Manual de Valuación. Forwards y Opciones
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- Josefina Coronel Sánchez
- hace 6 años
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1 Manual e Valuación Fowas y Opciones Junio 6
2 Fowas. Deinición Los Conaos Fowa son acueos paa ecibi/enega una ciea cania e acivos en un plazo a un pecio eeminao. En un conao owa, las coniciones pacaas se esablecen e acueo a las necesiaes especíicas e las paes.. Meoología e Cálculo El pecio se eine po: F S T 36 Done: F Pecio owa. S Pecio spo. Tasa libe e iesgo T Tiempo e uación el conao El valo e un conao owa esá einio po: F K T 36 Done: F Pecio owa. K Pecio e enega. elivey pice Valo el conao. Tasa libe e iesgo T Tiempo e uación el conao
3 .3 Fowa e ipo e cambio Son los insumenos más usaos paa poegese e movimienos impevisos el ipo e cambio; explíciamene se asume un iesgo con el objeivo e obene una ganancia inciea. Se uilizan conaos aelanaos a asas e ineés paa poegese e iesgos e movimienos no anicipaos. A coninuación se muesa una abla esumen. TIPO SUBYACETE FORMULA VARIABLES CURVAS Fowa S Pecio spo. n Tasa implícia OTC Valo el Tipo e cambio coización ieca. Ejemplo MXPUSD F S n T 36 e T 36 conao F K Fowa OTC Tipo e cambio coización inieca. Ejemplo MXPEUR F Fix* S T 36 n T 36 T 36 e T T F Pecio owa. Tasa libe e e iesgo anual monea exanjea. Tasa libe e n iesgo anual monea nacional. T Plazo el conao F K Pecio owa. Pecio e enega. elivey pice Valo el conao. Tasa libe e iesgo. T Plazo el conao. S Pecio spo. óla /Divisa F e Pecio owa. Tasa libe e iesgo anual e la ivisa exanjea. n Tasa libe e iesgo anual monea nacional. Tasa cuva Libo USD T Plazo el conao. Fix Coización pesoóla e Banxico en los owas e óla Libo USD e Tasa implícia en los owas e óla n Tasa implícia en los owas e óla e Libo USD Implícia en los owas e óla
4 Valo el conao F K T 36 F K Pecio owa. Pecio e enega. elivey pice Valo el conao. Tasa libe e iesgo. T Plazo el conao. Tasa implícia en los owas e óla.4 Opciones Las opciones son oa oma e conao e seguo que gozan e gan acepación. Una opción es el eecho, peo no la obligación e compa o vene un acivo a un pecio e ejecicio peviamene esablecio. A una opción paa compa a un pecio ijo se le llama opción e compa call; a la e vene se le llama opción e vena pu. Si una opción puee ejecese sólo en la echa e vencimieno, se le nomba opción e ipo euopeo. Si puee ejecese en cualquie momeno anes e esa echa y en ella, se enomina opción e ipo ameicana. Los waans uilizan el mismo esquema e valuación. Fómulas geneales paa la valuación e opciones po unia e mono: Call: C Se Xe b b Pu: P Xe Se
5 Done: b X S ln S Pecio spo el subyacene X Pecio e ejecicio e la opción Tasa e ineés libe e iesgo compuesa coninuamene Volailia el subyacene Plazo e expiación e la opción b Coso e acaeo po el subyacene compueso coninuamene. x = es la unción e isibución paa una vaiable que se isibuye como nomal con meia ceo y vaianza igual a..5 Opciones sobe ivisas Paa esos insumenos se uiliza la ómula e Gabbe 983, que es un moelo maemáicamene equivalene al e Meon 973 paa los ínices; la única ieencia es que el ivieno es emplazaa po la asa libe e iesgo e la monea exajea. Fómulas geneales: Se Xe P Xe Se C Done: X S ln
6 S Pecio spo X Pecio e ejecicio Plazo e expiación e la opción = es la asa e ineés omésica = es la asa e ineés oánea x = es la unción e isibución paa una vaiable que se isibuye como nomal con meia ceo y vaianza igual a..6 Poceimieno e egiso e nuevos insumenos. oiica a PiP Panamá el insumeno eivao que se esea incopoa en la valuación.. Remii la soliciu e incopoación a PiP Panamá meiane el envío el pospeco. 3. PiP Panamá valia la inomación con el cliene. 4. Se eemina la Meoología e Valuación, el iempo e espuesa es e un ía hábil, sin embago, nos esevamos el eecho e aa más iempo en el caso e que la valuación sea compleja. 5. Se ealiza el ala e los ieniicaoes el insumeno en los sisemas e PiP Panamá emiso, insumeno, seie, ISI, echa vencimieno, ene oos. 6. Se oma el pecio eóico e valuación e acueo al poceimieno paicula e valuación e caa insumeno. 7. Se enega la valuación e los insumenos eivaos po coeo elecónico a caa uno e los clienes o bien meiane un achivo pesonalizao en la página Web PIP Laam. 8. El cliene valia los pecios y iene eecho a impugna uane 3 minuos espués e libeao el Veco Pevio.
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.5 BEU EFEC beua efeciva Áea efeciva Una anena con modo ecepo ya sea en la foma de un alambe abeua, aeglos, baa dielécica, ec., se usa paa capa o ecibi ondas elecomagnéicas y eae poencia de ella como se
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