EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF s)

Transcripción

1 ETF s

2 EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF s) ETF S - 2-

3 VALORES LIQUIDATIVOS INDICATIVOS ETF S - 3-

4 EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF s) History 1989 TIPs (Toronto TSE 35) 1993 SPDRs (Standard & Poors Depositary Receipts) S&P MidCap SPDRS 1996 Webs (World Equity Benchmark Shares) MSCI ishares Barclays Global Investors 1997 Diamonds (Dow Jones Industrial Average) State Street Global Advisors 1998 Opals (Optimised Portfolio As Listed Securities- Morgan Stanley) Certificados 1999 QQQ (Nasdaq 100) Bank of New York 2000 Primeros ETFs en Europa (Globales) 2001 ETFs sectoriales en Europa ETF S - 4-

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6 IBEX 35 ETFs IBEX 35 Indicatie Net Asset value ETFs ETF S - 6-

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14 Código SIBE ETF Nombre completo ETF Nº participaciones ( a 31 oct ) Patrimonio ( a 31 oct ) Índice Subyacente: IBEX 35 BBVAI ACCIÓN IBEX 35 ETF FI35E FLAME ETF IBEX LYXIB LYXOR ETF IBEX Índice Subyacente: IBEX MEDIUM CAP FIMCE FLAME ETF IBEX MID CAPS Índice Subyacente: IBEX SMALL CAP FISCE FLAME ETF IBEX SMALL CAPS Índice Subyacente: FTSE LATIBEX BRASIL BBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF Índice Subyacente: FTSE LATIBEX TOP BBVAL ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF Índice Subyacente: EURO STOXX 50 BBVAE ACCIÓN DJ EUROSTOXX 50 ETF MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX Índice Subyacente: DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE DJE LYXOR ETF DOW JONES INDUST. AVER Índice Subyacente: NASDAQ 100 UST LYXOR ETF NASDAQ Índice Subyacente: CECE EASTERN EUROPE CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE (CECE) ETF S - 14-

15 Código SIBE ETF Nombre completo ETF Nº participaciones ( a 31 oct ) Patrimonio ( a 31 oct ) Índice Subyacente: AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF Índice Subyacente: AFI MONETARIO EURO BBVAM AFI MONETARIO EURO ETF Índice Subyacente: HANG SENG (HSCI) ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCI) Índice Subyacente: MSCI INDIA INR LYXOR ETF MSCI INDIA Índice Subyacente: MSCI EMERGING MARKETS LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS Índice Subyacente: MSCI EM LATIN AMERICA LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA Índice Subyacente: MSCI EMU SMALL CAP MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP Índice Subyacente: DOW JONES RUSINDEX TITANS 10 RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX T. 10) TOTAL ETFs EN SIBE: ETF S - 15-

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17 Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (I). Número de participaciones y patrimonio: Código SIBE ETF Nombre completo ETF Nº participaciones ( a 31 oct ) Patrimonio ( a 31 oct ) Índice Subyacente: IBEX 35 BBVAI ACCIÓN IBEX 35 ETF FI35E FLAME ETF IBEX LYXIB LYXOR ETF IBEX Índice Subyacente: IBEX MEDIUM CAP FIMCE FLAME ETF IBEX MID CAPS Índice Subyacente: IBEX SMALL CAP FISCE FLAME ETF IBEX SMALL CAPS Índice Subyacente: FTSE LATIBEX BRASIL BBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF Índice Subyacente: FTSE LATIBEX TOP BBVAL ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF Índice Subyacente: EURO STOXX 50 BBVAE ACCIÓN DJ EUROSTOXX 50 ETF MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX Índice Subyacente: DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE DJE LYXOR ETF DOW JONES INDUST. AVER Índice Subyacente: NASDAQ 100 UST LYXOR ETF NASDAQ Índice Subyacente: CECE EASTERN EUROPE CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE (CECE) ETF S - 17-

18 Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (II). Número de participaciones y patrimonio: Código SIBE ETF Nombre completo ETF Nº participaciones ( a 31 oct ) Patrimonio ( a 31 oct ) Índice Subyacente: AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF Índice Subyacente: AFI MONETARIO EURO BBVAM AFI MONETARIO EURO ETF Índice Subyacente: HANG SENG (HSCI) ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCI) Índice Subyacente: MSCI INDIA INR LYXOR ETF MSCI INDIA Índice Subyacente: MSCI EMERGING MARKETS LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS Índice Subyacente: MSCI EM LATIN AMERICA LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA Índice Subyacente: MSCI EMU SMALL CAP MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP Índice Subyacente: DOW JONES RUSINDEX TITANS 10 RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX T. 10) TOTAL ETFs EN SIBE: ETF S - 18-

19 Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (III). Comisiones de gestión y depósito: Comisiones anuales ( sobre el patrimonio ) Código SIBE ETF Nombre completo ETF De gestión De depósito Índice Subyacente: IBEX 35 BBVAI ACCIÓN IBEX 35 ETF 0,33% 0,05% FI35E FLAME ETF IBEX 35 0,30% 0,10% LYXIB LYXOR ETF IBEX 35 Máximo 0,30% n/a Índice Subyacente: IBEX MEDIUM CAP FIMCE FLAME ETF IBEX MID CAPS 0,35% 0,05% Índice Subyacente: IBEX SMALL CAP FISCE FLAME ETF IBEX SMALL CAPS 0,35% 0,05% Índice Subyacente: FTSE LATIBEX BRASIL BBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF 0,55% 0,05% Índice Subyacente: FTSE LATIBEX TOP BBVAL ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF 0,55% 0,05% Índice Subyacente: EURO STOXX 50 BBVAE ACCIÓN DJ EUROSTOXX 50 ETF 0,15% 0,05% MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 0,25% n/a Índice Subyacente: DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE DJE LYXOR ETF DOW JONES INDUST. AVER. Máximo 0,50% n/a Índice Subyacente: NASDAQ 100 UST LYXOR ETF NASDAQ 100 Máximo 0,30% n/a Índice Subyacente: CECE EASTERN EUROPE CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE (CECE) Máximo 0,50% n/a ETF S - 19-

20 Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (IV). Comisiones de gestión y depósito: Comisiones anuales ( sobre el patrimonio ) Código SIBE ETF Nombre completo ETF De gestión De depósito Índice Subyacente: AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF 0,15% 0,01% Índice Subyacente: AFI MONETARIO EURO BBVAM AFI MONETARIO EURO ETF 0,05% 0,01% Índice Subyacente: HANG SENG (HSCI) ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCI) Máximo 0,65% n/a Índice Subyacente: MSCI INDIA INR LYXOR ETF MSCI INDIA Máximo 0,85% n/a Índice Subyacente: MSCI EMERGING MARKETS LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS Máximo 0,65% n/a Índice Subyacente: MSCI EM LATIN AMERICA LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA Máximo 0,65% n/a Índice Subyacente: MSCI EMU SMALL CAP MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP Máximo 0,40% n/a Índice Subyacente: DOW JONES RUSINDEX TITANS 10 RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX T. 10) Máximo 0,65% n/a ETF S - 20-

21 Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (V). Volúmenes negociados: Promedios diarios ( 1 octubre al 12 de noviembre 2007 ) Código SIBE ETF Nombre completo ETF Número de operaciones Títulos negociados Efectivo negociado ( ) Índice Subyacente: IBEX 35 BBVAI ACCIÓN IBEX 35 ETF FI35E FLAME ETF IBEX LYXIB LYXOR ETF IBEX Índice Subyacente: IBEX MEDIUM CAP FIMCE FLAME ETF IBEX MID CAPS 0, Índice Subyacente: IBEX SMALL CAP FISCE FLAME ETF IBEX SMALL CAPS 0, Índice Subyacente: FTSE LATIBEX BRASIL BBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF Índice Subyacente: FTSE LATIBEX TOP BBVAL ACCION FTSE LATIBEX TOP ETF Índice Subyacente: EURO STOXX 50 BBVAE ACCIÓN DJ EUROSTOXX 50 ETF MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX Índice Subyacente: DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE DJE LYXOR ETF DOW JONES INDUST. AVER Índice Subyacente: NASDAQ 100 UST LYXOR ETF NASDAQ Índice Subyacente: CECE EASTERN EUROPE CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE (CECE) ETF S - 21-

22 Algunas cifras-clave sobre los ETF listados en SIBE (VI). Volúmenes negociados: Promedios diarios ( 1 octubre al 12 de noviembre 2007 ) Código SIBE ETF Nombre completo ETF Número de operaciones Títulos negociados Efectivo negociado ( ) Índice Subyacente: AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF Índice Subyacente: AFI MONETARIO EURO BBVAM AFI MONETARIO EURO ETF Índice Subyacente: HANG SENG (HSCI) ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCI) Índice Subyacente: MSCI INDIA INR LYXOR ETF MSCI INDIA Índice Subyacente: MSCI EMERGING MARKETS LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS Índice Subyacente: MSCI EM LATIN AMERICA LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA Índice Subyacente: MSCI EMU SMALL CAP MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP Índice Subyacente: DOW JONES RUSINDEX TITANS 10 RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX T. 10) ETF S - 22-

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36 Plaza de la Lealtad, Madrid Tel Fax info@dominio.es ETF S - 36-