SOLVENCY II REQUERIMIENTOS, IMPACTOS E IMPLEMENTACIÓN GLOBAL AND LOCAL FRAMEWORK INICIO: 16 DE MARZO DE RiskMathics FINANCIAL INNOVATION

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1 SOLVENCY II REQUERIMIENTOS, IMPACTOS E IMPLEMENTACIÓN GLOBAL AND LOCAL FRAMEWORK INICIO: 16 DE MARZO DE 2010 RiskMathics FINANCIAL INNOVATION

2 Desde la introducción del primer marco de Solvency a principios de 1970, se han desarrollado sofisticados sistemas para la medición integral de riesgos, aunado a un crecimiento exponencial de la industria aseguradora a nivel mundial que impulsaba la necesidad de contar con un nuevo marco regulatorio y operativo para estas instituciones. Solvency II contempla un eficiente marco para la medición de riesgos para definir los niveles de capital y para implementar eficientemente procedimientos para identificar, medir y manejar los riesgos a los que se encuentran expuestas las instituciones de Seguro y Reaseguro. Algunas veces llamada el Basilea para las Aseguradoras y Reaseguardoras, Solvency II es de alguna forma parecida a la regulación de Basilea II. Este nuevo marco fue aprobado en el último trimestre de 2009 por el Parlamento Europeo para la industria aseguradora y adoptada por los reguladores a nivel mundial. Este nuevo marco debe de ser cubierto e implementado a más tardar para el tercer trimestre de 2012, es por ello que todos los participantes de la industria deben de capacitarse, conocer los impactos e implementar todos los requerimientos que este nuevo marco propone. Solvency II permite a las Aseguradoras el uso de modelos internos para la medición de riesgos por primera vez, lo cual es un reto bastante grande para estas compañías. Sovency II sigue una estructura similar a la que sigue Basilea para los Bancos, y que se rige sobre tres pilares fundamentales: Regular los requerimientos para la medición de riesgos, Supervisión y Disciplina de Mercado. Por lo anterior, RiskMathics Financial Innovation ha estructurado de manera conjunta con autoridades en la materia a nivel mundial y local el presente curso: Solvency II, Requerimientos, Impactos e Implementación. El Curso abarca el entorno global hasta llegar al caso mexicano. A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? Reguladores Aseguradoras Reaseguradoras Proveedores de Sistemas de Riesgos Administradores de Riesgos CFOs Líderes de Proyecto para la Implementación de Solvency en las Instituciones de Seguro y Reaseguro Contralores Normativos Auditores Internos y Externos CALENDARIO FECHA EXPOSITOR HORARIO 16 de marzo Marcelo Cruz 5 PM a 9 PM 17 de marzo Marcelo Cruz 5 PM a 9 PM 18 de marzo KPMG 4 PM a 10 PM

3 MARCELO G. CRUZ NYU PARTE I: SOLVENCY II: GLOBAL VIEW & WORKSHOP (Módulo Impartido en Inglés) Marcelo Cruz actualmente es consultor independiente y maestro de tiempo parcial en la Universidad de New York (NYU). Anteriormente, fungió como CRO (Chief Risk Officer) de Aviva Plc, en Londres. Previamente se desempeñó como Director de Riesgo Operativo y Validación de Modelos en Lehman Brothers. Fue Director y fundador de RiskMaths, consultoría enfocada en Administración de Riesgos. Marcelo trabajó en UBS AG, Swiss Bank, en New York y Londres por 3 años. Anteriormente, ocupó el cargo de Economista/Estratega para un Banco de Inversión y como Trader en JPMorgan, en donde estuvo a cargo de Estructuración, Administración y Operación de la Mesa de Derivados sobre Fixed Income. Marcelo G. Cruz es mundialmente reconocido en el Campo de Administración de Riesgos, por su libro Best Seller sobre Riesgo Operativo ( Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk, Wiley 2002). También ha escrito y editado innumerables libros sobre Administración de Riesgos y es Editor en Jefe de Journals sobre Op Risk y miembro del Consejo de GARP (Global Association of Risk Professionals). En 2009 publicó The Solvency II Handbook, que junta los puntos de vista de practitioners, expertos y académicos en la materia a nivel mundial. Marcelo es Doctor en Matemáticas por el Imperial College of London, Maestro en Matemáticas y MBA y B.Sc. en Economía.

4 TEMARIO Insurance 101 Level the class on key insurance concepts - Basic concepts underpinning insurance (risk pooling, risk capital, reinsurance, etc); - A primer on insurance products; - Economics of life and non-life insurance; Living in the Solvency II environment: what is Solvency II? What changes for insurers around the world? - Development in insurance regulations: IAS, IFRS 4, MCEV, etc and relationship with Solvency II; - What regulators will look to approve a Solvency II framework; - The financial crisis and Solvency II: Managing insurers capital and ratings under stressful economic conditions; - Discussion on QIS results and what their implications Designing and implementing an ERM function within an insurance company - Examples of how large insurance companies in the US and Europe are structuring their risk management departments; - An optimal structure for an ERM group; - What should be taken into consideration when designing the risk group structure? - Corporate decision making using economic capital models - Designing Key Performance Indicators and Key Risk Indicators to drive value-based management of insurance companies Financial risk management within insurance companies - The dramatic changes imposed by Solvency II: How to model and measure market and credit risks; - Asset liability management (ALM) under Solvency II how to use funds transfer pricing to revolutionize ALM; Operational risk management in insurance - What is operational risk and how can it be identified inside an insurance company? - Developing a database for operational risk - Practical examples: analyzing risk mapping in a life insurance claims process; - A step-by-step guide to implement operational risk in an insurance company

5 CRISTINA CASTELAZO Servicios Actuariales, KPMG PARTE II: CASO MEXICANO I. INTRODUCCIÓN A SOLVENCIA II Y A LA NORMATIVIDAD PARA INSTITUCIONES DE SEGUROS MEXICANAS Actualmente Cristina tiene a su cargo el área de Servicios Actuariales dentro de la práctica de Risk Advisory Services (RAS) en KPMG ofreciendo distintos servicios como son: Auditorías Actuariales y Consultorías para Compañías de Seguros, Reaseguros y Fianzas, Beneficios para Empleados, Encuestas, Obligaciones Laborales, Planes de Pensiones y Sistemas de Comercialización (Autofinanciamientos). JESÚS GUZMÁN Servicios Actuariales, KPMG Con 14 años de experiencia en la Industria de Seguros y desarrollo de sistemas actuariales de información, Jesús Guzmán es Gerente de Servicios Actuariales en KPMG. II. RIESGO TÉCNICO Impacto en la determinación de Reservas Técnicas bajo Solvencia II - Mejor estimación de las obligaciones (Best Estimate of Liabilities BEL) - Margen de Riesgo - Métodos Aproximados (Proxies) Riesgo de Suscripción de Vida y No Vida - Factores de Riesgo a considerar para la medición del SCR (Solvency Capital Requirement) - Riesgo de Prima - Riesgo de Reserva - Calibración del Modelo - Fórmula Estándar versus Modelo Interno Implicaciones del Riesgo Técnico en los pilares II y III

6 MARICARMEN GARCÍA Operational Risk Management, KPMG Maricarmen García ha sido consultor sobre temas de Administración de Riesgos y Control, así como en proyectos de implementación y ejecución de procesos para la administración de Riesgo Operativo. Tiene más de 10 años de experiencia como líder de proyectos en desarrollo e implementación de modelos de gestión de riesgo operativo de acuerdo a modelos internacionales (ERM) apegados a estándares establecidos en el Nuevo Acuerdo de Basilea (Basilea II) Solvencia, en materia de Riesgo Operativo. Ha desarrollado implementaciones de Modelos de Gestión de Riesgos para Bancos Mexicanos, Casas de Bolsa Internacionales, Bancos Extranjeros. Cuenta con experiencia de 8 años en compañías de Reaseguro y brokers de reaseguro. Tiene experiencia en áreas de front office, middle Office y Back Office, Contabilidad de derivados y en procesos de Tesorería. III. RIESGO OPERACIONAL Implicaciones de la normatividad mexicana en materia de riesgo operacional para Instituciones de Seguros. Los retos y errores más comunes para implementar un modelo de gestión de riesgo operacional para las compañías aseguradoras. Un Modelo de Gestión de Riesgo Operacional.

7 MARÍA ELENA BARAJAS Credit Risk Management, KPMG María Elena ha basado su desarrollo laboral en las áreas de consultoría referente a temas de Administración Integral de Riesgos, así como en proyectos de validación e implementación de modelos de medición de riesgos. Cuenta con más de 9 años de experiencia en el sector financiero, teniendo a su cargo el área de Credit Risk en la división de Financial Risk Management dentro de KPMG. IV. RIESGOS FINANCIEROS Principales diferencias entre Solvencia II y Circular S-11.6 Valuación de Activos y Pasivos Componentes del Riesgo de Mercado Componentes del Riesgo de Contraparte Modelos deterministas y modelos estocásticos: - Capital Económico por Riesgo de Mercado - Capital Económico por Riesgo de Contraparte - Capital Económico por Riesgo ALM SCR Fórmula Estándar: - Capital por Riesgo de Mercado - Capital por Riesgo de Contraparte

8 INCRIPCIONES Tels.: y Duración: 14 horas Lugar: Club Piso 51 Reforma 505, Torre Mayor, Piso 51 Col. Cuauhtémoc C.P.: México D.F. Costo: $25,000 Pesos M.N. más IVA Requisitos: Para el mejor aprovechamiento de este curso se recomienda a los participantes: Contar con un nivel medio y/o superior de inglés Provenir de carreras económico - administrativas De preferencia trabajar en Instituciones Financieras Opciones de Pago: 1. Transferencia y/o Depósito Bancario (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO) NOMBRE: RiskMathics Financial Innovation, S.C. BANCO: BBVA Bancomer, S.A. CLABE: CUENTA: Transferencia Bancaria en Dólares (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO) BANCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUENTA: Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones. RiskMathics FINANCIAL INNOVATION