo. En la tercera seccón se hace referenca a las varables que se ocupan en los modelos. Y en el últmo apartado se enunca el posble problema de autoseleccón Metodología : Modelo Probt Justfcacón El objetvo de este trabajo es el de encontrar que tan probable es para un remgrante el convertrse en autoempleado tomando en cuenta las característcas que tene. El modelo probt permte llevar a cabo este tpo de estudos dado que en éste se cumple la exstenca de una varable latente subyacente para la cual se observa una evdenca dcotómca. En este trabajo, el modelo probt postula como varable observable s la persona tene o no un

2 35 negoco. Con esta nformacón subsecuentemente el modelo reproduce una varable latente, que se defne como la propensón que tenen un ndvduo de abrr un negoco El Modelo Probt Se observa el sguente modelo P y = / x) = G( β + β x β x ) = G( β + β ), en ( 0 k k 0 X donde G es una funcón que adopta valores entre cero y uno para todos los números reales z. En el modelo probt, G representa la funcón de dstrbucón acumulatva normal estandarzada dada por: F( Z ) 2 t exp[ 2π 2 Z / σ = ] dt Debdo a que el modelo probt es un modelo de varable dependente lmtada, la estmacón de los parámetros se hace a través del método de máxma verosmltud. Este método sugere que se eljan como estmados los valores de los parámetros que maxmcen el logartmo de la funcón de verosmltud (Maddala, 997). La funcón logarítmca de verosmltud para la observacón está dada por: λ ( β ) = y log( G( x β )) + ( y )log( G( x β )) El logartmo de la funcón de verosmltud para una muestra de tamaño n se defne entonces como: = n = λ (β ). El estmador de máxma verosmltud de β, denotado por β maxmza este logartmo de verosmltud (Wooldrdge, 2003). Las propedades de los estmadores de

3 36 máxma verosmltud del modelo son consstentes, asntótcamente normales, y asntótcamente efcentes. A fn de conocer los efectos de los cambos en las varables explcatvas sobre las probabldades de que cualquer observacón pertenezca a uno de los dos grupos (y=0, y=), se emplea una dervada parcal denotada como: p( x) G = g( β 0 + xβ ) β jdonde, g( z) ( z) x z j El térmno g(z) corresponde a una funcón de densdad de probabldad. Dado que en el modelo probt G(.) es una funcón de dstrbucón acumulatva estrctamente postva, g(z)>0 para toda z, el sgno del efecto parcal es el msmo que el de β j. Para probar la sgnfcanca de cada uno de los coefcentes estmados se lleva a cabo la prueba de hpótess H : β 0, con un t estadístco 0 j = β j ( se) β. Para probar la sgnfcanca de varables conjuntamente, exsten dferentes estadístcos, como el estadístco Wald y el estadístco de la razón de verosmltud entre otros. En estos dos casos se emplea una dstrbucón ch-cuadrada (Wooldrdge,2003) El Modelo Econométrco En la revsón bblográfca dos trabajos realzados por McCormck y Wahba (200) para el caso de Egpto y Mesnard (999) para el caso de Tunes utlzan un modelo probt para explcar la decsón de ocupacón de los remgrantes. Tomando sus modelos como referenca, se defne en este trabajo el modelo econométrco como:

4 37 * = β 0 X + βs + β 2 y m + u donde X es un vector que comprende las varables de control de los ndvduos, s representa los ahorros acumulados durante la permanenca en los Estados Undos, m son los meses de permanenca en el exteror y u es el térmno de error normalmente dstrbudo con meda cero y varanza uno. Dado que no se observa y*, sólo cuando el ndvduo se converte en autoempleado y abre un negoco y = s y*>0 (s el ndvduo se converte en autoempleado) y =0 s y* 0 (s el ndvduo no se converte en autoempleado) 3.3. Metodología 2: El Método de la Varable Instrumental Justfcacón La necesdad de recurrr a esta segunda metodología surge a partr de un posble problema de endogenedad de la varable explcatva de ahorro en el modelo econométrco postulado prevamente. Ocurre el problema de endogenedad de los ahorros en la ecuacón de la decsón de ocupacón, s los ahorros de los mgrantes son determnados anterormente durante su permanenca en el exteror. La evdenca empírca sustenta la dea de endogenedad del ahorro. Ilah (999) señala que durante la estanca en el exteror aquellos mgrantes con nterés de convertrse en autoempleados a su retorno, ahorran más que los demás mgrantes. Mesnard(999) por su parte muestra que a su retorno, el 87% de los proyectos emprenddos por remgrantes son fnancados con sus propos ahorros.

5 38 En este trabajo, sguendo la lteratura empírca, se asume la exstenca de endogenedad en las varables explcatvas de ahorro del modelo. Por lo tanto, se recurre al método de varables nstrumentales para soluconar el problema. A contnuacón se explca en que consste este método Planteamento del Problema Suponendo el sguente modelo: y β + x + u = 0 β donde y es la varable dependente y x la varable explcatva, el problema de endogenedad ocurre cuando la varable x se encuentra correlaconada con el térmno de error u. Esto provoca la volacón de uno de los supuestos detrás del método de mínmos cuadradas: Cov(x,u)=0. S no se corrge este problema, se corre el pelgro de obtener estmadores sesgados El Método de la Varable Instrumental Para soluconar el problema, se requere de una nueva varable que cumpla con las sguentes dos restrccones: Cov(z,u)=0 () Cov(z,x) 0. (2) donde z es la varable nstrumental en este caso. Maddala (997) defne la varable nstrumental como aquella que no se correlacona con el térmno de error, pero sí con la varable explcatva de la ecuacón.

6 39 En este método se prueba la correlacón entre la varable explcatva endógena y la varable nstrumental a través de una regresón smple entre estas varables. x π + z + v, (3) = 0 π donde π = Cov( z, x)/ Var( ). Bajo la prueba de hpótess: z H 0 H a : π = 0 : π 0 se cumple Cov(z,x) 0 s se rechaza la hpótess nula a un nvel de sgnfcanca bastante pequeño (entre y 5%). S se cumplen los supuestos () y (2), se defne el parámetro β y el estmador de la varable nstrumental como: Cov( z, y) β = Cov( z, x) β = n = n = ( z z)( y ( z z)( x _ y) _ x) El estmador de la varable nstrumental tene una dstrbucón normal en muestras relatvamente grandes. En muestras pequeñas, el estmador puede estar un poco sesgado. Por otra parte, bajo este modelo el supuesto de homoscedastcdad de las varanzas condconales de u se cumple con respecto a la varable nstrumental, no con respecto a la 2 2 varable ndependente endógena. Esto es: E ( u / z) = σ = Var( u). S la correlacón entre la varable endógena y la varable nstrumental es pequeña, la varanza de la varable

7 40 nstrumental puede ser mucho mayor a la varanza del método de mínmos cuadrados. S por el contraro, exste una alta correlacón entre esas varables, la varanza tende a dsmnur Evdenca Empírca Caso : Tunes Mesnard (999) utlza un modelo probt usando el método de la varable nstrumental para evtar problemas de endogenedad en la varable de ahorro. Se plantea el modelo de la sguente forma: y z * 2 = X β + z γ + u = X δ + v 2 2 donde X = X X ) es un vector de varables exógenas y z es la acumulacón de ahorro. (, 2 La endogenedad de esta varable es estmada a través de la sguente ecuacón: * y = X β + z2γ + v 2 µ + η en donde, v 2 2 = z X δ es el térmno de error de la regresón de mínmos cuadrados de 2µ z 2 con X y η = u v. Se llega a la conclusón de que µ=0 por lo que la hpótess de exogenedad de los ahorros no se rechaza Caso 2: Pakstán Ilah (999) no conduce prueba de endogenedad de la varable de ahorro. Lo toma como dado y utlza el método de mínmos cuadrados ordnaros con un modelo recursvo para soluconar el problema de endogenedad. En su modelo, se plantean dos ecuacones:

8 4 S J = ψ ( X ) + ε 2 = ψ ( X, S ) + ε 2 2 donde X representa vectores de las varables exógenas del modelo. S son los ahorros hechos en el exteror y J es una varable ndex. El método que se sgue en este artículo es el de estmar en prmer lugar la ecuacón de ahorros por mínmos cuadrados. Y de esa regresón se obtene los valores ajustados ( S ). En segundo lugar, se estma la ecuacón de decsón de ocupacón, en la cual la varable ocupan el lugar derecho de la ecuacón. ( S ) junto con las otras varables exógenas 3.4. Varables del Modelo En este trabajo se realzan dos modelos econométrcos. En el prmero de ellos se analzan úncamente los negocos con establecmentos fjos; en el segundo se agrupan los negocos agrícolas. El objetvo que se persgue con esta separacon es el de medr el mpacto que la acumulacón de captal humano y fnancero tenen en la creacón de un negoco agrícola como no agrícola. Se esperaría encontrar que los negocos con establecmentos fjos requeren de una mayor acumulacón de captal. Los dos modelos tenen como varable dependente, una varable categórca negfjo y negagrcultura respectvamente, las cuales adqueren el valor de uno y cero dependendo s el remgrante decde nvertr en un negoco. Ambas varables se lmtan a tomar en cuenta a aquellos negocos que son abertos ya sea en el msmo año o después, del prmer vaje mgratoro del jefe de famla.

9 42 En la base de datos, la varable negocos con establecmentos fjos se restrnge a la nversón en una tenda, un restaurant, un tallar o una fábrca. La varable negocos agrícolas agrupa a todos los negocos relaconados con la agrcultura y la cranza de ganado. Ambos modelos comprenden las msmas varables ndependentes. Según la especfcacón de la ecuacón del modelo hecha anterormente, el vector X abarca las varables de control de los ndvduos. A fn de facltar el entendmento de las msmas, el vector X se subdvde en cuatro categorías, las cuales son: característcas personales del ndvduo, característcas de la mgracón del ndvduo, rasgos sobre el tpo de negoco mplementado y por últmo, varables relaconadas con el lugar y el año de encuesta. A contnuacón se hace una breve descrpcón de estos grupos de varables ncorporados en el modelo, ncluyendo la explcacón de las varables s y m del modelo Característcas Personales Bajo esta dvsón se especfcan todas las varables que descrben a grandes rasgos a los jefes de famla. Estas varables son: edad, estado cvl, s es padre, número de hjos y educacón. La varable edad es una varable numérca que descrbe la edad del jefe de famla en el momento de la encuesta. Esta varable está expresada en años. La varable estado cvl está especfcada en el modelo a través de ses varables categórcas que son: soltero, casado, unón lbre, vudo, dvorcado y separado. La varable categórca casado es omtda del modelo puesto que es la varable de referenca

10 43 Con relacón al número de hjos, se agregan al modelo dos varables. La prmera, es papá es una varable categórca que toma el valor de uno y cero dependendo s el jefe de famla tene hjos o no. Y la segunda, hjos es una varable numérca del número de hjos que tene el jefe de famla vvendo en la msma casa que él. Tambén se añaden al modelo dez varables categórcas para dstngur entre el nvel de estudos del jefe de famla. Las varables son: sn escolardad, prmara completa e ncompleta, secundara completa e ncompleta, preparatora completa e ncompleta, unversdad completa e ncompleta y posgrado. Se entende por completa cuando los ndvduos alcanzan los ses, nueve, doce y decsete años de estudo respectvamente. De lo contraro se coloca como ncompleto el nvel de estudo. En el trabajo se asume que los años que comprende el estudo superor son cnco. La varable prmara ncompleta queda excluda del modelo porque es la varable de referenca Característcas Mgratoras En cuanto a las característcas de la mgracón, las varables de este apartado tambén explcan las característcas de lo jefes de famla, pero durante su experenca mgratora en los Estados Undos. Las varables de este apartado son: numero de vajes, permanenca en los Estados Undos del prmer y últmo vaje, edad de retorno del prmer y últmo vaje, ahorros acumulados en el país huésped, ahorros traídos a Méxco, cantdad de remesas, conocmento del nglés y ocupacón en los Estados Undos durante el últmo vaje.

11 44 La varable numérca numero de vajes expresa el número de vajes que el ndvduo ha realzado a los Estados Undos hasta el momento de la encuesta. Dado que la base analza úncamente a los jefes de famla con experenca mgratora, el valor ncal de esta varable es uno, lo cual se traduce a un solo vaje al otro país. En cuanto a la edad de retorno del prmer y últmo vaje, se crean dos varables numércas edadretornopv y edadretornouv. Ambas varables están meddas en años. Por otra parte, la varable m ncorporada en el modelo econométrco está denotado por las varables duraconpv y duraconuv, que expresan la duracón de la permanenca en el exteror para el prmer y últmo vaje, respectvamente. Con estas varables se busca medr la relacón que exste entre el tempo de resdenca en el extranjero con la decsón de ser autoempleado al retorno de la mgracón. Estas varables están meddas en meses. La acumulacón de captal fnancero en el exteror s, esta descrta por tres varables. La prmera de ellas, ahorroseu, mde la cantdad de dólares ahorrados mensualmente durante la estanca del ndvduo en los Estados Undos. La segunda de ellas, ahorrosmx, calcula el monto que los mgrantes traen a Méxco a su retorno. Y la tercera remesas, determna el valor mensual de dnero que es envado a Méxco. Las tres varables están expresadas en dólares. Y no exste una fuerte correlacón entre las tres varables. Resulta pecular no encontrar correlacón entre estas tres varables. La justfcacón de tal fenómeno se sustenta en los sguentes argumentos. En prmer lugar, los ahorros que los ndvduos acumulan en los Estados Undos pueden no ser destnados en su totaldad a remesas o a guardarlos y traerlos al retorno. Puede ser que parte de lo ahorrado

12 45 permanezca guardado con famlares o amgos en los Estados Undos, para el sguente vaje mgratoro que realce el ndvduo. Esto suponendo que exste una gran crculardad mgratora por parte del ndvduo. En segundo lugar, generalmente el sueldo percbdo por los mgrantes ndocumentados no varía mucho, mentras que la cantdad de remesas envadas s. Se ha observado que dependendo de las necesdades del hogar mexcano, se determna la cantdad de remesas envadas. Por lo tanto, personas ahorrando la msma cantdad de dnero en los Estados Undos pueden dferr en la cantdad de envíos de remesas.. En tercer lugar, es dfícl determnar el patrón de ahorros de los mgrantes, porque puede darse el caso de que estos ganen muy poco más sn embargo manden mucho dnero a sus hogares. Dsmnuyendo los costos de manutencón, como lo son el comer poco, o vvr en una casa o cuarto con muchos mgrantes, se puede lograr tal comportamento. Por otra parte, para poder cuantfcar la acumulacón de captal humano durante la experenca mgratora, se ntroducen al modelo tanto varables relaconadas con la ocupacón del ndvduo en los Estados Undos, como varables que especfcan el nvel de conocmento del nglés. Para el caso de la ocupacón en el exteror, se sgue la msma clasfcacón determnada por el apéndce D de la encuesta MMP93, en la cual se dvden las ocupacones en decnueve opcones. La varable de referenca utlzada es trabajador en agrcultura. Ver Anexo.

13 46 La clasfcacón de la varable de domas se realza en base a su nvel de comprensón y habla. Las cnco varables categórcas que se generan son nohablanoentende, nohablaentendealgo, nohablaentendemucho, hablaentendealgo y hablaentendemucho. En este caso, la varable de referenca es nohablonoentendo Característcas del Negoco Las varables de este grupo tenen por fnaldad ndagar sobre las característcas del negocos en el que se decde nvertr. Las varables de esta dvsón son: tpo de terra que se tene, y tenenca que se tene sobre la terra. En el modelo de negoco fjo con establecmento no se ncorporan estas varables, puesto que resultan nnecesaras en el modelo. Éstas sólo se utlzan en el modelo de negoco agrícola. Para defnr la varable tpo de terra que se tene, se crean ses varables categórcas que son: de rrgacón, terra húmeda, terra seca, huerto, pastzal y otros. La varable otros queda fuera del modelo por ser la varable de referenca. Y en cuanto a la tenenca de la terra, tambén se generan varables categórcas ejdo, prvado, comunal y alqulada. La varable alqulada se toma como varable de referenca. Cabe menconar, que en el caso de las varables de negoco, el jefe de famla no es la undad de análss, sno que lo es el hogar Característcas de Lugar La últma dvsón que se hace es la de lugar. Este grupo comprende las varables lugar de resdenca en los Estados Undos, lugar de encuesta, y año de encuesta. El objetvo que se

14 47 busca con estas varables es el de dentfcar el efecto que el lugar y el tempo tenen sobre la decsón de nvertr en un negoco. Para dentfcar el lugar de encuesta, se crean cuatro varables categórcas areametropoltana, urbanopequeño, pueblo y rancho. Las prmeras dos varables representan áreas urbanas, mentras que las otras dos, áreas rurales. La varable de referenca en este caso es rancho. Para denotar los años de encuesta, tambén se forman varables categórcas para todos los años en los que se llevó a cabo la encuesta, comenzando en 982 hasta llegar al La varable de referenca es 99. Por últmo, se elgen los dez estados más vstados por los mgrantes mexcanos en su últmo vaje a los Estados Undos, y de esos estados se generan varables categórcas. Los estados analzados son: Calforna, Arzona, Illnos, Nueva York, Colorado, Pennsylvana, Idaho, Texas, Florda y Nevada. Los otros estados excludos del análss representan el grupo de referenca El Problema de Autoseleccón En la base de datos utlzada en este trabajo se observa una pérdda mportante de observacones. La causa de esta pérdda de nformacón se le atrbuye a dos factores: en prmer lugar, en muchos casos los encuestados no contestan a las preguntas dado que la pregunta no es aplcable a su caso, por lo que en su respuesta se contesta como no aplca; en segundo lugar, la gente puede no contestar porque no saben con exacttud la respuesta a

15 48 la pregunta, o no queren revelar la nformacón, por lo que en su respuesta se contesta como desconocdo. En este trabajo, tanto la respuesta no aplca, como la respuesta desconocdo son tratados como datos faltantes. A consecuenca de eso, las regresones generan pérddas en el número de observacones. A fn de determnar s la pérdda de observacones es sustancal en la nterpretacón de los resultados, y con el objetvo de asegurar la valdez de los msmos, se verfca la exstenca de un problema de autoseleccón medante dos tablas estadístcas. En cada tabla se muestra una descrpcón estadístca de las varables del modelo, ncorporando en la prmera tabla las 5234 observacones orgnales, y en la segunda, las 3563 observacones trabajadas en los modelos. De obtener resultados muy dstntos entre las dos tablas, se estaría ncurrendo en un problema de autoseleccón.