CURSO INTERNACIONAL: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS ECONÓMICOS Y ECONOMETRÍA AVANZADA. Instructor: Horacio Catalán

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Martín Muñoz Caballero
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1 CURSO ITERACIOAL: COSTRUCCIÓ DE ESCEARIOS ECOÓMICOS ECOOMETRÍA AVAZADA Insrcor: Horaco Caalán

2 Meoología e la Economérca Moerna

3 Concepos Fnamenales Moelo Teórco (fncón maemáca) Moelo esmable (en érmnos e los valores observaos) Moelo probablísco (fncones e ensa e probabla) Moelo mesral (varables) Moelo Esaísco eneral (SM) Informacón eórca y empírca sn resrngr Transforma la ncermbre el Proceso eneraor e Daos en ncermbre sobre los parámeros.

4 Teoría económca Proceso generaor e nformacón Moelo eórco Daos observaos Moelo esmable Moelo esaísco F(X, X,..X n ) E [y / ]= E [y /,y,] [Z j /X, ]+U Esmacón Mala especfcacón Reparamerzacón y = y - + C - +U Moelo economérco fnal Aproxmacón e P..T. Smlacón Pronósco

5 Especfcacón el moelo: ecacón esáca ln gas 0 ln prg ln Elasca preco relavo e la gasolna: β < 0 Elasca ngreso e la emana e gasolna: Inelásca β < gas < Unara β = gas = Elásca β > gas >

6 Esmaor e mínmos caraos ornaros ˆ ( X X ) X y Elasca preco Elasca ngres0

7 Valores esmaos y observaos Demana e asolna Resal Acal Fe

8 R ) ( ˆ R k T T R ˆ K ˆ l ˆ log )) log( ( ) ( ) ( ) ( k T R k R F

9 y y y y S y k l AIC k l SIC ) log ( k l SIC )) log(log( DW ˆ ˆ ˆ

10 R-sqare Log lkelhoo Sm sqare res Evalúan el grao e ajse el moelo Akake nfo creron Schwarz creron Hannan-Qnn crer S las varables explcavas aporan nformacón al moelo

11 Moelo e Ajse Parcal Exse n nvel e consmo eseao el cal epene el ngreso y los precos ) 0 prg Un ameno el ngreso acal genera n cambo en el consmo eseao ) 0 ( )( )

12 Ssyeno () en () pg pg pg pg ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

13 Ecacón Ajse Parcal ln gas 0 ln prg ln 3 ln gas Coro plazo

14 Ecacón Ajse Parcal Resal Acal Fe

15 Elascaes e largo plazo 0 3 pg Elasca preco α 3 ( α ) Elasca ngreso α ( α )

16 Moelo e especfcacón námca Asme qe exse nformacón relevane en el empo, se ncorpora al moelo meane los rezagos e las varables k m s k s s x y y 0 0 prg prg

17 Ecacón Dnámca

18 Ecacón Dnámca Resal Acal Fe

19 Elascaes e coro plazo 0 prg 3 4 prg 5 Elasca preco β + β 4 Elasca Ingreso β + β 5 Elascaes e largo plazo Elasca preco (β + β 4 )/( β 3 ) Elasca Ingreso (β +β 5 )/( β 3 )

20 Ecacón en prmeras ferencas Los moelos en prmeras ferencas an mejores reslaos Se elmna la enenca en las seres Es n moelo el ajse a coro plazo enre las varables 0 prg Solo se pee esmar elascaes e coro plazo

21 0 prg

22 Ecacón en prmeras ferencas Resal Acal Fe

23 Moelo e Correccón e Errores prg prg ) / ( o ene n fnameno eórco, aprovecha las propeaes esaíscas e las seres y la nformacón en el empo La varable ( ) me la nensa energéca, naes e energía por na e ngreso

25 Moelo e Correccón e Errores Resal Acal Fe

26 Cnco especfcacones ferenes prg 0 prg 0 prg prg prg 0 prg prg ) / (

27 Spesos esaíscos el moelo economérco

28 Creros en la evalacón el moelo economérco ) Conssenca con la eoría económca. Implca qe el moelo esmao ebe sasfacer las resrccones mpesas por la eoría económca sobre la especfcacón ncal y los valores e los coefcenes. ) El moelo es amsble respeco a los aos. La concón se refere a qe las preccones e la ecacón esmaa ebe generar reslaos qe sean lógcos e acero a la eoría económca. 3) Coherenca con los aos. El moelo ebe reprocr aecaamene el comporameno e los aos. De manera qe las nnovacones el moelo no eben presenar aocorrelacón y heerosceasca (eben ser ro blanco).

29 4) Parámeros consanes. Esa concón es necesara para poer lzar el moelo con propósos e smlacón y pronósco. 5) Conconameno válo. Se refere qe las varables explcavas eben ser exógenas ébles. De manera qe los parámeros e nerés son na fncón el moelo conconal y no exse nformacón aconal qe sea relevane para el moelo. 6) Englobameno. El moelo fnal ebe explcar las caraceríscas báscas e los moelos prevos.

30 CRITERIOS PRUEBA ESTADISTICOS Moelo coherene con los aos Coefcene e eermnanca Aocorrelacón Heeroceasca R Drbn Wason, H-Drbn, Mlplcaor e Lagrange. ARCH,WHITE, Bresch-Pagan, Ramsey-Rese Exogenea Moelo amsble Resrccones válas Teoría económca Exogenea ébl, fere y sperexogenea ormala Cambo esrcral Teoría económca Valor e los coefcenes Harssman Jarqe-Bera Chow, Chow-P Csm, Csm Q eneral a lo específco Preba f y Englobameno Prebas e varanza Pronósco

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