Vectores y matrices. v 1 v 2. = [v. v = v n. Herramientas de A.L. p.1/64

Transcripción

1 Vectores y matrices Los elementos básicos en teoría de sistemas lineales son vectores n 1 (columna) o 1 n (fila) y matrices n m con elementos reales (i.e. v R n y A R n m ). Denotamos el elemento i del vector v como v i, y el elemento ij de una matriz A como a ij o [A] ij. v = v 1 v 2. v n = [v 1 v 2... v n ] T, A = a 11 a a 1m a 21 a a 2m a n1 a n2... a nm Herramientas de A.L. p.1/64

2 Vectores y matrices Definiciones: El producto de dos matrices A R n m por B R s r solo está definido si s = m y el resultado tiene dimensión n r. Si a i es la i esima columna de A y b j la j esima fila de B, AB = [a 1 a 1... a m ] b 1 b 2. b m = a 1 b 1 + a 2 b b m b m Se denomina matriz nula a la matriz con todos sus elementos cero y se denota 0 nm o simplemente 0. Herramientas de A.L. p.2/64

3 Vectores y matrices Definiciones: Una matriz A R n m es cuadrada si n = m. En este caso la matriz nula se denota como 0 n y la matriz identidad como I n o simplemente I. La potencia k (con k 0) de una matriz A, (A k ), está bien definida solo si A es cuadrada. A 0 = I n. Si A k = 0 para un k > 0, entonces A se llama nilpotente. Herramientas de A.L. p.3/64

4 Vectores y matrices Definiciones para matrices n n: La traza es el escalar correspondiente a la suma de los elementos de la diagonal principal. tra = n i=1 a ii Si AB es cuadrada, entonces tr[ab] = tr[ba] El cofactor c ij del elemento a ij es (1) i+j multiplicado por el determinante de la submatriz de A de (n 1) (n 1) resultante de eliminar la fila i y la columna j. Herramientas de A.L. p.4/64

5 Vectores y matrices Definiciones para matrices n n: El determinante de una matriz puede definirse recursivamente (expansión de Laplace sobre la columna j) como deta = n a ij c ij i=1 con c ij el cofactor del elemento a ij. El determinante es una función diferenciable todas las veces que se quiera. Si A y B son de n n entonces det[ab] = deta.detb = det[ba] Una matriz A es singular si deta = 0. Una matriz A tiene inversa A 1 tal que AA 1 = A 1 A = I sii A es no singular. Herramientas de A.L. p.5/64

6 Vectores y matrices Definiciones para matrices n n: La adjunta de una matriz A (AdjA) se define como la transpuesta de la matriz de los cofactores de A. La inversa puede calcularse como A 1 = AdjA deta = 1 deta [c ij] La transpuesta del producto de matrices cumple (AB) T = B T A T. La inversa del producto de matrices cuadradas no singulares cumple (AB) 1 = B 1 A 1. Herramientas de A.L. p.6/64

7 Vectores y matrices A = [1 2;3 4]; >> det(a) ans = -2 En Matlab algunas operaciones elementales se calculan como: >> trace(a) ans = 5 >> inv(a) ans = Herramientas de A.L. p.7/64

8 Ejemplo: Determinantes e Inversa Muestre que el determinante y la inversa de la matriz, A = son det(a) = 21 y A 1 = Herramientas de A.L. p.8/64

9 Espacio vectorial lineal Sea el plano geométrico de dos dimensiones. Definiendo el origen, entonces cada punto en el plano puede considerarse un vector. Un vector puede comprimirse o expandirse. Cualquier par de vectores puede sumarse aunque el producto no está definido. Tal plano, en terminología matemática se denomina espacio lineal, o espacio vectorial, o espacio vectorial lineal. El conjunto de todos los vectores en R n puede verse como un espacio vectorial lineal con las operaciones suma de vectores y producto por escalares. Cada plano geométrico tiene dos ejes coordenados que son mutuamente perpendiculares y de la misma escala. La razón para tener un sistema coordenado es tener alguna referencia para especificar un punto en el plano. En espacios lineales, un sistema coordenado se llama base. En general, los vectores base no son perpendiculares entre sí y tienen diferentes escalas. Herramientas de A.L. p.9/64

10 Independencia lineal y dimensión El máximo número de vectores L.I. en un espacio lineal se llama dimensión del espacio lineal. Así, en un espacio vectorial de dos dimensiones (R 2, R), no pueden encontrarse tres vectores L.I. Un conjunto de vectores x 1,..., x n en un espacio lineal se dice linealmente dependiente si y solo si existen escalares α 1, α 2,..., α n, no todos cero, tales que, α 1 x 1 + α 2 x α n x n = 0 (1) Si el único conjunto de α i para el cual (1) se cumple es α 1 = 0, α 2 = 0,..., α n = 0, entonces el conjunto de vectores se dice linealmente independiente. Si un conjunto de vectores es linealmente dependiente, entonces por lo menos un vector del conjunto puede escribirse como combinación lineal de los restantes. Herramientas de A.L. p.10/64

11 Bases Un conjunto de vectores linealmente independientes de un espacio vectorial lineal se dice ser una base del espacio, si cada vector en dicho espacio se puede expresar como una única combinación lineal de esos vectores. Teorema: En un espacio vectorial de n dimensiones, cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes califica como una base. La implicación del teorema es que, en un espacio vectorial de n dimensiones, si se escoge una base [e 1 e 2... e n ], entonces cada vector x en dicho espacio puede representarse unívocamente por un conjunto de n escalares β 1, β 2,..., β n, x = ] [e 1 e 2... e n β A β se le denomina la representación de x con respecto a la base {e 1 e 2... e n }. Herramientas de A.L. p.11/64

12 Bases Ejemplo: Considérense los vectores de R 2, q 1 = [3, 1] T y q 2 = [2, 2] T que son L.I. y por tanto califican como coordenadas del espacio. Muestre que la representación del vector x = [1, 3] T en las coordenadas {q 1, q 2 } es x = [ 1, 2] T. x q 2 q 1 0 Herramientas de A.L. p.12/64

13 Norma de vectores El concepto de norma de un vector es una generalización del concepto de magnitud. La norma de un vector x R n se denota como x y es una función R n R + 0 (reales + el cero) que cumple con las propiedades, 1. x 0 para todo x y x = 0 solo si x = αx = α x para todo escalar α. 3. x 1 + x 2 x 1 + x 2 para todo x 1, x 2 (desigualdad triangular). Dado un vector x = [x 1, x 2,..., x n ] T, tres normas típicas en R n son, x 1 n i=1 x i norma-1 x 2 x T x = n i=1 x2 i norma-2 o euclídea x máx i x i norma- Herramientas de A.L. p.13/64

14 Norma de vectores 1 8 Interpretación gráfica: Bola unitaria A no ser que se diga otra cosa, asumiremos en este curso la norma euclídea. Un vector se dice normalizado, si x = x T x = 1. Dos vectores x 1 y x 2 se dicen ortogonales si x T 1 x 2 = x T 2 x 1 = Herramientas de A.L. p.14/64

15 Ortonormalización Un conjunto de vectores es ortonormal si, x T i x j = { 0 si i j 1 si i = j Dado un conjunto de vectores LI {p 1, p 2,..., p n }, podemos obtener un conjunto ortonormal de vectores {q 1, q 2,..., q n } usando el procedimiento de ortonormalización de Schmidt, u 1 p 1 q 1 u 1 / u 1, u 2 p 2 (q T 1 p 2 )q 1 q 2 u 2 / u 2, u m p m ( m 1 k=1 qt k p m)q k q m u m / u m Herramientas de A.L. p.15/64

16 Ortonormalización u 2 e 2 u 3 e 3 q 2 q 3 q 2 q 1 0 q 1 e 1 q 2 'e 3 q 1 'e 2 Proceso de ortonormalización de Schmidt. Herramientas de A.L. p.16/64

17 Matrices en forma particionada Una matriz organizada en bloques de submatrices se dice en forma particionada. Algunas propiedades de este tipo de matrices pueden facilitar el análisis de sistemas. [ ] A11 A A 1r A = A p1 A p2... A pr donde los A ij son matrices de dimensiones acordes con la partición. Ejemplo: A = Esta matriz es de dimensión 2 3 por bloques. [ ] = A11 A 12 A 13 A 21 A 22 A 23 Herramientas de A.L. p.17/64

18 Matrices en forma particionada Para dos matrices A y B del mismo tamaño, particionadas en bloques de la misma dimensión, la suma de matrices cumple, C ij = (A + B) ij = A ij + B ij Dos matrices particionadas A p r y B r q por bloques puede multiplicarse por bloques C p q = A p r B r q. Cada bloque de C se puede calcular (análogo al caso escalar), asumiendo particiones afines, como: C ij = r A ik B kj k=1 Ejemplo: [ A11 A 12 ] A 13 A 21 A 22 A 23 B 11 B 21 B 31 = [ ] (A11 B 11 + A 12 B 21 + A 13 B 31 ) (A 21 B 11 + A 22 B 21 + A 23 B 31 ) Herramientas de A.L. p.18/64

19 Matrices en forma particionada La transpuesta de una matriz particionada es, A T = [ ] T A11 A 12 = A 21 A 22 [ A T 11 A T 21 A T 12 A T 22 ] Considere la inversa de la matriz triangular superior, A = [ ] A11 A 12 ; A 1 = M = 0 A 22 [ M11 M 12 M 21 M 22 ] Entonces, [ ] [ ] A11 A 12 M11 M 12 [ I11 0 ] AM = I; 0 A 22 M 21 M 22 = 0 I 22 Herramientas de A.L. p.19/64

20 Matrices en forma particionada Resolviendo se obtiene el sistema de ecuaciones, A 11 M 11 + A 12 M 21 = I 11 A 11 M 12 + A 12 M 22 = 0 A 22 M 21 = 0 A 22 M 22 = I 22 [ A 1 M = A 1 11 A 1 11 = A ] 12A A 1 22 El caso particular de una matriz diagonal por bloques se obtiene con A 12 = 0. Para el caso general, note que A se puede llevar a una forma triangular superior, [ ] [ ] [ ] I 0 A11 A 12 A11 A 12 = A 21 A 1 11 I A 21 A 22 0 A 21 A 1 11 A 12 + A 22 (2) Herramientas de A.L. p.20/64

21 Matrices en forma particionada ([ ] [ ]) 1 I 0 A11 A 12 A 21 A 1 11 I A 21 A 22 = [ A11 ] 1 [ A 12 I ] 1 0 A 21 A 22 A 21 A 1 11 I = [ A11 A 12 0 A 21 A 1 11 A 12 + A 22 [ A11 A 12 0 A 21 A 1 11 A 12 + A 22 ] 1 ] 1 [ ] 1 A11 A 12 = A 21 A 22 [ A11 A 12 0 A 21 A 1 11 A 12 + A 22 ] 1 [ ] I 0 A 21 A 1 11 I Llamando F = ( A 21 A 1 11 A 12 + A 22 ) 1, se obtiene, [ ] 1 A11 A 12 = A 21 A 22 [ A A 1 11 A 12F A 21 A 1 11 A 1 11 A ] 12F F A 21 A 1 11 F Herramientas de A.L. p.21/64

22 Matrices en forma particionada El determinante de una matriz triangular es el producto de los determinantes de las matrices de la diagonal principal. det ([ A11 A 12 0 A 22 ]) = det(a 11 )det(a 22 ) Usando la ecuación (2) y la propiedad anterior, se demuestra que en general, ([ ]) A11 A 12 det A 21 A 22 = det(a 11 )det(a 22 A 21 A 1 11 A 12) En MatLab, las matrices particionadas se escriben tal como si las matrices fuesen escalares. >> A = [A11 A12; A21 A22]; Herramientas de A.L. p.22/64

23 Aplicaciones lineales Consideremos la solución del conjunto de ecuaciones algebráicas lineales Ax = y, con A R m n y y R m como datos de entrada y x R n la incógnita a resolver, con m menor, igual o mayor que n. Note que y es una aplicación lineal y : R n R m. El espacio imagen, o la imagen de A es el espacio generado por todas las combinaciones lineales de las columnas de A. El rango de A se define la dimensión del espacio imagen, o equivalentemente, el número de columnas linealmente independientes de A. Un vector x se llama vector nulo de A, si Ax = 0. El espacio nulo de A es el formado por todos sus vectores nulos. La nulidad de A es la dimensión del espacio nulo de A y cumple la relación, Nulidad(A) = número de columnas de A rango(a) El rango de A también es el número de filas L.I. de A, luego para A R m n se cumple: rango(a) <= mín(m, n) Herramientas de A.L. p.23/64

24 Aplicaciones lineales >> A= [ ; ; ]; >> rank(a) ans = 2 En Matlab la imagen, el espacio nulo y el rango se obtienen mediante los comandos orth, null y rank. >> R = orth(a) R = >> null(a) ans = Herramientas de A.L. p.24/64

25 Inversas por derecha e izquierda Dada una matriz de orden m n A = a 11 a a 1n a 21 a a 2n a m1 a m2... a mn Se dice que A es de rango pleno por filas si rango(a) = m, esto es, el rango de A es igual al número de filas. Análogamente se dice que A es de rango pleno por columnas si rango(a) = n. Para una matriz cuadrada son equivalentes ser de rango pleno por filas, ser de rango pleno por columnas y ser regular. Dada una matriz A R m n, una inversa a derecha de A es una matriz A R R n m de forma que AA R = I m. Herramientas de A.L. p.25/64

26 Inversas por derecha e izquierda De forma similar, una inversa a la izquierda de A es una matriz A L R n m tal que A L A = I n. Proposición: Dada una matriz A R m n, se verifica, 1. A tiene inversa a izquierda A es de rango pleno por columnas. 2. A tiene inversa a derecha A es de rango pleno por filas. Lema: Dada una matriz A R m n, se verifica, rango(a T A) = rango(aa T ) = rango(a) Teorema: Dada una matriz A R m n, se verifica: 1. Si A es de rango pleno por filas, entonces una inversa a derecha de A es A R = A T (AA T ) Si A es de rango pleno por columnas, entonces una inversa a izquierda de A es A L = (A T A) 1 A T. Herramientas de A.L. p.26/64

27 Pseudoinversa Dada una matriz A R m n, una inversa generalizada (o pseudoinversa) de Moore-Penrose de A es una matriz X R n m de forma que: 1. AXA = A. 2. XAX = X. 3. AX y XA son simétricas. Proposición: Para cada matriz A, si existe inversa de Moore-Penrose de A, esta es única. A tal matriz se le nota por A +. Note que si A es regular, entonces A + = A 1, si A es de rango pleno por filas, entonces A + = A R y si A es de rango pleno por columnas, A + = A L. Dada una matriz A de orden m n, llamaremos factorización de rango pleno de A a cada descomposición de A en producto de una matriz de rango pleno por columnas y una de rango pleno por filas. Toda matriz posee una factorización de rango pleno. Teorema: Toda matriz A R m n, tiene inversa generalizada de Moore-Penrose. Herramientas de A.L. p.27/64

28 Ecuaciones algebráicas Dado un sistema de ecuaciones lineales, a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n = y 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n = y a m1 x 1 + a m2 x a mn x n = y m su expresión matricial es Ax = y Teorema: (existencia de las soluciones) 1. Existe una solución x R n de la ecuación Ax = y, si y solo si y está en la imagen de A, o equivalentemente, rango(a) = rango([a y]) 2. Dado A, existe una solución x de Ax = y para cada y, si y solo si A tiene rango fila completo (rango (A) = m). Herramientas de A.L. p.28/64

29 Ecuaciones algebráicas Si un sistema de ecuaciones lineales tiene solución, se dice compatible. Si A no es de rango fila completo, el sistema de ecuaciones se dice incompatible. A menudo cuando el sistema es incompatible interesa buscar un valor de x que aproxime la solución. Llamaremos solución mínimo-cuadrática del sistema a cada vector x R n haciendo mínima la norma Ax y. En el caso de que el sistema sea compatible la soluciones mínimo cuadráticas no son otras que las soluciones del sistema. Lema: Dado un sistema de ecuaciones lineales Ax = y con A de rango pleno por filas, el sistema es compatible y la solución de norma mínima viene dada por x = A R y. Si A es de rango pleno por columnas, existe una única solución mínimo-cuadrática dada por x = A L y. Teorema: Dado un sistema de ecuaciones lineales Ax = y (compatible o incompatible), la solución mínimo-cuadrática de norma mínima viene dada por x = A + y. Herramientas de A.L. p.29/64

30 Ecuaciones algebráicas Teorema: (Parametrización de todas las soluciones) Dada una matriz A R m n y un vector y R m, sea x p una solución de Ax = y y sea k := n ρ(a) la nulidad de A 1. Si k = 0 (A tiene rango columna pleno), entonces la solución x p es única. 2. Si k > 0 sea {n 1, n 2,..., n k } una base del espacio nulo de A. Entonces para cualquier conjunto k de números reales {α i, i = 1, 2,..., k} el vector es también solución de Ax = y. x = x p + α 1 n α k n k Herramientas de A.L. p.30/64

31 Ecuaciones algebráicas En Matlab la solución de Ax = y se obtiene con x=a\y >> A = [ ; ; ]; >> y = [-4;-8;0]; >> x0= A\y; Warning: Rank deficient, rank = 2 tol = e-015. >> N= null(a); >> x = x0 + 2*N(:,1) + 3* N(:,2); >> A*x ans = Herramientas de A.L. p.31/64

32 Ecuaciones algebráicas Corolario:(Sistemas cuadrados). Sea Ax = y donde A es cuadrada. Entonces, 1. Si A es no singular existe una solución única para cada y, dada por x = A 1 y. En particular, la única solución de Ax = 0 es x = La ecuación homogénea Ax = 0 tiene soluciones no nulas sii A es singular. El número de soluciones LI es igual a la nulidad de A. Herramientas de A.L. p.32/64

33 Transformación de semejanza La operación Ax = y puede pensarse como una operación de mapeo de vectores de R n a R n. Dada la nueva base Q = {q 1 q 2... q n } se sabe que x = Q x y y = Qȳ y por tanto, Ax = y AQ x = Qȳ Q 1 AQ x = ȳ A la transformación Ā = Q 1 AQ A = QĀQ 1 se le denomina transformación de semejanza y A y Ā se dicen semejantes. Herramientas de A.L. p.33/64

34 Transformación de semejanza Notando que, AQ = QĀ ] A [q 1... q n = Q [a 1... ] a n ] [Aq 1... Aq n = [Qa 1... ] Qa n Se concluye que la columna i de à es la representación del vector Aq i en la base Q. Herramientas de A.L. p.34/64

35 Autovalores y Autovectores Un número λ es un autovalor de la matriz A si existe un vector no nulo v R n tal que Av = λv. Este vector v es un autovector (por derecha) de A asociado al autovalor λ. El conjunto de todos los autovalores de una matriz A se llama el espectro de A. Se encuentra resolviendo el sistema de E.L. (λi A)v = 0. La solución no nula del anterior sistema existe solo si la matriz λi A es singular. Se denomina polinomio característico de la matriz cuadrada A a, (λ) = det(λi A) El polinomio (λ) es mónico, es decir, el coeficiente del término de mayor orden es 1 y es de orden n con coeficientes reales. Herramientas de A.L. p.35/64

36 Autovalores y Autovectores Para cada raíz de (λ) la matriz (λi A) es singular y por tanto la ecuación (λi A)v = 0 admite al menos una solución no nula. Luego, toda raíz de (λ) es un autovalor de A y como (λ) tiene grado n, necesariamente A tiene n autovalores (no necesariamente distintos). En Matlab, los autovalores de A se calculan mediante r = eig(a) dando [ ] T r = λ 1 λ 2... λ n. La función poly(r) da el polinomio característico de A. Algunas matrices poseen polinomio característico y autovalores evidentes. Uno de tales casos es la matriz en forma companion. Herramientas de A.L. p.36/64

37 Forma Companion (λ) = λ 4 + α 1 λ 3 + α 2 λ 2 + α 3 λ + α α α α α 1 α 1 α 2 α 3 α Otro caso es la forma diagonal, λ λ λ λ 4 Herramientas de A.L. p.37/64

38 Diagonalización Caso 1. Autovalores reales y distintos Los autovectores de A son LI y se usan como base. Luego se obtiene, Ā = Av 1 = [v 1 v 2... v n ] λ λ λ 4 λ Herramientas de A.L. p.38/64

39 Diagonalización Caso 2. Autovalores complejos y distintos En este caso se puede obtener una matriz diagonal a partir de la base formada por los autovectores, pero ésta no es real. Los autovalores complejos aparecen en pares conjugados de la forma λ = σ ± jω y dan lugar a autovectores complejos conjugados de la forma v = u ± jw. Suponiendo que la matriz A tiene autovalores {λ 1, λ 2, σ 1 + jω 1, σ 1 jω 1, σ 2 + jω 2, σ 2 jω 2 }, con autovectores {v 1, v 2, u 1 + jw 1, u 1 jw 1, u 2 + w 2, u 2 jw 2 } Se forma la base, {v 1, v 2, u 1, w 1, u 2, w 2 } Herramientas de A.L. p.39/64

40 Diagonalización Y se obtiene la representación diagonal por bloques, Ā = λ λ σ 1 w w 1 σ σ 2 w w 2 σ 2 Caso 3. Autovalores repetidos En este caso los autovectores no son LI y aunque la matriz A no es diagonalizable, puede llevarse a una forma diagonal de bloques de Jordan. Herramientas de A.L. p.40/64

41 Formas de Jordan Suponga una matriz A R n n tiene un autovalor λ de multiplicidad n y que la matriz (A λi) tiene rango n 1, o nulidad 1. Supondremos n = 4. Entonces (A λi)q = 0 tiene una sola solución independiente (un solo autovector). Un vector v se dice autovector generalizado de orden n si, Para n = 4 definamos (A λi) n v = 0 (A λi) n 1 v 0 v 4 := v (A λi) 4 v 4 = 0 Av 4 = v 3 + λv 4 v 3 := (A λi)v 4 = (A λi)v v 2 := (A λi)v 3 = (A λi) 2 v (A λi) 3 v 3 = 0 (A λi) 2 v 2 = 0 Av 3 = v 2 + λv 3 Av 2 = v 1 + λv 2 v 1 := (A λi)v 2 = (A λi) 3 v (A λi)v 1 = 0 Av 1 = λv 1 Herramientas de A.L. p.41/64

42 Formas de Jordan Se obtiene, ] A [v 1 v 2 v 3 v 4 }{{} Q = λ ] [v 1 v 2 v 3 v 4 0 λ 1 0 }{{} 0 0 λ 1 Q 0 } 0 0 {{ λ } Ā:=J J en este caso es un bloque de Jordan de orden 4 Considérese la matriz A R 5 5 con autovalor λ 1 de multiplicidad 4 y autovalor simple λ 2. Entonces existe una matriz no singular Q tal que Ā = Q 1 AQ. tal que Ā asume una de las siguientes formas según la nulidad de (A λ 1I). Herramientas de A.L. p.42/64

43 Formas de Jordan Ā 1 = Ā 4 = λ λ λ λ λ 2 Ā 2 = λ λ λ λ λ 2 Ā 3 = λ λ λ λ λ 2 Nulidad = 1 Nulidad = 2 Nulidad = 2 λ λ λ λ λ 2 Ā 5 = λ λ λ λ λ 2 Nulidad = 3 Nulidad = 4 Herramientas de A.L. p.43/64

44 Formas de Jordan Las formas de Jordan permiten establecer muchas propiedades generales de las matrices. Ejemplos: Ya que det(cd) = detc detd y detqdetq 1 = deti = 1, de A = QAQ 1 se obtiene, detā deta = detqdetādetq 1 = detā = producto de todos los autovalores de A Se concluye que A es no singular si y solo si no tiene ningún autovalor cero. Para un bloque de Jordan de orden n la matriz (J λi) es nilpotente, (J λi) k = 0, para k n. Herramientas de A.L. p.44/64

45 Funciones de matrices cuadradas Teorema de Cayley-Hamilton Sea (λ) = λ n + α 1 λ (n 1) α n el polinomio característico de A. Entonces el polinomio matricial (A) cumple, (A) A n + α 1 A (n 1) α n I = 0 El teorema implica que A n se puede escribir como una combinación lineal de las potencias de A de 0 a n. Más aún, todo polinomio matricial f(a) puede escribirse, con coeficientes β i apropiados como, f(a) = β 0 I + β 1 A β n 1 A n 1 El polinomio matricial de menor grado que satisface A se denomina polinomio mínimo. Cuando los autovalores de A son de multiplicidad 1, el polinomio mínimo es el polinomio característico. Herramientas de A.L. p.45/64

46 Funciones de matrices cuadradas Cuando los autovalores de A se repiten, el polinomio mínimo puede ser de grado menor a n y se expresa como, Ψ(λ) = i (λ λ i ) n i siendo n i n la dimensión del bloque de Jordan más grande asociado al autovalor λ i. Cuando el polinomio mínimo se conoce, la función polinómica matricial f(a) puede expresarse como combinación lineal del conjunto de potencias de A {I, A,..., A ( n 1) }. Evaluación de funciones matriciales Un polinomio f(λ) puede dividirse por (λ) (o preferiblemente Ψ(λ) ) para obtener f(λ) = q(λ) (λ) + h(λ). Entonces, f(a) = q(a) (A) = h(a) Herramientas de A.L. p.46/64

47 Funciones de matrices cuadradas Teorema (Evaluación de una función matricial). Los coeficientes η i de h(λ) = η n 1 λ (n 1) η 1 λ + η 0 tales que f(a) = h(a) se pueden calcular resolviendo el sistema de n ecuaciones algebráicas f (k) (λ i ) = h (k) (λ i ), para k = 0... n i 1 y i = 1, 2... m siendo el polinomio característico (λ) = m i=1 (λ λ i) n i con m i=1 n i = n, y donde f (k) (λ i ) dk f(λ) dλ k y h (k) (λ i ) dk h(λ) λ=λi dλ k λ=λi Dada una función matricial más general (no polinómica), el teorema anterior aún puede usarse definiendo f(a) = h(a) Herramientas de A.L. p.47/64

48 Funciones de matrices cuadradas Ejemplos: e t e 2t 0 2e t 2e 2t Mostrar que e At para A = es 0 e t e 2t e t 0 2e 2t e t Mostrar lo mismo a partir de la matriz de Jordan equivalente de A. Herramientas de A.L. p.48/64

49 Funciones de matrices cuadradas Diferenciación e integración: Se definen elemento a elemento, t 0 A(τ)dτ = t 0 a ij (τ)dτ d dt A(t) = d dt a ij(t) Se pueden comprobar las propiedades: d [A(t)B(t)] = Ȧ(t)B(t) + A(t)Ḃ(t) dt d t A(τ)dτ = A(t) dt 0 Herramientas de A.L. p.49/64

50 Funciones de matrices cuadradas Exponencial matricial: De la expansión en S. Taylor e λt = 1 + λt λn t n n! +..., se concluye que y se obtienen las propiedades, En Matlab, e At = expm(a). e At = I + At +... = e A(t 1+t 2 ) e 0 = I k=0 = e At 1 e At 2 (e At ) 1 = e At t k k! Ak d dt eat = Ae At = e At A Herramientas de A.L. p.50/64

51 Formas cuadráticas Dada una matriz M R n n, la función escalar x T Mx, donde x R n, es una forma cuadrática. Sin pérdida de generalidad se puede tomar M como simétrica, M = M T, ya que toda matriz M puede descomponerse en la suma de una matriz simétrica M s y una antisimétrica M as (M = M s + M as )y además, x T M as x = 0 x Los autovalores de una matriz simétrica son todos reales, ya que para todo autovalor λ con autovector v de M = M T, 1. El escalar v Mv (donde v denota la transpuesta conjugada de v) es real: (v Mv) = v M v = v Mv 2. λ debe ser real, dado que v Mv = v λv = λ(v v). Herramientas de A.L. p.51/64

52 Formas cuadráticas Toda matriz real simétrica es diagonalizable, es decir, el orden de su mayor bloque de Jordan es 1. Luego existen matrices Q R n n y D R n n no singular tal que, M = QDQ 1. Como M es simétrica y D diagonal, se cumple M = QDQ 1 = (QDQ 1 ) T = (Q 1 ) T DQ T, lo que implica Q T = Q 1 y por tanto Q T Q = I. La matriz D en consecuencia tiene sus columnas ortonormales entre sí y tal matriz se denomina ortogonal. Las formas cuadráticas cumplen con la desigualdad de Rayleigh-Ritz que dice que para cualquier x R n, λ min x T x x T Mx λ max x T x Herramientas de A.L. p.52/64

53 Matrices definidas Definición: (Matriz definida y semi-definida positiva). Una matriz simétrica M se dice definida positiva, (denotada M > 0), si x T Mx > 0 para todo vector x R n no nulo. Es semi-definida positiva, (denotada M 0), si x T Mx 0 para todo vector x R n no nulo. Si M es semi-definida positiva, entonces existe algún x no nulo tal que x T Mx = 0 Definición (Menores principales). Sea una matriz simétrica M R n n, entonces los primeros menores principales de la matriz M denotados por M(1, 2,..., p), con p = 1, 2,..., n son los determinantes de las submatrices de la esquina superior izquierda de M. Herramientas de A.L. p.53/64

54 Matrices definidas Teorema (Matriz definida (semi-definida) positiva). Una matriz simétrica M es definida positiva (semi-definida positiva) si y solo si cualquiera de las siguientes condiciones se satisface: 1. Cada uno de sus autovalores es positivo (no negativo). 2. Todos primeros menores principales son positivos (todos sus menores principales son no negativos). 3. Existe una matriz no singular N R n n (una matriz singular N R n n, o una matriz N R m n, con m <n) tal que M = N T N. Una matriz simétrica M es definida negativa ( semi-definida negativa ) si M es definida positiva ( semi-definida negativa ). Herramientas de A.L. p.54/64

55 Descomposición SVD Consideremos una matriz A R m n y definamos M = A T A. Claramente M n n, simétrica, y semi-definida positiva. Sus autovalores λ i son no negativos. Como, det(λi m AA T ) = λ m n det(λi n A T A), las matrices cuadradas A T A y AA T comparten los mismos autovalores positivos y sólo difieren en el número de autovalores nulos. Supongamos que hay r autovalores positivos de M, y sea p = mín(m, n). Entonces podemos ordenar Los valores singulares de la matriz A son λ 1 λ 2... λ r > 0 = λ r+1 =... = λ p, σ i λ i, i = 1,..., p. Herramientas de A.L. p.55/64

56 Descomposición SVD Por el Teorema de matrices positivas, para M = A T A existe una matriz ortogonal V tal que V T A T AV = D = S T S, donde D es una matriz diagonal con los σi 2 en la diagonal. La matriz S m n con los σ i en la diagonal. Teorema (Descomposición en Valores Singulares). Para toda matriz A R m n, existen matrices ortonormales U R m m y V R n n, con σ 1 σ 2... σ p 0 tales que (V T A T UU T AV = S T S), U T AV = S σ σ σ r m n, A = USV T Herramientas de A.L. p.56/64

57 Descomposición SVD Los vectores en las columnas de U = [u 1,..., u m ] y V = [v 1,..., v n ] son los vectores singulares izquierdos y derechos respectivamente de A. Es fácil verificar comparando las columnas de las ecuaciones AV = US y A T U = VS T que Av i = σ i u i A T u i = σ i v i } i = 1,..., p = mín(m, n). La descomposición en valores singulares (SVD) revela muchas propiedades de la matriz A. Por ejemplo, si r es el índice del valor singular positivo más pequeño, entonces El rango de A = rango (U T SV) = rango (S) = r Los vectores {v r+1,..., v n } son una base ortonormal del espacio nulo de A Los vectores {u 1,..., u r } son una base ortonormal de la imagen de A. Herramientas de A.L. p.57/64

58 Descomposición SVD Sea x = {x 1, x 2 } tal que x = 1. Esto representa el círculo en azul de la gráfica. La imágen del círculo a través de una matriz A R 2 2 es la elipse en rojo de la gráfica. v 1 u 2 u1 v2 Si se definen dos vectores (radios de la circunferencia) v 1, v 2, perpendiculares entre sí (ortonormales), es claro que la imágen de esos vectores serán los semiejes de la elipse y serán también ortogonales. Luego, existen vectores unitarios (ortonormales) u 1, u 2 asociados a esos semiejes tales que Av 1 = σ 1 u 1, Av 2 = σ 2 u 2 y en consecuencia σ 1, σ 2 son las longitudes de los semiejes de la elipse. Los valores singulares de la matriz A dan una idea acerca de la distorsión máxima y mínima que sufre la imágen de un vector x a través de la matriz A. Herramientas de A.L. p.58/64

59 Descomposición SVD Los valores singulares representan precisamente las longitudes de los semiejes del hiper-elipsoide E = {Ax : x = 1}. La Figura muestra el conjunto E para una matriz A con σ 1 = 0, 8, σ 2 = 0, 6, σ 3 = 0, σ σ 2 σ A partir de A = USV T, se obtiene, A = r σ i u i vi T i=1 Herramientas de A.L. p.59/64

60 Aplicación a compresión de imágenes Una imágen en escala de grises se almacena como una matriz A i,j, donde el término a i,j es el nivel de gris del pixel en la posición (i, j). Para una imágen de pixeles, se tiene un requerimiento de memoria de 1 MB. Usando la SVD, se tiene una aproximación de la forma, A = r σ i u i vi T i=1 donde el rango r 1024 en este caso. Tomando solo k términos de la sumatoria, puede obtenerse una aproximación de la imágen donde se requiere almacenar solo k columnas de V y de U y k valores singulares de la imágen (En el ejemplo, k( ) Bytes). Herramientas de A.L. p.60/64

61 Aplicación a compresión de imágenes Al aplicarle SVD con k=1: Al aplicarle SVD con k=50: Al aplicarle SVD con k=100: Al aplicarle SVD con k=200: Herramientas de A.L. p.61/64

62 Aplicación a pseudoinversa La aplicación más común, es el uso de la SVD para el cálculo de la pseudoinversa. U T AV = S AV = US A = USV T Ax = y USV T x = y SV T x = U T y V T x = S + U T y x = VS }{{ + U T } y A + Donde S + se conforma a partir de S T, y substituyendo sus elementos σ i no cero por el valor 1/σ i. Herramientas de A.L. p.62/64

63 Aplicación a Norma de Matrices En MATLAB la función [U, S, V] = svd(a) calcula los valores y vectores singulares. Sea A una matriz m n. La norma inducida de A se define como, A = máx x 0 Ax x = sup x =1 Ax Cuando la norma vectorial utilizada es la norma dos, la norma inducida se llama también norma espectral. Una propiedad importante de la norma espectral, es que ésta puede calcularse como A = σ max siendo σ max el máximo valor singular de A (σ i = λ i ), siendo λ los valores singulares de la matriz A T A Herramientas de A.L. p.63/64

64 Aplicación a Norma de matrices La norma espectral de una matriz A en MATLAB se calcula con norm(a). Algunas propiedades útiles de la norma espectral de matrices: 1. Ax A x. 2. A + B A + B. 3. AB A B. Se define el número de condición de A, como cond(a) = σ max σ min Una matriz se dice mal condicionada numéricamente, si el inverso del número de condición es del mismo orden de la precisión usada para los cálculos en la máquina. Herramientas de A.L. p.64/64